raiffeisen-holding niederösterreich-wien unterjährige OFFENLEGUNG 2. Quartal 2018

Transkript

1 raiffeisen-holding niederösterreich-wien unterjährige OFFENLEGUNG 2. Quartal 2018

2 Allgemeine Informationen 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Allgemeine Informationen... 3 Artikel 435 CRR - Risikomanagementziele und -politik... 4 Artikel 438 CRR - Eigenmittelanforderungen... 6 Artikel 439 CRR - Gegenparteiausfallrisiko... 8 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen Artikel 443 CRR - Unbelastete Vermögenswerte Artikel 444 CRR - Inanspruchnahme von ECAI Artikel 445 CRR - Marktrisiko Artikel 453 CRR - Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken... 27

3 Allgemeine Informationen 3 Allgemeine Informationen Die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Raiffeisen-Holding NÖ-Wien) ist die Konzernspitze der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien-Gruppe und für die Einhaltung des Aufsichtsrechts auf Ebene der Kreditinstitutsgruppe verantwortlich. Medium der Offenlegung ist gemäß Art. 433 i.v.m. Art. 434 (Capital Requirements Regulation (CRR)) sowohl für qualitative als auch quantitative Informationen die Website Wesentliche Informationen, die eine häufigere als einmal jährliche ganze oder teilweise Veröffentlichung notwendig machen, werden ebenfalls auf der genannten Website offengelegt. Die RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (RLB NÖ-Wien) stellt eine wesentliche Tochter der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien dar und ist integraler Bestandteil der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien-Kreditinstitutsgruppe. Deshalb werden Spezifika der RLB NÖ-Wien aufgrund des von ihr betriebenen Universalbankgeschäftes explizit aus Sichtweise der RLB NÖ-Wien beschrieben. Die Offenlegung für das 2.Quartal 2018 erfolgt auf Basis der Art. 431 ff CRR betreffend die Offenlegung durch Institute. Gemäß Art. 13 CRR erfolgt die Offenlegung ausschließlich durch die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien auf Basis der konsolidierten Kreditinstitutsgruppe. Die Zahlenangaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern in der jeweiligen Position nicht ausdrücklich etwas Abweichendes festgehalten ist. In den Tabellen können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Raiffeisen-Holding NÖ-Wien) Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien Tel.: +43/1/ ; Telefax: +43/1/ ; info@rh.raiffeisen.at BLZ: 32300; Internet: Satz: Inhouse produziert mit FIRE.sys (Michael Konrad GmbH, Frankfurt) Redaktionschluss: Anfragen unter oben angeführter Adresse ergehen an die Presseabteilung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

4 Artikel 435 CRR - Risikomanagementziele und -politik 4 Artikel 435 CRR - Risikomanagementziele und -politik EU LIQ1 Konsolidiert EUR Millionen Quartal endet am Anzahl der bei der Berechnung der Durchschnittswerte verwendeten Datenpunkte Ungewichteter Gesamtwert (Durchschnitt) Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt) HOCHWERTIGE LIQUIDE VERMÖGENSWERTE 1 Hochwertige liquide Vermögenswerte insgesamt (HQLA) MITTELABFLÜSSE 2 Privatkundeneinlagen und Einlagen von kleinen Geschäftskunden, davon: stabile Einlagen weniger stabile Einlagen unbesicherte Großhandelsfinanzierung betriebliche Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen in Netzwerken von Genossenschaftsbanken nicht betriebliche Einlagen (alle Gegenparteien) unbesicherte Verbindlichkeiten besicherte Großhandelsfinanzierung 0 10 zusätzliche Anforderungen Abflüsse im Zusammenhang mit Derivatepositionen und sonstigen Besicherungsanforderungen Abflüsse im Zusammenhang mit dem Verlust der Finanzierung auf Schuldtiteln Kredit- und Liquiditätsfazilitäten sonstige vertragliche Finanzierungsverpflichtungen sonstige Eventualverbindlichkeiten GESAMTMITTELABFLÜSSE MITTELZUFLÜSSE 17 Besicherte Kredite (z.b. Reverse Repos) Zuflüsse von ausgebuchten Positionen Sonstige Mittelzuflüsse EU-19a (Differenz zwischen den gesamten gewichteten Zuflüssen und den gesamten gewichteten Abflüssen aus Transaktionen in Drittländern, in denen Transaktionsbeschränkungen bestehen oder die auf 0

5 Artikel 435 CRR - Risikomanagementziele und -politik 5 EU-19b nicht konvertierbare Währungen lauten) (Überschusszuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut) 0 20 GESAMTMITTELZUFLÜSSE EU-20a Vollständig ausgenommene Zuflüsse 0 0 EU-20b Zuflüsse, die einer Obergrenze von 90% unterliegen 0 0 EU-20c Zuflüsse, die einer Obergrenze von 75% unterliegen BEREINIGTER GESAMTWERT 21 LIQUIDITÄTSPUFFER GESAMTE NETTOMITTELABFLÜSSE LIQUIDITÄTSDECKUNGSQUOTE (%) 1,22

6 Artikel 438 CRR - Eigenmittelanforderungen 6 Artikel 438 CRR - Eigenmittelanforderungen EU OV1 Übersicht über risikogewichtete Aktiva (RWA) RWA Mindesteigenmittelanforderungen in TEUR Artikel 438 Buchstaben c und d 2 1 Kreditrisiko (ohne CCR) Davon im Standardansatz Artikel 438 Buchstaben c und d 3 Davon im IRB-Basisansatz (FIRB) Artikel 438 Buchstaben c und d 4 Davon im fortgeschrittenen IRB-Ansatz (AIRB) Artikel 438 Buchstabe d 5 Davon Beteiligungen im IRB-Ansatz nach dem einfachen Risikogewichtungsansatz oder dem IMA Artikel 107 Artikel 438 Buchstaben c und d 6 Gegenparteiausfallrisiko (CCR) Artikel 438 Buchstaben c und d 7 Davon nach Markbewertungsmethode Artikel 438 Buchstaben c und d 8 Davon nach Ursprungsrisikomethode Davon nach Standardmethode Artikel 438 Buchstaben c und d 11 Artikel 438 Buchstaben c und d 12 Davon nach der auf dem internen Modell beruhenden Methode (IMM) Davon risikogewichteter Forderungsbetrag für Beiträge an den Ausfallfonds einer ZGP Davon CVA Artikel 438 Buchstabe e 13 Erfüllungsrisiko Artikel 449 Buchstabe o Ziffer i) 14 Verbriefungspositionen im Anlagebuch (nach Anwendung der Obergrenze) Davon im IRB-Ansatz Artikel 438 Buchstabe e 19 Marktrisiko Davon im bankaufsichtlichen Formelansatz (SFA) zum IRB Davon im internen Bemessungsansatz (IAA) Davon im Standardansatz Davon im Standardansatz

7 Artikel 438 CRR - Eigenmittelanforderungen 7 Artikel 438 Buchstabe e 22 Großkredite 21 Davon im IMA Artikel 438 Buchstabe f 23 Operationelles Risiko Artikel 437 Absatz 2, Artikel 48 und Artikel Davon im Basisindikatoransatz Davon im Standardansatz Davon im fortgeschrittenen Messansatz Beträge unterhalb der Grenzwerte für Abzüge (die einer Risikogewichtung von 250 % unterliegen) Artikel Anpassung der Untergrenze Gesamt EU INS1 Nicht in Abzug gebrachte Beteiligungen an Positionen in Eigenmittelinstrumenten eines Finanzunternehmens, wenn das Institut eine Beteiligung von erheblichem Umfang besitzt, die von den Eigenmitteln nicht abgezogen wird (vor der Risikogewichtung). 0 Gesamte risikogewichtete Aktiva (RWA) 0 Wert

8 Artikel 439 CRR - Gegenparteiausfallrisiko 8 Artikel 439 CRR - Gegenparteiausfallrisiko EU CCR1 Analyse des Gegenparteiausfallrisikos nach Ansatz in TEUR a b c d e f g Nominalwerkungsauf- Wiedereindek- Potenzieller EEPE Multi- EAD nach RWA künftiger pli- Kreditrisiko- wand/aktueller Wiederbeschaffungswerkatominderung Marktwert 1 Marktbewertungsmethode Ursprungsrisikomethode Standardmethode IMM (für Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) Davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Davon Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist Davon aus vertraglichem produktübergreifendem Netting Einfache Methode für finanzielle Sicherheiten (für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) Umfassende Methode für finanzielle Sicherheiten (für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte VaR von Wertpapierfinanzierungsgeschäften Gesamt

9 Artikel 439 CRR - Gegenparteiausfallrisiko 9 EU CCR2 Eigenmittelanforderung für die Anpassung der Kreditbewertung a b in TEUR Forderungswert RWA 1 Gesamtportfolios nach der fortgeschrittenen Methode i) VaR-Komponente (einschließlich Dreifach-Multiplikator) 0 3 ii) VaR-Komponente unter Stressbedingungen (svar, einschließlich Dreifach- Multiplikator) 0 4 Alle Portfolios nach der Standardmethode EU4 Auf Grundlage der Ursprungsrisikomethode Gesamtbetrag, der Eigenmittelanforderungen für die Anpassung der Kreditbewertung unterliegt

10 Artikel 439 CRR - Gegenparteiausfallrisiko 10 EU CCR8 Forderungen gegenüber ZGP in TEUR a EAD nach Kreditrisikominderung b RWA 1 Forderungen gegenüber qualifizierten ZGP (insgesamt) Forderungen aus Geschäften bei qualifizierten ZGP (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds); davon i) außerbörslich gehandelte Derivate ii) börsennotierte Derivate iii) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte iv) Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zugelassen wurde Getrennte Ersteinschusszahlung Nicht getrennte Ersteinschusszahlung Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds Alternative Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Forderungen gegenüber nicht qualifizierten ZGP (insgesamt) 0 12 Forderungen aus Geschäften bei nicht qualifizierten ZGP (ohne Ersteinschusszahlung und Beiträge zum Ausfallfonds); davon i) außerbörslich gehandelte Derivate ii) börsennotierte Derivate iii) Wertpapierfinanzierungsgeschäfte iv) Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zugelassen wurde Getrennte Ersteinschusszahlung 0 18 Nicht getrennte Ersteinschusszahlung Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds 0 0

11 Artikel 439 CRR - Gegenparteiausfallrisiko 11 EU CCR5-A Auswirkungen des Nettings und gehaltener Sicherheiten auf Forderungswerte in TEUR Positiver Bruttozeitwert oder Nettobuchwert Saldierte aktuelle Ausfallrisikoposition a b c d e Positive Gehaltene Nettoausfallrisikoposition Auswirkungen Sicherheiten des Nettings 1 Derivate Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Produktübergreifendes Netting Gesamt EU CCR5-B Zusammensetzung der Sicherheiten für Forderungen, die dem Gegenparteiausfallrisiko unterliegen a b c d e f Sicherheiten für Sicherheiten für Derivategeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Zeitwert der gestellten Sicherheit Zeitwert der hinterlegten Sicherheit in TEUR getrennt nicht getrennt getrennt nicht getrennt Zeitwert der gestellten Sicherheit Zeitwert der hinterlegten Sicherheit Barsicherheiten Schuldverschreibungen Aktien Total

12 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 12 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen EU CR1-A Kreditqualität von nach Risikopositionsklasse und Instrument in TEUR a b c d e f g Bruttobuchwerte der Aufwand für Kreditrisikoanpassungen im Berichtszeitraum Ausgefallenen Spezifische Kreditrisikoanpassung Allgemeine Kreditrisikoanpassung Kumulierte Abschreibungen Nettowerte Zentralstaaten oder Zentralbanken Regionale oder lokale Gebietskörperschaften Öffentliche Stellen Multilaterale Entwicklungsbanken Internationale Organisationen Institute Unternehmen davon: KMU Mengengeschäft davon: KMU Durch Immobilien besichert davon: KMU Ausgefallene Mit besonders hohem Risiko verbundene Gedeckte Schuldverschreibungen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen nicht ausgefallenen Beteiligungsrisikopositionen Sonstige Posten Gesamtbetrag im Standardansatz Gesamt

13 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 13 EU CR1-B Kreditqualität von nach Wirtschaftszweigen oder Arten von Gegenparteien a b c d e f g Bruttobuchwerte der in TEUR Aufwand für Kreditrisikoanpasungen im Berichtszeitraum Ausgefallenen nicht ausgefallenen Spezifische Kreditrisikoanpassung Allgemeine Kreditrisikoanpassung Kumulierte Abschreibungen Nettowerte Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden Verarbeitendes Gewerbe Energieversorgung Wasserversorgung Baugewerbe/Bau Handel Verkehr und Lagerei Gastgewerbe/Beherber gung und Gastronomie Information und Kommunikation Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstlei stungen Grundstücks- und Wohnungswesen Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung Erziehung und Unterricht

14 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 14 Gesundheits- und Sozialwesen Kunst, Unterhaltung und Erholung Erbringung von sonstigen Dienstleistungen Private Haushalte Gesamt EU CR1-C Kreditqualität von nach geografischen Gebieten in TEUR a b c d e f g Bruttobuchwerte der ausgefallenen nicht ausgefallenen Spezifische Kreditrisikoanpassung Allgemeine Kreditrisikoanpassun Kumulierte Abschreibungen Aufwand für Kreditrisikoanpassungen im Berichts zeitraum Nettowerte AT DE CZ GB FR Sonstige Länder Gesamt

15 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 15 EU CR1-D Laufzeitenstruktur von überfälligen in TEUR a b c d e f Bruttobuchwerte 30 Tage > 30 Tage 60 Tage > 60 Tage 90 Tage > 90 Tage 180 Tage > 180 Tage 1 Jahr > 1 Jahr 1 Kredite Schuldverschreibungen Gesamte Forderungshöhe

16 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 16 EU CR1-E Notleidende und gestundete in TEUR 010 Schuldverschreibungen 020 Darlehen und Kredite 030 Außerbilanzielle a b c d e f g h i j k l m Bruttobuchwerte nicht notleidender und notleidender Forderungen Kumulierte Wertminderungen, Rückstellungen und durch das Kreditrisiko bedingte negative Änderungen des beizulegenden Zeitwerts Erhaltene Sicherheiten und Finanzgarantien Davon vertragsgemäß bedient, aber > 30 Tage und <= 90 Tage überfällig Davon vertragsgemäß bedient, aber bediente, gestundete Davon notleidend Davon ausgefallen Davon wertgemindert Davon gestundet Auf vertragsgemäß bediente Davon unterlassen Auf notleidende Davon unterlassen Auf notleidende Davon gestundete

17 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 17 EU CR2-A Änderungen im Bestand der allgemeinen und spezifischen Kreditrisikoanpassungen in TEUR a b Kumulierte spezifische Kreditrisikoanpassung Kumulierte allgemeine Kreditrisikoanpassung 1 Eröffnungsbestand Zunahmen durch die für geschätzte Kreditverluste im Berichtszeitraum vorgesehenen Beträge 3 Abnahmen durch die Auflösung von für geschätzte Kreditverluste im Berichtszeitraum vorgesehenen Beträgen 4 Abnahmen durch aus den kumulierten Kreditrisikoanpassungen entnommene Beträge Übertragungen zwischen Kreditrisikoanpassungen Auswirkung von Wechselkursschwankungen Zusammenfassung von Geschäftstätigkeiten einschließlich Erwerb und Veräußerung von Tochterunternehmen Sonstige Anpassungen Abschlussbestand Rückerstattungen von direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung gebuchten Kreditrisikoanpassungen 11 Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung gebuchte spezifische Kreditrisikoanpassungen

18 Artikel 442 CRR - Kreditrisikoanpassungen 18 EU CR2-B Änderungen im Bestand ausgefallener und wertgeminderter Kredite und Schuldverschreibungen in TEUR a Bruttobuchwert ausgefallener 1 Eröffnungsbilanz Kredite und Schuldverschreibungen, die seit dem letzten Berichtszeitraum ausgefallen sind oder wertgemindert wurden Rückkehr in den nicht ausgefallenen Status Abgeschriebene Beträge Sonstige Änderungen 0 6 Schlussbilanz

19 Artikel 443 CRR - Unbelastete Vermögenswerte 19 Artikel 443 CRR - Unbelastete Vermögenswerte Meldebogen A - Belastete und unbelastete Vermögenswerte Buchwert belasteter Vermögenswerte Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte Buchwert unbelasteter Vermögenswerte Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte in TEUR davon: Vermögenswerte, die unbelastet für eine Einstufung als EHQLA oder HQLA infrage kämen davon: Vermögenswerte, die unbelastet für eine Einstufung als EHQLA oder HQLA infrage kämen davon: EHQLA und HQLA davon: EHQLA und HQLA Vermögenswerte des meldenden Instituts Eigenkapitalinstrumente Schuldverschreibungen davon: gedeckte Schuldverschreibungen davon: forderungsunterlegte Wertpapiere davon: von Staaten begeben davon: von Finanzunternehmen begeben davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben Sonstige Vermögenswerte davon

20 Artikel 443 CRR - Unbelastete Vermögenswerte 20 Meldebogen B Entgegengenommene Sicherheiten Unbelastet Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen Beizulegender Zeitwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen In TEUR davon: Vermögenswerte, die unbelastet für eine Einstufung als EHQLA oder HQLA infrage kämen davon: EHQLA und HQLA Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten Jederzeit kündbare Darlehen Eigenkapitalinstrumente Schuldverschreibungen davon: gedeckte Schuldverschreibungen davon: forderungsunterlegte Wertpapiere davon: von Staaten begeben davon: von Finanzunternehmen begeben davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen Sonstige entgegengenommene Sicherheiten davon: Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegten Wertpapieren Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte forderungsunterlegte Wertpapiere VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

21 Artikel 443 CRR - Unbelastete Vermögenswerte 21 Meldebogen C Belastungsquellen In TEUR Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten, forderungsunterlegten Wertpapiere Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten davon: 0 0

22 Artikel 444 CRR - Inanspruchnahme von ECAI 22 Artikel 444 CRR - Inanspruchnahme von ECAI EU CR5 Standardansatz Risikopositionsklassen Risikogewicht in TEUR 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 1 Zentralstaaten oder Zentralbanken Regionalregierungen oder Gebietskörperschaften Öffentliche Stellen Multilaterale Entwicklungsbanken Internationale Organisationen Institute Unternehmen Mengengeschäft Durch Immobilien besichert Ausgefallene Forderungen mit besonders hohem Risiko verbundene Gedeckte Schuldverschreibungen Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen Beteiligungen Sonstige Posten Gesamt

23 Artikel 444 CRR - Inanspruchnahme von ECAI 23 Risikopositionsklassen Risikogewicht Gesamt Davon ohne Rating in TEUR 100% 150% 250% 370% 1250% Sonstige Abgezogen 1 Zentralstaaten oder Zentralbanken Regionalregierungen oder Gebietskörperschaften Öffentliche Stellen Multilaterale Entwicklungsbanken Internationale Organisationen Institute Unternehmen Mengengeschäft Durch Immobilien besichert Ausgefallene Forderungen mit besonders hohem Risiko verbundene Gedeckte Schuldverschreibungen Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen Beteiligungen Sonstige Posten Gesamt

24 Artikel 444 CRR - Inanspruchnahme von ECAI 24 EU CCR3 - Standardansatz Gegenparteiausfallrisikopositionen nach aufsichtsrechtlichem Portfolio und Risiko in TEUR Forderungsklassen Risikogewicht 0% 2% 4% 10% 20% 50% 1 Zentralstaaten oder Zentralbanken Regionale oder lokale Gebietskörperschaften Öffentliche Stellen Multilaterale Entwicklungsbanken Internationale Organisationen Institute Unternehmen Mengengeschäft Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Sonstige Posten Gesamt

25 Artikel 444 CRR - Inanspruchnahme von ECAI 25 in TEUR Forderungsklassen Risikogewicht Gesamt Davon ohne Rating 70% 75% 100% 150% Sonstige 1 Zentralstaaten oder Zentralbanken Regionale oder lokale Gebietskörperschaften Öffentliche Stellen Multilaterale Entwicklungsbanken Internationale Organisationen Institute Unternehmen Mengengeschäft Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Sonstige Posten Gesamt

26 Artikel 445 CRR - Marktrisiko 26 Artikel 445 CRR - Marktrisiko EU MR1 - Marktrisiko nach dem Standardansatz a b in TEUR RWA Eigenmittelanforderungen Einfache Produkte 1 Zinsrisiko (allgemein und spezifisch) Aktienrisiko (allgemein und spezifisch) Wechselkursrisiko Rohstoffrisiko 0 0 Optionen 5 Vereinfachter Ansatz Delta-Plus-Methode Szenarioansatz Verbriefung (spezifisches Risiko) Gesamt

27 Artikel 453 CRR - Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken 27 Artikel 453 CRR - Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken EU CR3 Kreditrisikominderungstechniken Übersicht in TEUR a b c d e Unbesicherte Besicherte Durch Sicherheiten Durch Finanzgarantien Durch Kreditderivate besicherte besicherte besicherte Buchwert Buchwert 1 Kredite insgesamt Schuldverschreibungen insgesamt Gesamte Davon ausgefallen

28 Artikel 453 CRR - Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken 28 EU CR4 Standardansatz Kreditrisiko und Wirkung der Kreditrisikominderung in TEUR a b c d e f Forderungen vor Kreditumrechnungsfaktor Forderungen nach Kreditumrechnungsfaktor RWA und RWA-Dichte und Kreditrisikominderung und Kreditrisikominderung Forderungsklassen 1 Zentralstaaten oder Zentralbanken 2 Regionalregierungen oder Gebietskörperschaften Bilanzieller Betrag Außerbilanzieller Betrag Bilanzieller Betrag Außerbilanzieller Betrag ,53% ,16% 3 Öffentliche Stellen ,65% 4 Multilaterale Entwicklungsbanken 5 Internationale Organisationen ,00% ,00% 6 Institute ,30% 7 Unternehmen ,74% 8 Mengengeschäft ,70% 9 Durch Immobilien besichert 10 Ausgefallene Forderungen 11 Mit besonders hohem Risiko verbundene Forderungen 12 Gedeckte Schuldverschreibungen 13 Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 14 Organismen für gemeinsame Anlagen ,21% ,10% ,01% ,20% RWA RWA- Dichte ,00% ,07% 15 Beteiligungen ,23% 16 Sonstige Posten ,12% 17 Gesamt ,00%