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1 Swisscanto SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 31. Mai 2011 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Berichte der Teilvermögen: CHF DOMESTIC CHF FOREIGN EUR TOP EUR PLUS USD TOP USD PLUS JPY GLOBAL HIGH YIELD TOP NEBENMÄRKTE TER und PTR Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Erläuterung zu SSP (Swinging Single Pricing) Bericht der Revisionsstelle Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG Bern, 20. September 2011

2 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND 2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Verwaltungsrat Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern und Direktor aller Verwaltungsgesellschaften der Swisscanto Gruppe O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsführung Fondsadministration Depotbank Revisionsstelle H. Frey, Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» P. Bänziger, Leiter des Bereiches «Asset Management» R. Tarreghetta, Leiter des Bereiches «Markt Schweiz» Balfidor Fondsadministration AG, Basel Zürcher Kantonalbank, Zürich KPMG AG, Zürich Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel

3 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 3 Fondsperformance Kalenderjahr YTD I-Klasse CHF 0.63 % 3.25 % 5.31 % 6.58 % AST-Klasse CHF 0.63 % 3.23 % 5.32 % 6.56 % AST BVG-Klasse CHF 0.53 % 2.99 % 5.18 % 6.44 % AST BVG Portfolio 25-Klasse CHF 0.52 % 2.91 % 4.97 % 4.21 % AST BVG Portfolio 45-Klasse CHF 0.45 % 2.76 % 4.89 % 4.19 % AST BVG 3-Klasse CHF 0.29 % 2.46 % 4.64 % 5.88 % AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse CHF 0.23 % 2.32 % 4.59 % 4.10 % AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse CHF 0.14 % 2.13 % 4.30 % 4.03 % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt.

4 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 4 Übersicht Rechnungsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Konsolidiert Portfolio Turnover Rate (PTR) 26.26% 16.30% 34.43% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode I-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode I-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP I-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil I-Klasse CHF 2.45 CHF 2.55 CHF 2.70 Total Expense Ratio (TER) I-Klasse 0.28% 0.28% 0.28% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 2.68 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST-Klasse 0.28% 0.28% 0.28% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST BVG-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST BVG-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST BVG-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST BVG-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 2.55 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST BVG-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST BVG-Klasse 0.54% 0.42% 0.41% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST BVG Portfolio 25-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST BVG Portfolio 25-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST BVG Portfolio 25-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST BVG Portfolio 25-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 1.70 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST BVG Portfolio 25-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST BVG Portfolio 25-Klasse 0.57% 0.61% 0.61% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST BVG Portfolio 45-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST BVG Portfolio 45-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST BVG Portfolio 45-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST BVG Portfolio 45-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 1.65 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST BVG Portfolio 45-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST BVG Portfolio 45-Klasse 0.75% 0.69% 0.68% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST BVG 3-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST BVG 3-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST BVG 3-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST BVG 3-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 2.05 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST BVG 3-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST BVG 3-Klasse 1.09% 0.95% 0.93% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 1.40 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse 1.27% 1.01% 0.98% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 1.25 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse 1.43% 1.27% 1.25%

5 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 5 Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Andere Anlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Veränderung des Nettofondsvermögens Rechnungsperiode Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode Ausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

6 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 6 Entwicklung der Anzahl Anteile I-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST BVG-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST BVG Portfolio 25-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST BVG Portfolio 45-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST BVG 3-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode

7 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 7 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode Erträge Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Erträge aus Effektenleihe Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwendungen Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoerfolg Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Einkünfte aus Swinging Single Pricing (SSP) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

8 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 8 Verwendung des Erfolges der I-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST BVG-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST BVG Portfolio 25-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST BVG Portfolio 45-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST BVG 3-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Verwendung des Erfolges der AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse Nettoerfolg CHF Vortrag des Vorjahres CHF Zur Verteilung verfügbarer Erfolg CHF Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung) CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF

9 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 9 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode ISIN Währung Bezeichnung Bestand Käufe 1) Verkäufe 2) Bestand Kurs Kurswert in % Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte CH CHF Aargauische Kantonalbank % CH CHF 2.25 Aargauische Kantonalbank % CH CHF Alpiq Holding AG % CH CHF Alpiq Holding AG % CH CHF 3 Alpiq Holding AG % CH CHF Axpo Holding AG % CH CHF Axpo Holding AG % CH CHF Azienda Elettrica Ticinese % CH CHF 3 Baloise Bank SoBa % CH CHF 4.25 Baloise-Holding AG % CH CHF Baloise-Holding AG % CH CHF 3.75 Bank Coop AG (ex Coop Bank) % CH CHF 2.5 Bank Coop AG (ex Coop Bank) % CH CHF 3 Bank Coop AG (ex Coop Bank) % CH CHF Bank Coop AG (ex Coop Bank) % CH CHF 3.5 Banque Cantonale de Geneve % CH CHF 4 Banque Cantonale Vaudoise % CH CHF 2.5 Banque Cantonale Vaudoise % CH CHF 4 Basellandschaftliche Kantonalbank % CH CHF 1.75 Basellandschaftliche Kantonalbank % CH CHF 1.75 Basellandschaftliche Kantonalbank % CH CHF 2.75 Basler Kantonalbank % CH CHF 2.5 Basler Kantonalbank % CH CHF Berner Kantonalbank AG % CH CHF BKW FMB Energie AG % CH CHF 3 BKW FMB Energie AG % CH CHF BLS AG % CH CHF 3.25 Ciba Spezialitaetenchemie Finanz AG % CH CHF Clientis AG % CH CHF 2.75 Coop Genossenschaft % CH CHF 2.5 Coop Genossenschaft % CH CHF 3.5 Coop Genossenschaft % CH CHF 3.25 Coop Genossenschaft % CH CHF 2 Coop Genossenschaft % CH CHF 3.25 Credit Suisse AG % CH CHF Credit Suisse AG % CH CHF 4 Credit Suisse AG % CH CHF 4 Edipresse SA % CH CHF 2.5 EGL AG % CH CHF EGW % CH CHF 1.75 EGW % CH CHF 2 Electricite d Emosson SA % CH CHF 2.25 Electricite d Emosson SA % CH CHF 3.25 Elsevier Finance AG % CH CHF 3 Emmi AG % CH CHF 4.25 ENAG Energiefinanzierungs AG % CH CHF 2.5 ENAG Energiefinanzierungs AG % CH CHF 3.75 Energiedienst Holding AG % CH CHF 3 Energiedienst Holding AG % CH CHF Engadiner Kraftwerke AG % CH CHF Ente ospedaliero Cantonale % CH CHF 2.71 Eurofima % CH CHF Eurofima % CH CHF 2.5 Eurofima % CH CHF 3.5 Eurofima % CH CHF 3 Eurofima %

10 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 10 ISIN Währung Bezeichnung Bestand Käufe 1) Verkäufe 2) Bestand Kurs Kurswert in % CH CHF 3.25 Eurofima % CH CHF Eurofima % CH CHF 3 Eurofima % CH CHF 3 Eurofima % CH CHF Eurofima % CH CHF Flughafen Zuerich AG % CH CHF Givaudan AG % CH CHF 4.25 Givaudan AG % CH CHF 2.25 Givaudan Finance SA % CH CHF Grande Dixence SA % CH CHF Graubuendner Kantonalbank % CH CHF Graubuendner Kantonalbank % CH CHF 2.75 Graubuendner Kantonalbank % CH CHF 1.75 Helvetia Holding AG % CH CHF 4.75 Helvetia Schweizerische Versicherungsges. AG % CH CHF 2.5 Holcim Ltd % CH CHF 4 Holcim Ltd % CH CHF 3 Holcim Ltd % CH CHF Holcim Ltd % CH CHF Holcim Ltd % CH CHF 2 Kanton Aargau % CH CHF Kanton Bern % CH CHF Kanton Bern % CH CHF Kanton Bern % CH CHF 2.5 Kanton Bern % CH CHF Kanton Bern % CH CHF 2.25 Kanton Bern % CH CHF 4 Kanton Genf % CH CHF Kanton Genf % CH CHF 2.25 Kanton Genf % CH CHF 2.5 Kanton Genf % CH CHF Kanton Genf % CH CHF 2.75 Kanton Graubuenden % CH CHF 2.32 Kanton Luzern % CH CHF 3.75 Kanton St. Gallen % CH CHF 2.75 Kanton Tessin % CH CHF 2.75 Kanton Tessin % CH CHF 2.5 Kanton Tessin % CH CHF 2.5 Kanton Tessin % CH CHF Kanton Waadt % CH CHF 2.75 Kanton Waadt % CH CHF 3.25 Kanton Waadt % CH CHF 2.7 Kanton Zuerich % CH CHF 2.75 Kanton Zuerich % CH CHF 2.5 Kernkraftwerk Leibstadt AG % CH CHF 2.75 Kraftwerke Hinterrhein AG % CH CHF Kraftwerke Hinterrhein AG % CH CHF Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) % CH CHF 2.75 Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) % CH CHF 2.75 Kraftwerke Oberhasli AG % CH CHF Lonza Group AG % CH CHF 3.75 Lonza Swiss Finanz AG % CH CHF Luzerner Kantonalbank % CH CHF Luzerner Kantonalbank % CH CHF 4 Luzerner Kantonalbank % CH CHF 4 Luzerner Kantonalbank % CH CHF Luzerner Kantonalbank % CH CHF 3 Luzerner Kantonalbank % CH CHF 2.5 Luzerner Kantonalbank AG % CH CHF Maggia Kraftwerke AG % CH CHF 2.75 Migros Bank % CH CHF Migros Bank %

11 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 11 ISIN Währung Bezeichnung Bestand Käufe 1) Verkäufe 2) Bestand Kurs Kurswert in % CH CHF Migros-Genossenschafts-Bund % CH CHF Novartis AG % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2.25 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 3 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 3.25 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2.5 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2.75 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2.25 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2.5 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 3.25 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF 2.25 Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.75 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 3 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.75 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 3.25 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.25 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.75 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 3.25 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.5 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.5 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.75 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.75 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 3 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 3.5 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 3.25 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 1.75 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 1.5 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.5 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2 Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken % CH CHF 2.25 PSP Swiss Property AG % CH CHF PSP Swiss Property AG % CH CHF PSP Swiss Property AG % CH CHF PSP Swiss Property AG % CH CHF 4 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft % CH CHF 3 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft % CH CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft %

12 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 12 ISIN Währung Bezeichnung Bestand Käufe 1) Verkäufe 2) Bestand Kurs Kurswert in % CH CHF 2 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft % CH CHF 4.5 Roche Kapitalmarkt AG % CH CHF 2.5 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 4.25 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 3 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 3 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 2.25 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 2 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 2 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 4 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 3.25 Schweizerische Eidgenossenschaft % CH CHF 4.25 Schweizerische Rueckversicherungs-Ges. AG % CH CHF 3.75 Schweizerische Rueckversicherungs-Ges. AG 99-var % CH CHF Schweizerische Suedostbahn AG % CH CHF 2.5 Schwyzer Kantonalbank % CH CHF 3.5 Sika AG % CH CHF Sika AG % CH CHF 4.25 SPS Beteiligungen Alpha AG (vormals Jelmoli Hldg AG) % CH CHF SPS Beteiligungen Alpha AG (vormals Jelmoli Hldg AG) % CH CHF 4 St. Galler Kantonalbank % CH CHF 3.25 St. Galler Kantonalbank % CH CHF 2.75 St. Galler Kantonalbank % CH CHF 2.5 St. Galler Kantonalbank % CH CHF 2.25 St. Galler Kantonalbank % CH CHF 2.5 Stadt Bern % CH CHF 2.5 Stadt Bern % CH CHF Stadt Biel % CH CHF 2.5 Stadt Lausanne % CH CHF Stadt Lugano % CH CHF Stadt Zuerich % CH CHF Stadt Zuerich % CH CHF Stadt Zuerich % CH CHF Stadt Zuerich % CH CHF Stadt Zuerich % CH CHF 3 Stadt Zuerich % CH CHF 2.75 Stadt Zuerich % CH CHF 2.55 Stadt Zuerich % CH CHF 3.25 Swisscom AG % CH CHF 3.5 Swisscom AG % CH CHF 4 Swisscom AG % CH CHF 3.75 Swisscom AG % CH CHF 3.25 Swisscom AG % CH CHF 4 Tessiner Staatsbank % CH CHF 3 Tessiner Staatsbank % CH CHF 4.5 Thurgauer Kantonalbank % CH CHF 2.5 Thurgauer Kantonalbank % CH CHF 1.75 Thurgauer Kantonalbank % CH CHF Thurgauer Kantonalbank % CH CHF 1.25 Thurgauer Kantonalbank % CH CHF 2.25 Thurgauer Kantonalbank % CH CHF 3.5 UBS AG % CH CHF UBS AG % CH CHF UBS AG % CH CHF UBS AG % CH CHF 2 Valiant Bank AG % CH CHF Valiant Bank AG % CH CHF Valiant Bank AG % CH CHF Valiant Bank AG % CH CHF Valora Holding AG % CH CHF Walliser Kantonalbank % CH CHF 4.5 Zuercher Kantonalbank % CH CHF 3.25 Zuercher Kantonalbank %

13 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 13 ISIN Währung Bezeichnung Bestand Käufe 1) Verkäufe 2) Bestand Kurs Kurswert in % CH CHF 3.5 Zuercher Kantonalbank % CH CHF Zuercher Kantonalbank % CH CHF 3.75 Zuercher Kantonalbank % CH CHF 2.25 Zuercher Kantonalbank % CH CHF Zuercher Kantonalbank % CH CHF 2 Zuercher Kantonalbank % CH CHF Zuercher Kantonalbank % CH CHF 2 Zuercher Kantonalbank % CH CHF 2 Zuercher Kantonalbank % CH CHF 4.25 Zuerich Versicherungs Gesellschaft % CH CHF Zuerich Versicherungs Gesellschaft % CH CHF Zuger Kantonalbank % CH CHF 1.75 Zuger Kantonalbank % CH CHF Zuger Kantonalbank % CHF Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Sonstige Forderungswertrechte CHF 2.48 Bank Jura Laufen % CHF Finanz- u. Liegenschaftsverw. Stadt Chur % CHF 2.5 Luzerner Kantonalbank % CHF Total andere Anlagen / Sonstige Forderungswertrechte Total Effekten, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Andere Anlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

14 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 14 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Pauschale Verwaltungskommission am Ende der Rechnungsperiode: I-Klasse 0.28% p.a. AST-Klasse 0.28% p.a. AST BVG-Klasse 0.54% p.a. AST BVG Portfolio 25-Klasse 0.56% p.a. AST BVG Portfolio 45-Klasse 0.72% p.a. AST BVG 3-Klasse 1.09% p.a. AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse 1.28% p.a. AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse 1.47% p.a. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Klasse AST BVG: Veränderung der Verwaltungskommission per 1. Dezember 2010 von 0.55% auf 0.54% Klasse AST BVG Portfolio 25: Veränderung der Verwaltungskommission per 1. Dezember 2010 von 0.58% auf 0.56% Klasse AST BVG Portfolio 45: Veränderung der Verwaltungskommission per 1. Dezember 2010 von 0.77% auf 0.72% Klasse AST BVG 3 Portfolio 25: Veränderung der Verwaltungskommission per 1. Dezember 2010 von 1.26% auf 1.28% Klasse AST BVG 3 Portfolio 45: Veränderung der Verwaltungskommission per 1. Dezember 2010 von 1.40% auf 1.47%

15 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 15 Am Ende der Rechnungsperiode ausgeliehene Effekten ISIN Bezeichnung Bestand CH Schweizerische Eidgenossenschaft CH Eurofima CH Schweizerische Eidgenossenschaft CH Schweizerische Eidgenossenschaft CH Stadt Zuerich CH Kanton Waadt CH Kanton Tessin CH Eurofima CH Kanton Tessin CH Schweizerische Eidgenossenschaft CH Eurofima CH UBS AG CH Kanton Bern CH Kanton Zuerich CH Kanton Tessin CH Eurofima CH Stadt Zuerich CH Givaudan Finance SA CH Stadt Zuerich CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Zuger Kantonalbank CH PSP Swiss Property AG CH Alpiq Holding AG CH Stadt Zuerich CH Basler Kantonalbank CH Holcim Ltd CH Eurofima CH Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH St. Galler Kantonalbank CH Migros Bank CH Holcim Ltd CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Eurofima CH Valiant Bank AG CH Elsevier Finance AG CH Migros-Genossenschafts-Bund CH Tessiner Staatsbank CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Kanton Bern CH Schweizerische Eidgenossenschaft CH Swisscom AG CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Novartis AG CH Credit Suisse AG CH Swisscom AG CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken CH Kanton Bern CH Alpiq Holding AG CH Stadt Zuerich CH Swisscom AG CH Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Kanton Genf CH Valiant Bank AG CH Kanton Genf CH Holcim Ltd

16 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF DOMESTIC Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST BVG Portfolio 45-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : Valorennummer AST BVG 3-Klasse : Valorennummer AST BVG-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 25-Klasse: Valorennummer AST BVG Portfolio 25-Klasse : Valorennummer AST BVG 3 Portfolio 45-Klasse: CHF 16 ISIN Bezeichnung Bestand CH Basellandschaftliche Kantonalbank CH Kanton Genf CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Zuercher Kantonalbank CH Thurgauer Kantonalbank CH Pfandbriefbank Schweizer. Hypothekarinstitute CH Coop Genossenschaft CH BKW FMB Energie AG CH Basellandschaftliche Kantonalbank CH Kanton Genf CH Thurgauer Kantonalbank CH Pfandbriefzentrale der Schweizer. Kantonalbanken

17 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF FOREIGN Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : CHF 17 Fondsperformance Kalenderjahr YTD I-Klasse CHF 2.11 % 4.35 % % 8.05 % AST-Klasse CHF 2.09 % 4.34 % % 8.04 % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt.

18 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF FOREIGN Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : CHF 18 Übersicht Rechnungsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Konsolidiert Portfolio Turnover Rate (PTR) 56.58% 70.37% 45.49% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode I-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode I-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP I-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil I-Klasse CHF 2.45 CHF 2.35 CHF 2.20 Total Expense Ratio (TER) I-Klasse 0.30% 0.30% 0.30% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode AST-Klasse Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode AST-Klasse CHF CHF CHF Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP AST-Klasse CHF CHF CHF Ausschüttung je Anteil AST-Klasse CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 2.20 Wiederanlage (Thesaurierung) je Anteil AST-Klasse CHF CHF CHF Total Expense Ratio (TER) AST-Klasse 0.30% 0.30% 0.30%

19 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF FOREIGN Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : CHF 19 Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Veränderung des Nettofondsvermögens Rechnungsperiode Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode Ausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

20 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND CHF FOREIGN Valorennummer I-Klasse : Valorennummer AST-Klasse : CHF 20 Entwicklung der Anzahl Anteile I-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile AST-Klasse Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode