Metzler Investment GmbH

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1 Unabhängig seit 1674 zum 30. April 2015 Metzler Investment GmbH Multi-Asset Global 5

2 Inhaltsverzeichnis OGAW-Sondervermögen Multi-Asset Global Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens Anhang... 11

3 2 Multi-Asset Global 5 Vermögensübersicht zum 30. April 2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1 ) I. Vermögensgegenstände ,59 100,05 1. Investmentanteile ,74 96,47 Bundesrep. Deutschland ,00 20,19 Irland ,94 63,70 Luxemburg ,80 12,58 2. Derivate ,68 0,27 US-Dollar ,68 0,27 3. Bankguthaben ,17 3,32 Englische Pfunde ,33 0,05 Euro ,26 2,90 US-Dollar ,58 0,37 II. Verbindlichkeiten ,69 0,05 III. Fondsvermögen ,90 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

4 Multi-Asset Global 5 3 Vermögensaufstellung zum 30. April 2015 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens 1 ) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,74 96,47 db x-tr.msci Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ANT EUR 15, ,00 6,73 is.ii-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQB6 ANT EUR 179, ,00 5,15 is.ii-eo Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQD2 ANT EUR 166, ,00 10,19 is.ii-eo Gov.Bd 7-10yr UCITS.E Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQH3 ANT EUR 206, ,50 5,44 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 40, ,00 14,59 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 102, ,00 5,60 ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEE5 ANT EUR 155, ,00 9,74 ishs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.n. IE00B4PY7Y77 ANT EUR 99, ,00 5,02 ishs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1J0BF1 ANT EUR 160, ,44 5,30 ishs-$ Corpor. Bond UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0DPYY0 ANT EUR 101, ,00 5,08 ishs-eo Corp.Bd Lar. Cap UCITS Bearer Shs (Dt. Zert.)/1 o.n. DE ANT EUR 134, ,00 9,84 ishs-eo High Yd Corp. Bd UCITS Registered Shares o.n. IE00B66F4759 ANT EUR 108, ,00 3,02 OSS. istoxx Europe Min. Vari. Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR LU ANT EUR 165, ,80 5,85 SPDR Barclays UK Gilt ETF Registered Shares o.n. IE00B3W74078 ANT EUR 72, ,00 4,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,74 96,47 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

5 4 Multi-Asset Global 5 Vermögensaufstellung zum 30. April 2015 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert % des Anteile bzw in EUR Fondsver- Whg. in mögens 1 ) Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,68 0,27 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 4,4 Mio. OTC ,68 0,27 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,17 3,32 Bankguthaben EUR ,17 3,32 EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA EUR ,26 % 100, ,26 2,90 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,75 % 100, ,33 0,05 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,01 % 100, ,58 0,37 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,69 0,05 Abgrenzung Verwaltungsvergütung EUR , ,63 0,05 Abgrenzung Verwahrstellenvergütung EUR 2.937, ,54 0,01 Abgrenzung Depotgebühren EUR 220,52 220,52 0,00 Fondsvermögen EUR ,90 100,00 Multi-Asset Global 5 A Fondsvermögen EUR ,83 Anteilwert EUR 111,05 Anzahl Anteile STK 8.110,502 Multi-Asset Global 5 B Fondsvermögen EUR ,07 Anteilwert EUR 111,78 Anzahl Anteile STK ,000 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

6 Multi-Asset Global 5 5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel OTC Over-the-Counter

7 6 Multi-Asset Global 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Whg. in Zugänge Abgänge in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.s&p 500 ETF Inhaber-Anteile 3C EUR o.n. LU ANT db x-tr.s&p/asx 200 UC.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT is.eb.r.g.g y U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT ishares II-$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B1FZSC47 ANT ishares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HG2S8 ANT ishares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.n. IE00B0M62X26 ANT ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 ANT ishsvii-msci Canada UC. ETF Registered Shares o.n. IE00B52SF786 ANT Lyxor ETF ib.$ Em.Mkts Sovere. Actions au Porteur A o.n. FR ANT Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR o.n. FR ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR 1.929

8 Multi-Asset Global 5 7 Anteilklassenmerkmale Gemäß 15 Abs. 1 Satz 1 der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung KARBV vom 16. Juli 2013, ist in dem für ein Sondervermögen zu erstellenden Jahresbericht gemäß 101 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) zu erläutern, unter welchen Voraussetzungen Anteile mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen ausgegeben und welche Ausgestaltungsmerkmale den Anteilklassen im Einzelnen zugeordnet werden. Für das Sondervermögen Multi-Asset Global 5 unterscheiden sich die Anteilklassen wie folgt: Anteilklasse Ertragsverwendung Mindestanlagesumme Ausgabeaufschlag Verwaltungsvergütung erfolgsabhängige VVG Maximal (%) Aktuell (%) Maximal (% p. a.) Aktuell (% p. a.) Vertriebsweg Währung des Anteilwertes Multi-Asset Global 5 A Ausschüttend keine 3,000 3,000 0,800 0,800 keine nicht einschlägig EUR Multi-Asset Global 5 B Ausschüttend ,000 keine 0,800 0,550 keine wird bei der Orderstelle eine Sammelorder aufgegeben, wird die Anlagesumme der Einzelorders kumuliert betrachtet EUR

9 8 Multi-Asset Global 5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,27 Sonstige Angaben Multi-Asset Global 5 A Fondsvermögen EUR ,83 Anteilwert EUR 111,05 Anzahl Anteile STK 8.110,502 Multi-Asset Global 5 B Fondsvermögen EUR ,07 Anteilwert EUR 111,78 Anzahl Anteile STK ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen des Sondervermögens erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und Preisfeststellung, die im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung ( KARBV ) genannt sind, sowie den folgenden Grundsätzen: I. Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1. Bankguthaben Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. 2. Wertpapiere, Investmentanteile und Geldmarktpapiere An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren, handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Nicht an Börsen oder in organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Investmentanteile Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Geldmarktinstrumente Für die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), werden die für vergleichbare Geldmarktinstrumente vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. 3. Derivate Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens erworbenen und verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste im Wert des Sondervermögens berücksichtigt. 4. Wertpapier-Darlehen Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere maßgebend. 5. Forderungen Zinsansprüche und andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Werthaltigkeit von Forderungen wird regelmäßig überprüft. Dem Ausfallrisiko wird in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen Rechnung getragen. 6. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

10 Multi-Asset Global Zusammengesetzte Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu bewerten. 8. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitpunkt sicherstellen. Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 nichts anderes ergibt. Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge. Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten. Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z. B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. II. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zu dem unter Zugrundelegung des 16:00 Uhr-Fixings (Londoner Zeit) von The WM Company/Reuters AG ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. III. Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil Der Wert des Sondervermögens und der Nettoinventarwert je Anteil werden von der Metzler Investment GmbH unter Kontrolle der Verwahrstelle bei jeder Möglichkeit zur Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt. Der Wert des Sondervermögens wird auf Grund der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten ermittelt. Frankfurt am Main, den 26. Mai 2015 Metzler Investment GmbH Die Geschäftsführung

11 10 Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens Für den Berichtszeitraum liegen keine wichtigen Informationen über das OGAW-Sondervermögen vor. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die geltenden Anlagebedingungen sind auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter veröffentlicht.

12 Anhang 11 OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft Metzler Investment GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon (+49 69) Portfoliomanagement Gauly Dittrich van de Weyer Asset Management GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße Frankfurt am Main Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und e der Fonds finden Sie auf der Homepage der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft: Die genannten Informationen und Unterlagen erhalten Sie zudem kostenlos bei Metzler Investment GmbH Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) Telefax: (+49 69)

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Metzler Investment GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Kontaktadresse Metzler FundServices GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon (+49 69) Telefax (+49 69)