Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Transkript

1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

2

3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Zertifikate Nicht EU/EWR-Länder EUR ,00 1,54 Investmentanteile Alternative Investmentfonds EUR ,20 1,81 Immobilienfonds EUR ,16 0,17 Indexfonds EUR ,73 83,56 Rentenfonds EUR ,51 7,57 Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,33 0,02 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR ,55 3,55 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,65 0,01 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,67 2,12 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,24 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,68 0,37 Fondsvermögen EUR ,70 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,00 1,54 Zertifikate DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities Ltd. Zt. Physical Gold STK EUR 91, ,00 1,54 Investmentanteile EUR ,44 92,94 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF IBEX 35 ANT EUR 103, ,78 1,07 FR Lyxor ETF Japan Topix FCP D-EUR ANT EUR 84, ,55 5,88 FR Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR ANT EUR 25, ,20 1,50 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ACMBernstein SICAV RMB Income Plus Portfolio I2 ANT EUR 13, ,00 2,52 FR Amundi ETF ex AAA Govt Bond EuroMTS ANT EUR 197, ,00 7,50 LU CS Inv. Funds 1 Lux Global Securitized Bond Fund ANT EUR 123, ,00 2,46 LU db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C ANT EUR 27, ,20 1,81 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 198, ,20 2,14 LU db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone ETF 1C ANT EUR 201, ,64 9,80 LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C ANT EUR 27, ,16 1,38 LU db x-trackers S&P Select Frontier ETF 1C ANT EUR 9, ,40 3,21 LU EasyETF FTSE EPRA Eurozone ANT EUR 179, ,80 3,02 IE00B66F4759 ishares Euro High Yield Corporate Bond ETF ANT EUR 109, ,00 2,43 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market ETF (DE) ANT EUR 85, ,70 3,62 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ANT EUR 32, ,11 7,37 IE00B2NPKV68 ishares II JPM $ Emerging Markets Bond ETF ANT USD 110, ,52 1,20 IE00B1XNH568 ishares II PLC FTSE MIB ETF ANT EUR 13, ,26 4,46 DE000A0YEEY2 ishares III Euro Corp. Bd. ex-finan. 1-5 ETF ANT EUR 108, ,80 3,57 LU ishares MSCI Emerging Markets ETF ANT USD 105, ,65 0,42 IE00B0M63284 ishares PLC European Property Yield ETF ANT EUR 28, ,00 2,94 CH ishares SMI (CH) ANT CHF 86, ,80 1,56 LU Man Umbrella Conv. Europe ANT EUR 177, ,51 2,59 LU OSSIAM ETF istoxx Europe Minimum Variance 1C ANT EUR 133, ,02 2,32 IE00B3BPCH51 Powershares EuroMTS Cash 3 Months ETF ANT EUR 103, ,00 6,04 FR SPDR MSCI Europe Health CareSM ETF ANT EUR 100, ,00 3,93 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 35, ,14 8,22 2 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

5 ISIN Gattungs- Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des bezeichnung Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,16 0,17 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE CS Euroreal 2 ANT EUR 42, ,16 0,17 Summe Wertpapiervermögen ,60 94,65 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,33 0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 2.100,0 Mio. OTC ,33 0,02 Bankguthaben EUR ,87 5,68 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,55 % 100, ,55 3,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP ,97 % 100, ,65 0,01 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) CAD 1.184,30 % 100, ,50 0,00 CHF ,81 % 100, ,26 0,13 USD ,02 % 100, ,91 1,99 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,24 0,06 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,07 0,04 Quellensteueransprüche EUR 9.279, ,07 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,10 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,68 0,37 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,38 0,22 Kostenabgrenzung 3 EUR , ,30 0,15 Fondsvermögen EUR ,70 100,00 4 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse EUR 117,81 Anteilwert Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse EUR 129,25 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic P-Klasse STK Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Dynamic B-Klasse STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,65 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02 2 Anteilsrücknahme ausgesetzt. 3 Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 4 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Dynamic zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 94,65 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 4 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

7 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Nominale Ausgabeaufschlag/ Verwaltungsvergütung Rücknahmeabschlag der Zielfonds in % in % LU ACMBernstein SICAV RMB Income Plus Portfolio I2 0,00 0,55 FR Amundi ETF ex AAA Govt Bond EuroMTS 0,00 0,14 DE CS Euroreal 0,00 0,75 LU CS Inv. Funds 1 Lux Global Securitized Bond Fund 0,00 0,00 LU db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU db x-trackers II-iBoxx Glob.Inf.-Link.Hed. ETF 2Cs 0,00 0,00 LU db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone ETF 1C 0,00 0,15 LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers S&P Select Frontier ETF 1C 0,00 0,95 LU EasyETF FTSE EPRA Eurozone 0,00 0,45 IE00B66F4759 ishares Euro High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,50 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 ETF 0,00 0,20 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market ETF (DE) 0,00 0,12 DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) 0,00 0,19 IE00B2NPKV68 ishares II JPM $ Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,45 IE00B1XNH568 ishares II PLC FTSE MIB ETF 0,00 0,35 DE000A0YEEY2 ishares III Euro Corp. Bd. ex-finan. 1-5 ETF 0,00 0,16 LU ishares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,45 DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) 0,00 0,09 IE00B0M63284 ishares PLC European Property Yield ETF 0,00 0,40 CH ishares SMI (CH) 0,00 0,35 LU JB Multibond Local Emerging Bond C 0,00 0,70 FR Lyxor ETF IBEX 35 0,00 0,30 FR Lyxor ETF Japan Topix FCP D-EUR 0,00 0,50 FR Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR 0,00 0,65 LU Man Umbrella Conv. Europe 0,00 1,50 LU OSSIAM ETF istoxx Europe Minimum Variance 1C 0,00 0,65 IE00B3BPCH51 Powershares EuroMTS Cash 3 Months ETF 0,00 0,15 FR SPDR MSCI Europe Health CareSM ETF 0,00 0,50 IE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,00 0,65 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD 0,00 0,09 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate DE000A0S9GB0 Deutsche Börse Commodities Xetra-Gold IHS STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers II-iBoxx Glob.Inf.-Link.Hed. ETF 2Cs ANT DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 ETF ANT DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ANT LU JB Multibond Local Emerging Bond C ANT IE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

9 Sondervermögen Credit Suisse MACS Dynamic Anteilklassen-Bezeichnung P-Klasse B-Klasse Mindestanlagesumme EUR ,00 keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00 % 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 0,45 % 1,85 % Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE000A0M6363 DE000A0M64J2 Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum

10

11 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon: