OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

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1 HALBJAHRESBERICHT HMT Corporates RiskControl OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Unternehmensanleihen EUR ,75 94,97 2. Derivate Futures (Verkauf) EUR ,00-0,45 3. Forderungen EUR ,00 1,47 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,85 2,82 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,29 1,60 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,51-0,41 III. Fondsvermögen EUR ,38 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 1

3 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,75 86,66 DE000A1R0XG3 2,000% BASF MTN EUR % 101, ,00 1,48 DE000A1R07P5 2,000% Linde MTN EUR % 100, ,00 0,73 DE000A1R0691 2,375% Daimler MTN EUR % 103, ,50 1,13 XS ,375% Volkswagen Leasing MTN EUR % 102, ,00 0,74 XS ,625% Bertelsmann MTN EUR % 103, ,00 1,51 XS ,875% Deutsche Post MTN EUR % 104, ,00 1,53 XS ,125% Continental MTN EUR % 107, ,00 1,57 DE000A1R0410 3,125% Thyssenkrupp MTN EUR % 101, ,00 0,37 FR ,000% Pernod-Ricard Bds EUR % 100, ,00 1,10 XS ,500% Enagás Financiaciones MTN EUR % 101, ,50 0,37 XS ,500% Orange MTN EUR % 102, ,50 1,12 FR ,500% Vivendi MTN EUR % 104, ,00 0,38 XS ,750% Metso MTN EUR % 103, ,00 1,14 XS ,875% Atlantia MTN EUR % 105, ,00 0,77 XS ,875% Gas Natural Fenosa Finance MTN EUR % 102, ,00 0,37 XS ,875% Heineken MTN EUR % 102, ,00 1,49 DE000A1UDWN5 2,875% Siemens Financieringsmaatschappij MTN EUR % 104, ,50 2,67 XS ,875% Wolters Kluwer Nts EUR % 103, ,00 1,13 XS ,950% Deutsche Post Finance MTN EUR % 107, ,50 1,17 XS ,000% ArcelorMittal MTN EUR % 100, ,00 0,73 XS ,000% CEZ MTN EUR % 98, ,00 0,72 FR ,000% GdF Suez MTN EUR % 107, ,00 1,57 XS ,000% Iberdrola International MTN EUR % 106, ,00 0,77 XS FR ,125% Telekom Finanzmanagement MTN EUR % 106, ,50 0,39 3,248% Casino, Guichard-Perrachon MTN EUR % 103, ,00 0,38 XS ,250% Snam MTN EUR % 106, ,00 0,78 FR ,250% Valéo MTN EUR % 105, ,50 0,38 XS ,375% Ferrovial Emisiones Nts EUR % 106, ,50 1,17 XS XS ,375% Glencore Finance Europe MTN EUR % 106, ,50 0,39 3,375% Imperial Tobacco Finance MTN EUR % 103, ,00 0,38 XS ,375% Mondi Finance MTN EUR % 106, ,00 1,55 XS ,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN EUR % 104, ,50 0,38 FR ,500% Areva MTN EUR % 105, ,50 1,93 XS ,500% Gas Natural Fenosa Finance MTN EUR % 109, ,00 0,40 XS ,500% Iberdrola International MTN EUR % 109, ,50 2,00 XS ,500% Telekom Finanzmanagement MTN EUR % 107, ,00 1,57 FR ,625% Bouygues OBL EUR % 110, ,00 2,41 2

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens XS XS ,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN EUR % 110, ,00 0,40 3,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN EUR % 110, ,50 0,61 DE000A1HRVD5 3,625% Deutsche Annington Finance MTN EUR % 108, ,00 0,39 XS ,625% ENI MTN EUR % 107, ,00 0,39 FR ,625% Renault MTN EUR % 106, ,00 0,39 XS ,625% Repsol International Finance MTN EUR % 109, ,00 1,60 ES ,750% Abertis Infraestructuras OBL EUR % 109, ,50 1,20 XS ,750% Eni MTN EUR % 111, ,00 2,03 XS ,875% Gas Natural Fenosa Finance MTN EUR % 111, ,50 1,23 XS ,875% Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EUR % 112, ,00 2,87 XS ,987% Telefonica Emisiones MTN EUR % 111, ,00 1,62 FR ,339% Total Infrastructures Gaz France obl EUR % 114, ,00 2,09 ES ,375% Abertis Infraestructuras OBL EUR % 114, ,50 1,25 XS ,500% A2A MTN EUR % 112, ,50 0,41 XS XS ,500% Deutsche Telekom International Fin. MTN EUR % 117, ,00 0,85 4,500% Portugal Telecom Internation. Finance MTN EUR % 102, ,00 1,50 XS ,500% Telecom Italia MTN EUR % 105, ,50 0,39 FR ,625% E.D.F. MTN EUR % 119, ,00 1,31 XS ,625% Portugal Telecom Internation. Finance MTN EUR % 106, ,50 0,39 FR ,625% Veolia Environnement MTN EUR % 115, ,50 2,11 XS ,710% Telefonica Emisiones MTN EUR % 115, ,00 0,84 FR ,726% Casino, Guichard-Perrachon MTN EUR % 116, ,00 0,85 XS ,750% Fiat Finance & Trade MTN EUR % 104, ,00 0,76 FR ,750% Vivendi MTN EUR % 117, ,00 2,15 XS ,875% EDP Finance MTN EUR % 110, ,00 0,81 XS ,875% Telecom Italia MTN EUR % 107, ,00 0,39 XS ,200% Hera MTN EUR % 120, ,50 2,19 XS ,250% ENEL MTN EUR % 122, ,00 1,78 XS ,250% Snam MTN EUR % 122, ,00 1,79 XS ,250% Telecom Italia MTN EUR % 108, ,00 1,59 XS ,375% Vodafone Group MTN EUR % 123, ,00 0,90 FR ,625% Autoroutes du Sud de la France obl EUR % 125, ,75 1,14 XS ,625% Koninklijke KPN MTN EUR % 121, ,00 1,33 XS ,875% Atlantia MTN EUR % 129, ,00 1,41 XS ,250% Buzzi Unicem Nts EUR % 113, ,50 0,41 XS ,750% Fiat Finance & Trade MTN EUR % 114, ,00 2,09 XS ,750% Lafarge MTN EUR % 117, ,00 1,72 XS XS ,500% HeidelbergCement Finance MTN EUR % 124, ,00 0,91 8,500% HeidelbergCement Finance MTN EUR % 128, ,00 1,88 3

5 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 8,31 XS XS ,625% Robert Bosch investment Nederland MTN EUR % 101, ,50 1,84 3,375% ASML Holding Nts EUR % 106, ,50 0,39 XS ,500% Gtech Nts EUR % 108, ,50 2,76 AT0000A100E2 XS XS ,000% Wienerberger SV EUR % 105, ,00 0,39 5,250% FMC Finance VII nts EUR % 113, ,50 1,24 7,750% Schaeffler Finance nts EUR % 115, ,00 1,69 Summe Wertpapiervermögen ,75 94,97 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,00-0,45 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 6,000% Euro Bund Future 06/14 EDT EUR ,00-0,45 Bankguthaben EUR ,85 2,82 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,85 % 100, ,85 2,82 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,29 3,07 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 1,02 Variation Margin EUR , ,00 0,45 Zinsansprüche EUR , ,29 1,60 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,51-0,41 Kostenabgrenzung EUR , ,51-0,41 Fondsvermögen EUR ,38 100,00 3 Anteilwert HMT Corporates RiskControl EUR 51,10 Umlaufende Anteile HMT Corporates RiskControl STK Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland 4

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere DE000A1PGZ82 3,000% K+S Anl EUR DE000A1R08U3 4,000% ThyssenKrupp MTN EUR XS ,500% Merck Financial Services MTN EUR XS ,875% Orange MTN EUR FR ,500% Accor Nts EUR XS ,625% Bord Gáis Éireann MTN EUR XS ,750% ACEA Nts EUR XS ,875% Linde Finance MTN EUR XS ,000% Telecom Italia MTN EUR XS ,375% ESB Finance MTN EUR FR ,500% Alstom Nts EUR FR ,875% Valeo MTN EUR XS ,875% Portugal Telecom Internation. Finance MTN EUR XS ,000% Gas Natural Capital Markets MTN EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere XS ,625% Ziggo Nts EUR XS ,500% Hertz Holdings Netherlands Bds EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR Euro Bund Future) Sondervermögen HMT Corporates RiskControl Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 2,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,40%; mindestens EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A1JLSJ7 5

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Verwahrstellenvergütung, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten, Jahres- und Halbjahresberichtskosten EUR ,51 Anteilwert HMT Corporates RiskControl EUR 51,10 Umlaufende Anteile HMT Corporates RiskControl STK Wertpapierkurse Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen HMT Corporates RiskControl zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 94,97% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6