ART Metzler Global Currency Management

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2017 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,87 100,24 1. Anleihen ,00 75,97 < 1 Jahr ,50 4,70 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 52,04 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,50 19,23 2. Derivate ,16-0,15 3. Bankguthaben ,04 24,12 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,30 II. Verbindlichkeiten ,39-0,24 III. Fondsvermögen ,48 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,00 75,97 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 71,30 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 71,30 0,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.S v.12(19) DE000BLB1JJ1 EUR % 100, ,00 4,67 0,3750 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2015(20) FR EUR % 101, ,00 4,71 0,2500 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR % 100, ,00 4,69 0,2500 % Export-Import Bank of China EO-Notes 2016(19) XS EUR % 100, ,50 4,64 2,0000 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 105, ,00 4,88 0,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.ontw.nv EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR % 101, ,00 4,69 0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) DE000A1RQCT2 EUR % 101, ,50 4,72 0,8000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.126 v.13(20) DE000A1TNAQ5 EUR % 102, ,00 4,75 1,5000 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR % 101, ,50 4,70 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 v.2016(20) XS EUR % 101, ,50 4,69 0,1250 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 15(18) XS EUR % 100, ,50 4,66 0,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(19) R.1309 DE000NRW0FC1 EUR % 102, ,50 4,78 3,0000 % Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR % 110, ,00 5,11 1,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS EUR % 102, ,00 4,76 1,3750 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2013(2020) DE000A1R0121 EUR % 104, ,00 4,84 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 4,67 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 4,67 0,3750 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2015(19) XS EUR % 100, ,00 4,67 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 75,97 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,16-0,15 Forderungen/Verbindlichkeiten Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,73-0,77 Offene Positionen BRL/USD 6,4 Mio. OTC ,10 0,25 IDR/USD 32700,0 Mio. OTC 2.782,38 0,03 INR/USD 159,7 Mio. OTC ,66 0,12 RUB/USD 55,4 Mio. OTC -797,92-0,01 THB/USD 84,0 Mio. OTC ,99 0,43 USD/EUR 7,5 Mio. OTC ,94-1,59 Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,57 0,62 Offene Positionen USD/EUR 5,0 Mio. OTC ,57 0,62 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,04 24,12 Bankguthaben EUR ,04 24,12 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,57 % 100, ,57 8,21 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,12 % 100, ,47 0,12 Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 15,78 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,99 0,30 Zinsansprüche EUR , ,99 0,30 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,39-0,24 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,28-0,03 Verwaltungsvergütung EUR , ,44-0,17 Verwahrstellenvergütung EUR , ,60-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,07-0,02 Fondsvermögen EUR ,48 100,00 1) Anteilwert EUR 97,94 Ausgabepreis EUR 97,94 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: RUB/USD EUR THB/USD EUR USD/EUR EUR USD/RUB EUR USD/THB EUR Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 75,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,15 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 97,94 Ausgabepreis EUR 97,94 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. August 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8

9 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank International GmbH AR Trust GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße 59 Odenthalerstr Frankfurt am Main München Köln Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 0221 / Postfach Postfach Telefax: 0221 / Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 089 / Anlageausschuss Telefax: 069 / Telefax: 089 / Özgür Atasever, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main Erich Schilcher, AR Trust GmbH, Köln Dirk Springer, HM Trust AG, Hamburg Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 2.154,4 Mio. (Stand: Dezember 2015) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Asset Management-Gesellschaft B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Untermainanlage 1 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Frankfurt am Main Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 069 / Telefax: 069 / Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A2DHUF / DE000A2DHUF0 Seite 9