Performance & Risiko Reporting

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1 Performance & Risiko Reporting C o n s a l t i s A G G r u p p e : B ü r o V a d u z, L a n d s t r a s s e 5 1, V a d u z B ü r o B e r l i n, K a n a d a - A l l e e 1 2, B e r l i n

2 Consaltis AG Landstrasse 51 Postfach Vaduz Telefon Telefax F Erstellt am F Performance & Risiko Reporting - Musterkunde Musterkunde / Bank Grossbank - Aktien aktiv Musterkunde / Bank Regionalbank - Obligationen aktiv Musterkunde / Bank Kantonalbank - Aktien Passiv Musterkunde / Bank Privatbank - Obligationen Passiv Musterkunde / Private Equity Direkt Musterkunde / Private Equity Indirekt Musterkunde / Immobilien Direkt Musterkunde / Immobilien Indirekt Musterkunde / Hypotheken Musterkunde / Rohstoffe Musterkunde / Hedge Funds

3 Inhalt Seite Gesamtübersicht der Vermögensstruktur 3 Vermögensstruktur 4 Vermögensstruktur der Aktien 6 Vermögensstruktur der Obligationen 7 Vermögensstruktur nach Branchengruppen 8 Performance 9 Performancedetail 10 Performance Kontribution 11 Performance Entwicklung 12 Erfolgsdetails 14 Performance und Risiko 15 Vergleich Ist - Asset Allocation Struktur 16 Performance Übersicht 17 Performance 18 Portfolio Kurzübersicht 20 Performance Attribution 22 Grafische Performance Attribution 23 Fälligkeitsanalyse 24 Inhalt - Seite 2 von 24

4 Gesamtübersicht der Vermögensstruktur per Grafische Rekapitulation Aufteilung nach Anlagekategorien Aufteilung der Aktien nach Ländern Aufteilung nach Bestandeswährungen Aufteilung der Obligationen nach Bestandeswährungen VS1 - Musterkunde - Auswertung in EUR Gesamtübersicht der Vermögensstruktur - Seite 3 von 24

5 Vermögensstruktur per Analyse nach Anlagekategorien und Bestandeswährungen Schweizer Franken Euro US Dollar Japanische Yen Pfund Sterling Australischer Dollar Kanadische Dollar Total Aktienfonds 7'324' % 1'558' % 4'479' % Obligationen 6'027'723 3'836'534 1'750' % 6.98% 3.19% Immobilien 2'208'139 4'307'600 1'462' % 7.84% 2.66% Obligationenfonds 1'266'820 4'406' % 8.02% Liquidität 754'266 3'932' ' % 7.16% 0.94% Private Equity 463'183 3'632' % 6.61% Aktien 2'863' % Wandelanleihenfonds 2'216' % Edelmetalle 522' % Immobilienfonds 413' % Hedge Funds 399' % Rohstoffe 326' % 673' % -87' % 84' % 153' % Geldmarkt 154' % Hypotheken Total -318' % 23'531' % -791' % 21'296' % 8'731' % 585' % 392' % 289' % 289' % 112' % 112' % 14'036' % 11'698' % 7'978' % 5'673' % 5'671' % 4'095' % 2'863' % 2'216' % 522' % 413' % 399' % 326' % 154' % -1'109' % 54'940' % VS2a - Musterkunde - Auswertung in EUR Vermögensstruktur - Seite 4 von 24

6 Vermögensstruktur per Analyse nach Anlagekategorien und Bestandeswährungen Bestandeswährungen in % Anlagekategorien in % VS2a - Musterkunde - Auswertung in EUR Vermögensstruktur - Seite 5 von 24

7 Vermögensstruktur der Aktien per Analyse der Aktien nach Länder Land Wert in EUR Anteil in % Schweiz 8'006' % Welt 2'597' % Europa 2'549' % Nordamerika 1'395' % Emerging Markets 1'208' % Japan 553' % USA 272' % Europäische Union 158' % Irland 120' % Asien 36' % Total 16'900' % VS3 - Musterkunde - Auswertung in EUR Vermögensstruktur der Aktien - Seite 6 von 24

8 Vermögensstruktur der Obligationen per Analyse der Obligationen nach Ratings Rating Wert in EUR Anteil in % kein Rating 7'889' % Aaa Erstklassig 4'018' % AAA Erstklassig 1'585' % AA- hohe Qualität 1'409' % Aa1 hohe Qualität 979' % AA+ hohe Qualität 923' % Aa3 hohe Qualität 798' % A+ gute Qualität 737' % AA hohe Qualität 537' % A gute Qualität 350' % A1 gute Qualität 251' % Aa2 hohe Qualität 108' % Total 19'588' % VS4 - Musterkunde - Auswertung in EUR Vermögensstruktur der Obligationen - Seite 7 von 24

9 Vermögensstruktur nach Branchengruppen per Analyse nach Branchengruppen Obligationen Wert in EUR Anteil in % Investmentfonds 7'889' % Finanzen 7'399' % Staatsanleihen 1'633' % Körperschaften öffentl. Rechts 845' % Technologie 838' % Energie & Wasser 511' % Basiskonsumgüter 350' % Industrie 118' % Total Obligationen 19'588' % Aktien Wert in EUR Anteil in % Investmentfonds 14'036' % Gesundheitswesen 1'189' % Basiskonsumgüter 644' % Finanzen 444' % Technologie 179' % Nicht-Basiskonsumgüter 176' % Industrie 175' % Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe 53' % Total Aktien 16'900' % Obligationen in % Aktien in % AB - Musterkunde - Auswertung in EUR Vermögensstruktur nach Branchengruppen - Seite 8 von 24

10 Performance Performance aktuell Vermögensberechnung Wert per Wert per Wertveränderung Wert in EUR 47'540' '940' '399' Performance aktuell in % (TWR) Einzahlungen 2'357' Auszahlungen -56' Einlieferungen Auslieferungen Saldo Mittelzu-/abflüsse 2'301' '301' Erfolg detailliert 5'098' Performance (TWR) 10.43% Benchmark: Asset Allocation Benchmark 7.10% Vergangene Jahre Jahr Whg Depotwert Kapitalfluss Erfolg TWR 2010 (vom 1. Dez) EUR -1'511' '448' ' % 2011 EUR 16'287' ' ' % 2012 EUR 28'248' '189' ' % 2013 EUR 47'540' '357' '935' % Total seit '882' '968' % Durchschnittliche Performance p.a. seit % Performance vergangene Jahre in % (TWR) PG - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance - Seite 9 von 24

11 Performancedetail Nach Anlagekategoriengruppen Vermögensberechnung Erfolgskomponenten Obligationen Aktien Liquidität Immobilien Alternative Anlagen Wert per '296' '379' '704' '706' '452' '540' Nettoinvestition 1'012' '583' '777' ' ' '301' Berichtigter Wert per '308' '963' '926' '850' '791' '841' Wert per '588' '900' '825' '282' '343' '940' Durchschnittlich investiertes Kapital 17'064' '124' '911' '706' '036' '843' Total realisierter Kurserfolg 43' ' ' ' nicht real. Kurserfolg 723' '141' '161' ' '277' realisierter Devisenerfolg 17' ' ' ' ' nicht real. Devisenerfolg 308' ' ' ' ' '389' Dividenden 43' ' Übrige Erfolgskomponenten 5' ' Zinsen 194' ' ' ' Marchzinsen 6' ' ' Management Gebühren -307' ' Quellensteuer -11' ' Spesen und Gebühren -13' ' ' ' Rundungsdifferenz 0.02 Erfolg detailliert 1'279' '936' ' '431' ' '098' Performance (TWR) detailliert 7.47% 12.94% -1.76% 25.09% 10.76% 10.43% Benchmark: Asset Allocation Benchmark 7.10% PD2 - Musterkunde - Auswertung in EUR Performancedetail - Seite 10 von 24

12 Performance Kontribution Nach Anlagekategorien und Anlagekategoriengruppen Liquidität Obligationen Aktien Alternative Anlagen Immobilien Liquidität -0.28% -0.28% Geldmarkt 0.03% 0.03% Obligationen 1.85% 1.85% Obligationenfonds 0.58% 0.58% Wandelanleihenfonds 0.18% 0.18% Aktien 0.58% 0.58% Aktienfonds 3.18% 3.18% Hedge Funds -0.01% -0.01% Private Equity 0.75% 0.75% Rohstoffe 0.10% 0.10% Edelmetalle 0.12% 0.12% Immobilien 2.76% 2.76% Immobilienfonds 0.07% 0.07% Hypotheken 0.10% 0.10% Performance (TWR) detailliert -0.25% 2.61% 3.74% 1.11% 2.93% 10.43% Total Benchmark: Asset Allocation Benchmark 7.10% Performance pro Anlagekategorien und Anlagekategoriengruppen (TWR) PD3 - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance Kontribution - Seite 11 von 24

13 Performance Entwicklung Performance pro Monat und Quartal Wert per EUR 54'940' Benchmark Asset Allocation Benchmark Performance pro Monat (TWR) Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Performance Portfolio (detailliert) 0.55% 1.40% 0.58% 0.28% 1.37% 0.81% -0.12% 1.57% 1.41% 0.04% 1.12% 0.98% Performance Benchmark 0.31% 1.98% -0.02% 0.54% 1.37% 0.40% -0.56% 1.61% -0.01% -0.21% 1.58% -0.04% Out-/Underperformance 0.23% -0.57% 0.59% -0.26% 0.00% 0.41% 0.44% -0.03% 1.42% 0.24% -0.46% 1.01% Performance pro Quartal (TWR) Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Performance Portfolio (detailliert) 2.55% 2.48% 2.87% 2.14% Performance Benchmark 2.25% 2.31% 1.02% 1.33% Out-/Underperformance 0.29% 0.16% 1.85% 0.82% Performance pro Monat (TWR) Performance pro Quartal (TWR) PE - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance Entwicklung - Seite 12 von 24

14 Performance Entwicklung Performance pro Monat und Quartal Kumulierte Performance (TWR) Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Performance Portfolio 0.55% 1.96% 2.55% 2.84% 4.24% 5.09% 4.96% 6.61% 8.11% 8.15% 9.36% 10.43% Performance Benchmark 0.31% 2.28% 2.25% 2.80% 4.22% 4.63% 4.02% 5.70% 5.69% 5.47% 7.14% 7.10% Out-/Underperformance 0.23% -0.32% 0.29% 0.03% 0.02% 0.46% 0.93% 0.90% 2.42% 2.68% 2.21% 3.33% Kumulierte Performance (TWR) PE - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance Entwicklung - Seite 13 von 24

15 Erfolgsdetails Performance Vermögensberechnung Wert in EUR Erfolgskomponenten Wert in EUR in % Wert per Wert per Wertveränderung 47'540' '940' '399' Einzahlungen 2'357' Auszahlungen -56' Einlieferungen Auslieferungen Saldo Mittelzu-/abflüsse 2'301' '301' Erfolg detailliert 5'098' Performance (TWR) 10.43% Benchmark: Asset Allocation Benchmark 7.10% realisierter Kurserfolg 264' % nicht real. Kurserfolg 3'277' % realisierter Devisenerfolg 143' % nicht real. Devisenerfolg 1'389' % Dividenden 43' % Übrige Erfolgskomponenten 5' % Zinsen 306' % Marchzinsen 14' % Management Gebühren -307' % Quellensteuer -11' % Spesen und Gebühren -27' % Rundungsdifferenz 0.02 Erfolg / Performance (MWR) detailliert 5'098' % Durchschnittlich investiertes Kapital 48'843' PD4 - Musterkunde - Auswertung in EUR Erfolgsdetails - Seite 14 von 24

16 Performance und Risiko Benchmark Asset Allocation Benchmark Risikoloser Zinssatz EUR p.a % Portfolio Wert per '940' Anzahl Titel 108 Kennzahlen ex post Portfolio Benchmark Differenz Performance(TWR) % % % Max. Performance (TWR) % % % Min. Performance (TWR) % % % Standardabweichung % % % Volatilität % % % Sharpe Ratio Regressions Alpha % Jensen's Alpha % Tracking Error % Information Ratio Drawdown % % Max. Drawdown % % PR - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance und Risiko - Seite 15 von 24

17 Vergleich Ist - Asset Allocation Struktur per Analyse nach Anlagekategoriengruppen und Anlagekategorien Asset Allocation - Musterkunde / Euro / Reporting-Mandat Anlagekategoriengruppen Ist in % Soll in % Abweichung in % Obligationen 35.65% 35.00% 0.65% Aktien 30.76% 30.00% 0.76% Immobilien 13.26% 15.00% -1.74% Liquidität 10.60% 10.00% 0.60% Alternative Anlagen 9.73% 10.00% -0.27% Total % % Anlagekategorien Ist in % Soll in % Abweichung in % Aktienfonds 25.55% 25.00% 0.55% Obligationen 21.29% 20.00% 1.29% Immobilien 14.52% 14.00% 0.52% Obligationenfonds 10.33% 10.00% 0.33% Liquidität 10.32% 9.00% 1.32% Private Equity 7.46% 7.00% 0.46% Aktien 5.21% 5.00% 0.21% Wandelanleihenfonds 4.03% 5.00% -0.97% Edelmetalle 0.95% 1.00% -0.05% Immobilienfonds 0.75% 1.00% -0.25% Hedge Funds 0.73% 1.00% -0.27% Rohstoffe 0.59% 1.00% -0.41% Geldmarkt 0.28% 1.00% -0.72% Hypotheken -2.02% 0.00% -2.02% Total % % Anlagekategoriengruppen in % Anlagekategorien in % AA1 - Musterkunde - Auswertung in EUR Vergleich Ist - Asset Allocation Struktur - Seite 16 von 24

18 Performance Übersicht per Bezeichnung Time-weighted Return Allokation Seit Monatsbeginn Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn per Portfolio Gew./Verl. Portfolio Gesamt Return SAA gewichtete Benchmark Portfolio Gew./Verl. Portfolio Gesamt Return SAA gewichtete Benchmark Portfolio Gew./Verl. Portfolio Gesamt Return SAA gewichtete Benchmark Marktwert Portfolio Anteil SAA Anteil Differenz Durchschn. inv. Kapital Gesamt 533' '146' '098' '940' '843' Liquidität -56' ' ' '825' '911' Liquidität -61' ' ' '671' '773' Geldmarkt 4' ' ' ' ' Obligationen 47' ' '279' '588' '064' Obligationen 86' ' ' '698' '565' Obligationenfonds -36' ' ' '673' '369' Wandelanleihenfonds -3' ' ' '216' '129' Aktien -38' ' '936' '900' '124' Aktien -45' ' ' '863' '058' Aktienfonds 7' ' '641' '036' '065' Alternative Anlagen 80' ' ' '343' '036' Hedge Funds -10' ' ' ' ' Private Equity 81' ' ' '095' '865' Rohstoffe -13' ' ' ' ' Edelmetalle 23' ' ' ' ' Immobilien 500' ' '431' '282' '706' Immobilien 384' ' '347' '978' '630' Immobilienfonds 6' ' ' ' ' Hypotheken 108' ' ' '109' '304' PD6 - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance Übersicht - Seite 17 von 24

19 Performance Zusammenfassung Performance TWR Vermögen in EUR Liquidität -1.76% 5'825' Liquidität -2.05% 5'671' Geldmarkt 11.87% 154' Obligationen 7.47% 19'588' Obligationen 9.44% 11'698' Obligationenfonds 5.28% 5'673' Wandelanleihenfonds 4.06% 2'216' Aktien 12.94% 16'900' Aktien 13.81% 2'863' Aktienfonds 12.87% 14'036' Alternative Anlagen 10.76% 5'343' Hedge Funds -1.63% 399' Private Equity 9.47% 4'095' Rohstoffe 16.89% 326' Edelmetalle 12.90% 522' Immobilien 25.09% 7'282' Immobilien 20.32% 7'978' Immobilienfonds 8.76% 413' Hypotheken -3.87% -1'109' Gesamttotal 10.43% 54'940' PD7 - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance - Seite 18 von 24

20 Performance Bank Grossbank - Aktien aktiv 13.88% Bank Regionalbank - Obligationen aktiv 5.48% Bank Kantonalbank - Aktien Passiv 11.22% Bank Privatbank - Obligationen Passiv Liquidität 9.64% Liquidität -6.11% Liquidität 0.00% Liquidität 0.00% Liquidität 9.64% Liquidität -6.95% Liquidität 0.00% Liquidität 0.00% Aktien 14.04% Geldmarkt 11.87% Aktien 10.67% Obligationen 5.02% Aktien 13.81% Obligationen 8.85% Aktienfonds 10.67% Obligationenfonds 5.56% Aktienfonds 14.30% Obligationen 9.44% Wandelanleihenfonds 4.06% Obligationenfonds 3.82% 4.43% Private Equity Direkt 8.98% Private Equity Indirekt -1.12% Immobilien Direkt 20.26% Immobilien Indirekt 6.00% Liquidität 1.30% Alternative Anlagen -1.12% Liquidität 0.00% Liquidität 0.00% Liquidität 1.30% Private Equity -1.12% Liquidität 0.00% Liquidität 0.00% Alternative Anlagen 10.17% Immobilien 20.32% Immobilien 8.76% Private Equity 10.17% Immobilien 20.32% Immobilienfonds 8.76% Hypotheken -3.87% Rohstoffe 16.77% Hedge Funds -1.43% Immobilien -3.87% Liquidität 0.00% Liquidität 0.00% Hypotheken -3.87% Liquidität 0.00% Liquidität 0.00% Alternative Anlagen 17.95% Alternative Anlagen -1.63% Rohstoffe 16.89% Hedge Funds -1.63% Edelmetalle 12.90% PD7 - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance - Seite 19 von 24

21 Portfolio Kurzübersicht Bewertung Performance Datum Betrag Portfolio Benchmark Differenz Endwert per '940' AABM Erfolg 5'098' Kapitalfluss 2'301' Anfangswert per '540' Gesamtportfolio (TWR) 10.43% 7.10% 3.33% Portfolio Struktur Performance PFK - Musterkunde - Auswertung in EUR Benchmark Strategie Portfolio Benchmark Differenz Liquidität 10.60% 10.00% Liquidität -1.76% -0.12% -1.64% Liquidität CG EUR 3- Monat Geldmarkt CG EUR 3- Monat 10.32% 9.00% Liquidität CG EUR 3- Monat 0.28% 1.00% Geldmarkt CG EUR 3- Monat -2.05% -0.12% -1.93% 11.87% -0.12% 11.99% Obligationen 35.65% 35.00% Obligationen 7.47% 7.46% 0.01% Obligationen SBI F AAA- BBB 21.29% 20.00% Obligationen SBI F AAA- BBB 9.44% 6.79% 2.65% Obligationenfonds SBI AAA-BBB 10.33% 10.00% Obligationenfonds SBI AAA-BBB 5.28% 8.87% -3.59% Wandelanleihenfonds SBI D AAA- BBB % 5.00% Wandelanleihenfonds SBI D AAA- BBB % 7.32% -3.26% Aktien 30.76% 30.00% Aktien 12.94% 8.23% 4.71% Aktien SPI 5.21% 5.00% Aktien SPI 13.81% 15.17% -1.36% Aktienfonds MSCI Europe 25.55% 25.00% Aktienfonds MSCI Europe 12.87% 6.84% 6.03% Alternative Anlagen 9.73% 10.00% Alternative Anlagen 10.76% 8.69% 2.06% Hedge Funds HFRX Global HF USD 0.73% 1.00% Hedge Funds HFRX Global HF USD -1.63% 13.22% % Private Equity LPX Direct tr 7.46% 7.00% Private Equity LPX Direct tr 9.47% 10.34% -0.86% Rohstoffe RJ CRB Comm 0.59% 1.00% Rohstoffe RJ CRB Comm 16.89% -6.50% 23.39% Edelmetalle DJ UBS PM 0.95% 1.00% Edelmetalle DJ UBS PM 12.90% 7.86% 5.04% Immobilien 13.26% 15.00% Immobilien 25.09% 7.75% 17.34% Immobilien KGAST Immo 14.52% 14.00% Immobilien KGAST Immo 20.32% 7.08% 13.25% Immobilienfonds SXI RE 0.75% 1.00% Immobilienfonds SXI RE 8.76% 17.20% -8.44% Portfolio Kurzübersicht - Seite 20 von 24

22 Portfolio Kurzübersicht Portfolio Struktur Performance Benchmark Strategie Portfolio Benchmark Differenz Hypotheken -2.02% 0.00% Hypotheken -3.87% Gesamtportfolio AABM % % Gesamtportfolio (TWR) AABM 10.43% 7.10% 3.33% PFK - Musterkunde - Auswertung in EUR Portfolio Kurzübersicht - Seite 21 von 24

23 Performance Attribution Asset Allocation Benchmark - Musterkunde / Euro / Reporting-Mandat Anlagekategorien Performance Gewichtung Contribution Management Effekte Portfolio Benchmark Differenz Portfolio Benchmark Differenz Portfolio Benchmark Marktselektion Titelselektion Interaktion Total Liquidität -2.05% -0.12% -1.93% 13.87% 9.00% 4.87% -0.22% -0.01% -0.24% -0.17% -0.05% -0.46% Geldmarkt 11.87% -0.12% 11.99% 0.28% 1.00% -0.72% 0.03% 0.00% 0.05% 0.12% -0.08% 0.09% Obligationen 9.44% 6.79% 2.65% 19.58% 20.00% -0.42% 1.78% 1.32% -0.01% 0.53% -0.02% 0.51% Obligationenfonds 5.28% 8.87% -3.59% 10.99% 10.00% 0.99% 0.59% 0.86% 0.04% -0.36% -0.02% -0.34% Wandelanleihenfonds 4.06% 7.32% -3.26% 4.36% 5.00% -0.64% 0.18% 0.36% 0.01% -0.15% 0.02% -0.13% Aktien 13.81% 15.17% -1.36% 4.22% 5.00% -0.78% 0.59% 0.75% -0.07% -0.06% 0.01% -0.12% Aktienfonds 12.87% 6.84% 6.03% 24.70% 25.00% -0.30% 3.28% 1.69% 0.16% 1.48% -0.03% 1.61% Hedge Funds -1.63% 13.22% % 0.83% 1.00% -0.17% -0.01% 0.13% -0.01% -0.15% 0.03% -0.13% Private Equity 9.47% 10.34% -0.86% 7.91% 7.00% 0.91% 0.71% 0.71% 0.07% -0.07% -0.09% -0.09% Rohstoffe 16.89% -6.50% 23.39% 0.62% 1.00% -0.38% 0.28% -0.06% 0.09% 0.28% 0.00% 0.37% Edelmetalle 12.90% 7.86% 5.04% 0.95% 1.00% -0.05% 0.12% 0.08% 0.00% 0.05% -0.01% 0.05% Immobilien 20.32% 7.08% 13.25% 13.58% 14.00% -0.42% 2.60% 0.96% 0.01% 1.82% -0.05% 1.78% Immobilienfonds 8.76% 17.20% -8.44% 0.78% 1.00% -0.22% 0.06% 0.17% -0.02% -0.08% 0.02% -0.09% Hypotheken -3.87% 0.00% -3.87% -2.67% 0.00% -2.67% 0.09% 0.00% 0.20% 0.00% 0.09% 0.29% Total 10.43% 7.10% % % 10.43% 7.10% 0.28% 3.23% -0.18% 3.33% PA - Musterkunde - Auswertung in EUR Performance Attribution - Seite 22 von 24

24 Grafische Performance Attribution Asset Allocation Benchmark - Musterkunde / Euro / Reporting-Mandat Total Management-Effekte Aktive Rendite / Gewichtung Management-Effekte pro Sektor PAG - Musterkunde - Auswertung in EUR Grafische Performance Attribution - Seite 23 von 24

25 Fälligkeitsanalyse ab Januar 2015 Februar 2015 März 2015 April 2015 Mai 2015 Juni 2015 Juli 2015 August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 Dezember 2015 Total in Währungen CHF 556' '917 GBP 100' '000 in EUR in % 128' % 463' % 592' % Total in Währungen CHF 556' '000 1'475' ' ' ' '000 1'127' '000-73'000 6'601'878 EUR -50' ' ' '000 1'049' ' '000 2'410'600 USD 1'249' ' ' '000 2'021'000 GBP 100' '000 in EUR in % 592' % -50' % -75' % 1'000' % 1'003' % 2'750' % 1'588' % 1'477' % 1'041' % 432' % -60' % 9'700' % Fälligkeiten in EUR FA1 - Musterkunde - Auswertung in EUR Fälligkeitsanalyse - Seite 24 von 24

26 Legende Wichtige Informationen Dieses Verzeichnis enthält ausschliesslich die dafür ausdrücklich definierten Werte eines Kunden. Die Bewertungen der Vermögensbestandteile beruhen auf Kursen und Werten aus verfügbaren branchenüblichen Informationsquellen. Sie gelten als Richtlinien und sind für die Bank nicht verbindlich. Die angezeigten Kurse verpflichten die Bank nicht, zu den entsprechenden Werten zu kaufen oder zu verkaufen. Da die Bewertungskurse von den offiziellen Steuerkursen abweichen können, ist dieses Verzeichnis für Steuerzwecke nicht geeignet. Als Einstandspreis wird in bestimmten Fällen der Marktkurs zum Zeitpunkt des Titeleinganges übernommen. Abweichungen zum tatsächlichen Einstandspreis sind daher möglich. Wir bitten Sie, dieses Vermögensverzeichnis zu prüfen und uns im Falle von Unstimmigkeiten innerhalb von vier Wochen nach Erhalt zu benachrichtigen. Dieses Verzeichnis trägt keine Unterschrift. Rendite Duration Performance Money Weighted Return (MWR) Time Weighted Return (TWR) Anlagefonds Die Rendite versteht sich als Bruttorendite zum Marktpreis auf Endverfall (RV) oder als Dividendenrendite zum Marktkurs (DR). Die Modified Duration gibt näherungsweise die prozentuale Preisänderung einer Obligation an, die infolge einer Änderung der Rendite (auf Verfall) eintritt. Die Veränderung des Portfoliowertes in Prozent, berechnet als «Total Return». Dabei werden neben den Kurserfolgen auch Zinserträge (inkl. Marchzinsen) und Dividendenzahlungen berücksichtigt. Die Performance kann als MWR oder TWR berechnet werden. Zur Berechnung wird die Summe von Erträgen und Kapitalgewinnen bzw. -verlusten in der gesamten Auswertungsperiode durch das durchschnittlich investierte Kapitel geteilt. Der Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen beeinflusst die Höhe des durchschnittlich investierten Kapitals. Zur Berechnung wird täglich die Summe von Erträgen und Kapitalgewinnen bzw. -verlusten durch das investierte Kapital geteilt. Diese täglichen Performancewerte werden anschliessend geometrisch miteinander verknüpft, was den Einfluss der Zu- und Abflüsse neutralisiert. In den Auswertungen zur Vermögensstruktur werden Anlagefonds gemäss Ihrer Gliederung aufgeteilt. Wenn die Gliederung nicht bekannt ist, werden sie nur einer Kategorie zugeteilt. In den Detailpositionen werden aufgegliederte Titel der Kategorie mit der grössten Gewichtung zugeteilt. Umrechnungskurse EUR 1 = CHF USD 1 = CHF Legende