Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eg. Angaben für das Geschäftsjahr 2012 (Stichtag ) - 1 -
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- Manuela Küchler
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1 Bericht zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen nach 26 a KWG und 319 ff. Solvabilitätsverordnung (SolvV) und i. S. d. Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV) Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eg Angaben für das Geschäftsjahr 2012 (Stichtag ) - 1 -
2 Inhaltsverzeichnis Beschreibung Risikomanagement 3 Eigenmittel 3 Adressenausfallrisiko 4 Marktrisiko 7 Operationelles Risiko 8 Beteiligungen im Anlagebuch 8 Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch 8 Verbriefungen 9 Kreditrisikominderungstechniken 9 Offenlegung i. S. d. Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV)
3 Beschreibung Risikomanagement Unser Risikomanagement haben wir im Lagebericht dargestellt. Eigenmittel Der Geschäftsanteil unserer Genossenschaft beträgt 150 EUR, die Pflichteinzahlung darauf beläuft sich auf 150 EUR. Die Haftsumme je Geschäftsanteil beträgt 450 EUR. Die Angemessenheit des internen Kapitals beurteilen wir, indem die als wesentlich eingestuften Risiken monatlich am verfügbaren Gesamtbank-Risikolimit gemessen werden. Im Rahmen unserer Risikotragfähigkeitsberechnungen beurteilen wir die Angemessenheit des internen Kapitals zur Unterlegung der zukünftigen Aktivitäten. Einzelheiten sind in der Beschreibung des Risikomanagements enthalten. Unser modifiziertes verfügbares Eigenkapital nach 10 Abs. 1d KWG setzt sich am wie folgt zusammen: Berichtsjahr Kernkapital nach 10 Abs. 2a KWG davon eingezahltes Kapital davon sonstige anrechenbare Rücklagen davon Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach 340g HGB davon abgezogen - Sonstige Abzugspositionen vom Kernkapital nach 10 Abs. 2a Satz 2 KWG 283 darunter Abzugspositionen nach 10 Abs. 6 und 6a KWG Ergänzungskapital nach 10 Abs. 2b KWG = Modifiziertes verfügbares Eigenkapital nachrichtlich: Summe Abzugspositionen nach 10 Abs. 6 u. 6a KWG 453 nachrichtlich: Summe Abzugspositionen gem. 10 Abs. 2b S. 2 KWG
4 Folgende Kapitalanforderungen, die sich für die einzelnen Risikopositionen (Kreditrisiken, Marktrisiken, Operationelle Risiken) ergeben, haben wir erfüllt: Risikopositionen Kreditrisiko Eigenkapitalanforderung Sonstige öffentliche Stellen 350 Institute Von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 162 Unternehmen Mengengeschäft Durch Immobilien besicherte Positionen Investmentanteile Beteiligungen 954 Sonstige Positionen Überfällige Positionen Marktrisiken Marktrisiken gemäß Standardansatz 373 Operationelle Risiken Operationelle Risiken im Basisindikatoransatz Eigenkapitalanforderung insgesamt Unsere Gesamtkennziffer betrug 17,94 %, unsere Kernkapitalquote 11,74 %. Adressenausfallrisiko Für Zwecke der Rechnungslegung verwendete Definition von 'in Verzug' und 'notleidend' Als 'notleidend' werden Forderungen definiert, bei denen wir erwarten, dass ein Vertragspartner seinen Verpflichtungen, den Kapitaldienst zu leisten, nachhaltig nicht nachkommen kann. Für solche Forderungen werden von uns Einzelwertberichtigungen bzw. Einzelrückstellungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen gebildet. Eine für Zwecke der Rechnungslegung abgegrenzte Definition von 'in Verzug' verwenden wir nicht
5 Der Gesamtbetrag der Forderungen (Bruttokreditvolumen (ohne Beteiligungen) nach Maßgabe des 19 Abs. 1 KWG) kann wie folgt nach verschiedenen Forderungsarten aufgegliedert werden: Forderungsarten () Kredite, Zusagen u. andere nicht-derivate außerbilanzielle Aktiva Wertpapiere Derivative Instrumente Gesamtbetrag der Forderungen ohne Kreditrisikominderungstechniken Verteilung nach bedeutenden Regionen Deutschland EU Nicht-EU Verteilung nach Branchen/Schuldnergruppen Privatkunden (Nichtselbstständige) Firmenkunden davon Dienstleistungsunternehmen Kreditinstitute Sonstige Verteilung nach Restlaufzeiten <= 1 Jahr > 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre ohne Restlaufzeitengliederung Alle hier nicht aufgeführten Branchen haben einen Anteil kleiner 10% je Forderungsart (Kredite, Wertpapiere oder derivative Instrumente). Angewendete Verfahren bei der Bildung der Risikovorsorge Die Risikovorsorge erfolgt gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben nach dem strengen Niederstwertprinzip. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für zweifelhaft einbringliche Forderungen werden Einzelwertberichtigungen und Einzelrückstellungen gebildet. Für das latente Ausfallrisiko haben wir Pauschalwertberichtigungen in Höhe der steuerlich anerkannten Verfahren gebildet. Außerdem besteht eine Vorsorge für allgemeine Bankrisiken gem. 340f HGB. Unterjährig haben wir sichergestellt, dass Einzelwertberichtigungen und Einzelrückstellungen umgehend erfasst werden. Eine Auflösung der Einzelrisikovorsorge nehmen wir erst dann vor, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers erkennbar mit nachhaltiger Wirkung verbessert haben
6 Darstellung der notleidenden Forderungen nach Hauptbranchen: Hauptbranchen Gesamtinanspruchnahme aus notleidenden Krediten EWB PWB Rückstellungen Nettozuführung Auflösung Verbrauch von EWB/Rückstellungen Direktabschreibungen Eingänge auf abgeschriebene Forderun- gen Privatkunden Firmenkunden davon Dienstleistungsunternehmen Summe PWB Darstellung der notleidenden Forderungen nach bedeutenden Regionen: Bedeutende Regionen Gesamtinanspruchnahme aus notleidenden Krediten EWB PWB Rückstellungen Deutschland Nicht-EU Summe Entwicklung der Risikovorsorge: Anfangsbestand der Periode Fortschreibung in der Periode Auflösung Verbrauch wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen Endbestand der Periode EWB Rückstellungen PWB KSA-Forderungsklassen Gegenüber der Bankenaufsicht wurde die Exportversicherungsagentur OECD für die bonitätsbeurteilungsbezogene Forderungskategorie Staaten nominiert
7 Der Gesamtbetrag der ausstehenden Positionswerte vor und nach Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken ergibt sich für jede Risikoklasse wie folgt: Risikogewicht Gesamtsumme der ausstehenden Forderungsbeträge (Standardansatz; in ) in % vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung Sonstiges Gesamt Abzug von den Eigenmitteln Derivative Adressenausfallrisikopositionen Unser Hauptkontrahent in Bezug auf derivative Adressenausfallrisikopositionen ist unsere genossenschaftliche Zentralbank. Bei diesen Geschäften erfolgt eine Anrechnung auf das kontrahentenbezogene Limitsystem. Aufgrund des Sicherungssystems im genossenschaftlichen FinanzVerbund, das einen sschutz für den Kontrahenten garantiert und dessen Bonität im Rahmen des Verbundratings regelmäßig überprüft wird, verzichten wir auf die Hereinnahme von Sicherheiten. Aufgrund 10 c Abs. 2 KWG unterbleiben die sonstigen nach 326 SolvV vorgesehenen Angaben. Daneben sind zum Berichtsstichtag zwei weitere inländische Kreditinstitute Kontrahent in Bezug auf derivative Adressenausfallrisikopositionen. Die jeweiligen Kreditäquivalenzbeträge werden auf die entsprechenden Kontrahentenlimite angerechnet. Aufgrund der einwandfreien Bonität der beiden Kontrahenten verzichten wir auf die Hereinnahme von Sicherheiten. Insgesamt sind unsere derivativen Adressenausfallrisikopositionen mit positiven Wiederbeschaffungswerten i.h.v. insgesamt verbunden. Weitere Angaben über unsere Geschäftstätigkeit mit Derivaten sind im Anhang unseres Jahresabschlusses 2012 enthalten. Marktrisiko Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken verwenden wir die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Standardmethoden. Für die Risikoarten Zins, Aktien, Währung, Waren und Sonstige stellen sich die Eigenmittelanforderungen wie folgt dar: Risikoarten Eigenmittelanforderung () Fremdwährungsrisikoposition nach 4 Abs. 3 SolvV 373 Summe
8 Operationelles Risiko Die Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko werden nach dem Basisindikatorenansatz gemäß 271 SolvV ermittelt. Beteiligungen im Anlagebuch Die VR Bank hält überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen, die dem genossenschaftlichen Verbund zugerechnet werden. Die Beteiligungen dienen regelmäßig der Ergänzung des eigenen Produktangebotes, sowie der Vertiefung der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen. Die Bewertung des Beteiligungsportfolios erfolgt nach handelsrechtlichen Vorgaben. Einen Überblick über die Verbundbeteiligungen gibt folgende Tabelle: Beteiligungen Gruppe A Buchwert beizulegender Zeitwert Börsenwert Börsengehandelte Positionen Nicht börsengehandelte Positionen Andere Beteiligungspositionen Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch Das von unserer Bank eingegangene Zinsänderungsrisiko als Teil des Marktpreisrisikos resultiert aus der Fristentransformation. Risiken für die Bank entstehen hierbei insbesondere bei einem Anstieg der Zinsstrukturkurve. Entsprechende Sicherungsgeschäfte zur Absicherung des Risikos werden getätigt. Die gemessenen Risiken werden in einem Limitsystem dem entsprechenden Gesamtbank-Risikolimit gegenübergestellt. Das Zinsänderungsrisiko messen und steuern wir monatlich mit Hilfe der Zinselastizitätenbilanz. Dabei legen wir folgende wesentlichen Schlüsselannahmen zu Grunde: - Die Zinselastizitäten für die Aktiv- und Passivpositionen werden gemäß der institutsinternen Ermittlungen, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit basieren, berücksichtigt. - Neugeschäftskonditionen werden auf Basis der am Markt erzielbaren Margen angesetzt. - In Übereinstimmung mit unserer Geschäftsstrategie werden die Bestände im Rahmen der Risikobetrachtung fortgeschrieben. Zur Ermittlung der Auswirkungen von Zinsänderungen verwenden wir folgende Zinsszenarien: Szenario 1: Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve BP Szenario 2: Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve BP Rückgang der Erträge Zinsänderungsrisiko () Erhöhung der Erträge Szenario 1: Szenario 2: Es werden periodische und barwertige Bewertungen des Zinsrisikos vorgenommen. Insgesamt berechnen wir die Zinsänderungsrisiken mit jeweils vier Normal- und Stressszenarien, die sich an den Vorgaben des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes e.v. (DGRV) orientieren und ergänzen diese um zwei hypothetische Szenarien, die unwahrscheinliche, aber mögliche Zinsentwicklungen abbilden
9 Offenlegungsbericht nach 26a KWG (i.v.m. 319 ff. SolvV) zum Verbriefungen Verbriefungen bestehen nicht. Kreditrisikominderungstechniken Folgende Hauptarten von Sicherheiten werden von uns für die Zwecke der Solvabilitätsverordnung als Sicherungsinstrumente risikomindernd in Anrechnung gebracht: - Gewährleistungen Bei den Gewährleistungsgebern für die von uns risikomindernd angerechneten Gewährleistungen handelt es sich hauptsächlich um öffentliche Stellen (Zentral- und Regionalregierungen) und inländische Kreditinstitute. Weitere Kreditrisikominderungstechniken werden von uns nicht verwendet. Für die einzelnen Forderungsklassen ergeben sich folgende Gesamtbeträge an gesicherten Positionswerten: Forderungsklassen Summe der Positionswerte, die besichert sind durch berücksichtigungsfähige Gewährleistungen / finanzielle Sicherheiten Lebensversicherungen Institute Unternehmen
10 Offenlegungsbericht nach 26a KWG (i.v.m. 319 ff. SolvV) zum Offenlegung i. S. d. Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) Beschreibung des Geschäftsmodells Wir sind eine regional tätige Kreditgenossenschaft. Unsere Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2012 auf 1.578,7 Millionen EUR. Im Rahmen des Kundengeschäftes werden insbesondere das Kredit- und Einlagengeschäft sowie im Dienstleistungsbereich die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und das Wertpapiergeschäft betrieben. Das Vermittlungsgeschäft erfolgt überwiegend mit unseren Partnern der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Das Eigengeschäft der Bank wird in erster Linie zur Aussteuerung von Ungleichgewichten im Kundengeschäft betrieben. Die Eigenanlagen konzentrieren sich gemäß Strategie auf die Liquiditätsanlage und im A-Segment gerateter Emittenten. Handelsbuchgeschäfte werden nur in sehr geringem Umfang abgeschlossen. Das Investmentbanking wird nicht getätigt. Das Privat- und Firmenkundengeschäft ist von einem hohen Anteil an Retail- und Realkreditgeschäften geprägt. Derivate werden überwiegend nur als Sicherungsgeschäfte abgeschlossen. Durch die Geschäftsstruktur und die Überschaubarkeit der Verträge im Kunden- sowie im Eigengeschäft ist eine Beschränkung auf die banküblichen Risiken einer regional ausgerichteten Genossenschaftsbank gewährleistet. Unsere Geschäftstätigkeit beschränkt sich weitgehend auf die Kunden aus unserem regional abgegrenzten Geschäftsgebiet. Dementsprechend werden grenzüberschreitende Geschäfte mit Kunden aus dem benachbarten Ausland nur in überschaubarem Umfang betrieben. Im Eigengeschäft werden nur im banküblichen Umfang Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im Ausland von uns gehalten. Angaben zur Einhaltung der Anforderungen der Instituts-Vergütungsverordnung Die Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basiert auf dem Vergütungstarifvertrag für die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftlichen Zentralbanken. In Einzelfällen gewähren wir über die tarifliche Zahlungen hinausgehende Zulagen. Diese sind im Wesentlichen abhängig von der Erfahrung und der qualifizierten Aufgabenwahrnehmung des Mitarbeiters. Darüber hinaus gibt es übertarifliche variable Sonderzahlungen, deren maßgebliche Vergütungsparameter an der Entwicklung der Gesamtbank und von der Zielerreichung im Aufgabenfeld abhängen, wobei die Zielsetzungen aus der Gesamtbankplanung abgeleitet sind und mit den in unseren Strategien festgelegten Zielen in Einklang stehen. Unser Vergütungssystem setzt keine Anreize zum Eingehen von unverhältnismäßigen Risiken. Aufgrund unseres risikoarmen Geschäftsmodells tragen nur wenige Mitarbeiter Risikoverantwortung. Im Bereich der Kontrolleinheiten setzen wir über das Vergütungssystem keine Anreize, die der Überwachungsfunktion dieser Einheiten zuwiderlaufen, weil wir zu einem hohen Anteil fix vergüten. Unsere gesamten Personalbezüge (GuV) einschließlich sozialer Abgaben und betrieblicher Altersvorsorge betragen 21,2 Millionen EUR (inklusive Tarifvergütung). Der Anteil der fixen Vergütungsbestandteile beträgt 81 %, der Anteil der variablen Vergütungsbestandteile beträgt 4 %, die Sozialversicherungsaufwendungen des Arbeitgebers belaufen sich auf 14 % und sonstige Personalaufwendungen auf 1 % des gesamten Personalaufwandes (GuV-Position 10 a). Eine variable Vergütung erhalten 173 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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