Derivative Solution Team Switzerland Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch Lehman Brothers Finance S.A. Tel:

Transkript

1 Derivative Solution Team Switzerland Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch Lehman Brothers Finance S.A. Tel: Increase MITTEILUNG AN DIE ZERTIFIKATS-INHABER Lehman Brothers Capital Protected Certificates auf den S&P Listed Private Equity Index ANNONCE AUX DETENTEURS DE CERTIFICATS Lehman Brothers Capital Protected Certificates sur S&P Listed Private Equity Index Valor ISIN CH Symbol LBBBK Lehman Brothers Treasury Co. B.V., Amsterdam emittierte am eine zusätzliche Tranche zu den folgenden Konditionen: Lehman Brothers Treasury Co. B.V., Amsterdam a augmenté le nombre total du certificat comme suit: Erhöhung Gesamt Preis Valuta Agumentation Montant Global Prix Valuta EUR 2'000'000 EUR 17'000' % EUR 2'000'000 EUR 17'000' % Die Aufstockung wird auf die nächstmögliche Valuta beantragt. L'agumentation sera demandé pour la date supérieure. *** Zürich,

2 Derivate Solutions Sales Switzerland Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch Telefon Valor ISIN CH Symbol LBBBK 95% Lehman Brothers Capital Protected Certificates auf einen S&P Listed Private Equity Index 3Y Capped at 145% BASISWERT Index Bloomberg Referenzkurs (RK) S&P Listed Private Equity Index (Price Index EUR) SPLPEQTE Index PRODUKTBEDINGUNGEN Emissionsvolumen EUR (nomineller Handel) Währung EUR Nennwert EUR Emissionspreis 100% des Nennwertes Kapitalschutz (KP) 95% des Nennwertes Cap Level 145% Partizipation 100% Fixierungstag Schlussfixierungstag Liberierungstag Rückzahlungstag RÜCKZAHLUNG Sofern die Zertifikate nicht vorher zurückgenommen oder annulliert werden, bezahlt oder übergibt der Emittent dem Inhaber der Zertifikate am Rückzahlungstag einen Betrag, der von der Berechnungsstelle zum Bewertungstag gemäss folgenden Angaben berechnet wird: Schlusskurs Rückzahlungsbetrag = Nennwert x (KP + Partizipation x Max {Min[ ; Cap Level]-1; 0}) Referenzpreis wobei: Schlusskurs Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der Börse am Schlussfixierungstag. EMITTENT Emittent Lehman Brothers Treasury Co. B.V., Amsterdam Garantiegeber Lehman Brothers Holdings Inc., Delaware (Moody s: A1 / S&P: A+ / Fitch A+) 1/3

3 Lead Manager Lehman Brothers International (Europe), London HANDELS- / SETTLEMENT-BEDINGUNGEN Market Making Mindestkauf EUR Kleinste Stückelung EUR Form Clearing Börsenkotierung Unter normalen Marktbedingungen wird der Lead Manager Geld- und Briefkurse mit einer Spanne von 1,00 % auf Reuters (LBCH) / CH S und Bloomberg (LBCH) stellen. Die Zertifikate sind in einem Globalzertifikat verbrieft. SIS SegaInterSettle Die Kotierung wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Letzter Handelstag: Schlussfixierungstag, 17 Uhr SONSTIGE BEDINGUNGEN Berechnungsstelle Anwendbares Recht Gerichtsstand Lehman Brothers International (Europe) Englisch (die Garantie unterliegt dem Recht von New York) Die Gerichte Englands RISIKOFAKTOREN Die in diesem Termsheet genannten Zertifikate qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert bei noch überwacht von der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK). Käufer der Zertifikate sollten sich bewusst sein, dass sie insbesondere: dem Kreditrisiko des Emittenten bzw. Garantiegebers und dem Risiko eines Verlustes des gesamten zum Kauf der Zertifikate eingesetzten Kapitals ausgesetzt sind. VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN USA, US persons, UK, EEA S&P Listed Private Equity Index (Price Index Euro) Disclaimer "Standard & Poor's ", "S&P, and "S&P Listed Private Equity, are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Lehman Brothers Holdings Inc. The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's, a division of McGraw-Hill, Inc. ("S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Securities or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Securities particularly or the ability of the S&P Listed Private Equity Index to track general stock market performance. S&P's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P Listed Private Equity Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Securities. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Securities into consideration in determining, composing or calculating the S&P Listed Private Equity Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Securities is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Securities. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 2/3

