Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. ZinsPlus OP. Halbjahresbericht 2016

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH ZinsPlus OP Halbjahresbericht 2016

2 ZinsPlus OP

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise... 2 Halbjahresbericht ZinsPlus OP... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wert entwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. September 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 ZinsPlus OP ZinsPlus OP Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000A0MUWS7 0,2% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 ZinsPlus OP Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Investmentanteile: Sonstige Fonds ,13 Rentenfonds ,61 Indexfonds ,63 Aktienfonds ,73 Summe Investmentanteile: ,10 2. Derivate ,07 3. Bankguthaben 636 0,27 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,72 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -40-0,02 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 ZinsPlus OP Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile ,69 99,10 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,00 13,04 DB Platinum IV - Systematic Alpha I1C-E (LU ) (1,590%+).... Stück EUR 130, ,00 1,09 db x-trackers II-FED Funds Eff.RateTR Ind.UCITS 1C (LU ) (0,150%)... Stück EUR 152, ,00 3,19 Deutsche Floating Rate Notes LC (LU ) (0,200%).... Stück EUR 84, ,00 7,74 Tiberius Interbond OP FCP (LU ) (0,390%+). Stück EUR 128, ,00 1,02 Gruppenfremde Investmentanteile ,69 86,06 AGIF - Allianz RCM Discovery Europe Strategy I (LU ) (1,200%+).... Stück EUR 1 196, ,00 1,00 ALGIF SICAV Allianz RCM Enh. Short Term W (EUR) (LU ) (0,180%+).... Stück EUR 989, ,00 8,54 Amundi - Absolute Volatility Euro Equities IE C (LU ) (0,700%+).... Stück EUR 1 485, ,00 1,86 Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Cash IA (LU ) (0,150%+).... Stück EUR 90, ,00 9,46 Black Rock Strategic Funds FI Strategies D2 EUR (LU ) (0,600%)... Stück EUR 122, ,00 5,65 Candriam Index Arbitrage Cl.3D (FR ) (0,800%).... Stück EUR 1 358, ,00 4,54 Candriam Long Short Credit Cl.3D (FR ) (0,600%+).... Stück EUR 1 162, ,00 2,92 Castell Euro ZinsErtrag K (DE000A1CUGS9) (0,320%)... Stück EUR 986, ,00 2,06 CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT (AT0000A14J30) (0,800%+).... Stück EUR 120, ,00 1,76 ESPA RESERVE EURO PLUS (VT) (AT ) (0,240%+).... Stück EUR 117, ,00 9,84 Europe SectorTrend ETF I (LU ) (0,510%+).. Stück EUR 1 413, ,49 2,19 Exane Funds 1 SICAV - Archimedes A cap. (LU ) (1,500%+).... Stück 220 EUR , ,80 1,63 Exane Funds 1 SICAV - Templiers Fund - A (LU ) (1,000%+).... Stück 280 EUR , ,40 2,04 Jupiter Global Fund SICAV - Strategic TR I EUR (LU ) (0,650%)... Stück EUR 10, ,00 2,98 Merrill Lynch-Marshall Wace Tops UCITS Fund-EURBA (LU ) (1,500%+).... Stück EUR 137, ,00 1,73 MLIS-Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS-EURBA (LU ) (2,000%+).... Stück EUR 107, ,00 1,57 OptoFlex X EUR (LU ) (0,135%+).... Stück EUR 1 217, ,00 3,56 PFIS ETFs- Euro Short Maturity Source UCITS (IE00B5ZR2157) (0,350%+)... Stück EUR 101, ,00 4,26 Pictet Total Return - Kosmos I EUR (LU ) (1,100%+).... Stück EUR 110, ,00 4,92 Rogge Heitman Short Dur. Glob. Real Est. Bond Fund (IE00BD678M32) (0,550%).... Stück EUR 10, ,00 1,62 XAIA Credit - XAIA Credit Basis I EUR (LU ) (0,600%).... Stück EUR 1 104, ,00 5,25 XAIA Credit - XAIA Credit Basis II Cl.I EUR (LU ) (0,800%+).... Stück EUR 997, ,00 4,25 XAIA Credit - XAIA Credit Debt Capital I EUR (LU ) (0,500%+).... Stück EUR 1 054, ,00 2,42 Summe Wertpapiervermögen ,69 99,10 7

10 ZinsPlus OP Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate ,05-0,03 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX DEC 16 (EURX) EUR.... Stück ,50 0,02 EURO STOXX 50 DEC 16 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,01 STOXX EUROPE 600 DEC 16 (EURX) EUR... Stück ,00 0,00 S&P500 EMINI DEC 16 (CME) USD.... Stück ,55-0,05 Zins-Derivate ,32-0,04 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte EURO-BUND DEC 16 (EURX).... EUR ,00-0,03 US 5YR NOTE DEC 16 (CBT)... USD ,32-0,01 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,42 0,27 Bankguthaben ,42 0,27 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,00 % ,00 0,17 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar.... USD ,97 % ,42 0,10 Sonstige Vermögensgegenstände ,68 0,72 Einschüsse (Initial Margin).... EUR ,68 % ,68 0,72 Sonstige Verbindlichkeiten ,33-0,02 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,14 % ,14-0,02 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -280,19 % ,19 0,00 Fondsvermögen ,09 100,00 Anteilwert 54,30 Umlaufende Anteile ,988 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) CBT = Chicago Board of Trade (CBOT) Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar.... USD 1, = EUR 1 8

11 ZinsPlus OP Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) Tiberius Eurobond OP FCP (LU ) (0,350%)... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Dow Jones STOXX 600 (Price Index), Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO-BUND SEP 16, US 5YR NOTE SEP 16) 9

12 ZinsPlus OP Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 54,30 Umlaufende Anteile: ,988 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Alexander Ilgen (seit dem ) Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum ) Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)