Halbjahresbericht. La Aktien Index Plus. zum

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1 Halbjahresbericht La Aktien Index Plus zum

2 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten ,80 25,97 Bundesrepublik Deutschland ,80 25,97 Futures ,98-1,87 Optionen ,46 13,59 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,34 62,20 Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,20 Sonstige Verbindlichkeiten ,13-0, ,95 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

3 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.147 DE000AAR % 100, ,00 1,22 0,8750 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.167 DE000AAR % 100, ,11 0,15 1,0000 % BAY.LDSBK.OPF. DE000BLB03X % 102, ,00 6,25 1,1250 % BERLIN HYP AG PFE170 DE000BHY % 101, ,88 1,34 0,6250 % BERLIN HYP AG PFE185 DE000BHY0AR % 101, ,82 1,74 0,0500 % BERLIN HYP AG PFE192 DE000BHY0A % 100, ,00 0,45 0,6500 % BREM.LB.KR.A.OLD.OPF 123 DE000BRL % 101, ,00 2,71 4,7500 % DEX.KOMM.DEU.OP.E.1559 DE000DXA1LK % 104, ,00 1,28 1,2500 % DT.HYP.BK.MTN.HPF S.356 DE000DHY % 100, ,00 2,58 1,0000 % DT.KREDITBANK OPF 13/18 DE000DKB % 100, ,00 1,37 4,0000 % DT.PFBR.BANK MTN R25039 DE000A1A6LM % 110, ,00 0,16 2,1250 % DT.PFBR.BANK PF.R DE000A1MLUW % 104, ,00 0,14 1,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R DE000A1PGTJ % 100, ,99 0,74 1,8100 % KRSPK.KOELN HPF.E.1051 DE000A1KQYV % 100, ,00 1,78 0,5900 % KRSPK.KOELN HPF.E.1056 DE000A1REX % 100, ,00 1,37 0,1250 % LB.HESS.-THR. 14/18 XS % 100, ,00 0,77 0,1250 % LB.HESS.-THR. 15/19 XS % 101, ,00 1,30 1,1250 % MUENCH.HYP.BK.MTN-OPF1633 DE000MHB11J % 102, ,00 0,62 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,80 25,97 Summe Börsengehandelte Wertpapiere ,80 25,97 Summe Wertpapiervermögen ,80 25,97 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien adidas AG FFA1EWWW0030 OTC STK , ,44-0,10 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

4 Ahold N.V., Kon FFA2ANT00027 OTC STK Air Liquide FF OTC STK Airbus Group SE FF OTC STK ,410 Allianz SE FF OTC STK , ,27 Anheuser-Busch InBev SA/NV FFA2ASUV0022 OTC STK , ,62-0,17 ASML Holding N.V FFA1J4U40140 OTC STK ,317 AXA SA FF OTC STK ,764 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FF OTC STK Banco Santander Central Hispano SA FF OTC STK BASF SE FFBASF OTC Koninklijke Philips NV FF OTC STK L'Oreal SA FF OTC STK ,999 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA FF OTC STK , ,81 Muenchener Rueckversicherungs AG FF OTC STK , ,12-0,01 Nokia OYJ FF OTC STK Orange S.A FF OTC STK ,594 Safran SA FF OTC STK , ,30 Sanofi-Aventis FF OTC STK , ,29 0,03 SAP SE FF OTC STK Schneider Electric SA FF OTC STK Siemens AG FF OTC STK ,565 Telefonica SA FF OTC STK , ,51-0,10 FF OTC STK ,651 Bayer AG FFBAY OTC STK , ,09 Bayerische Motoren Werke AG FF OTC STK , ,36 BNP Paribas Cie Generale D'Optique Essilor International SA 15 FF OTC STK Compagnie de St. Gobain FF OTC STK ,242 CRH PLC FF OTC STK , ,28 Daimler AG FF OTC STK , ,68-0,16 Danone FF OTC STK Deutsche Bank AG FF OTC STK ,602 E.ON SE FFENAG OTC STK Enel SpA FF OTC STK ,209 FF OTC STK ,290 Iberdrola S.A FFA0M46B0186 OTC STK Inditex SA FFA OTC STK , ,81-0,14 Deutsche Post AG FF OTC STK , ,92 Deutsche Telekom AG FF OTC STK , ,32 0,11 ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SpA Fresenius SE & Co KGaA Gdf Suez OTC STK , ,68-2, ,35-0,02-0, ,39 0,00 0, ,99 0,05 0, ,71 0,06 ING Groep N.V FFA2ANV30028 OTC STK , ,97 Intesa Sanpaolo FF OTC STK , ,30-0,09-0, ,16-0,03 0, ,03 0,03 1, ,86 0,05-2, ,87-0, ,92-0,16 Societe Generale FF OTC STK , ,42 Total SA FF , ,78 0,00-3, ,82-0,06 1, , ,75-0, ,37-0, ,72 0,07 FF OTC STK , ,90-0, ,33-0,04 FFA0ER6Q0195 OTC STK , ,34 0,00 STK ,21-0, ,62 0, ,01 0, ,60-0,05 Unibail-Rodamco FF OTC STK , ,96-0,02 UNILEVER NV-CVA FFA0JMZB0191 OTC STK ,351-0, ,69-0,543-0, ,40-0, ,14-0, , ,64-0,09-0,23-0,14 0,08-0,05-0,08-0,08-0,01-0,05-0,07 0,02-0,04 0,10 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