4 Zürich, Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. Der Kotierungsprospekt mit den allein massgeblichen Bedingungen in englischer Sprache und weitere Informationen können beim Lead Manager, c/o Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch, Talstrasse 82, 8001 Zürich bezogen werden. 3/3

5 Derivate Solution Sales Switzerland Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch Valor ISIN CH Symbol LBBBK 95% Lehman Brothers Capital Protected Certificates sur une S&P Listed Private Equity Index 3Y Capped at 145% SOUS-JACENT Index Bloomberg Prix de Référence (RP) S&P Listed Private Equity Index (Price Index EUR) SPLPEQTE Index CONDITIONS GENERALES DU PRODUIT Taille EUR (Négoce en notionnel) Devise EUR Coupure EUR Prix d Emission 100% de la Coupure Protection du Capital (PC) 95% de la Coupure Cap Level 145% Taux de Participation 100% Date de Détermination du Prix d Exercice Date d Evaluation Date d Emission Date d Echéance REMBOURSEMENT DES CERTIFICATS A moins que les Certificats aient été remboursés antérieurement ou annulés, l Émetteur devra payer au porteur des Certificats à la Date d Échéance, par Titre dans la Devise, un montant déterminé par l Agent de Calcul à la Date d Evaluation, conformément à la formule suivante: Remboursement = Coupure x ( PC + Taux de Participation x Max {Min[ Prix Final Prix de Référence ; CapLevel]-1;0}) Où: Prix Final Prix officiel de clôture du Sous-Jacent sur la Bourse à la Date d Evaluation. INFORMATIONS RELATIVES À L ÉMETTEUR Émetteur Garant Preneur Ferme Lehman Brothers Treasury Co. B.V., Amsterdam Lehman Brothers Holdings Inc., Delaware (Moody s: A1 / S&P: A+ / Fitch A+) Lehman Brothers International (Europe), London 1/3

6 NÉGOCE / LIQUIDITÉ Marché Secondaire Volume minimal de souscription EUR Volume minimal de négoce EUR Form Clearing Cotation Dans des conditions de marché normales, le Preneur Ferme donnera un prix «bid/offer» compris dans une fourchette de 1.00% sur page «Reuters» (LBCH) / S et «Bloomberg» (LBCH). Les Certificats seront en tout temps représentés par un Titre Global. SIS SegaInterSettle Une demande de quotation sur le segment principal du SWX Swiss Exchange sera demandée. Dernier jour de négoce; Date d'evaluation, 17 heures AUTRES CONDITIONS Agent de Calcul Lois en vigueur For Juridique Lehman Brothers International (Europe) Loi anglaise (la garantie est régie par la loi de l Etat de New-York) Angleterre RISQUES Les Certificats mentionnés dans cette Annonce de Cotation ne constituent pas des parts d'un placement collectif au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont par conséquent ni enregistrés auprès de la Commission fédérale des banques (CFB) ni soumis à la surveillance de celle-ci. Les acheteurs de Certificats doivent être conscients qu ils sont exposés notamment : au risque de crédit de l émetteur et du garant; à un risque de perte si les Certificats sont vendus avant la Date d Échéance. RESTRICTIONS DE VENTE USA, US persons, UK, EEA S&P Listed Private Equity Index (Price Index Euro) Disclaimer "Standard & Poor's ", "S&P, and "S&P Listed Private Equity, are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Lehman Brothers Holdings Inc. The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's, a division of McGraw-Hill, Inc. ("S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Securities or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Securities particularly or the ability of the S&P Listed Private Equity Index to track general stock market performance. S&P's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P Listed Private Equity Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Securities. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Securities into consideration in determining, composing or calculating the S&P Listed Private Equity Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Securities is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Securities. S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 2/3

7 Zürich, Ce document ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO. Le prospectus de cotation avec les conditions en anglais, qui sont seules déterminantes, ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus auprès du Preneur Ferme, c/o Lehman Brothers International (Europe), Succursale de Zurich, Talstrasse 82, 8001 Zurich. 3/3