HMT Absolute Return Aktien. OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht HMT Absolute Return Aktien OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2015 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

2 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, Unterföhring (Amtsgericht München, HRB ) Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens HMT Absolute Return Aktien WKN A0RL0G; ISIN: DE000A0RL0G8 Die Société Générale Securities Services GmbH als verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft dieses OGAW-Sondervermögens teilt den Anteilinhabern mit, dass in Übereinstimmung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches die Société Générale Securities Services GmbH die Verwaltung des Sondervermögens HMT Absolute Return Aktien WKN A0RL0G; ISIN: DE000A0RL0G8 zum 30. September 2015 gekündigt hat. Das Sondervermögen wird durch die Verwahrstelle abgewickelt werden. Die Ausgabe von Anteilen am Sondervermögen wurde eingestellt. Anträge auf die Ausgabe von Anteilen können letztmalig am 30. Januar 2015 gestellt werden. Anträge auf die Rücknahme von Anteilen können bis 28. September 2015 (11.00 Uhr) gestellt werden. Unterföhring, im April 2015 Die Geschäftsführung 1

3 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Deutschland eur ,13 20,18 Euro-Länder eur ,80 42,00 2. Derivate Futures (Verkauf) eur ,00 0,52 3. Bankguthaben Bankguthaben in eur eur ,66 19,35 Tages-/Termingelder in eur eur ,00 15,50 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,71 4,28 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,67-1,83 III. Fondsvermögen EUR ,63 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,93 62,18 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE BMW AG stk EUR 107, ,40 1,01 DE Daimler AG stk EUR 86, ,92 2,44 DE VW AG Vz stk EUR 231, ,75 1,04 Banken ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK EUR 9, ,12 1,68 ES J37 Banco Santander S.A. stk EUR 6, ,24 1,12 FR BNP Paribas S.A. stk EUR 56, ,56 1,95 DE Deutsche Bank AG stk EUR 28, ,33 1,13 NL ING Groep N.V. CVA stk EUR 13, ,91 1,69 IT Intesa Sanpaolo S.p.A. stk EUR 3, ,18 1,21 FR Société Générale S.A. stk EUR 45, ,79 1,20 IT UniCredit S.p.A. stk EUR 6, ,08 1,51 Bauwesen und Materialien FR Compagnie De Saint-Gobain S.A. stk EUR 40, ,55 0,63 FR Vinci S.A. stk EUR 54, ,24 0,87 Chemie FR Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. stk EUR 115, ,40 1,17 DE000BASF111 BASF se stk EUR 89, ,93 2,47 DE000BAY0017 Bayer AG stk EUR 129, ,55 1,45 Einzelhandel FR Carrefour S.A. stk EUR 31, ,13 0,61 ES Industria de Diseño Textil SA stk EUR 28, ,59 0,91 2

4 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Energieversorgung DE000ENAG999 E.ON se stk EUR 14, ,08 0,86 IT Enel S.P.A. stk EUR 4, ,56 0,82 FR GdF Suez S.A. stk EUR 18, ,44 0,86 ES Y14 Iberdrola S.A. stk EUR 6, ,51 1,00 DE RWE AG stk EUR 22, ,76 0,34 Erdöl und Erdgas IT Eni S.p.A. stk EUR 17, ,62 1,52 ES Repsol S.A. stk EUR 18, ,16 0,60 FR Total S.A. stk EUR 48, ,88 1,66 Gesundheit FR Essilor Intl. - Cie Genle Opt. S.A. stk EUR 108, ,40 0,68 FR Sanofi S.A. STK EUR 90, ,40 1,48 Immobilien FR Unibail-Rodamco se stk EUR 248, ,20 0,73 Industriegüter und Dienstleistungen NL Airbus Group N.V. stk EUR 60, ,46 1,16 DE Deutsche Post AG stk EUR 29, ,96 0,80 NL Koninklijke Philips N.V. stk EUR 25, ,67 0,73 FR Schneider Electric se stk EUR 65, ,77 1,20 DE Siemens AG stk EUR 97, ,25 2,34 Konsumgüter und Haushaltswaren FR L Oréal S.A. stk EUR 170, ,00 1,21 FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK EUR 156, ,35 1,26 NL Unilever N.V. CVA stk EUR 39, ,10 1,78 Medien FR Vivendi S.A. stk EUR 22, ,42 0,85 Nahrungsmittel und Getränke BE Anheuser-Bush InBev N.V./S.A. stk EUR 109, ,80 2,50 FR Danone S.A. stk EUR 64, ,48 1,15 Technologie NL ASML Holding N.V. stk EUR 96, ,16 1,03 FI Nokia Corp. stk EUR 6, ,72 0,69 DE SAP se stk EUR 68, ,03 1,92 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG stk EUR 16, ,57 1,54 FR Orange S.A. stk EUR 14, ,43 0,82 ES E18 Telefonica S.A. stk EUR 13, ,63 1,67 Versicherungen DE Allianz se stk EUR 153, ,60 2,04 IT Assicurazioni Generali S.p.A. stk EUR 17, ,80 0,67 FR AXA S.A. stk EUR 22, ,05 1,41 DE Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG stk EUR 176, ,00 0,79 Summe Wertpapiervermögen ,93 62,18 3

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,52 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 Index Future 06/15 edt EUR Anzahl ,00 0,52 Bankguthaben EUR ,66 34,85 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) eur ,66 % 100, ,66 19,35 Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) eur ,00 % 100, ,00 15,50 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,71 4,28 Dividendenansprüche eur , ,71 0,07 Einschüsse (Initial Margin) eur , ,00 4,21 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,67-1,83 Kostenabgrenzung eur , ,75-1,27 Variation Margin eur , ,00-0,56 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung eur 812,92 812,92 0,00 Fondsvermögen EUR ,63 100,00 3 Anteilwert EUR 49,68 Umlaufende Anteile STK Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel b) Terminbörse EDt eurex Terminbörse Deutschland 4

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Continental AG stk Banken DE000CBK1001 Commerzbank AG stk Bauwesen und Materialien DE HeidelbergCement AG stk Chemie DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft stk DE Lanxess AG stk DE Linde AG stk Finanzdienstleistungen DE Deutsche Börse AG stk Gesundheit DE Fresenius Medical Care AG stk DE Fresenius SE & Co. KGaA stk DE Merck KGaA stk Industriegüter und Dienstleistungen DE ThyssenKrupp AG stk Konsumgüter und Haushaltswaren DE000A1EWWW0 adidas AG stk DE Beiersdorf AG stk DE Henkel AG & Co. KGaA Vz stk Reisen und Freizeit DE Deutsche Lufthansa AG stk Technologie DE Infineon Technologies AG STK Andere Wertpapiere Banken ES A7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Anr stk ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Anr stk ES M8 Banco Santander Anr stk ES L0 Banco Santander S.A. Anr stk Erdöl und Erdgas ES Repsol S.A. Anr stk Telekommunikation ES Telefónica S.A. Anr stk

7 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur EURO STOXX 50 Index Future) Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur DAX Index Future, EURO STOXX 50 Index Future) Sondervermögen HMT Absolute Return Aktien Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%; derzeit 2,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 0,82%, mindestens EUR; derzeit 0,82%, mindestens EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A0RL0G8 6

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert EUR 49,68 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen HMT Absolute Return Aktien zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 62,18% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 7