FTC Capital GmbH. FTC Capital GmbH

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1 FTC Capital GmbH FTC Capital GmbH Praterstrasse 31/ Vienna Austria Nicht zur Weitergabe not for distribution

2 FTC Gideon I Systematische Aktienstrategie mit aktivem Risikomanagement 2

3 FTC Gideon I - Globale Aktien mit Airbag Strategiemix aus einem Aktiendachfonds Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region systematisch, trendfolgend (Benchmark: MSCI World) Aktien- Dachfonds Long or Flat variabler Investitionsgrad (20% -90%) Die Werte zum Investitionsgrad sind Zielangaben die Schranken können etwa bei Gewinnen aus erfolgreichen Positionen auch leicht überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (deutlich weniger als 10%) des Kapitals in Positionen gebunden. 3

4 FTC Gideon I - Globale Aktien mit Airbag Strategiemix aus einem Aktiendachfonds und einem Futures-Overlay: Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region Overlay Futures auf Aktienindizes (z.b. S&P 500, DAX, Nikkei) systematisch, trendfolgend (Benchmark: MSCI World) variabler Investitionsgrad (20% -90%) Aktien- Dachfonds Long or Flat systematisch, trendfolgend Multiple Zeitfenster, long/short (-100% bis +100% Partizipation) Die Werte zum Investitionsgrad sind Zielangaben die Schranken können etwa bei Gewinnen aus erfolgreichen Positionen auch leicht überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (deutlich weniger als 10%) des Kapitals in Positionen gebunden. 4

5 Performancevergleich FTC Gideon vs. MSCI World Gesamtperformance (seit Fondsstart 01/2006) FTC Gideon I: +10,40% MSCI World Index: + 6,31% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% FTC Gideon I 19,97% 3,04% 3,97% -5,52% 5,63% 4,42% -3,69% 2,68% MSCI World Index 7,68% 17,83% 7,09% -42,08% 26,98% 9,55% -7,61% 13,18% Quelle: FTC, Zeitraum: 01/ /2012 5

6 FTC Futures Fund Classic NEU Ziel: stabilere Erträge bei geringerem Rückschlag 6

7 Aktuelles Marktumfeld Märkte haben sich verändert sie sind schneller und volatiler geworden kaum ausgeprägte Trends (aufgrund von politischen Interventionen) schwieriges Marktumfeld für mittel- bis langfristige Trendfolger Kundenwunsch nach schwankungsärmeren Produkten mit stabilen Erträgen Performance-Zielgrößen jenseits der 20%-Marke sind verschwunden 7

8 Neuheiten beim FTC Futures Classic ZIEL DER ÜBERLEGUNGEN: Stabilere Erträge bei geringerem Rückschlagpotential MASSNAHMEN: Hoher Einsatz an Research / Human-Kapital (Prof.Dr. Bernhard Scherer) Breitere Diversifikation durch Aufnahme neuer unkorrelierter Sub-Systeme 8

9 Einzelne Systemkomponenten Quant (4) IntraDay (3) Macro- Trendfolge (1) Micro-Mean (2b) Micro-Trend (2a) (1) mittel- bis langfristige Trendfolge, diversifiziert nach mehreren Zeitfenstern (2) nutzen Fortsetzung (2a) oder Umkehr (2b) einer Preisbewegung; brauchen schnelle Märkte mit hoher Informationsfrequenz; Haltedauer 3-4 Tage (3) sehr kurzfristige Trendfolge auf Intraday-Daten; Haltedauer zw. 30 Min. und 2 Tagen (4) Spezialstrategien für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente (z.b. Carry-Modelle) 9

10 2012 Managed Futures im Peer-Group-Vergleich FTC Classic SMN Div. Futures Newedge CTA Trend Subind. Man AHL Trend EUR D Superfund A SICAV Quelle: FTC, Zeitraum: 01-12/2012

11 2012 Managed Futures im Peer-Group-Vergleich FTC Classic SMN Div. Futures Newedge CTA Trend Subind. Man AHL Trend EUR D Superfund A SICAV Quelle: FTC, Zeitraum: 01-12/2012

12 Eigenschaften von Trendfolgern Optimal zur Beimischung (besonders in Krisenzeiten) 12

13 Traditionelle Portfolio vs. Alternatives Portfolio mit FTC 50% Anleihen 25% Aktien 25% FTC 50% Anleihen 50% Aktien Beispiel: 15 Jahre Anleihen (JPM Global Aggregated Bond Index Euro) und Aktien (MSCI World Index Euro) jeweils zu 50% gewichtet im Vergleich zu einem Portfolio aus 50% Anleihen, 25 % Aktien, und 25% Classic Strategie von FTC. Zeitraum: 06/ /2012. Quelle: FTC Datenbank 13

14 Traditionelle Portfolio vs. Alternatives Portfolio mit FTC Beispiel: 15 Jahre Anleihen (JPM Global Aggregated Bond Index Euro) und Aktien (MSCI World Index Euro) jeweils zu 50% gewichtet im Vergleich zu einem Portfolio aus 50% Anleihen, 25 % Aktien, und 25% Classic Strategie von FTC. Zeitraum: 06/ /2012. Quelle: FTC Datenbank 14

15 Mut zu Alternativen Investments 15

16 Legal Disclaimer (German) Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich zur Information und stellen - sowohl nach österreichischem als auch nach ausländischem Kapitalmarktrecht - weder eine Aufforderung, ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu einem Investment, dar oder sollen eine derartige Entscheidung beeinflussen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Die Inhalte dürfen nicht als Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die Informationen wurden von FTC Capital GmbH mit der größtmöglichen Sorgfalt unter Verwendung von als zuverlässig eingestuften Quellen erstellt. Trotzdem kann FTC Capital GmbH keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder dauernde Verfügbarkeit der in dieser Unterlage zur Verfügung gestellten Informationen übernehmen. FTC Capital GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter oder Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen in die in dieser Unterlage zur Verfügung gestellten Information entstehen. Eine Veröffentlichung der enthaltenen Informationen ist untersagt. Angehende Investoren werden angehalten, angemessene Investmentberatung in Anspruch zu nehmen und sich über die geltenden Rechtsgrundlagen, Börsenaufsichtsgesetze und Steuern in ihrem Heimat- oder Aufenthaltsland zu informieren. In jedem Fall sollten die aktuellen, rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, Jahres-, Halbjahresbericht, etc.) sorgfältig studiert werden. Sämtliche fondsspezifischen Dokumente der genannten Fonds (insbesondere Verkaufsprospekte) können kostenlos insbesondere bei FTC Capital GmbH, Praterstraße 31/11, A-1020 Wien, sowie beim jeweiligen Vertreter (Repräsentant) in dem Land, in welchem der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, bezogen werden. Weitere Abholstellen und das Datum der jeweils letzten Prospektveröffentlichung in Österreich bzw. in Ländern in welchen die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Zulassung zum öffentlichen Vertrieb: FTC Gideon I (AT ): Österreich, Deutschland FTC Futures Fund Classic (LU ): Luxemburg, Österreich; der öffentliche Vertrieb ist insbesondere in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig FTC Futures Fund Dynamic (GI000A0H01K6): Österreich; der öffentliche Vertrieb ist insbesondere in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig FTC Commodity Fund Alpha (GI000A0H01J8): Österreich; der öffentliche Vertrieb ist insbesondere in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig Hinweis für die USA: Die auf diesen Seiten genannten Investmentprodukte und Informationen sind nicht für den Vertrieb in den USA bestimmt. Sie richten sich daher nicht an US- Personen gem. Rule 902, Regulation S, Securities Act 1933 (insbesondere Personen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in den USA haben). Hinweis für Deutschland: Die auf diesen Seiten genannten Investmentprodukte FTC Futures Fund Classic, FTC Futures Fund Dynamic und FTC Commodity Fund Alpha und damit in Zusammenhang stehende Informationen sind nicht für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland bestimmt. Diesbezüglich richtet sich die Unterlage daher nicht an deutsche Staatsbürger. Hinweis für die Schweiz: Die auf diesen Seiten genannten Investmentprodukte und diesbezügliche Informationen sind nicht für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz bestimmt. Diesbezüglich richtet sich die Unterlage daher nicht an Schweizer Staatsbürger 16