sentix Total Return -defensiv-

Transkript

1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Total Return -defensiv- Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2017 Verwahrstelle: Vertrieb:

2 sentix Total Return -defensiv- Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,99 100,28 1. Anleihen ,50 88,30 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,50 88,30 2. Investmentanteile ,00 8,07 EUR ,00 8,07 3. Derivate./ ,89./.0,06 4. Bankguthaben ,95 3,21 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,43 0,76 II. Verbindlichkeiten./ ,49./.0,28 III. Fondsvermögen ,50 100,00 1

3 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Bestandspositionen ,50 96,38 Börsengehandelte Wertpapiere ,50 88,30 Verzinsliche Wertpapiere ,50 88,30 2,0000 % Bundesrep.Deutschland EUR EUR EUR % Anl.v.13 (23) DE , ,00 8,55 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13 (23) DE , ,00 8,29 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24) DE , ,50 6,72 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.15 (25) DE , ,00 20,14 1,7500 % Frankreich EO-OAT 13(23) FR , ,00 8,14 1,7500 % Frankreich EO-OAT 14(24) FR , ,00 5,42 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 12(22) NL , ,00 5,65 1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 15(25) AT0000A1FAP , ,00 16,04 4,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 08(23) PTOTEAOE , ,00 2,80 5,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 13(24) PTOTEQOE , ,00 4,88 2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 15(25) PTOTEKOE , ,00 1,68 Investmentanteile ,00 8,07 KVG-eigene Investmentanteile ,00 8,07 sentix Fonds Aktie.Deutschland Stück Stück Stück EUR Inhaber-Anteile DE000A1J9BC , ,00 5,52 Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I DE000A2AMPD , ,00 2,55 Summe Wertpapiervermögen ,50 96,38 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,89./.0,06 Aktienindex-Derivate./ ,81./.0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte./ ,81./.0,11 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUR EUREX 185./.6./ ,73./.0,10 FUTURE STXE 600 AUT.+PARTS PR.EUR EUREX ,00 0,02 FUTURE STXE 600 CHEMICALS PR.EUR EUREX 185./.9./.7.470,00./.0,02 FUTURE STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR EUREX 185./.21./ ,00./.0,03 FUTURE STXE 600 IND. G+S PR.EUR EUREX 185./.17./ ,00./.0,03 FUTURE STXE 600 INSURANCE PR.EUR EUREX ,00 0,01 FUTURE STXE 600 MEDIA PR.EUR EUREX ,00 0,05 FUTURE STXE 600 TECHNOLOGY PR.EUR EUREX 185./.24./ ,00./.0,04 FUTURE STXE 600 UTILITIES PR.EUR EUREX ,00 0,06 FUTURE E-MINI S+P 500 Index USD CME 352./.30./ ,08./.0,04 Zins-Derivate ,92 0,05 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte ,92 0,05 FUTURE EURO-BOBL EUR EUREX 185./ ,00 0,11 FUTURE EURO-BUND EUREX 185./ / ,00./.0,04 FUTURE LONG TERM EURO BTP EUREX ,92 0,00 FUTURE LONG TERM EURO OAT EUREX 185./ / ,00./.0,03 2

4 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,95 3,21 Bankguthaben ,95 3,21 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,25 1,71 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP , ,19 0,52 NOK , ,75 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 107,71 76,85 0,00 CHF , ,39 0,21 JPY , ,05 0,51 USD , ,58 0,20 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung 9.152,81 0,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,08 0,04 Sonstige Vermögensgegenstände ,43 0,76 Zinsansprüche ,43 0,76 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,49./.0,28 Zinsverbindlichkeiten./.818,66 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,39./.0,06 Verwahrstellenvergütung./ ,13./.0,03 Beratungsvergütung./ ,81./.0,17 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.8.512,50./.0,02 Fondsvermögen ,50 100,00 1) sentix Total Return -defensiv- I Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 102,03 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 96,56 Ausgabepreis EUR 105,09 Ausgabepreis EUR 96,56 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 95,89 Ausgabepreis EUR 97,81 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 119, Norwegische Krone NOK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel Wertpapierhandel A = Börsenhandel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 352 = Chicago CME Globex 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES D Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.Em.10/2016 EO 0,49 ES Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse R DE000A2AMN Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr. CSI300 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call DL/YN 111 DE000DGF04L DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put EO/DL 1,065 DE000DGE97K Vontobel Financial Products Put EO/DL 1,065 DE000VN4LRS Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, ESTX TELECOMMNICA.PR.EUR, FTSE MIB, IBEX 35, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, STXE 600 AUT+PRT PR.EUR, STXE 600 BANKS PR.EUR, STXE 600 INSURANCE PR.EUR, STXE 600 MEDIA PR.EUR, STXE 600 UTILITIES PR.EUR) EUR ,19 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 BASIC RES.PR.EUR, STXE 600 CHEMICALS PR.EUR, STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR, STXE 600 HEALTH C.PR.EUR, STXE 600 IND. G+S PR.EUR, STXE 600 P.H.GD. PR.EUR, STXE 600 TECH PR EUR, STXE 600 TR.+ LS. PR.EUR) EUR ,50 Zinsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN.) EUR ,79 verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR ,03 4

