Berenberg Duration Protect

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße Frankfurt am Main München Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) 3. Asset-Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Hausanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Neuer Jungfernstieg 20 Alexander Tannenbaum, Offenbach Hamburg Bernd Vorbeck, Elsenfeld Postanschrift: Aufsichtsrat: Postfach Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Hamburg Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Telefon: 040 / Ole Klose, Düsseldorf Telefax: 040 / Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf 4. Anlageausschuss Thimo Koch Silvio Friel Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Stand: 30. Juni 2014 Andreas Neumann Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabhängige Asset-Manager-Vergütung Anteilklasse R 28. Juni 2010 Anteilklasse R keine Anteilklasse I 28. Juni 2010 Anteilklasse I keine Erstausgabepreise Währung Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse R Euro Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I Euro Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung Anteilklasse R derzeit 5,00 % Anteilklasse R Ausschüttend Anteilklasse I derzeit 0,00 % Anteilklasse I Ausschüttend Mindestanlagesumme Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R keine Anteilklasse R A1CZUD / DE000A1CZUD1 Anteilklasse I ,00 Anteilklasse I A1CZUE / DE000A1CZUE9 Verwaltungsvergütung Anteilklasse R derzeit 0,25 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,10 % p.a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R Anteilklasse I derzeit 0,05 % p.a. derzeit 0,05 % p.a. Asset-Manager-Vergütung Anteilklasse R derzeit 0,40 % p. a. Anteilklasse I derzeit 0,30 % p. a. Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,11 100,12 1. Anleihen ,80 94,81 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,30 88,40 >= 10 Jahre ,50 6,42 2. Bankguthaben ,45 4,05 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,86 1,26 II. Verbindlichkeiten ,71-0,12 III. Fondsvermögen ,40 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,80 94,81 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,35 83,54 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,35 83,54 4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 BE EUR % 120, ,50 0,79 4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 BE EUR % 123, ,60 2,65 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) DE EUR % 108, ,55 0,14 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) DE EUR % 106, ,50 17,75 1,6250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2022) FI EUR % 103, ,56 0,60 3,5000 % Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI EUR % 117, ,40 0,31 2,2500 % Frankreich EO-OAT 2011(22) FR EUR % 107, ,72 2,20 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2012(22) FR EUR % 113, ,48 10,08 5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(22) IT EUR % 119, ,00 2,88 5,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT EUR % 122, ,00 20,95 7,5000 % Niederlande EO-Anl. 1993(23) NL EUR % 151, ,22 0,52 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL EUR % 108, ,40 3,13 3,6500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A AT0000A0N9A0 EUR % 119, ,00 1,25 3,4000 % RAGB /22/22 AT0000A0U3T4 EUR % 117, ,92 0,99 5,8500 % Spanien EO-Bonos 2011(22) ES K0 EUR % 125, ,00 6,44 5,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23) ES U9 EUR % 122, ,00 6,45 2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 EUR % 99, ,50 6,42 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,45 11,28 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,45 11,28 3,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2013(23) IE00B4S3JD47 EUR % 114, ,20 5,70 3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 EUR % 109, ,25 5,58 Summe Wertpapiervermögen EUR ,80 94,81 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,45 4,05 Bankguthaben EUR ,45 4,05 Guthaben bei State Street Bank GmbH München (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,45 % 100, ,45 1,42 Guthaben bei HSH Nordbank AG (Hamburg und Kiel) (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 2,62 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,86 1,26 Zinsansprüche EUR , ,86 1,26 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,71-0,12 Verwaltungsvergütung EUR , ,17-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR , ,54-0,03 Asset Management Gebühr EUR , ,00-0,07 Sonstige Kosten EUR 2.498, ,00 0,01 Fondsvermögen EUR ,40 100,00 Anteilklasse R Anteilwert EUR 109,24 Ausgabepreis EUR 114,70 Rücknahmepreis EUR 109,24 Anzahl Anteile STK Anteilklasse I Anteilwert EUR 109,38 Ausgabepreis EUR 109,38 Rücknahmepreis EUR 109,38 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024) FI EUR ,7500 % Niederlande EO-Anl. 2006(23) NL EUR ,8000 % Spanien EO-Bonos 2014(24) ES W3 EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR ,14 Seite 7

8 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 0,250% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Beratervergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Anteilklasse R keine 5,000 0,250 0,400 Anteilklasse I ,000 0,100 0,300 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,81 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilklasse R Anteilwert EUR 109,24 Ausgabepreis EUR 114,70 Rücknahmepreis EUR 109,24 Anzahl Anteile STK Anteilklasse I Anteilwert EUR 109,38 Ausgabepreis EUR 109,38 Rücknahmepreis EUR 109,38 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9