Nachfrage- und Schadenenfwicklung in der Komposita Versicherung

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1 Matthias Hofer Nachfrage- und Schadenenfwicklung in der Komposita Versicherung Der Einfluss wirtschaftlicher und sozio-demographischer Faktoren Deutscher Universitäts-Verlag

2 Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Modellverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis XI XV XIX XXIII XXVII Problemstellung und Vorgehensweise " ~~" 1 1 Grundlagen der empirischen Untersuchung 7 2 Kompositversicherungskonjunktur als Analysegegenstand Erkenntnisobjekt Kompositversicherung Überblick über die Kompositversicherung Besonderheiten der Kompositversicherung Charakteristik der berücksichtigten Versicherungszweige Konjunkturbegriff und -indikatoren Modellierung der Kompositversicherungsnachfrage Erfassung der Nachfrageentwicklung durch Indikatoren Indikatoren der Nachfrageentwicklung Bewertungsgrundlagen: Bestand und Neugeschäft Analyse von Nominal- bzw. Realwerten Nachfragemodell für die Kompositversicherung Einflussfaktoren der Nachfrageentwicklung Allgemeine Einflussfaktoren aller Versicherungszweige Versicherungszweigspezifische Einflussfaktoren Modellierung der Kompositversicherungsschäden Versicherungstechnisches Schadenursachenmodell Erfassung der Schadenentwicklung durch Indikatoren Indikatoren der Schadenentwicklung Einfluss der Trennung in Geschäftsjahres- und Vorjahresschäden Einfluss der Rückstellungsbildung Zusammenhang von Schaden- und Nachfrageentwicklung Einflussfaktoren der Schadenentwicklung Allgemeine Einflussfaktoren aller Versicherungszweige Versicherungszweigspezifische Einflussfaktoren Zusammenfassung der berücksichtigten Einflussfaktoren Überblick über die Datengrundlagen, Datenquellen 77

3 VIII Inhaltsverzeichnis Periodizität und Untersuchungszeitraum Strukturbrüche der Zeitreihendaten 79 3 Statistische Methoden Überblick über die Vorgehensweise Zeitreihendaten als stochastischer Prozess Univariate Analyse der Zeitreihendaten Stichprobenautokorrelation Stationarität Trendbereinigung Saisonbereinigung Identifikation von Einflussfaktoren Kausalität, Korrelation und Regression Kreuzkorrelationen Verfahrensweise bei der Variablenauswahl Kausalanalyse: Dynamische Regression Zeitreihen- und Querschnittsdaten Regressionsmodell Prämissen des Regressionsmodells Diagnose des Regressionsmodells Prüfung der Prämissen Prüfung der Regressionsgleichung Prüfung der Regressionskoeffizienten Multiple Regression mit nichtstationären Variablen Zusammenfassung der Ergebnisdarstellung 108 II Ergebnisse der empirischen Untersuchung Analyse der Marktentwicklung Entwicklung und Sondereinflüsse der Kompositversicherungszweige Kraftfahrtversicherung Verbundene Hausrat- und Wohngebäudeversicherung Allgemeine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung Univariate Analyse der Zeitreihendaten Langfristige Entwicklung Analyse der Trendstruktur Analyse der Saisonstruktur Ergebnis: Trend- und Saisonbereinigung Potenzielle Einflussfaktoren Empirische Bedeutung der Einflussfaktoren Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung Korrelationsanalyse Modellbildung Fahrzeugversicherung Korrelationsanalyse 201

4 IX Modellbildung Verbundene Hausratversicherung Korrelationsanalyse Modellbildung Verbundene Wohngebäudeversicherung Korrelationsanalyse Modellbildung Allgemeine Haftpflichtversicherung Korrelationsanalyse Modellbildung Allgemeine Unfallversicherung Korrelationsanalyse Modellbildung '. ' Ergebniszusammenfassung Analyse der Unternehmens- und kundengruppenspezifischen Besonderheiten Mögliche Ursachen für Abweichungen der Unternehmensentwicklung vom Gesamtmarkt Univariate Analyse der Zeitreihendaten und Vergleich mit dem Gesamtmarkt Empirische Bedeutung der Einflussfaktoren Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung Allgemeine Haftpflichtversicherung Ausgewählte Modelle Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung Allgemeine Haftpflichtversicherung Zusammenfassung Komposit- und Personenversicherung im Vergleich Ausgleichseffekte zwischen den Kompositversicherungszweigen Ausgleichseffekte mit der Personenversicherung Vergleich der Konjunkturabhängigkeit Schlussfolgerungen 329 Anhang 335 A Datentransformationen i 335 A.l Basis von einfachen Indizes 335 A.2 Aggregation und Interpolation von Zeitreihendaten 335 B Zeitreihendaten 337 B.l Versicherungswirtschaft 337 B.l.l GDV-und HUK-COBURG-Daten ' 337 B.l.1.1 KFZ-Versicherung 339

5 B.l.1.2 Sachversicherung 340 B.l.1.3 Allgemeine Haftpflichtversicherung 341 B.l.1.4 Allgemeine Unfallversicherung 342 B.1.2 BAV 342 B.2 Exogene Einflussfaktoren 344 B.2.1 Statistisches Bundesamt 344 B Verwendete Zeitreihen 344 B Indikatorzusammensetzung 348 B.2.2 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen B.2.3 Bundeskriminalamt 352 B.2.4 Deutsche Shell AG 353 Literaturverzeichnis -.."" 355 Rechtsquellenverzeichnis 371 Datenquellenverzeichnis 373 Autorenverzeichnis 375 Stichwortverzeichnis 379