6 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/USD EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/GBP EUR JPY/USD EUR Währungsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE YN/DL) EUR 8.257,39 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 329,13 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500) EUR 203,36 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 88,02 Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 84,76 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 80,45 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert[e]: FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 69,28 Anteilklassenmerkmale im Überblick Ausgabeaufschlag Mindest- Ertragsverwendung bis zu 3,000 %, anlagesumme Anteilklasse derzeit EUR 3,000 % keine Thesaurierung sentix Total Return -defensiv- I 0,000 % Ausschüttung 2,000 % keine Thesaurierung 5

7 Halbjahresbericht zum 31. März 2017 für sentix Total Return -defensiv- Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,38 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,06 Sonstige Angaben sentix Fonds 1 Anteilklasse R Anteilwert EUR 102,03 Ausgabepreis EUR 105,09 Rücknahmepreis EUR 102,03 Anzahl Anteile Stück sentix Fonds 1 Anteilklasse I Anteilwert EUR 96,56 Ausgabepreis EUR 96,56 Rücknahmepreis EUR 96,56 Anzahl Anteile Stück sentix Fonds 1 Anteilklasse S-MGL Anteilwert EUR 95,89 Ausgabepreis EUR 97,81 Rücknahmepreis EUR 95,89 Anzahl Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. April 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 sentix Total Return -defensiv- Das Sondervermögen im Überblick Erstausgabedatum 15. Oktober 2010 sentix Total Return -defensiv- I 15. Oktober April 2013 Erstausgabepreis EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag sentix Total Return -defensiv- I EUR 100,00 EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag derzeit 3,000 % sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,000 % derzeit 2,000 % Mindestanlagesumme keine sentix Total Return -defensiv- I EUR ,00 keine Verwaltungsvergütung derzeit 0,275 % p. a. sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,200 % p. a. derzeit 0,250 % p.a. (mindestens EUR ,00 p.a. je Anteilklasse) Verwahrstellenvergütung derzeit 0,100 % p. a. sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,100 % p. a. derzeit 0,100 % p.a. (mind. EUR ,00 p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) Beratervergütung derzeit 1,250 % p. a. sentix Total Return -defensiv- I derzeit 0,450 % p. a. derzeit 1,000 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung / I und S-MGL Währung sentix Total Return -defensiv- I Ertragsverwendung sentix Total Return -defensiv- I Wertpapier-Kennnummer / ISIN sentix Total Return -defensiv- I derzeit 20% p.a. der Outperformance über dem Vergleichsmaßstab 1M Euribor + 5,00% mit High-Water-Mark, jedoch höchstens 5% des Durchschnittwerts der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Euro Euro Euro Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung A1C2XH / DE000A1C2XH4 A1C2XG / DE000A1C2XG6 A1J9EW / DE000A1J9EW1 7

9 Kurzübersicht über die Partner des sentix Total Return -defensiv- 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR ,89 (Stand: 31. Dezember 2015) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Name: sentix Asset Management GmbH Postanschrift: Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Anlageausschuss Patrick Hussy, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Manfred Hübner, sentix Asset Management GmbH, Frankfurt am Main Matthias Frie, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 31. März

10 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /