Report. Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg. GET Capital Quant Global Equity. Januar 2018

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1 Report Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg GET Capital Quant Global Equity Januar 2018 GET Capital AG Januar

2 Profil der Strategie Globale Aktienstrategie Long only Umsetzungsinstrument: ETF Risikoadjustierter Investment-Ansatz Einsatz regimeorientierter Returnschätzer MSCI Welt gilt als grundsätzliche Orientierung - keine relative Optimierung GET Capital AG Januar

3 Zielsetzung der Portfoliostrategie Kombination von Geldmarktinstrumenten und globalen Aktienmärkten im Portfolio. Eine Investition in risikobehaftete Assets wird nur dann vorgenommen, wenn eine überdurchschnittliche Kompensation für das eingegangene Risiko realisiert werden kann. Gesucht wird eine optimale Portfoliostruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Marktrisiko- und Ertragssituation der Kapitalmärkte. GET Capital AG Januar

4 Morningstar Rating TM GET Capital AG Januar

5 Anlageuniversum MSCI World MSCI Emerging Markets MSCI EM Eastern Europe MSCI Russia 30% Capped MSCI Pacific ex. Japan MSCI Pacific TOPIX HSCEI China HSI Hang Seng MSCI Taiwan MSCI North America MSCI USA Large Cap MSCI USA Mid Cap MSCI USA Small Cap Dow Jones Industrial Average S&P 500 NASDAQ 100 STOXX 600 EURO STOXX 50 MSCI Europe Large Cap MSCI Europe Mid Cap MSCI Europe Small Cap EURO STOXX Select Dividend 30 ATX CAC40 DAX DivDAX SDAX PSI20 FTSE 100 SMI MSCI Italy MSCI Spain STOXX 600 Automobiles & Parts STOXX 600 Banks STOXX 600 Basic Resources STOXX 600 Chemicals STOXX 600 Construction & Materials STOXX 600 Financial Services STOXX 600 Food & Beverage STOXX 600 Health Care STOXX 600 Industrial Goods & Services STOXX 600 Insurance STOXX 600 Media STOXX 600 Oil & Gas STOXX 600 Personal & Household Goods STOXX 600 Retail STOXX 600 Technology STOXX 600 Telecommunications STOXX 600 Travel & Leisure STOXX 600 Utilities GET Capital AG Januar

6 Allocation [%] Performance [%] Performance GET Capital Quant Global Equity Return p.a. Drawdown GET Capital Quant Global Equity 10.53% % Cash EquityNEMU EquityEMU EquityEM GET Capital AG Januar

7 Performance [%] Performance GET Capital Quant Global Equity MSCI DAILY NET TR EUROPE EURO MSCI DAILY NET TR NORTH AMERICA EURO MSCI DAILY NET TR PACIFIC EURO MSCI EMERGING MARKETS USD Return p.a. Drawdown GET Capital Quant Global Equity 10.53% % 180 TR Europe Euro 10.12% % TR North America Euro 15.69% % TR Pacific Euro 11.36% % MSCI Emerging Markets USD 8.17% % GET Capital AG Januar

8 Return (p.a.) vs. Drawdown [%] Return (p.a.) vs. Drawdown Return (p.a.) Drawdown GET Capital Quant Global Equity TR Europe Euro TR North America Euro TR Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD GET Capital AG Januar

9 Asset Allocation Quota (Day) Cash (0.69 %) MSCI Daily EM Taiwan Local (1.92 %) DJS Bas Res Rt (1.98 %) DJS Fd&Bvr Rt (3.04 %) MSCI Japan Local (4.08 %) PSI-20 Index TR (4.14 %) Hang Seng China Enterprises In (4.34 %) SMI TR (4.76 %) ATX Total Return (5.57 %) DJ Industrial Average TR (6.05 %) DJS Tech Rt (6.14 %) DJS 600 (6.96 %) DJES 50 (7.24 %) DJS Chem Rt (7.27 %) DAX TR (8.06 %) Standard & Poors US 500 TR (8.23 %) SDAX (9.53 %) NASDAQ 100 TOTAL RETURN (9.97 %) Aktienquote: 99.31% Rentenquote: 0.00% Cashquote: 0.69% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Weight GET Capital AG Januar

10 Performance [%] Performance - 1 Monat GET Capital Quant Global Equity TR Europe Euro TR North America Euro TR Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD Return Drawdown GET Capital Quant Global Equity 2.42% -1.82% 104 TR Europe Euro 1.60% -1.85% TR North America Euro 1.63% -1.98% TR Pacific Euro 0.58% -3.82% MSCI Emerging Markets USD 4.91% -2.40% GET Capital AG Januar

11 Performance [%] Performance - 6 Monate GET Capital Quant Global Equity TR Europe Euro TR North America Euro TR Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD Return Drawdown GET Capital Quant Global Equity 7.26% -3.35% TR Europe Euro 5.39% -3.61% TR North America Euro 8.54% -3.34% TR Pacific Euro 7.76% -4.59% MSCI Emerging Markets USD 12.89% -4.84% GET Capital AG Januar

12 Performance [%] Performance - 1 Jahr GET Capital Quant Global Equity TR Europe Euro TR North America Euro TR Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD Return Drawdown GET Capital Quant Global Equity 9.45% -5.73% 115 TR Europe Euro 12.43% -6.23% TR North America Euro 8.27% -9.66% TR Pacific Euro 8.09% -6.38% MSCI Emerging Markets USD 22.91% -4.84% GET Capital AG Januar

13 Performance Annualised GET Capital Quant Global Equity TR Europe Euro TR North America Euro TR Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD YTD* 2.42% 1.60% 1.63% 0.58% 4.91% 1 Jahr 9.45% 12.43% 8.27% 8.09% 22.91% 3 Jahre 5.82% 5.05% 9.65% 7.57% 8.72% 5 Jahre 9.60% 9.13% 16.22% 10.90% 8.05% p.a. 7 Jahre 9.58% 7.75% 14.13% 8.31% 5.98% 10 Jahre 9.09% 4.80% 10.49% 6.29% 6.10% * Stand: GET Capital AG Januar

14 Risk Statistics Ex Post Annualized Data GET Capital Quant Global Equity TR World Euro Averaging Years Volatility 8.13% 9.95% 12.40% 12.12% 11.65% 8.53% 10.93% 14.14% 13.60% 12.98% Value at Risk 6.48% 7.97% 9.77% 9.50% 9.01% 6.61% 8.09% 10.34% 10.19% 9.83% Expected Shortfall 11.98% 14.69% 19.37% 18.75% 18.01% 12.42% 15.83% 21.41% 20.29% 19.33% Sharpe Ratio Deutsch Ratio VaR Deutsch Ratio ESf Stand: Sharpe Ratio = Deutsch Ratio = Excess Return / Volatilität Excess Return / Risk of Excess Return GET Capital AG Januar

15 Return p.a. [%] Return vs. Risk (5 Years) GET Capital Quant Global Equity DAX TR MSCI DAILY NET TR WORLD EURO Risk p.a. (Expected Shortfall) [%] GET Capital AG Januar

16 Performance [%] Performance GET Capital Quant Global Equity TR Europe Euro TR North America Euro TR Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD TR World Euro Return p.a. Drawdown GET Capital Quant Global Equity 12.01% % TR Europe Euro 4.27% % TR North America Euro 5.08% % TR Pacific Euro 5.15% % MSCI Emerging Markets USD 9.61% % TR World Euro 4.89% % GET Capital AG Januar

17 -2.94% -2.84% -2.75% -2.65% -2.56% -2.47% -2.37% -2.28% -2.18% -2.09% -1.99% -1.90% -1.81% -1.71% -1.62% -1.52% -1.43% -1.34% -1.24% -1.15% -1.05% -0.96% -0.86% -0.77% -0.68% -0.58% -0.49% -0.39% -0.30% -0.20% -0.11% -0.02% 0.08% 0.17% 0.27% 0.36% 0.46% 0.55% 0.64% 0.74% 0.83% 0.93% 1.02% 1.11% 1.21% 1.30% 1.40% 1.49% 1.59% 1.68% 1.77% 1.87% 1.96% 2.06% 2.15% 2.25% 2.34% 2.43% 2.53% 2.62% 2.72% Return Distribution GET Capital Quant Global Equity TR World Euro 8% 6% 5% 3% 2% 0% GET Capital AG Januar

18 Average Monthly Return [%] Fraction Months [%] Assymetric Return Distribution GET Capital Quant Global Equity MSCI DAILY NET TR WORLD EURO Positive Negative GET Capital Quant Global Equity MSCI DAILY NET TR WORLD EURO Positive Negative GET Capital AG Januar

19 Fazit Die strategischen Zielsetzungen der Portfoliokonstruktion werden erreicht: Deutliche Abschwächung von negativen Marktphasen. Partizipation in positiven Marktphasen. Optimale Ertrags/Risiko Kombination bei deutlich geringeren Risiken. Eine risikoadjustierte Portfoliostrategie schafft Mehrwert! GET Capital AG Januar

20 Ansprechpartner GET Capital AG Januar

21 Ansprechpartner Harald Schnorrenberg Tel: Vorstandsvorsitzender & Partner Fax: schnorrenberg@get-capital.de Jürgen Büschges Tel: Vorstand & Partner Fax: bueschges@get-capital.de Louis Couraceiro Tel: Leiter Institutionelles Geschäft Fax: couraceiro@get-capital.de Anschrift: Heinz-Nixdorf-Str. 31, Mönchengladbach GET Capital AG Januar

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