Quants Multistrategy Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,91 100,48 1. Aktien ,45 95,87 2. Derivate ,82-0,61 Futures ,82-0,61 3. Forderungen 4.559,65 0,08 4. Bankguthaben ,63 5,14 II. Verbindlichkeiten ,52-0,48 Sonstige Verbindlichkeiten ,52-0,48 III. Fondsvermögen ,39 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,45 95,87 Aktien ,45 95,87 Deutschland ,00 3,18 Automobil ,00 3,18 VW Vorzugsaktien Stück ,2000 EUR ,00 3,18 DE Belgien ,76 2,60 Industrie ,76 2,60 Euronav Stück ,3300 USD ,76 2,60 BE Bermuda ,28 2,78 Industrie ,28 2,78 Ship Finance Stück ,6100 USD ,28 2,78 BMG Kaimaninseln ,66 3,00 Versorger ,66 3,00 JinkoSolar Holding Co. (Sp. ADRs) Stück ,5900 USD ,66 3,00 US47759T1007 Marshall Inseln ,60 2,80 Industrie ,60 2,80 DHT Holdings New MHY2065G1219 Stück ,8300 USD ,60 2,80 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Niederlande ,88 3,09 Bau & Materialien ,88 3,09 Chicago Bridge & Iron Stück ,2000 USD ,88 3,09 US Russland ,00 3,02 Telekommunikation ,00 3,02 Mobil niye TeleSistemy OAO (Sp.ADRs) Stück ,9000 USD ,00 3,02 US USA ,27 75,40 Automobil ,55 3,21 General Motors Co. US37045V1008 Stück ,9900 USD ,55 3,21 Bau & Materialien ,58 3,63 TRI Pointe Group US87265H1095 Stück ,5800 USD ,58 3,63 Energie ,34 9,53 Energy Transfer Partners US29273R1095 HollyFrontier US Tesoro US Stück ,1200 USD ,30 3,17 Stück ,3900 USD ,16 2,96 Stück ,4700 USD ,88 3,40 Finanzdienstleister ,01 3,18 ProLogis US74340W1036 Stück ,6700 USD ,01 3,18 Gesundheit / Pharma ,44 5,11 Gilead Sciences US Stück ,9700 USD ,18 2,95 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Lannett Co. US Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,6900 USD ,26 2,17 Handel ,64 2,93 Sonic Automotive US83545G1022 Stück ,9800 USD ,64 2,93 Immobilien ,42 6,16 Rouse Properties US Weingarten Realty Investors US Stück ,3000 USD ,14 3,04 Stück ,5200 USD ,28 3,12 Industrie ,64 13,92 Avnet US Caterpillar US Neustar A US64126X2018 Sanmina US Stück ,2400 USD ,44 3,55 Stück ,5100 USD ,63 3,01 Stück ,2400 USD ,58 3,42 Stück ,9500 USD ,99 3,95 Medien ,59 3,18 Meredith US Stück ,4700 USD ,59 3,18 Nahrungsmittel ,83 3,62 Pilgrim s Pride US72147K1088 Stück ,3600 USD ,83 3,62 Reise & Freizeit ,61 10,79 Air Lease Cl.A US00912X3026 DineEquity US Stück ,0400 USD ,96 4,11 Stück ,3400 USD ,86 3,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung United Continental Holdg. US Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,8200 USD ,79 3,66 Technologie ,68 3,41 Web.com Group US94733A1043 Stück ,6400 USD ,68 3,41 Versicherungen ,25 3,06 Universal Insurance Hldgs US91359V1070 Stück ,9500 USD ,25 3,06 Versorger ,69 3,67 Spectra Energy Partners US84756N1090 Stück ,3700 USD ,69 3,67 Summe Wertpapiervermögen ,45 95,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte MINI FUTURE S&P 500 Index Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte auf Devisen (Kauf) FUTURE EUR/USD Future Forderungen Dividendenansprüche Forderungen Quellensteuer Bankguthaben Bankguthaben Bankguthaben Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Beratervergütung Verwahrstellenvergütung Verwaltungsvergütung Prüfungskosten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* Veröffentlichungskosten Anzahl -62 Anzahl 42 EUR 4.117,15 EUR 442,50 EUR 552,72 USD ,38 EUR ,14 EUR ,34 EUR ,54 EUR ,00 EUR ,68 EUR -335, ,89-2, ,89-2, ,89-2, ,07 2, ,07 2, ,07 2, ,65 0, ,15 0,07 442,50 0, ,63 5,14 552,72 0, ,91 5, ,52-0, ,52-0, ,14-0, ,34-0, ,54-0, ,00-0, ,68-0,03-335,82 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen EUR ,39 100,00** Anteilwert EUR 132,53 Umlaufende Anteile * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien American Railcar Inds. US02916P1030 Apple Hospitality REIT US03784Y2000 Armour Residential REIT US Arrow Electronics US Ashford Hospitality Trust US Atlas Air Worldwide Hldgs US Atwood Oceanics US Cal-Maine Foods US Canadian Solar CA Carnival US14365C1036 CBL & Assoc. Properties US Commercial Metals Co. US Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung ebay US Energy Transfer Equity US29273V1008 Ericsson B (ADRs) US Ford Motor US GoPro A US LaSalle Hotel Properties US LTC Properties US Lyondellbasell Industries NL National Health Investors US63633D1046 Net 1 UEPS Technologies US64107N2062 Nordic American Tankers BMG Northern Tier Energy US Outerwall US PBF Energy Class A US69318G1067 PDL BioPharma US69329Y1047 Qorvo US74736K1016 Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung RenaissanceRe Holdings BMG7496G1033 RLJ Lodging Trust US74965L1017 Scorpio Tankers MHY7542C1066 Skywest US Southern Co. US Tech Data US Teekay Tankers MHY8565N1022 Toyota Motor (Spons.ADRs) US Trina Solar (Sp.ADRs) US89628E1047 Trinity Industries US Valero Energy US91913Y1001 Wabash National US Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: S&P 500 Index) Terminkontrakte auf Devisen Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro FX) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,87 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,61 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 132, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,18 % Europa ,71 % Australien ,80 % Nordamerika ,18 % Nordamerika ,61 % ,74 % 95,26 % 4,74 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Frankfurt am Main, den 31. März 2016 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16