5 Vinci SA FF OTC STK , ,46-0,03 Vivendi SA Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten O STOXX 50 Jun FF OTC STK , ,86 0,01 Volkswagen AG FF OTC STK , ,13-0,07 Summe Wertpapier-Terminkontrakte ,98-1,86 Aktienindex-Terminkontrakte ,98-1,86 FVGME1606F17 EDT ,00-0,01 Summe Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,01 Summe Aktienindex-Derivate ,00-0,01 Devisen-Derivate Sonstige Optionsrechte OTC_Option_SX5E_11/17/17 C1000 Index OPAKC1000DBK STK , ,50 6,87 OTC_Option_SX5E_11/17/17 C6000 Index OPAKC6000DBK STK ,000-1,42 0,00 OTC_Option_SX5E_11/17/17 P1000 Index OPAKP1000DBK STK ,004-84,02 0,00 OTC_Option_SX5E_11/17/17 P6000 Index OPAKP6000DBK STK , ,40 6,72 Summe Devisen-Derivate ,46 13,59 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank State Street Bank GmbH München ,68 % 100, ,84 0,47 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen State Street Bank GmbH München NOK ,15 % 100, ,72 0,01 State Street Bank GmbH München SEK ,89 % 100, ,21 0,00 Summe Guthaben in sonstigen EU/EWR- Währungen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ,93 0,01 State Street Bank GmbH München CHF ,98 % 100, ,57 0,01 Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ,57 0,01 Termingelder AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft Frankfurt ,00 % 100, ,00 1,36 Bank im Bistum Essen eg ,00 % 100, ,00 4,88 Commerzbank AG ,00 % 100, ,00 7,73 Dexia Kommunalbank Deutschland AG ,00 % 100, ,00 7,05 Deutsche Bank AG ,00 % 100, ,00 16,69 UniCredit Bank AG ,00 % 100, ,00 14,65 Summe Termingelder ,00 52,36 Vorzeitig kündbare Termingelder 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

6 Landesbank Baden-Württemberg % ,00 % 100, ,00 7,32 Volksbank Mittelhessen eg Summe Vorzeitig kündbare Termingelder % ,00 % 0, , ,00 2,03 9,35 Summe Bankguthaben ,34 62,20 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,34 62,20 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , ,50 0,19 Forderungen aus schwebenden Geschäften 2.825, ,96 0,00 Bezahlte Variation Margin Derivate , ,00 0,01 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,20 Kurzfristige Verbindlichkeiten Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank GmbH München USD -4,03-3,59 0,00 Summe Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen -3,59 0,00 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten -3,59 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Kostenabgrenzungen , ,54-0,09 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,54-0,09 Fondsvermögen ,95 100,00 Umlaufende Anteile STK Anteilwert 139,86 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Norwegische Kronen Schwedische Kronen Schweizer Franken (NOK) (SEK) (CHF) 8,15670 = 1 Euro () 8,60660 = 1 Euro () 1,24429 = 1 Euro () 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

