HSBC Trinkaus Euro Value Bonds. Halbjahresbericht für den Zeitraum: WKN: A0H0RA ISIN: DE000A0H0RA1

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1 HSBC Trinkaus Euro Value Bonds Halbjahresbericht für den Zeitraum: WKN: A0H0RA ISIN: DE000A0H0RA1

2 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,09 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig, Vorstandssprecher der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf 2

3 Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,50 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH Königsallee 21/23, Düsseldorf 3

4 Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 4

5 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,54 90,02 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,54 90,02 3,3750% Tesco MTN v XS EUR % 104, ,15 0,20 3,5000% Iberdrola Fin. MTN v XS EUR % 100, ,10 0,65 3,7500% A.N.Z. MTN v XS EUR % 105, ,64 0,55 3,7500% Lloyds TSB Bk. MTN v XS EUR % 102, ,75 0,66 3,7500% Nordea Bk. MTN v XS EUR % 106, ,96 0,55 3,8750% CS(Ldn Br.) MTN v XS EUR % 106, ,32 0,96 4,1250% Bco.Pop.S.Coop. MTN v XS EUR % 99, ,10 0,32 4,1250% Gas Nat.CM MTN v XS EUR % 99, ,32 1,03 4,1250% Iberdrola Fin. MTN v XS EUR % 99, ,23 0,96 4,2500% ABN AMRO MTN v XS EUR % 106, ,00 0,48 4,3750% BBVA Frn v ES EUR % 84, ,80 0,55 4,3750% Commonw.Bk.Austr. MTN v XS EUR % 107, ,90 0,35 4,5000% A2A v XS EUR % 101, ,85 0,65 4,5000% Acea v XS EUR % 97, ,00 0,63 4,5000% Bay.LB Frn v XS EUR % 79, ,00 1,03 4,5000% Eandis CVBA MTN v BE EUR % 106, ,00 0,55 4,5000% Hera v XS EUR % 98, ,50 0,19 4,5000% Morgan Stanley MTN v XS EUR % 101, ,73 0,39 4,5000% RZB Österreich Frn v MTN XS EUR % 87, ,30 1,13 4,5000% SIAS MTN v XS EUR % 94, ,00 0,61 4,5000% UBS (Jers.Br.) Frn v MTN XS EUR % 96, ,70 1,25 4,6250% Nat.Austr.Bk. MTN v XS EUR % 100, ,90 0,65 4,6250% RWE Frn v.10-und. XS EUR % 94, ,80 2,46 4,7500% CS(Ldn Br.) MTN v XS EUR % 110, ,08 1,07 5

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen 4,7500% DNB Bk. MTN v XS EUR % 100, ,00 0,39 4,7500% RBS MTN v XS EUR % 105, ,00 0,34 4,7500% Sant.Iss.Unipers MTN XS EUR % 79, ,00 2,05 4,7500% Soc.Générale MTN v XS EUR % 106, ,16 0,55 4,8200% Suez Envir. MTN v.10-und. FR EUR % 93, ,00 0,73 4,8750% Alliander Frn v.10-und. XS EUR % 100, ,00 0,52 4,8750% Barclays Bk. MTN v XS EUR % 109, ,50 0,71 4,8750% RBS MTN v XS EUR % 103, ,28 0,87 4,8750% UniCredit MTN v XS EUR % 98, ,00 0,26 5,0000% Bayer Frn v XS EUR % 100, ,40 2,59 5,0250% SSE MTN v.10-und. XS EUR % 96, ,50 0,94 5,2500% Finmeccanica Fin. v XS EUR % 91, ,72 0,24 5,2500% Siemens Fin. Frn v XS EUR % 105, ,40 2,72 5,2500% Telecom It. MTN v XS EUR % 98, ,48 0,45 5,2500% Vattenfall Frn v.05-und XS EUR % 102, ,60 2,65 5,3170% Generali Fin. Frn v XS EUR % 76, ,00 2,46 5,3687% HSBC Cap.Fund.(Euro2)Frn 03-u. XS EUR % 91, ,20 2,37 5,3750% Henkel Frn v XS EUR % 102, ,40 2,66 5,3750% Morgan Stanley MTN v XS EUR % 99, ,59 0,38 5,3750% RBS MTN v XS EUR % 101, ,95 0,66 5,4350% Sant.Iss.Unipers. Frn 07-17MTN XS EUR % 83, ,00 1,61 5,5000% Allianz Frn v.04-und. MTN XS EUR % 97, ,00 2,53 5,5000% Commonw.Bk.Austr. MTN v XS EUR % 107, ,18 1,32 5,6250% Gas Nat.CM MTN v XS EUR % 107, ,00 0,42 5,6250% Statoil MTN v XS EUR % 125, ,27 0,57 5,7500% Allianz Fin.II Frn v MTN DE000A1GNAH1 EUR % 94, ,08 0,49 5,7500% Intesa Sanpaolo Frn MTN XS EUR % 93, ,75 1,82 6

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen 5,7500% UniCredit MTN v XS EUR % 97, ,00 1,26 5,7670% Münch.Rück. Frn v.07-und. XS EUR % 91, ,60 2,35 5,7770% AXA Frn v. 06-und. MTN XS EUR % 81, ,00 2,10 6,0000% Barclays Bk. MTN v XS EUR % 92, ,10 1,19 6,0000% HSBC Hold. MTN v XS EUR % 110, ,20 2,14 6,0000% UBS (Ldn Br.) MTN v XS EUR % 115, ,55 0,75 6,1250% ING Bk. Frn v MTN XS EUR % 98, ,45 1,91 6,2500% VINCI Frn v.06-und. FR EUR % 99, ,80 2,57 6,3750% ABN AMRO MTN v XS EUR % 100, ,95 0,65 6,3750% Cobank MTN S.773 DE000CB83CE3 EUR % 85, ,90 1,65 6,3750% Solvay Fin. Frn v XS EUR % 101, ,00 2,63 6,5000% Lloyds TSB Bk. MTN v XS EUR % 87, ,70 0,23 6,6250% Barclays Bk. MTN v XS EUR % 94, ,85 0,61 6,6250% RB Int. MTN v XS EUR % 99, ,51 0,39 6,6550% TenneT Hold. v.10-und. XS EUR % 104, ,00 0,94 6,7500% OMV Frn v.11-und. XS EUR % 103, ,80 0,94 6,8500% SEB G DE EUR % 108, ,00 0,70 7,1500% VW Bk. G DE EUR % 108, ,00 4,20 7,3750% EnBW Frn v MTN XS EUR % 102, ,10 0,73 7,3750% Linde Fin. Frn v XS EUR % 111, ,50 3,58 7,5000% Dt.Börse Frn v MTN XS EUR % 101, ,69 0,92 7,7500% Cobank MTN v DE000CB83CF0 EUR % 88, ,79 0,80 7,7810% BNP Paribas Frn v.08-und. FR EUR % 95, ,85 0,62 7,8750% Crédit Agric. Frn v.09-und. FR EUR % 90, ,00 0,41 8,0000% Dt.Bank Con.C.T.IV 08-und. TPS DE000A0TU305 EUR % 101, ,45 1,93 8,0470% Intesa Sanpaolo Frn v.08-und. XS EUR % 84, ,60 2,19 9,2500% BPCE v.09-und. FR EUR % 89, ,56 0,46 7

8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,34 3,00 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,34 3,00 1,6530% Deutsche Bk. Frn v MTN DE EUR % 91, ,00 1,19 4,6250% Abertis Infraestruc. v ES EUR % 101, ,34 0,26 5,1250% Dt.Postbank G DE EUR % 92, ,00 1,55 Summe Wertpapiervermögen ,88 93,02 Derivate Zins-Derivate ,00-0,04 Zinsterminkontrakte EURO-BOBL-FUTURE 06/12 EUREX STK ,00-0,01 EURO-BUND-FUTURE 06/12 EUREX STK ,00-0,04 EURO-SCHATZ-FUTURE 06/12 EUREX STK ,00 0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,62 4,32 Bankguthaben ,62 4,32 EUR - Guthaben bei: Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,62 % 100, ,62 4,32 Sonstige Vermögensgegenstände ,11 2,76 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,04 Zinsansprüche EUR , ,10 2,72 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 0,01 0,01 0,00 8

9 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,48-0,06 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,01-0,03 Kostenabgrenzungen EUR , ,47-0,03 Fondsvermögen EUR ,13 100,00*) Anteilwert EUR 76,55 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,04 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. 9

10 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. 10

11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 2,5700% HVB Fund.Tr. Pr.Sec. Frn 02-u DE EUR ,3750% Abbey Nat.Trea. MTN v XS EUR ,6250% CS Gr.Fin.(Guern.) Frn v XS EUR ,0000% Barclays Bk. MTN v XS EUR ,0000% Nat.Austr.Bk. MTN v XS EUR ,0000% Nordea Bk. MTN v XS EUR ,1250% Alstom v FR EUR ,7300% BNP Paribas Frn v.06-und FR EUR ,8750% B.A.T. Hold. MTN v XS EUR ,0000% Deutsche Bk. MTN v DE000DB5DCW6 EUR ,1250% CS(Ldn Br.) MTN v XS EUR ,1250% Goldman S.Gr. MTN v XS EUR ,2500% GE Cap.Eur.Fund. MTN v XS EUR ,6250% KPN v XS EUR ,3750% Lloyds TSB Bk. MTN v XS EUR ,7000% UniCredit MTN v XS EUR ,9990% Soc.Générale Frn v.07-und. XS EUR ,5000% BBVA Int.Pref. Frn v.09-und. XS EUR ,3750% Soc.Générale Frn 09und. XS EUR ,5000% Intesa Sanpaolo v.10-und. XS EUR

12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 03/12,EURO-BUND-FUTURE 03/12,EURO-BUND-FUTURE 12/11,EURO-SCHATZ-FUTURE 03/12) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-F /11,CALL EURO-BUND-F /11) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT /12,PUT EURO-BUND- FUT /11,PUT EURO-BUND-FUT /11,PUT EURO-BUND- FUT /11) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT /12,PUT EURO-BUND- FUT /11) 12

13 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Asset Allocation per Verzinsliche Wertpapiere 93,02% Bankguthaben 4,32% Derivate -0,04% Sonstige Vermögensgegenstände 2,76% Sonstige Verbindlichkeiten -0,06% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Rentenbestand nach Ländern Australien 3,08% Belgien 0,59% Bundesrepublik Deutschland 27,26% Frankreich 10,82% Großbritannien und Nordirland 9,19% Italien 9,01% Jersey 2,54% Luxemburg 0,26% Niederlande 14,82% Norwegen 1,03% Österreich 2,63% Schweden 3,44% Schweiz 4,34% Spanien 8,09% USA 2,91% 14