Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag

Transkript

1 Ausdruck vom Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr: 0,300 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von Ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Portfolio-Zusammensetzung, am ,0 % ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) 2 Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade 7,2 % dbx MSCI EM Index ETF 1C 4,9 % dbx EURO STOXX 50 ETF 1C 4,0 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap 3,1 % dbx DBLCI-OY Balanced 1C ishares MSCI USA Small Cap ETF ishares Core S&P 500 ETF 2,9 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D ishares MSCI Japan SmallCap ETF Inc ishares Nikkei 225 ETF

2 Ausdruck vom Seite 2 von 6 kum. Ergebnis: 124% zum (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am ) 127,5 % 125,0 % 122,5 % 120,0 % 117,5 % 115,0 % 112,5 % 110,0 % 107,5 % 105,0 % 102,5 % 100,0 % 97,5 % Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 6,0 % 5,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % - Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: 0,31 % * seit Jahresbeginn: 1,30 % seit : 3,28 % seit 2 Jahren: 1,42 % seit n: 2,66 % seit n: 3,24 % seit 10 Jahren: seit 1n: seit 20 Jahren: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Sharpe-Ratio Volatil. Sharpe seit : seit 2 Jahren: seit n: seit n: 1,69 % 3,37 % 3,25 % 2,84 % 1,88 0,39 0,77 1,04 jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2017: 1,30 % im Jahr 2016: 3,43 % im Jahr 2015: 2,11 % im Jahr 2014: 3,60 % im Jahr 2013: 3,75 % im Jahr 2012: 5,73 % im Jahr 2011: -1,87 % * im Jahr 2010: -2,0 % (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am ,9 % Euro 14,1 % US-Dollar Japanischer Yen

3 Ausdruck vom Seite 3 von 6 Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am ,0 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/kurzläufer 7,2 % Aktienfonds Emerging Markets 4,9 % Aktienfonds Euroland 4,0 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte 3,1 % Rohstoff Fonds Aktienfonds USA/Nebenw erte Aktienfonds USA 2,9 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit Aktienfonds Japan/Nebenw erte Aktienfonds Japan Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am ,0 % Renten 14,8 % Aktien 0,1 % Bankguthaben 15,2 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Branchen, am ,9 % Finanzen 3,3 % IT Industrie 2,0 % zyklische Konsumgüter 1,4 % Gesundheit 1,4 % Gesundheitsw esen 1,2 % Gebrauchsgüter 0,9 % Energie 0,9 % Konsumgüter 0,9 % Telekommunikation 0,9 % Nicht zyklischer Konsum 0,9 % Grundstoffe 0,7 % Immobilien 0,7 % Informationstechnologie 0,6 % Versorger 0,6 % nichtzyklische Konsumgüter 0,5 % Verbrauchsgüter 75,2 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, am ,2 % Deutschland 6,6 % Frankreich 5,9 % USA 5,2 % Italien 4,8 % Spanien 2,2 % Niederlande 2,1 % Japan 1,7 % Belgien 1,6 % China 1,1 % Korea, Republik (Südkorea) 0,9 % Taiw an 0,9 % Österreich 0,7 % Schw eiz 0,6 % Indien 0,5 % Irland 0,5 % Brasilien 0,4 % Südafrika 5,8 % w eitere Anteile

4 Ausdruck vom Seite 4 von 6 Portfoliostruktur nach Währungen, am ,6 % Euro 6,6 % US-Dollar 2,1 % Japanischer Yen 1,5 % Hong Kong Dollar 1,1 % Koreanischer Won 0,9 % Taiw an-dollar 0,7 % Schw eizer Franken 0,6 % Indische Rupie 0,5 % Brasilianischer Real 0,5 % Südafrikanischer Rand 0,3 % Mexikanischer Peso 0,2 % Rubel 0,2 % Indonesische Rupiah 0,2 % Malaysischer Ringgit 0,2 % Schw edische Krone 0,1 % Ungarische Forint 0,1 % Norw egische Krone 52,8 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom

5 Ausdruck vom Seite 5 von 6 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR Anteil am Portfolio am am *seit 1 Monat *seit Jahresbeginn 2 Jahre 10 Jahre 1 20 Jahre Portfolio Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. Volatilität der Wertentwicklung Sharpe-Ratio 100,0 % 100,0 % 0,31 % 1,30 % 3,28 % 1,42 % 2,66 % 3,24 % 1,69 % 3,25 % 2,84 % 1,88 0,77 1,04 dbx DBLCI-OY Balanced 1C 3,1 % dbx EURO STOXX 50 ETF 1C dbx MSCI EM Index ETF 1C (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 2,84 % -2,58 % 1,70 % -1,43 % -13,24 % -10,96 % -5,10 % 6,77 % 13,50 % 12,04 % 0,24 5,0 % 4,9 % 0,30 % 7,50 % 18,90 % 1,17 % 6,86 % 11,79 % 9,72 % 15,32 % 13,80 % 1,93 0,44 0,83 7,0 % 7,2 % 3,08 % 12,46 % 17,63 % 6,91 % 6,29 % 4,87 % 2,76 % 5,92 % 15,08 % 13,42 % 2,96 0,41 0,34 ishares Core S&P 500 ETF DBX1LC DBX1ET DBX1EM A0YEDG -0,71 % 0,05 % 9,61 % 6,67 % 15,52 % 15,37 % 9,06 % 12,58 % 11,04 % 1,05 1,22 1,37 Anteil am Portfolio am am *seit 1 Monat *seit Jahresbeginn 2 Jahre 10 Jahre 1 20 Jahre ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. Volatilität der Wertentwicklung Sharpe-Ratio 0,12 % -0,66 % -0,72 % -0,27 % -0,11 % -0,09 % 1,61 % ishares MSCI Japan SmallCap ETF Inc ishares MSCI USA ishares Nikkei 225 Small Cap ETF ETF (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) -0,99 % 3,68 % 9,20 % 8,07 % 14,75 % 14,07 % -1,45 % -3,89 % 9,79 % 5,03 % 14,20 % 15,32 % -2,06 % -0,62 % 7,78 % 2,36 % 11,97 % 12,57 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade A0Q1YX A0X8SB A0YEDQ A0HGFC 49,0 % 49,0 % 0,68 % 0,52 % 0,56 % 8,49 % 12,41 % 13,44 % 1,07 1,18 1,02 13,65 % 15,52 % 13,69 % 0,71 0,90 1,10 5,90 % 14,73 % 13,91 % 1,30 0,80 0, ,08 % -0,39 % -0,43 % -0,08 % 0,20 % 1,16 % 2,09 % 0,58 % 0,49 % 0,80 % 0,10 1,08

6 Ausdruck vom Seite 6 von 6 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR Anteil am Portfolio am am *seit 1 Monat *seit Jahresbeginn 2 Jahre 10 Jahre 1 20 Jahre Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D LYX0FP Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. Volatilität der Wertentwicklung Sharpe-Ratio 2,9 % -1,50 % -4,47 % -7,79 % 1,61 % 8,70 % 8,12 % 8,16 % 13,67 % 12,28 % 0,62 0,64 Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A0F420 4,0 % 4,0 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 1,55 % 15,92 % 23,04 % 8,73 % 14,05 % 18,83 % 4,52 % 8,38 % 13,72 % 12,57 % 2,74 1,01 1,47 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität.