HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS

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1 WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS vom bis Veritas Investment GmbH

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Indexfonds EUR ,20 96,43 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,76-0,07 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,09 4,30 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,61 0,11 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,65 0,13 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,14-0,90 Fondsvermögen EUR ,65 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Investmentanteile EUR ,20 96,43 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF MSCI Europe ANT EUR 143, ,00 1,48 FR Amundi ETF TOPIX EUR Hedged Daily ANT EUR 143, ,00 2,15 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 22, ,20 0,41 LU db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index 1C ETF ANT EUR 22, ,00 3,57 LU db x-trackers MSCI Japan TRN Index ETF 1C ANT EUR 33, ,00 3,11 LU db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C ANT EUR 30, ,00 0,74 LU db x-trackers MSCI World Index ETF 1C ANT EUR 28, ,00 5,08 DE000ETFL177 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-10 ANT EUR 105, ,00 8,23 DE000ETFL359 ETFlab iboxx Liquid Germany Covered Diversified ANT EUR 112, ,00 8,26 DE000A0Q8NE4 ETFS-ETFX Russell 2000 US Small Cap ANT EUR 29, ,00 2,00 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 ANT EUR 101, ,00 4,16 DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond 7-10 ANT EUR 146, ,00 4,14 DE000A0D8Q49 ishares DJ U.S. Select Dividend (DE) ANT EUR 35, ,00 2,03 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) ANT EUR 25, ,00 1,38 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond ANT EUR 82, ,00 2,11 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF ANT EUR 18, ,00 1,88 DE000A0YEEX4 ishares III PLC - Barclays Euro Corp. Bd. Ex-Fin. ANT EUR 109, ,00 5,01 DE000A0RFEE5 ishares III PLC - Markit iboxx Euro Covered Bond ANT EUR 144, ,00 4,06 DE ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond ETF ANT EUR 126, ,00 3,12 DE000A1C8QT0 ishares Markit iboxx Euro High Yield Bond ETF ANT EUR 106, ,00 2,08 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America ANT EUR 23, ,00 2,36 DE000A0HGZR1 ishares PLC - MSCI World ANT EUR 23, ,00 3,59 DE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT EUR 12, ,00 5,70 DE ishares STOXX Europe Mid 200 (DE) ANT EUR 29, ,00 3,54 FR Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A ANT EUR 33, ,00 3,53 FR Lyxor ETF Nasdaq 100 ANT EUR 8, ,00 3,23 FR Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 ANT EUR 13, ,00 1,46 IE00B60SWY32 Source Markets - MSCI Europe Source ETF A ANT EUR 142, ,00 4,19 IE00B60SX394 Source Markets - MSCI World Source ETF ANT EUR 28, ,00 2,20 IE00B60SX402 Source Markets - Russell 2000 ANT EUR 33, ,00 1,61 Summe Wertpapiervermögen ,20 96,43 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,76-0,07 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 26,3 Mio. OTC ,76-0,07 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR ,70 4,41 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,09 % 100, ,09 4,30 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) JPY ,00 % 100, ,96 0,00 USD ,61 % 100, ,65 0,11 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,65 0,13 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,68 0,12 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,97 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,14-0,90 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,10-0,75 Kostenabgrenzung **) EUR , ,04-0,15 Fondsvermögen EUR ,65 100,00 *) Anteilwert ETF-DACHFONDS Anteilklasse P EUR 12,43 Anteilwert ETF-DACHFONDS Anteilklasse VDH EUR 12,93 Umlaufende Anteile ETF-DACHFONDS Anteilklasse P ANT Umlaufende Anteile ETF-DACHFONDS Anteilklasse VDH ANT Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,43 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unter - zogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungs - modell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Japanische Yen (JPY) 127, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Depotgebühren, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Performancekosten 3

4 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknameabschlag in % FR Amundi ETF MSCI Europe 0,00 0,28 FR Amundi ETF TOPIX EUR Hedged Daily 0,00 0,48 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 LU db x-trackers DBLCI - OY Balanced ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Ind. UCITS ETF 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Index UCITS ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI Europe Index Ucits ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index 1C ETF 0,00 0,40 LU db x-trackers MSCI Japan TRN Index ETF 1C 0,00 0,50 LU db x-trackers MSCI USA Index ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers MSCI World Index ETF 1C 0,00 0,45 LU db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 0,00 0,45 LU EasyETF S&P GSCI A 0,00 0,45 DE000ETFL177 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany ,00 0,15 DE000ETFL383 ETFlab iboxx EUR Liquid Non-Financials Diversified 0,00 0,20 DE000ETFL359 ETFlab iboxx Liquid Germany Covered Diversified 0,00 0,09 DE000A0Q8NE4 ETFS-ETFX Russell 2000 US Small Cap 0,00 0,45 DE000A0DPYY0 ishares $ Corporate Bond 0,00 0,20 DE000A0J2078 ishares Barclays $ Treasury Bond 1-3 0,00 0,20 DE000A0LGQB6 ishares Barclays $ Treasury Bond ,00 0,20 DE000A0D8Q49 ishares DJ U.S. Select Dividend (DE) 0,00 0,30 DE ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) 0,00 0,09 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) 0,00 0,40 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond 0,00 0,45 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF 0,00 0,40 DE000A0M5X28 ishares II PLC - MSCI Europe 0,00 0,35 DE000A0YEEX4 ishares III PLC - Barclays Euro Corp. Bd. Ex-Fin. 0,00 0,22 DE000A0RFEE5 ishares III PLC - Markit iboxx Euro Covered Bond 0,00 0,20 DE ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond ETF 0,00 0,20 DE000A1C8QT0 ishares Markit iboxx Euro High Yield Bond ETF 0,00 0,50 DE000A0HGZT7 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America 0,00 0,40 DE000A0HGZR1 ishares PLC - MSCI World 0,00 0,50 DE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 DE ishares STOXX Europe Mid 200 (DE) 0,00 0,19 FR Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Nasdaq 100 0,00 0,30 FR Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30 0,00 0,30 IE00B87LHK09 PIMCO Fixed Income Source ETF 0,00 0,15 LU RBS Market Access RICI - Agriculture Fund 0,00 0,85 LU RBS Market Access RICI Index - Metal Fund 0,00 0,85 DE000A1JM6G3 Source Markets - MSCI Emerging Markets Source ETF 0,00 0,65 IE00B60SWY32 Source Markets - MSCI Europe Source ETF A 0,00 0,30 IE00B60SX394 Source Markets - MSCI World Source ETF 0,00 0,45 IE00B60SX402 Source Markets - Russell ,00 0,45 Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers DBLCI - OY Balanced ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Ind. UCITS ETF ANT LU db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Index UCITS ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI Europe Index Ucits ETF 1C ANT LU db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF 1C ANT LU EasyETF S&P GSCI A ANT DE000ETFL383 ETFlab iboxx EUR Liquid Non-Financials Diversified ANT DE000A0DPYY0 ishares $ Corporate Bond ANT DE ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) ANT DE000A0M5X28 ishares II PLC - MSCI Europe ANT DE000A0HGZT7 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT IE00B87LHK09 PIMCO Fixed Income Source ETF ANT LU RBS Market Access RICI - Agriculture Fund ANT LU RBS Market Access RICI Index - Metal Fund ANT DE000A1JM6G3 Source Markets - MSCI Emerging Markets Source ETF ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Devisenterminkontrakte (Verkauf) Volumen in Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR

6 Sondervermögen ETF-DACHFONDS Anteilklassen-Bezeichnung Anteilklasse P Anteilklasse VDH Mindestanlagesumme 500,00 EUR ,00 EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag 0,00% 0,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% p.a. 0,70% p.a. Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE DE000A0MKQL5 Veritas Investment GmbH Geschäftsführung 6

7 ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: Handelsregister: Frankfurt HRB Haftendes Eigenkapital 2,54 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter VPM Management GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Kerstin Behnke, Eschborn Hauke Hess, Hamburg Dr. Dirk Söhnholz, Friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 41,4 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt 7

8 Veritas Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)