KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: TriStone UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,16 100,59 1. Anleihen ,65 85,83 < 1 Jahr ,90 63,32 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,75 19,04 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 3,47 2. Derivate ,00 0,85 3. Bankguthaben ,62 12,70 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,89 1,21 II. Verbindlichkeiten ,32-0,59 III. Fondsvermögen ,84 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,65 85,83 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,90 75,99 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,90 75,99 3,8750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 100, ,00 4,60 3,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. S.745 v.10(17) DE000CZ226Y9 EUR % 100, ,00 5,79 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS EUR % 100, ,00 4,59 3,8750 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 100, ,60 4,60 4,1250 % Daimler AG Medium Term Notes v.10(17) DE000A1C9VQ4 EUR % 100, ,00 5,75 0,1870 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS v.16(18) XS EUR % 100, ,00 4,61 0,0000 % Deutsche Bahn Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) XS EUR % 100, ,00 3,47 0,5940 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16(18) DE000DL19SS0 EUR % 99, ,00 4,59 0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) XS EUR % 100, ,00 5,74 4,2500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 100, ,40 4,62 4,2500 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(17) XS EUR % 100, ,80 3,45 0,0880 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) XS EUR % 100, ,00 4,59 4,5000 % KBC Ifima S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(17) XS EUR % 101, ,60 4,64 0,1370 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S.H274 v.15(17) XS EUR % 100, ,50 5,75 0,0850 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser (17) DE000NLB2KK1 EUR % 100, ,00 9,19 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,75 9,84 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,75 9,84 0,8750 % Achmea Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS EUR % 101, ,75 4,08 0,0000 % Colgate-Palmolive Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)H XS EUR % 100, ,00 5,76 Summe Wertpapiervermögen EUR ,65 85,83 Derivate EUR ,00 0,85 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,76 Forderungen/Verbindlichkeiten Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00 0,76 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,49 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,27 Zins-Derivate EUR 7.500,00 0,09 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR 7.500,00 0,09 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00 0,09 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,62 13,55 Bankguthaben EUR ,62 13,55 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,62 % 100, ,62 13,55 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,89 1,21 Zinsansprüche EUR , ,89 1,21 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,85 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,85 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,32-0,59 Zinsverbindlichkeiten EUR -223,77-223,77 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,37-0,07 Verwahrstellenvergütung EUR , ,00-0,06 Asset Management Gebühr EUR , ,18-0,40 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,00-0,06 Fondsvermögen EUR ,84 100,00 1) Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens AK I Anteilwert EUR 83,51 Ausgabepreis EUR 86,02 Rücknahmepreis EUR 83,51 Anzahl Anteile STK AK Q Anteilwert EUR 75,40 Ausgabepreis EUR 75,40 Rücknahmepreis EUR 75,40 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,7500 % ING Groep N.V. EO- Med.-Term Nts 2007(17) XS EUR ,3750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2006(16) XS EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN OPF Em (16) XS EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,11 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,95 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR ,50 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR ,25 Seite 7

8 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) AK I keine 3,000 0,025 AK Q ,000 0,225 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 85,83 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,85 Sonstige Angaben AK I Anteilwert EUR 83,51 Ausgabepreis EUR 86,02 Rücknahmepreis EUR 83,51 Anzahl Anteile STK AK Q Anteilwert EUR 75,40 Ausgabepreis EUR 75,40 Rücknahmepreis EUR 75,40 Anzahl Anteile STK Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10

11 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Asset Management-Vergütung Anteilklasse I 22. April 2014 Anteilklasse I 1,70 % p.a. Anteilklasse Q 30. Januar 2015 Anteilklasse Q 0,95 % p.a. Erstausgabepreise Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse I 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I Bis zu 20 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung, Anteilklasse Q 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts Anteilklasse Q Bis zu 20 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung, Ausgabeaufschlag aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts Anteilklasse I 3,00% Anteilklasse Q 0,00% Mindestanlagesumme Währung Anteilklasse I keine Anteilklasse I EUR Anteilklasse Q ,00 EUR Anteilklasse Q EUR Verwaltungsvergütung 2 Ertragsverwendung Anteilklasse I 0,225 % p.a. Anteilklasse I ausschüttend Anteilklasse Q 0,225 % p.a. Anteilklasse Q ausschüttend Verwahrstellenvergütung Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse I 0,035 % p.a. Anteilklasse I A1XDWV / DE000A1XDWV2 Anteilklasse Q 0,035 % p.a. Anteilklasse Q A12BPJ / DE000A12BPJ7 2 Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde, die zwischen 0,1 % und 0,225 % p.a. liegt. Seite 11

12 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank International GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße Frankfurt am Main München Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 089 / Telefax: 069 / Telefax: 089 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: Dezember 2015) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Conservative Concept Portfolio Management AG Geschäftsführer: Börsenstraße 1 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Frankfurt am Main Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: 069 / Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Telefax: 069 / Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg 4. Anlageausschuss Hans Metzler, Conservative Concept Portfolio Management AG, Frankfurt am Main Thomas Wiegelmann, Conservative Concept Portfolio Management AG, Frankfurt am Main Seite 12