Halbjahresbericht für den Zeitraum: cash plus alpha

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1 Halbjahresbericht für den Zeitraum: cash plus alpha WKN: A0NA4Y ISIN DE000A0NA4Y0

2 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,16 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf 2

3 Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank Kreissparkasse Köln, Neumarkt 18-24, Köln Eigenkapital haftend: EUR ,-- (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager Berater Panathea Capital Partners GmbH & Co. KG, Freiburg CSR Beratungsgesellschaft mbh, Hofheim/Ts 3

4 Anlageausschuss Dr. Clemens Glaffig (Vorsitzender), Geschäftsführer der Panathea Capital Partners GmbH & Co. KG, Freiburg Norbert Clément, Geschäftsführer der CSR Beratungsgesellschaft mbh, Hofheim/Ts. 4

5 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Käufe/ Verkäufe/ %-Anteil Bestand Kurswert Ant. bzw. Zugänge Abgänge Kurs am Fonds in EUR Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,70 85,30 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,50 49,29 1,3490% Eurohypo Frn HypPfe E.2236 MTN DE000EH093F2 EUR % 99, ,00 4,34 1,5170% Wüst.Bk.Pfbk. Hyp-Pfe R.1064 DE000WBP8AB3 EUR % 99, ,00 1,09 2,6250% Eurohypo Hyp.-Pfe. E.2292 MTN DE000EH1A3D8 EUR % 100, ,60 0,88 3,0000% Münch.Hyp. Hyp.-Pfe S.1413 MTN DE000MHB1640 EUR % 96, ,50 4,72 3,2500% Bay.LB Öpf R.8 /J DE000BLB1YQ5 EUR % 101, ,00 2,21 3,3750% HASPA Hyp.-Pfe v DE000A1A5756 EUR % 100, ,00 4,36 3,3750% Sachsen-Anh. LSA A.21 DE000A0EY150 EUR % 102, ,00 3,34 3,5000% Berlin Ldschanw. A.202 DE000A0EKDD7 EUR % 101, ,90 2,34 3,5000% DG Hyp. Hyp-Pfe R.1090 MTN DE000A1KQWB3 EUR % 97, ,00 2,13 3,5000% Hessen Schanw. S.0504 DE EUR % 102, ,50 2,01 3,5000% NRW LSA R.700 DE000NRW1X31 EUR % 102, ,00 3,34 3,5000% UniCred.Bk. Pfe S.1162 DE000HV0EBA5 EUR % 102, ,00 2,24 3,5000% Wüst.Bk.Pfbk. Hyp.Pfe. R.1060 DE000WBP4AB2 EUR % 98, ,00 7,56 3,6250% Bertelsmann MTN v XS EUR % 100, ,00 0,88 3,7500% Bremer LB Pfe v MTN DE000BRL0104 EUR % 101, ,00 4,43 3,8750% DEPFA ACS Bk. Öpf v MTN DE000A0G1RB8 EUR % 92, ,00 3,42 Japanische Yen ,20 36,01 0,1981% LBBW Hyp-Pfe Frn MTN DE000LBW10S5 JPY % 99, ,60 12,57 0,1981% Münch.Hyp. Hyp.-Pfe Frn R.1226 DE000MHB0527 JPY % 99, ,11 10,77 0,2000% WL BANK Öpf. v DE000A0KAA91 JPY % 100, ,49 12,67 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 3,36 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 3,36 4,0000% KSK Köln Hyp.-Pfe E.1014 DE000A0XYKE1 EUR % 102, ,00 3,36 5

6 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Käufe/ Verkäufe/ %-Anteil Bestand Kurswert Ant. bzw. Zugänge Abgänge Kurs am Fonds in EUR Whg. im Berichtszeitraum vermögen Nichtnotierte Wertpapiere ,30 5,38 Verzinsliche Wertpapiere Japanische Yen ,30 5,38 0,2000% Dexia Kommunalbk.Dt. Öpf E1562 DE000DXA1LN4 JPY % 99, ,30 5,38 Summe Wertpapiervermögen ,00 94,04 Derivate Aktienindex-Derivate ,00-0,29 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices CALL EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 22, ,00-0,19 CALL EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 12, ,00-0,06 CALL EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 25, ,00-0,11 CALL EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 6, ,00 0,06 CALL EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 3, ,00 0,02 CALL EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 10, ,00 0,04 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 0,10 100,00 0,00 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 0,10-100,00 0,00 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 4, ,00 0,02 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 5, ,00 0,02 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 0,60 600,00 0,00 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 7, ,00-0,03 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 10, ,00-0,05 PUT EURO STOXX /11 EUREX STK EUR 1, ,00-0,01 Zins-Derivate ,00-0,21 Zinsterminkontrakte EURO-BUND-FUTURE 06/11 EUREX STK ,00-0,20 EURO-SCHATZ-FUTURE 06/11 EUREX STK ,00-0,02 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Käufe/ Verkäufe/ %-Anteil Bestand Kurswert Ant. bzw. Zugänge Abgänge Kurs am Fonds in EUR Whg. im Berichtszeitraum vermögen Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL EURO-BUND-FUT /11 EUREX STK ,00-0,03 CALL EURO-BUND-FUT. 122,5 06/11 EUREX STK ,00 0,01 CALL EURO-BUND-FUT. 124,5 06/11 EUREX STK ,00 0,02 PUT EURO-BUND-FUT /11 EUREX STK ,00 0,01 Devisen-Derivate ,25 2,91 Devisenterminkontrakte JPY/EUR ,00 OTC ,28 0,24 JPY/EUR ,00 OTC ,86 0,82 JPY/EUR ,00 OTC ,43 0,89 JPY/EUR ,00 OTC ,68 0,96 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,90 2,36 Bankguthaben ,90 2,36 EUR - Guthaben bei: Depotbank Kreissparkasse Köln EUR ,13 % 100, ,13 2,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Kreissparkasse Köln JPY ,00 % 100, ,77 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,12 1,22 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,22 Zinsansprüche Zinsansprüche EUR , ,12 1,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,88-0,03 Kostenabgrenzungen EUR , ,88-0,03 7

8 Stk. bzw. Käufe/ Verkäufe/ %-Anteil Bestand Kurswert Gattungsbezeichnung ISIN Markt Ant. bzw. Zugänge Abgänge Kurs am Fonds in EUR Whg. im Berichtszeitraum vermögen Fondsvermögen EUR ,39 100,00*) Anteilwert EUR 104,17 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,05 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,41 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögen sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Japanische Yen (JPY) 120,39000 = 1 (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen EUREX OTC Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 8

9 Stück bzw. Volumen Gattungsbezeichnung Anteile bzw. in 1000 Whg. in 1000 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 12/10) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/11,EURO-BUND-FUTURE 12/10,EURO-SCHATZ-FUTURE 03/11,EURO-SCHATZ-FUTURE 06/11,EURO- SCHATZ-FUTURE 12/10) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO STOXX /11,PUT EURO STOXX /11,PUT EURO STOXX /10,PUT EURO STOXX /11,PUT EURO STOXX /11) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11,CALL EURO STOXX /11) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO STOXX /11,PUT EURO STOXX /11,PUT EURO STOXX /10,PUT EURO STOXX /11,PUT EURO STOXX /11) 9

10 Stück bzw. Volumen Gattungsbezeichnung Anteile bzw. in 1000 Whg. in 1000 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT. 120,5 05/11,CALL EURO-BUND-FUT. 122,5 04/11,CALL EURO- BUND-FUT. 122,5 05/11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT. 123,5 03/11,CALL EURO-BUND-FUT. 123,5 05/11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT. 125,5 01/11,CALL EURO-BUND-FUT. 125,5 02/11,CALL EURO-BUND-FUT. 125,5 03/11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT. 126,5 01/11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /10,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /10,CALL EURO-BUND-FUT /11,CALL EURO-BUND-FUT /10,CALL EURO-BUND-FUT. 131,5 01/11,CALL EURO-SCHATZ-FUT. 107,2 05/11,CALL EURO-SCHATZ-FUT. 107,5 04/11,CALL EURO- SCHATZ-FUT /11,CALL EURO-SCHATZ-FUT. 108,7 02/11) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT. 125,5 01/11) 10

11 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Asset Allocation per Renten in EUR 52,65% Renten in Währung 41,39% Derivate 2,41% Bankguthaben 2,36% Sonstige Vermögensgegenstände 1,22% Sonstige Verbindlichkeiten -0,03% 11