7 US-Dollar (USD) 1,09730 = 1 Euro () Marktschlüssel b) Terminbörsen EDT EX 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

8 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge ADIDAS AG NA O.N. DE000A1EWWW0 STK AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 NL STK AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 FR STK AIRBUS NL STK

9 Halbjahresbericht für La Aktien Index Plus Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): adidas AG, AEGON N.V., Ahold Delhaize N.V., Konkinkl., Ahold N.V., Kon., Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl., Airbus SE, AIXTRON SE, Alcatel-Lucent, Allianz SE, Alstom S.A., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., ArcelorMittal S.A., ASML Holding N.V., Assicurazioni Generali S.p.A., AXA S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argent., Banco de Sabadell S.A., Banco Santander S.A., BASF SE, Bayer AG, Bayerische Motoren Werke AG, Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN), BNP Paribas S.A., Bouygues S.A., Capgemini SE, Carrefour S.A., Casino,Guichard-Perrachon S.A., Celesio AG, Christian Dior SE, Commerzbank AG, Compagnie de Saint-Gobain S.A., Credit Agricole S.A., CRH PLC, Daimler AG, Danone S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG, Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, DEXIA S.A., E.ON SE, Electricité de France (E.D.F.), Enagas S.A., ENEL S.p.A., Engie S.A., ENI S.p.A., Ericsson, Essilor Intl -Cie Genle Opt.SA, Ferrovial S.A., Fortum Oyj, Fresenius Medical Care KGaA, Fresenius SE & Co. KGaA, Heineken N.V., Henkel AG & Co. KGaA, HOCHTIEF AG, Iberdrola Renovables S.A., Iberdrola S.A., Industria de Diseño Textil SA, Infineon Technologies AG, ING Groep N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., K+S Aktiengesellschaft, KBC Groep N.V., Kering S.A., Kon. KPN N.V., Koninklijke DSM N.V., Koninklijke Philips N.V., Lafarge S.A., LANXESS AG, Linde AG, L'Oreal S.A., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE, Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA, METRO AG, Metropole Television S.A., Münchener Rückvers.-Ges. AG, Nokia Oyj, Orange S.A., Pernod-Ricard S.A., Peugeot S.A., Porsche Automobil Holding SE, Repsol S.A., Royal Dutch Shell, RWE AG, SAFRAN, Saipem S.p.A., Salzgitter AG, Sampo OYJ, Sanofi S.A., SAP SE, Schneider Electric SE, SCOR SE, Siemens AG, Societe Generale S.A., SolarWorld AG, Statoil ASA, Suez S.A., Symrise AG, Technip S.A., Telecom Italia S.p.A., Telefónica S.A., Tenaris S.A., Terna Rete Elettrica Nazio.SpA, thyssenkrupp AG, Total S.A., UBS AG, Unibail-Rodamco SE, UniCredit S.p.A., Unilever N.V., UPM Kymmene Corp., Vallourec S.A., Veolia Environnement S.A., VINCI S.A., Vivendi S.A., Volkswagen AG, Wacker Chemie AG) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Catella-C.N.CO.BD F.IC1SK, Fidelity Funds - Asian High Yield Fund) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): O STOXX 50, STXE 50) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX, O STOXX 50, STXE 50) Zinsterminkontrakte Verkaufte (Basiswert(e): Kontrakte: O STOXX 50, STXE 50) (Basiswert(e): FGBS) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

10 Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CAC 40 INDEX Index, ESTX Banks, O STOXX 50) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): CAC 40 INDEX Index, O STOXX 50) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CAC 40 INDEX Index, O STOXX 50) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): CAC 40 INDEX Index, O STOXX 50) Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: SEK/ USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ USD/ Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: SEK/ SEK/

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 25,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 11,72 Sonstige Angaben Anteilwert 139,86 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 23. Juni 2017 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung