BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 9. Januar 2017

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 9. Januar 2017 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 59

2 Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016, vom 8. August 2016 und vom 28. Oktober 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt). Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 59

3 ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN AEGON NV, ISIN NL Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Aktie der Alstria Office REIT-AG, ISIN DE000A0LD2U1 Barrick Gold Corporation, ISIN CA Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, ISIN DE Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE BHP Billiton Plc, ISIN GB BlackBerry Limited, ISIN CA09228F1036 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, ISIN DE BP p.l.c., ISIN GB Brenntag AG, ISIN DE000A1DAHH0 CANCOM SE, ISIN DE Carrefour SA, ISIN FR Continental AG, ISIN DE CTS Eventim AG, ISIN DE Coloplast A/S, ISIN DK Covestro AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Eldorado Gold Corp., ISIN CA Enel SpA, ISIN IT Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ISIN SE Erste Group Bank AG, ISIN AT Evotec AG, ISIN DE Fielmann AG, ISIN DE First Majestic Silver Corp., ISIN CA32076V1031 FLSmidth & Co. A/S, ISIN DK Namens- freenet AG, ISIN DE000A0Z2ZZ5 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Internetseite / 59

4 Basiswert mit ISIN Fingerprint Cards AB, ISIN SE GEA Group AG, ISIN DE GFT Technologies SE, ISIN DE Glencore PLC, ISIN JE00B4T3BW64 Goldcorp Inc., ISIN CA Hapag-Lloyd AG, ISIN DE000HLAG475 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ISIN ES innogy SE, ISIN DE000A2AADD2 KION GROUP AG, ISIN DE000KGX8881 Krones AG, ISIN DE Kinross Gold Corporation, ISIN CA Lanxess AG, ISIN DE Namens- Leoni AG, ISIN DE Lonza Group Ltd, Switzerland, ISIN CH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR LyondellBasell Industries N.V., ISIN NL AP Moeller - Maersk A/S, ISIN DK Manz AG, ISIN DE000A0JQ5U3 MBB SE, ISIN DE000A0ETBQ4 Medtronic PLC, ISIN IE00BTN1Y115 Merck KGaA, ISIN DE MLP AG, ISIN DE Morphosys AG, ISIN DE Namens- MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Novo Nordisk A/S, ISIN DK Novozymes A/S, ISIN DK OMV Aktiengesellschaft, ISIN AT Pan American Silver Corp., ISIN CA Peugeot S.A., ISIN FR Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Qiagen NV, ISIN NL Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT Internetseite / 59

5 Basiswert mit ISIN Reckitt Benckiser Group plc, ISIN GB00B24CGK77 Repsol S.A., ISIN ES RIB Software AG, ISIN DE000A0Z2XN6 Namens- Royal Dutch Shell PLC, ISIN GB00B03MLX29 RWE AG, ISIN DE Ryanair Ltd., ISIN IE00BYTBXV33 Rolls-Royce Holdings PLC, ISIN GB00B63H8491 Sanofi, ISIN FR Nennwertlose Inhaber-Vorzugsaktien der Schaeffler AG, ISIN DE000SHA0159 Schlumberger Limited, ISIN AN Namens- Siemens AG, ISIN DE Silver Wheaton Corp., ISIN CA Société Générale SA, ISIN FR STRABAG SE, ISIN AT000000STR1 Stroeer Media SE, ISIN DE Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Telefonica SA, ISIN ES E18 Telefónica Deutschland Holding AG, ISIN DE000A1J5RX9 Total SA, ISIN FR Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Uniper SE, ISIN DE000UNSE018 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE Namens- Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Vodafone Group PLC, ISIN GB00BH4HKS39 Wacker Chemie AG, ISIN DE000WCH8881 Wienerberger AG, ISIN AT William Demant Holding A/S, ISIN DK Wirecard AG, ISIN DE Yamana Gold Inc., ISIN CA98462Y1007 easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 Accenture plc, ISIN IE00B4BNMY34 ADVA Optical Networking SE, ISIN DE Internetseite / 59

6 Basiswert mit ISIN Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE AURUBIS AG, ISIN DE Namens- Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Bilfinger SE, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Namens- Deutsche Post AG, ISIN DE Namens- Deutsche Telekom AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor PLC, ISIN GB Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Namens- Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Namens- Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE Namens- Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Namens- Nokia OYJ, ISIN FI Vinkulierte Namens- Stada Arzneimittel AG, ISIN DE ThyssenKrupp AG, ISIN DE UBS Group AG, ISIN CH Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 6 / 59

7 ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 7 / 59

8 (4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. Januar "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (10. Januar 2017). 8 / 59

9 "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Für einen MINI Future Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. 9 / 59

10 Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs bzw. bei Basiswerten, die an der Borsa Italiana (MTA) notiert werden, der als Schlusskurs (Reference Close) festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der nach Eintritt eines Ereignisses von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse und unter Berücksichtigung der Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle spätestens am Handelstag nach dem Tag des Eintritts des Ereignisses als der Referenzstand bestimmt wird. " Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. 10 / 59

11 "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 11 / 59

12 Produkt 10 (MINI Future / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DBF, DE000PR2DBF8 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) AEGON NV, NL Options- Typ Referenzstelle* Euronext (Amsterdam) Terminbörse** Euronext (Amsterdam) * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 1 5,0198 5, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DBG, DE000PR2DBG6 / Anglo American plc, GB00B1XZS820 GBp London Stock London Stock , , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DBH, DE000PR2DBH4 / PR2DBJ, DE000PR2DBJ0 / Aktie der Alstria Office REIT-AG, DE000A0LD2U1 Barrick Gold Corporation, CA Eurex 1 11, , ,0000 3,50% ) 1 13, , ,0000 3,50% PR2DBK, DE000PR2DBK8 / PR2DBL, DE000PR2DBL6 / Barrick Gold Corporation, CA Barrick Gold Corporation, CA ) ) 1 14, , ,0000 3,50% 1 14, , ,0000 3,50% PR2DBM, DE000PR2DBM4 / Barrick Gold Corporation, CA ) 1 14, , ,0000 3,50% PR2DBN, DE000PR2DBN2 / PR2DBP, DE000PR2DBP7 / Barrick Gold Corporation, CA Inhaberstückaktien ohne Nennwert der BAUER AG, DE ) 1 15, , ,0000 3,50% *** 1 12, , ,5000 3,50% 12 / 59

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DBQ, DE000PR2DBQ5 / Bayerische Motoren Werke AG, DE Eurex 0,10 78, , ,0000 3,50% PR2DBR, DE000PR2DBR3 / PR2DBS, DE000PR2DBS1 / BHP Billiton Plc, GB BlackBerry Limited, CA09228F1036 GBp London Stock NASDAQ GS 2 London Stock ) 0, , , ,0000 3,50% 1 6,5090 7, ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DBT, DE000PR2DBT9 / PR2DBU, DE000PR2DBU7 / PR2DBV, DE000PR2DBV5 / Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, DE BP p.l.c., GB Brenntag AG, DE000A1DAHH0 GBp London Stock *** 1 4,9719 5, ,0000 3,50% London Stock 1 488, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 49, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DBW, DE000PR2DBW3 / PR2DBX, DE000PR2DBX1 / CANCOM SE, DE Carrefour SA, FR Eurex 0,10 41, , ,5000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 22, , ,0000 3,50% PR2DBY, DE000PR2DBY9 / PR2DBZ, DE000PR2DBZ6 / Continental AG, DE CTS Eventim AG, DE Eurex 0,10 178, , ,0000 3,50% *** 0,10 26, , ,0000 3,50% 13 / 59

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DB0, DE000PR2DB09 / PR2DB1, DE000PR2DB17 / PR2DB2, DE000PR2DB25 / PR2DB3, DE000PR2DB33 / PR2DB4, DE000PR2DB41 / PR2DB5, DE000PR2DB58 / PR2DB6, DE000PR2DB66 / PR2DB7, DE000PR2DB74 / PR2DB8, DE000PR2DB82 / PR2DB9, DE000PR2DB90 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Coloplast A/S, DK Covestro AG, DE Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Eldorado Gold Corp., CA Eldorado Gold Corp., CA Eldorado Gold Corp., CA Enel SpA, IT Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE Options- Typ DKK SEK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S Borsa Italiana (MTA) 3 OMX Nordic Stockholm AB Terminbörse** NASDAQ OMX NORDIC * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent 0,10 457, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 54, , ,0000 3,50% *** 0,10 73, , ,0000 3,50% *** 0,10 69, , ,0000 3,50% *** 0,10 70, , ,0000 3,50% ) ) ) Borsa Italiana (IDEM) 4 NASDAQ OMX NORDIC 1 2,6041 2, ,0000 3,50% 1 2,8761 3, ,0000 3,50% 1 3,1481 3, ,0000 3,50% 1 3,9596 4, ,0000 3,50% 0,10 50, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / STIBOR 1M / 14 / 59

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DCA, DE000PR2DCA7 / PR2DCB, DE000PR2DCB5 / PR2DCC, DE000PR2DCC3 / PR2DCD, DE000PR2DCD1 / PR2DCE, DE000PR2DCE9 / PR2DCF, DE000PR2DCF6 / PR2DCG, DE000PR2DCG4 / PR2DCH, DE000PR2DCH2 / PR2DCJ, DE000PR2DCJ8 / PR2DCK, DE000PR2DCK6 / PR2DCL, DE000PR2DCL4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Erste Group Bank AG, AT Evotec AG, DE Fielmann AG, DE First Majestic Silver Corp., CA32076V1031 First Majestic Silver Corp., CA32076V1031 First Majestic Silver Corp., CA32076V1031 FLSmidth & Co. A/S, DK Namens-Stammaktie der freenet AG, DE000A0Z2ZZ5 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE Fingerprint Cards AB, SE GEA Group AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Wiener Börse AG Eurex 0,10 27, , ,0000 3,50% DKK SEK OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Stockholm AB Eurex 1 6,9269 7, ,0000 3,50% *** 0,10 60, , ,0000 3,50% ) ) ) NASDAQ OMX NORDIC 1 6,4087 7, ,0000 3,50% 1 6,9361 7, ,0000 3,50% 1 7,4635 8, ,0000 3,50% 0,10 291, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 25, , ,5000 3,50% *** 0,10 38, , ,0000 3,50% *** 0,10 56, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 33, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / STIBOR 1M / 15 / 59

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DCM, DE000PR2DCM2 / PR2DCN, DE000PR2DCN0 / PR2DCP, DE000PR2DCP5 / GEA Group AG, DE GEA Group AG, DE GFT Technologies SE, DE Eurex 0,10 35, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 36, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 18, , ,5000 3,50% PR2DCQ, DE000PR2DCQ3 / PR2DCR, DE000PR2DCR1 / Glencore PLC, JE00B4T3BW64 Goldcorp Inc., CA GBp London Stock London Stock ) 1 268, , ,0000 3,50% 1 12, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DCS, DE000PR2DCS9 / PR2DCT, DE000PR2DCT7 / PR2DCU, DE000PR2DCU5 / Goldcorp Inc., CA Goldcorp Inc., CA Hapag- Lloyd AG, DE000HLAG475 ) ) 1 13, , ,0000 3,50% 1 13, , ,0000 3,50% Eurex 1 17, , ,0000 3,50% PR2DCV, DE000PR2DCV3 / PR2DCW, DE000PR2DCW1 / Hapag- Lloyd AG, DE000HLAG475 Hapag- Lloyd AG, DE000HLAG475 Eurex 1 19, , ,0000 3,50% Eurex 1 21, , ,0000 3,50% 16 / 59

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DCX, DE000PR2DCX9 / INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., ES GBp London Stock London Stock 1 439, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DCY, DE000PR2DCY7 / innogy SE, DE000A2AADD2 *** 0,10 30, , ,0000 3,50% PR2DCZ, DE000PR2DCZ4 / KION GROUP AG, DE000KGX8881 Eurex 0,10 49, , ,0000 3,50% PR2DC0, DE000PR2DC08 / Krones AG, DE *** 0,10 80, , ,0000 3,50% PR2DC1, DE000PR2DC16 / PR2DC2, DE000PR2DC24 / Kinross Gold Corporation, CA Kinross Gold Corporation, CA ) ) 1 2,6998 2, ,0000 3,50% 1 2,8338 3, ,0000 3,50% PR2DC3, DE000PR2DC32 / PR2DC4, DE000PR2DC40 / Kinross Gold Corporation, CA Kinross Gold Corporation, CA ) ) 1 2,9678 3, ,0000 3,50% 1 3,1018 3, ,0000 3,50% PR2DC5, DE000PR2DC57 / PR2DC6, DE000PR2DC65 / Lanxess AG, DE Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE Eurex 0,10 60, , ,0000 3,50% *** 0,10 32, , ,5000 3,50% 17 / 59

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DC7, DE000PR2DC73 / PR2DC8, DE000PR2DC81 / PR2DC9, DE000PR2DC99 / PR2DDA, DE000PR2DDA5 / PR2DDB, DE000PR2DDB3 / PR2DDC, DE000PR2DDC1 / PR2DDD, DE000PR2DDD9 / PR2DDE, DE000PR2DDE7 / PR2DDF, DE000PR2DDF4 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Lonza Group Ltd, Switzerland, CH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR LyondellBasell Industries N.V., NL LyondellBasell Industries N.V., NL LyondellBasell Industries N.V., NL AP Moeller - Maersk A/S, DK Manz AG, DE000A0JQ5U3 MBB SE, DE000A0ETBQ4 Medtronic PLC, IE00BTN1Y115 Options- Typ CHF Referenzstelle* SIX Swiss AG Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 173, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 170, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S ) ) ) NASDAQ OMX NORDIC 0,10 69, , ,0000 3,50% 0,10 76, , ,0000 3,50% 0,10 83, , ,0000 3,50% 0, , , ,0000 3,50% *** 0,10 30, , ,0000 3,50% *** 0,10 67, , ,0000 3,50% International Securities (ISE) 0,10 69, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CHF-LIBOR 1M / CIBOR-1M / 18 / 59

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DDG, DE000PR2DDG2 / PR2DDH, DE000PR2DDH0 / PR2DDJ, DE000PR2DDJ6 / PR2DDK, DE000PR2DDK4 / PR2DDL, DE000PR2DDL2 / PR2DDM, DE000PR2DDM0 / PR2DDN, DE000PR2DDN8 / PR2DDP, DE000PR2DDP3 / PR2DDQ, DE000PR2DDQ1 / PR2DDR, DE000PR2DDR9 / PR2DDS, DE000PR2DDS7 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Merck KGaA, DE MLP AG, DE Morphosys AG, DE Namens-Stammaktie der MTU Aero Engines AG, DE000A0D9PT0 Novo Nordisk A/S, DK Novozymes A/S, DK Novozymes A/S, DK OMV Aktiengesellschaft, AT Pan American Silver Corp., CA Pan American Silver Corp., CA Peugeot S.A., FR Options- Typ DKK DKK DKK Referenzstelle* OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S OMX Nordic Copenhagen A/S Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 90, , ,0000 3,50% Eurex 1 4,0194 4, ,0000 3,50% *** 0,10 45, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 104, , ,5000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 242, , ,0000 3,50% 0,10 212, , ,0000 3,50% 0,10 239, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 32, , ,0000 3,50% NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 ) ) 1 13, , ,0000 3,50% 1 14, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 15, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / CIBOR-1M / CIBOR-1M / 19 / 59

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DDT, DE000PR2DDT5 / PR2DDU, DE000PR2DDU3 / PR2DDV, DE000PR2DDV1 / PR2DDW, DE000PR2DDW9 / PR2DDX, DE000PR2DDX7 / PR2DDY, DE000PR2DDY5 / PR2DDZ, DE000PR2DDZ2 / PR2DD0, DE000PR2DD07 / PR2DD1, DE000PR2DD15 / PR2DD2, DE000PR2DD23 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Qiagen NV, NL Raiffeisen Bank International AG, AT Reckitt Benckiser Group plc, GB00B24CGK77 Repsol S.A., ES RIB Software AG, DE000A0Z2XN6 Namens-Stammaktie der Royal Dutch Shell PLC, GB00B03MLX29 RWE AG, DE RWE AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 48, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 50, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 25, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 1 17, , ,0000 3,50% GBp London Stock Intercontinental (ICE) 0, , , ,0000 3,50% SIBE 5 MEFF , , ,0000 3,50% Euronext (Amsterdam) Eurex 1 11, , ,5000 3,50% Euronext (Amsterdam) 0,10 24, , ,0000 3,50% Eurex 1 10, , ,0000 3,50% Eurex 1 11, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / 20 / 59

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DD3, DE000PR2DD31 / PR2DD4, DE000PR2DD49 / PR2DD5, DE000PR2DD56 / Ryanair Ltd., IE00BYTBXV33 Rolls- Royce Holdings PLC, GB00B63H8491 Sanofi, FR GBp London Stock London Stock *** 1 13, , ,0000 3,50% Intercontinental (ICE) 0,10 617, , ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 72, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DD6, DE000PR2DD64 / PR2DD7, DE000PR2DD72 / Nennwertlose Inhaber- Vorzugsaktien der Schaeffler AG, DE000SHA0159 Schlumberger Limited, AN Eurex 1 13, , ,0000 3,50% ) 0,10 75, , ,0000 3,50% PR2DD8, DE000PR2DD80 / Schlumberger Limited, AN ) 0,10 82, , ,0000 3,50% PR2DD9, DE000PR2DD98 / PR2DEA, DE000PR2DEA3 / Namens-Stammaktie der Siemens AG, DE Silver Wheaton Corp., CA Eurex 0,10 109, , ,0000 3,50% ) 1 16, , ,0000 3,50% PR2DEB, DE000PR2DEB1 / PR2DEC, DE000PR2DEC9 / Silver Wheaton Corp., CA Silver Wheaton Corp., CA ) ) 1 17, , ,0000 3,50% 1 18, , ,0000 3,50% 21 / 59

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DED, DE000PR2DED7 / PR2DEE, DE000PR2DEE5 / PR2DEF, DE000PR2DEF2 / PR2DEG, DE000PR2DEG0 / PR2DEH, DE000PR2DEH8 / PR2DEJ, DE000PR2DEJ4 / PR2DEK, DE000PR2DEK2 / PR2DEL, DE000PR2DEL0 / PR2DEM, DE000PR2DEM8 / PR2DEN, DE000PR2DEN6 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Société Générale SA, FR STRABAG SE, AT000000STR1 Stroeer Media SE, DE Auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) der Talanx AG, DE000TLX1005 Telefonica SA, ES E18 Telefónica Deutschland Holding AG, DE000A1J5RX9 Total SA, FR Namens-Stammaktie der TUI AG, DE000TUAG000 Uniper SE, DE000UNSE018 Vestas Wind Systems A/S, DK Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 44, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 0,10 31, , ,0000 3,50% *** 0,10 40, , ,0000 3,50% *** 0,10 23, , ,0000 3,50% SIBE 5 MEFF 6 1 7,7437 8, ,0000 3,50% Eurex 1 3,9634 4, ,0000 3,50% Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 45, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S Eurex 1 12, , ,0000 3,50% *** 1 12, , ,0000 3,50% NASDAQ OMX NORDIC 0,10 451, , ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / 22 / 59

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen PR2DEP, DE000PR2DEP1 / PR2DEQ, DE000PR2DEQ9 / PR2DER, DE000PR2DER7 / PR2DES, DE000PR2DES5 / PR2DET, DE000PR2DET3 / PR2DEU, DE000PR2DEU1 / PR2DEV, DE000PR2DEV9 / PR2DEW, DE000PR2DEW7 / PR2DEX, DE000PR2DEX5 / PR2DEY, DE000PR2DEY3 / PR2DEZ, DE000PR2DEZ0 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE Namens-Stammaktie der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Namens-Stammaktie der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Vodafone Group PLC, GB00BH4HKS39 Wacker Chemie AG, DE000WCH8881 Wienerberger AG, AT William Demant Holding A/S, DK Wirecard AG, DE Wirecard AG, DE Yamana Gold Inc., CA98462Y1007 Options- Typ GBp Referenzstelle* London Stock Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Eurex 0,10 134, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 137, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 28, , ,0000 3,50% London Stock 1 197, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 95, , ,0000 3,50% Wiener Börse AG Eurex 1 16, , ,0000 3,50% DKK OMX Nordic Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 117, , ,0000 3,50% *** 0,10 38, , ,0000 3,50% *** 0,10 39, , ,0000 3,50% ) 1 2,4011 2, ,0000 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite GBP-LIBOR 1M / CIBOR-1M / 23 / 59

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DE0, DE000PR2DE06 / PR2DE1, DE000PR2DE14 / PR2DE2, DE000PR2DE22 / Yamana Gold Inc., CA98462Y1007 Yamana Gold Inc., CA98462Y1007 easyjet plc, GB00B7KR2P84 GBp London Stock ) ) Intercontinental (ICE) 1 2,6491 2, ,0000 3,50% 1 2,8971 3, ,0000 3,50% 0,10 998, , ,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PR2DE3, DE000PR2DE30 / PR2DE4, DE000PR2DE48 / Accenture plc, IE00B4BNMY34 ADVA Optical Networking SE, DE ) 0,10 131, , ,0000 3,50% Eurex 1 8,7666 8, ,5000 3,50% PR2DE5, DE000PR2DE55 / PR2DE6, DE000PR2DE63 / PR2DE7, DE000PR2DE71 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE AURUBIS AG, DE Barrick Gold Corporation, CA Eurex 0,10 168, , ,0000 3,50% *** 0,10 64, , ,0000 3,50% ) 1 18, , ,0000 3,50% PR2DE8, DE000PR2DE89 / PR2DE9, DE000PR2DE97 / Barrick Gold Corporation, CA Barrick Gold Corporation, CA ) ) 1 18, , ,0000 3,50% 1 21, , ,0000 3,50% 24 / 59

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DFA, DE000PR2DFA0 / Bayerische Motoren Werke AG, DE Eurex 0,10 94, , ,0000 3,50% PR2DFB, DE000PR2DFB8 / PR2DFC, DE000PR2DFC6 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 Bilfinger SE, DE Eurex 0,10 106, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 40, , ,0000 3,50% PR2DFD, DE000PR2DFD4 / PR2DFE, DE000PR2DFE2 / Bilfinger SE, DE BlackBerry Limited, CA09228F1036 NASDAQ GS 2 Eurex 0,10 41, , ,0000 3,50% ) 1 8,1625 7, ,0000 3,50% PR2DFF, DE000PR2DFF9 / BlackBerry Limited, CA09228F1036 NASDAQ GS 2 ) 1 8,4489 7, ,0000 3,50% PR2DFG, DE000PR2DFG7 / PR2DFH, DE000PR2DFH5 / BlackBerry Limited, CA09228F1036 BlackBerry Limited, CA09228F1036 NASDAQ GS 2 NASDAQ GS 2 ) ) 1 8,7353 7, ,0000 3,50% 1 9,0217 8, ,0000 3,50% PR2DFJ, DE000PR2DFJ1 / PR2DFK, DE000PR2DFK9 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 Commerzbank AG, DE000CBK1001 Eurex 1 8,2100 7, ,0000 3,50% Eurex 1 8,3107 7, ,0000 3,50% 25 / 59

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DFL, DE000PR2DFL7 / PR2DFM, DE000PR2DFM5 / PR2DFN, DE000PR2DFN3 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Eurex 1 19, , ,0000 3,50% Eurex 1 12, , ,0000 3,50% Eurex 1 12, , ,0000 3,50% PR2DFP, DE000PR2DFP8 / PR2DFQ, DE000PR2DFQ6 / PR2DFR, DE000PR2DFR4 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Eurex 1 12, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 33, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 36, , ,0000 3,50% PR2DFS, DE000PR2DFS2 / PR2DFT, DE000PR2DFT0 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE Eurex 0,10 39, , ,0000 3,50% Eurex 1 17, , ,0000 3,50% PR2DFU, DE000PR2DFU8 / Namens-Stammaktie der Dialog Semiconductor PLC, GB *** 0,10 43, , ,0000 3,50% 26 / 59

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PR2DFV, DE000PR2DFV6 / PR2DFW, DE000PR2DFW4 / PR2DFX, DE000PR2DFX2 / Dürr Aktiengesellschaft, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE Dürr Aktiengesellschaft, DE *** 0,10 79, , ,0000 3,50% *** 0,10 82, , ,0000 3,50% *** 0,10 83, , ,0000 3,50% PR2DFY, DE000PR2DFY0 / PR2DFZ, DE000PR2DFZ7 / Dürr Aktiengesellschaft, DE Evonik Industries AG, DE000EVNK013 *** 0,10 86, , ,0000 3,50% *** 0,10 29, , ,0000 3,50% PR2DF0, DE000PR2DF05 / PR2DF1, DE000PR2DF13 / PR2DF2, DE000PR2DF21 / Fresenius SE & Co. KGaA, DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE Goldcorp Inc., CA Eurex 0,10 76, , ,0000 3,50% Eurex 0,10 79, , ,0000 3,50% ) 1 15, , ,0000 3,50% PR2DF3, DE000PR2DF39 / PR2DF4, DE000PR2DF47 / Namens-Stammaktie der Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE *** 1 19, , ,5000 3,50% Eurex 0,10 110, , ,0000 3,50% 27 / 59