Bericht zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen nach Art. 435 bis 455 CRR der. Sparda-Bank Baden-Württemberg eg

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Bericht zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen nach Art. 435 bis 455 CRR der Sparda-Bank Baden-Württemberg eg Angaben für das Geschäftsjahr 217 (Stichtag 31.12.217)

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Inhaltsverzeichnis 1 Präambel... 3 Risikomanagementziele und -politik (Art. 435)... 4 Eigenmittel (Art. 437)... 6 Eigenmittelanforderungen (Art. 438)... 7 Kreditrisikoanpassungen (Art. 442)... 8 Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439)... 14 Kapitalpuffer (Art. 44)... 16 Marktrisiko (Art. 445)... 16 Operationelles Risiko (Art. 446)... 16 Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungspositionen (Art. 447)... 17 Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen (Art. 448)... 17 Risiko aus Verbriefungstransaktionen (Art. 449)... 19 Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453)... 19 Unbelastete Vermögenswerte (Art. 443)... 19 Verschuldung (Art. 451)... 21 Anhang... 24 I. Offenlegung der Kapitalinstrumente... 24 II. Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit... 24 1 Die nachfolgenden Artikel beziehen sich auf die CRR (Verordnung (EU) Nr. 575/213), soweit nicht anders angegeben. Seite 2/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Präambel Dieser Offenlegungsbericht muss in Zusammenhang mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht gelesen werden. Seite 3/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Risikomanagementziele und -politik (Art. 435) 1 Die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems ist bestimmt durch unsere festgelegte Geschäfts- und Risikostrategie. Für die Ausarbeitung dieser Strategien ist der Vorstand verantwortlich. Die Unternehmensziele unserer Bank und unsere geplanten Maßnahmen zur Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolges sind in der vom Vorstand festgelegten Geschäftsstrategie beschrieben. Darin ist das gemeinsame Grundverständnis des Vorstandes zu den wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik dokumentiert. Risiken gehen wir insbesondere ein, um gezielt Erträge zu realisieren. Der Vorstand hat eine mit der Geschäftsstrategie konsistente Risikostrategie ausgearbeitet, die insbesondere die Ziele der Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten erfasst. 2 Aufgabe der Risikosteuerung ist nicht die vollständige Risikovermeidung, sondern eine zielkonforme und systematische Risikohandhabung. Dabei beachten wir folgende Grundsätze: Verzicht auf Geschäfte, deren Risiko vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit und der Risikostrategie unserer Bank nicht vertretbar sind. Systematischer Aufbau von Geschäftspositionen, bei denen Ertragschancen und Risiken in angemessenem Verhältnis stehen. Weitestgehende Vermeidung von Risikokonzentrationen. Schadensbegrenzung durch aktives Management aufgetretener Schadensfälle. Hereinnahme von Sicherheiten zur Absicherung von Kreditrisiken Verwendung rechtlich geprüfter Verträge 3 Die Planung und Steuerung der Risiken erfolgen auf der Basis der Risikotragfähigkeit der Bank. Die Risikotragfähigkeit, die sowohl periodisch als auch barwertig berechnet wird, ist gegeben, wenn die wesentlichen Risiken durch das Gesamtbank-Risikolimit laufend gedeckt sind. Aus der Risikodeckungsmasse (insbesondere Rücklagen, Fonds für allgemeine Bankrisiken) leiten wir unter Berücksichtigung bestimmter Abzugsposten das Gesamtbank-Risikolimit ab. Durch die Abzugsposten stellen wir insbesondere die Fortführung des Geschäftsbetriebs sicher und treffen Vorsorge gegen Stressverluste und für nicht explizit berücksichtigte Risiken. Das ermittelte Gesamtbank-Risikolimit verteilen wir auf die für uns wesentlichen Risiken: - das Adressenausfallrisiko - das Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko) - das Liquiditätsrisiko - das operationelle Risiko Darüber hinaus gewährleisten interne Kontrollverfahren, dass wesentliche operationelle Risiken regelmäßig identifiziert und beurteilt werden. Sie werden in einer Schadensdatenbank erfasst. Die Betrachtung des Liquiditätsrisikos erfolgt in einem angemessenen Risikosteuerungs- und Controllingprozess. In dem für unser Haus in Bezug auf die Risikotragfähigkeit, Ressourcen und Geschäftsmöglichkeiten angemessenen Liquiditätsmanagement sind die bankaufsichtlichen Liquiditätsanforderungen als strenge Nebenbedingung einzuhalten. Andere Risikoarten werden als unwesentlich eingestuft. 4 Um die Angemessenheit des aus der ermittelten Risikodeckungsmasse und den geschäftspolitischen Zielen abgeleiteten Gesamtbank-Risikolimits auch während eines Geschäftsjahres laufend sicherstellen zu können, wird die Höhe der Risikodeckungsmasse unterjährig durch das Risikocontrolling überprüft. Seite 4/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 5 Die Betrachtung des Liquiditätsrisikos erfolgt in einem angemessenen Risikosteuerungsund -controllingprozess. In dem für unser Haus in Bezug auf die Risikotragfähigkeit, Ressourcen und Geschäftsmöglichkeiten angemessenen Liquiditätsmanagement sind die bankaufsichtlichen Liquiditätsanforderungen als strenge Nebenbedingung einzuhalten. 6 Auf der Grundlage der vorhandenen Geschäfts- und Risikostrategie bestimmt der Vorstand, welche nicht strategiekonformen Risiken beispielsweise durch den Abschluss von Versicherungsverträgen oder durch das Schließen offener Positionen mit Hilfe von Derivaten auf andere Marktteilnehmer übertragen werden. Dadurch werden bestimmte Risiken abgesichert oder in ihren Auswirkungen gemindert. Das Risikocontrolling stellt die Überwachung der laufenden Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen sicher. 7 Zum Zwecke der Risikoberichterstattung sind feste Kommunikationswege und Informationsempfänger bestimmt. Die für die Risikosteuerung relevanten Daten werden vom Risikocontrolling zu einem internen Berichtswesen aufbereitet und verdichtet. Die Informationsweitergabe erfolgt dabei entweder im Rahmen einer regelmäßigen Risikoberichterstattung oder in Form einer ad hoc-berichterstattung. 8 Die in unserem Haus angewendeten Risikomessverfahren entsprechen gängigen Standards und richten sich im Rahmen der Proportionalität am Risikogehalt der Positionen aus. Die bei uns eingesetzten Verfahren sind geeignet, die Risikotragfähigkeit nachhaltig sicherzustellen. Die beschriebenen Risikoziele werden durch die bei uns eingesetzten Verfahren messbar, transparent und kontrollierbar. Die eingerichteten Risikomanagementsysteme entsprechen dem Profil und der Strategie unseres Hauses. Wir erachten unser Risikomanagementverfahren als angemessen und wirksam. 9 Die Risikotragfähigkeit beurteilen wir, indem die als wesentlich eingestuften Risiken monatlich am verfügbaren Gesamtbank-Risikolimit gemessen werden. Im Rahmen unserer Ergebnis-Vorschaurechnung beurteilen wir die Angemessenheit des internen Kapitals zur Unterlegung der zukünftigen Aktivitäten. 1 Per 31.12.217 betrug das Gesamtbank-Risikolimit 39,4 Mio., die Auslastung lag bei 46,8 %. 11 Neben der Vorstandstätigkeit in unserem Hause haben unsere Vorstandsmitglieder keine weiteren Leitungsmandate, die Anzahl der Aufsichtsmandate beträgt 4; bei den Aufsichtsratsmitgliedern beträgt die Anzahl der Leitungsmandate 4 und der Aufsichtsmandate 9. Hierbei haben wir die Zählweise gem. 25c Abs. 2 Satz 3 und 4 KWG sowie 25d Abs. 3 Satz 3 und 4 KWG zugrunde gelegt. 12 Die Aufsichtsratsmitglieder tragen in ihrer Gesamtheit die Verantwortung für die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands. Hierzu fanden im vergangenen Jahr 6 Sitzungen statt. 13 Der Aufsichtsrat erhält (mindestens) vierteljährlich einen Bericht über die Risikoentwicklung, in dem u.a. ein Überblick über die wesentlichen Risiken, Informationen zur Risikotragfähigkeit sowie zur Limitauslastung dargestellt ist. Unter Risikogesichtspunkten wesentliche Informationen werden dem Aufsichtsrat unverzüglich weitergeleitet, im vergangenen Jahr gab es keine Ad-hoc Berichterstattungen. 14 Die Auswahl der Mitglieder der Geschäftsleitung erfolgt unter Beachtung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf Basis der fachlichen Qualifikation durch den Aufsichtsrat. Die Auswahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt durch die Vertreterversammlung unter Beachtung entsprechender gesetzlicher Vorgaben. Die Aufsichtsräte aus dem Mitarbeiterkreis werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gewählt. Seite 5/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Eigenmittel (Art. 437) 15 Die wesentlichen Bedingungen und Konditionen zu unseren CRR-konformen und nicht- CRR-konformen vertraglich geregelten Kapitalinstrumenten sind in Anhang I ( Offenlegung der Kapitalinstrumente ) dargestellt. Darüber hinaus nehmen wir Übergangsbestimmungen in Anspruch. 16 Unsere Eigenmittel inkl. der Eigenmittelquoten sind im Anhang II ( Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit ) detailliert dargestellt: Überleitung vom bilanziellen Eigenkapital auf die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel Eigenkapital per Bilanzausweis (Passiva 9 bis 12) 923.841 Korrekturen / Anpassungen - Bilanzielle Zuführungen (z.b. zu Ergebnisrücklagen, Bilanzgewinn etc*) 24.89 - Gekündigte Geschäftsguthaben 2.119 - Nicht CRR-konformes Ergänzungskapital 84.15 + Kreditrisikoanpassung - + Bestandsschutz für Kapitalinstrumente (Übergangsbestimmungen) 83.8 +/- Sonstige Anpassungen -25 Aufsichtsrechtliche Eigenmittel 895.692 *werden erst mit Feststellung des Jahresabschlusses berücksichtigt Seite 6/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Eigenmittelanforderungen (Art. 438) 17 Folgende Kapitalanforderungen, die sich für die einzelnen Risikopositionen (Kreditrisiken, Marktrisiken, Operationelle Risiken, CVA-Risiken) ergeben, haben wir erfüllt: Risikopositionen Kreditrisiken (Standardansatz) Eigenmittelanforderungen Staaten oder Zentralbanken - Regionale oder lokale Gebietskörperschaften - Öffentliche Stellen - Multilaterale Entwicklungsbanken - Internationale Organisationen - Institute 1.93 Unternehmen 2.94 Mengengeschäft 31.737 Durch Immobilien besichert 285.686 Ausgefallene Positionen 3.1 Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen - Gedeckte Schuldverschreibungen 3.27 Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 2.32 Beteiligungen 4.269 Sonstige Positionen 3.436 Verbriefungspositionen nach SA - darunter: Wiederverbriefung 2 - Marktrisiken Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach Standardansatz Operationelle Risiken Basisindikatoransatz für operationelle Risiken 3.661 Gesamtrisikobetrag aufgrund Anpassung der Kreditbewertung (CVA) S aus CVA 1.6 Eigenmittelanforderungen insgesamt 37.4 - - 2 Bei Wiederverbriefungen handelt es sich um Verbriefungen, bei der das mit einem zugrunde liegenden Pool von Forderungen verbundene Risiko in Tranchen unterteilt wird und mindestens eine der zugrunde liegenden Forderungen eine Verbriefungsposition ist. Seite 7/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Kreditrisikoanpassungen (Art. 442) 18 Für Rechnungslegungszwecke verwendete Definition von überfällig und notleidend Als notleidend werden Risikopositionen/Forderungen definiert, bei denen wir erwarten, dass ein Vertragspartner seinen Verpflichtungen, den Kapitaldienst zu leisten, nachhaltig nicht nachkommen kann. Für solche Forderungen werden von uns Einzelwertberichtigungen bzw. Einzelrückstellungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen gebildet. Eine für Zwecke der Rechnungslegung abgegrenzte Definition von überfällig verwenden wir nicht. 19 Gesamtbetrag der Risikopositionen (gem. Art. 112) Risikopositionen Gesamtwert Durchschnittsbetrag Staaten oder Zentralbanken 256.25 214.981 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 561.292 543.846 Öffentliche Stellen 11.526 174.81 Multilaterale Entwicklungsbanken 187.37 187.37 Internationale Organisationen 118.958 29.74 Institute 1.154.577 1.245.86 Unternehmen 36.552 33.118 davon: KMU - - Mengengeschäft 2.347.133 2.338.127 davon: KMU 11.7 12.668 Durch Immobilien besichert 1.551.935 1.58.728 davon: KMU 11.277 128.26 Ausgefallene Positionen 4.97 42.271 Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen - - Gedeckte Schuldverschreibungen 378.319 418.163 Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen - - mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 36.271 51.986 Beteiligungen 53.365 52.889 Sonstige Positionen 15.861 17.494 Verbriefungspositionen nach SA - - darunter: Wiederverbriefung - - Gesamt 15.938.461 15.949.329 Seite 8/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Aufschlüsselung der Risikopositionen nach wichtigen Gebieten: Deutschland EU Nicht-EU Gesamt Gesamt Gesamt Staaten oder Zentralbanken 256.25 - - Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 561.292 - - Öffentliche Stellen 11.526 - - Multilaterale Entwicklungsbanken - 187.37 - Internationale Organisationen - 118.958 - Institute 1.154.577 - - Unternehmen 36.552 - - Mengengeschäft 2.331.22 7.9 8.842 Durch Immobilien besichert 1.51.216 13.445 28.274 Ausgefallene Positionen 39.633 24 223 Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen - - - Gedeckte Schuldverschreibungen 378.319 - - Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung - - - Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) 36.271 - - Beteiligungen 53.365 - - Sonstige Positionen 15.861 - - Verbriefungspositionen nach SA - - - davon: Wiederverbriefung - - - Gesamt 15.574.19 327.13 37.339 Seite 9/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 2 Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Wirtschaftszweigen oder Arten von Gegenparteien: Privatkunden (Nicht-Selbständige) Firmenkunden Gesamt Gesamt davon davon davon davon davon davon Deutsche Bundesbank (64A) Öffentliche Verwaltung. Verteidigung (84A) Übrige Finanzierungsinstitutionen (64G) Informationsdienstleistungen (63) - 561.292 - - 561.292 - - - Banken (MFIs) KMU (64B) Staaten oder Zentralbanken - 256.25-255.344 861 - - - Regionale oder lokale Gebietskörperschaften Öffentliche Stellen - 11.526 - - - - 11.526 - Multilaterale Entwicklungsbanken - 187.37 - - - - 187.37 - Internationale Organisationen - 118.958 - - - 118.958 - - Institute - 1.154.577 - - - - 1.154.577 - Unternehmen 453 36.99 - - - - 7.1 3.975 Mengengeschäft 2.335.891 11.242 11.7 - - - - 51 Durch Immobilien besichert 1.425.562 126.373 11.277 - - - - 1.597 Ausgefallene Positionen 39.523 574 - - - - - - Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen - - - - - - - - Gedeckte Schuldverschreibungen - 378.319 - - - - 378.319 - Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung - - - - - - - - Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) - 36.271 - - - - - - Beteiligungen - 53.365 - - - - - 5.752 Sonstige Positionen - 15.861 - - - - 15.861 - Verbriefungspositionen nach SA - - - - - - - - davon: Wiederverbriefung - - - - - - - - Gesamt 12.81.429 3.137.32 112.284 255.344 562.153 118.958 1.943.654 11.375 Seite 1/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Versicherungen und Rückversicherungen (65A) davon davon davon davon davon davon davon Erbringung von Diensleistungen Investmentbankinggesellschaften Erbringung von sonstigen des Sports, und Fonds von Gesundheitswesen überwiegend der Unterhaltung Wohnungsun- Kapitalanlagegesellschaf- persönlichen Dienst- und der Erholung ternehmen ten (ohne Geldmarktfonds) (86) leistungen (96) (93) (68A) (64H) Holdingsgesellschaften ohne Managementfunktion (64K) Staaten oder Zentralbanken - - - - - - - Regionale oder lokale Gebietskörperschaften - - - - - - - Öffentliche Stellen - - - - - - - Multilaterale Entwicklungsbanken - - - - - - - Internationale Organisationen - - - - - - - Institute - - - - - - - Unternehmen 23.84-1 - 2 - - Mengengeschäft 285 1.352 4.32 549 115 - - Durch Immobilien besichert 2.7 15.999 47.879 697 24.173 - - Ausgefallene Positionen 2 255 66 15 - - - Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen - - - - - - - Gedeckte Schuldverschreibungen - - - - - - - Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger - - - - - - - Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) - - - - - 36.271 - Beteiligungen - - 3.686 1 3-43.916 Sonstige Positionen - - - - - - - Verbriefungspositionen nach SA - - - - - - - davon: Wiederverbriefung - - - - - - - Gesamt 25.441 17.66 55.961 1.397 24.491 36.271 43.916 Alle hier nicht aufgeführten Branchen haben einen Anteil kleiner 1% je Gesamtrisikoposition Nicht-Privatkunden. Seite 11/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 21 Risikopositionen nach Restlaufzeiten: < 1 Jahr 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre Staaten oder Zentralbanken 256.25 - - Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 3.922 53.37 - Öffentliche Stellen - 11.526 - Multilaterale Entwicklungsbanken - 99.636 87.734 Internationale Organisationen - 118.958 - Institute 961.71 151.13 41.737 Unternehmen 31.2 553 4.997 Mengengeschäft 1.537.491 59.497 3.145 Durch Immobilien besichert 591.287 549.768 9.41.88 Ausgefallene Positionen 4.51 3.411 32.176 Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen - - - Gedeckte Schuldverschreibungen 67.916 31.43 - Positionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) - - - - - 36.271 Beteiligungen - - 53.365 Sonstige Positionen 15.861 - - Verbriefungspositionen nach SA - - - davon: Wiederverbriefung - - - Gesamt 3.586.94 2.384.252 9.967.35 22 Angewendete Verfahren bei der Bildung der Risikovorsorge Die Risikovorsorge erfolgt gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben nach dem strengen Niederstwertprinzip. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für zweifelhaft einbringliche Forderungen werden Einzelwertberichtigungen (EWB)/-rückstellungen gebildet. Für das latente Ausfallrisiko haben wir Pauschalwertberichtigungen (PWB) in Höhe der steuerlich anerkannten Verfahren gebildet. Außerdem besteht eine Vorsorge für allgemeine Bankrisiken gem. 34f HGB. Desweiteren besteht zur Sicherung gegen allgemeine Bankkrisen ein bilanzieller Sonderposten gemäß 34g HGB. Unterjährig haben wir sichergestellt, dass Einzelwertberichtigungen/-rückstellungen umgehend erfasst werden. Eine Auflösung der Einzelrisikovorsorge nehmen wir erst dann vor, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers erkennbar mit nachhaltiger Wirkung verbessert haben. Seite 12/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Darstellung der notleidenden und überfälligen Forderungen nach wesentlichen Wirtschaftszweigen: Wesentliche Wirtschaftszweige Gesamtinanspruchnahme aus überfälligen Krediten Gesamtinanspruchnahme aus notleidenden Krediten Bestand EWB Bestand PWB Bestand Rückstellungen Nettozuführg./ Auflösung von EWB/Rück stellungen Direktabschreibungen Eingänge auf abgeschriebene Forderungen Privatkunden 39.394 16.87 5.14 1-1.248 2.24 1.1 Firmenkunden - - - - - - - Summe 2.1 2.24 1.1 Darstellung der notleidenden und überfälligen Forderungen nach wesentlichen geografischen Gebieten: Wesentliche geografische Gebieten Gesamtinanspruchnahme aus überfälligen Krediten Gesamtinanspruchnahme aus notleidenden Krediten Bestand EWB Bestand PWB Bestand Rückstellungen Deutschland 38.849 16.41 4.989 1 EU 212 178 13 - Nicht-EU 333 219 12 - Summe 2.1 Entwicklung der Risikovorsorge: Anfangsbestand der Periode Zuführungen in der Periode Auflösung Verbrauch wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen Endbestand der Periode EWB 6.352 1.13 68 1.653-5.14 Rückstellungen 1 2 2 - - 1 PWB 2.1 - - - - 2.1 Seite 13/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 23 Risikopositionen nach Standardansatz Gemäß Art. 138 CRR wurden für die Ermittlung der Risikogewichte die Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch nominiert. Für die Ratingagentur Standard & Poor s wurden die Klassenbezeichnungen Governments und Structured Finance benannt. Für die Ratingagentur Moody s wurden die Klassenbezeichnungen Staaten & supranationale Institutionen und Finanzinstitute benannt. Für die Ratingagentur Fitch wurden die Klassenbezeichnungen Financial Institutions und Sovereigns & Surpranationals Finance benannt. Der Gesamtbetrag der ausstehenden Positionswerte vor und nach Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken ergibt sich für jede Risikoklasse wie folgt: Risikogewicht in % Gesamtsumme der Risikopositionswerte (Standardansatz; in ) vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung 2.332.916 2.333.16 2 - - 4 - - 1 378.319 378.319 2 118.921 118.921 35 1.528.262 1.528.262 5 23.672 23.672 7 - - 75 2.347.133 2.347.133 1 158.162 158.62 15 8.729 8.729 25 - - 37...... 125...... Sonstiges 36.271 36.271 Abzug von den Eigenmitteln - - Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439) Derivative Geschäfte tätigen wir sowohl mit unserer Zentralbank (DZ Bank AG) als auch mit anderen ausgewählten Kreditinstituten. Bei diesen Geschäften erfolgt eine Anrechnung auf das kontrahentenbezogene Limitsystem. Trotz des Sicherungssystems im genossenschaftlichen FinanzVerbund, das einen Bestandsschutz für den Kontrahenten garantiert und dessen Bonität im Rahmen des Verbundratings regelmäßig überprüft wird, erfolgt eine Besicherung von Marktwerten aus bilateralen Derivategeschäften mit der DZ Bank auf Basis des Besicherungsanhangs zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte. Bei diesen Geschäften erfolgt eine Anrechnung auf das kontrahentenbezogene Limitsystem. Die Limithöhe richtet sich nach unserer Bonitätseinschätzung und orientiert sich u.a. am Rating des Handelspartners. Die Geschäfte werden in Höhe des Kreditäquivalenzbetrages ab dem Abschlusstag auf das Adresslimit des jeweiligen Kontrahenten angerechnet. Der Kreditäquivalenzbetrag wird mittels der Marktbewertungsmethode errechnet. Um die aus eingegangenen derivativen Finanzgeschäften resultierenden Risiken zu mindern, haben wir mit ausgewählten Kontrahenten außerhalb des genossenschaftlichen Finanzverbundes Aufrechnungs-/Collateralregelungen vereinbart. Seite 14/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Die Höhe der aktuell benötigten Sicherheiten wird täglich anhand von Mark-to-Market-Wertermittlungen berechnet. Derivative Adressenausfallrisikopositionen gegenüber unserer genossenschaftlichen Zentralbank: Unsere derivativen Adressenausfallrisikopositionen sind mit Wiederbeschaffungswerten i.h.v. insgesamt 15.777 verbunden. Aufgrund Art. 113 (7) unterbleiben die sonstigen nach Art. 439 vorgesehenen Angaben. Weitere Angaben bei anderen Adressen (=nicht genossenschaftliche Zentralbank): Unsere derivativen Adressenausfallrisikopositionen sind mit folgendem positivem Brutto- Zeitwert (vor bzw. nach Aufrechnung und Sicherheiten) verbunden: Positive Brutto-Zeitwerte (vor Aufrechnung und Sicherheiten) 221.11 Zinsbezogene Kontrakte 221.11 Aufrechnungsmöglichkeiten 221.11 Positive Zeitwerte (nach Aufrechnung und Sicherheiten) - Derivative Adressenausfallrisikopositionen werden mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen auf die entsprechenden Kontrahentenlimite angerechnet. Im Zusammenhang mit derivativen Adressenausfallrisikopositionen haben wir unter Rückgriff auf folgende Methoden für die betreffenden Kontrakte folgende anzurechnende Kontrahentenausfallrisikopositionen ermittelt: Angewendete Methode anzurechnendes Kontrahentenausfallrisiko Marktbewertungsmethode 3.1 Seite 15/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Kapitalpuffer (Art. 44) Der antizyklische Kapitalpuffer ist ein makroprudenzielles Instrument der Bankenaufsicht, er soll dem Risiko eines übermäßigen Kreditwachstums im Bankensektor entgegen wirken. Festgelegt wird der Wert für den inländischen antizyklischen Kapitalpuffer von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 24 Geographische Verteilung des institutsspezifischen Kapitalpuffers Zeile Risikopositionswert (SA) Risikopositionswert (IRB) Allgemeine Kreditrisikopositionen Risikoposition im Handelsbuch Summe der Kauf- und Verkaufsposition im Handelsbuch Wert der Risikoposition im Handelsbuch Verbriefungsrisikoposition Risikopositionswert (SA) Risikopositionswert (IRB) davon: Allgemeine Kreditrisikopositionen Eigenmittelanforderungen davon: Risikopositionen im Handelsbuch davon: Verbriefungsrisikopositionen Summe Gewichtungen der Eigenmittelanforderungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 1 Aufschlüsselung nach Ländern* Land: 11.438.424 - - - - - 338.69 - - 338.69 Deutschland 2 Summe 11.438.424 - - - - - 338.69 - - 338.69 *Die ausländischen Risikopositionen betragen jeweils weniger als 2 % und wurden daher gem. Art. 2 Abs. 5 b der DelVO (EU) Nr. 1152/214 unserem Sitzland (Deutschland) zugeordnet. 25 Höhe des institutsspezifischen Kapitalpuffers Zeile Spalte 1 1 Gesamtforderungsbetrag 4.625.53 2 Insitutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers - 3 Anforderung an den institutsspezifischen Kapitalpuffer 7 Marktrisiko (Art. 445) 26 Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken verwenden wir die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Standardmethoden. 27 Unterlegungspflichtige Marktrisiken bestehen nicht. Seite 16/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Operationelles Risiko (Art. 446) 28 Die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken werden nach dem Basisindikatoransatz gemäß Art. 315, 316 CRR ermittelt. Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungspositionen (Art. 447) 29 Das Unternehmen hält im Wesentlichen Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen, die dem genossenschaftlichen Verbund zugerechnet werden. Die Beteiligungen dienen regelmäßig der Ergänzung des eigenen Produktangebotes sowie der Vertiefung der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen. Die Bewertung des Beteiligungsportfolios erfolgt nach handelsrechtlichen Vorgaben. Einen Überblick über die Verbundbeteiligungen gibt folgende Tabelle: Verbundbeteiligungen STRATEGISCHE BETEILIGUNGEN Andere Beteiligungspositionen Buchwert beizulegender Zeitwert 51.363 51.363 Börsenwert - Es fanden keine Verkäufe von Verbundbeteiligungen im Berichtszeitraum statt. Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen (Art. 448) 3 Das von der Bank eingegangene Zinsänderungsrisiko als Teil des Marktpreisrisikos resultiert aus der Fristentransformation. Risiken für die Bank entstehen hierbei insbesondere bei einem Anstieg oder einer weiteren Absenkung der Zinsstrukturkurve. Entsprechende Sicherungsgeschäfte zur Absicherung des Risikos werden getätigt. Die gemessenen Risiken werden in einem Limitsystem dem entsprechenden Gesamtbank-Risikolimit gegenübergestellt. 31 Das Zinsänderungsrisiko wird in unserem Haus barwertig gemessen und gesteuert. Dabei legen wir folgende wesentlichen Schlüsselannahmen zu Grunde: Das Anlagebuch umfasst alle fest- und variabel verzinslichen bilanziellen sowie zinssensitiven außerbilanziellen Positionen, soweit diese nicht Handelszwecken dienen. Eigenkapitalbestandteile werden lediglich einbezogen, wenn sie einer Zinsbindung unterliegen. Positionen mit unbestimmter Zinsbindungsdauer sind gemäß der institutsinternen Ablauffiktionen, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit basieren, berücksichtigt worden. Dies erfolgt auf der Basis von Schätzungen hinsichtlich der voraussichtlichen Zinsbindungsdauer bzw. der voraussichtlichen internen Zinsanpassung sowie der voraussichtlichen Kapitalbindungsdauer der Einlagen. Optionale Elemente zinstragender Positionen werden gemäß der institutsinternen Steuerung berücksichtigt. Seite 17/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Für die Ermittlung des Zinsänderungsrisikos werden die von der Bankenaufsicht vorgegebenen Zinsschocks von + 2 Basispunkten bzw. - 2 Basispunkten verwendet. Aufgrund der Art des von uns eingegangenen Zinsänderungsrisikos ergeben sich rechnerische Verluste sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Zinssätzen. Wesentliche Fremdwährungspositionen liegen nicht vor. Deshalb werden die Auswirkungen des Zinsschocks auf das Risiko für diese Positionen nicht separat berechnet. Szenario +2 BP Szenario -2 BP Rückgang des Zinsbuchbarwerts Zinsänderungsrisiko Erhöhung des Zinsbuchbarwerts 275.161-152.943 - GuV-bezogene Simulationsrechnungen Neben der barwertigen Berechnung wird das Zinsänderungsrisiko auch mindestens vierteljährlich mittels GuV-Simulationen gemessen und überprüft. Basis für die Simulationen ist eine realistische Geschäftsstrukturplanung, welche die in der Geschäftsstrategie definierten Vertriebsziele berücksichtigt. Neugeschäftskonditionen werden auf Basis der am Markt erzielbaren Margen angesetzt. Anlegerverhalten bzw. Kundenpräferenzen werden gemäß vorhandenen Erfahrungswerten modelliert bzw. in den Modellannahmen entsprechend berücksichtigt. Zur Ermittlung der Zinsänderungsrisiken werden die Auswirkungen verschiedener Zinsszenarien auf den prognostizierten Zinsüberschuss untersucht. Die Schwankungsbreite im simulierten Zinsergebnis lässt sich bei diesen Szenarioanalysen als Maß für die Zinsänderungsrisiken interpretieren. Die verwendeten Zinsszenarien basieren auf historischen Zinsschwankungen. Im Rahmen von Stresstests werden darüber hinaus Zinsschocks und weitere hypothetische Szenarien unterstellt und gerechnet. Die Auswirkungen bei einem Zinsschock von +/-2 Basispunkten auf das prognostizierte Zinsergebnis sind in nachfolgender Tabelle dargestellt: Szenario +2 BP Szenario -2 BP Rückgang der Erträge Zinsänderungsrisiko Erhöhung der Erträge 14.899-2.869-32 Das periodische Zinsänderungsrisiko wird von unserem Haus mindestens vierteljährlich überprüft. Eine barwertige Messung des Zinsänderungsrisikos wird monatlich vorgenommen. Seite 18/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Risiko aus Verbriefungstransaktionen (Art. 449) 33 Verbriefungstransaktionen liegen bei uns nicht vor. Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453) 34 Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen machen wir in folgendem Umfang Gebrauch: - Aufrechnungsvereinbarungen über Derivate Von der Rechtswirksamkeit der zu Grunde liegenden Verträge haben wir uns überzeugt. 35 Die Strategie für das Eingehen von Aufrechnungsvereinbarungen ist in ein übergreifendes Verfahren der Gesamtbanksteuerung eingebunden. Die Verfahren zur Entscheidung über Art und Umfang des Eingehens von Aufrechnungsvereinbarungen sind in einer Arbeitsanweisung niedergelegt und werden regelmäßig überprüft. Unbelastete Vermögenswerte (Art. 443) Es liegen belastete Vermögenswerte vor: 36 Vermögenswerte Buchwerte der belasteten Vermögenswerte Beizulegender Zeitwert der belasteten Vermögenswerte Buchwert der unbelasteten Vermögenswerte Beizulegender Zeitwert der unbelasteten Vermögenswerte Vermögenswerte des berichtenden Instituts 877.423 12.318.337 Aktieninstrumente - - 14.22 - Schuldtitel 51.684 543.194 1.247.516 1.295.188 Sonstige Vermögenswerte 387 148.631 Seite 19/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 37 Belastete Vermögenswerte und damit verbundene Verbindlichkeiten Deckung der Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder ausgeliehenen Wertpapiere Vermögenswerte, erhaltene Sicherheiten und andere ausgegebene Schuldtitel als belastete Pfandbriefe und ABS Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten - 291.857 38 Die Quote der belasteten Vermögenswerte (Asset Encumbrance-Quote) zum 31.12.17 betrug 3,73%. 39 Angaben zur Höhe der Belastung Die Belastung von Vermögenswerten resultiert hauptsächlich aus Weiterleitungskrediten aus öffentlichen Fördermitteln, Wertpapierleihegeschäften, der Besicherung von Derivategeschäften Die Besicherung erfolgt grundsätzlich nur mit marktüblichen Rahmenverträgen Besicherungsvereinbarungen Sonstige Vermögenswerte werden nicht zur Besicherung verwendet. Im Vergleich zur letzten Offenlegung hat sich die Asset Encumbrance Quote um,97% vermindert. Seite 2/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Verschuldung (Art. 451) 4 Seit dem 1. Januar 215 ist eine kreditinstitutsindividuelle, nicht risikobasierte Verschuldungsquote (derzeit Beobachtungsgröße) zu ermitteln und offenzulegen. Nachfolgend stellen wir die Positionen zur Ermittlung dieser Verschuldungsquote dar: Stichtag 31.12.217 Name des Unternehmens Anwendungsebene Sparda-Bank Baden-Württemberg eg Institut Tabelle LRSum: Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Verschuldungsquote Anzusetzender Wert () 1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss 13.481.919 2 Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungszwecke konsolidiert werden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis angehören 3 (Anpassung für Treuhandvermögen, das gemäß den geltenden Rechnungslegungsrahmen in der Bilanz ausgewiesen wird, aber gemäß Artikel 429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleibt) -24 4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente 45.877 5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) 6 Anpassung für außerbilanzielle Posten (d.h. Umrechnung außerbilanzieller Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge) 43.843 EU- 6a (Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) EU- 6b (Anpassungen für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 7.1 Sonstige Anpassungen ("Fully-phased-in" Definition) 7.2 Sonstige Anpassungen ("Transitional" Definition) -2.325 8. Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 13.929.314 Tabelle LRCom: Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote 1 Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT) Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, aber einschließlich Sicherheiten) Risikopositionen für die CRR- Verschuldungsquote 13.481.919 2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivbeträge) -2.325 Seite 21/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 3 4 5 EU- 5a 6 7 Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 13.479.594 Risikopositionen aus Derivaten Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechenbare, in bar erhaltene Nachschüsse) Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode) Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungsrahmen von den Bilanzaktiva abgezogen werden 15.777 3.1 8 (Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) 9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate 1 11 12 13 (Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge der Aufschläge für geschriebene Kreditderivate) Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 bis 1) Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte (Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-Aktiva aus SFT) 45.877 14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva (Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften) EU- 14a Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition gemäß Art. 429b Abs. 4 und Art. 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften EU- 15a 16 (Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT- Risikopositionen) Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Summe der Zeilen 12 bis 15a) Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 2.44.59 18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge) 2..746 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 19 43.843 und 18) (Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Art. 429 Abs. 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 unberücksichtigt bleiben dürfen EU- 19a EU- 19b (Gemäß Art. 429 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 nicht einbezogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risikopositionen (Einzelbasis)) (Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Art. 429 Abs. 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 unberücksichtigt bleiben dürfen Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße 2 Kernkapital 697.672 21 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Summe der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 13.929.314 Verschuldungsquote 22 Verschuldungsquote 5,1 Seite 22/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 EU- 23 EU- 24 Gewählte Übergangsregelungen und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße Betrag des gemäß Art. 429 Abs. 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ausgebuchten Treuhandvermögens -24 Tabelle LRSpl: Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenommen Risikopositionen) EU-1 Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenommene Risikopositionen), davon: Risikopositionswerte für die CRR- Verschuldungsquote 13.481.919 EU-2 Risikopositionen des Handelsbuchs EU-3 Risikopositionen des Anlagebuchs, davon: 13.481.919 EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen 378.319 EU-5 EU-6 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden 1.234.45 EU-7 Institute 1.18.7 EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert 9.994.377 EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 52.684 EU- Unternehmen 1 34.572 EU- Ausgefallene Positionen 11 33.319 EU- Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 12 195.497 41 Prozess zur Vermeidung einer übermäßigen Verschuldung Dem Risiko einer übermäßigen Verschuldung wird bei uns im Haus im Planungs- und Strategieprozess Rechnung getragen. Die Vermeidung einer übermäßigen Verschuldung ist bei uns eingebettet in unsere Bilanzstruktursteuerung. 42 Beschreibung der Einflussfaktoren Die Verschuldungsquote betrug zum 31.12.217 5,1%. Folgende wesentliche Einflussfaktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen auf die Verschuldungsquote hatten, lagen dabei vor: Derivategeschäft Änderungen in der Kernkapitalausstattung Diese Faktoren haben sich im Berichtsjahr nicht wesentlich geändert. Seite 23/24

Offenlegungsbericht nach Art. 435 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/213 ( CRR ) zum 31.12.217 Anhang I. Offenlegung der Kapitalinstrumente II. Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit Seite 24/24

Anhang I Geschäftsguthaben (CET1) 1 Emittent Sparda-Bank Baden-Württemberg eg 2 einheitliche Kennung (z.b. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung k.a. für Privatplatzierung) 3 Für das Instrument geltendes Recht deutsches Recht Aufsichtsrechtliche Behandlung 4 CRR-Übergangsregelungen hartes Kernkapital 5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit hartes Kernkapital 6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Soloebene 7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Geschäftsguthaben gem. Art. 29 CRR 8 Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in, 11.4 Stand letzter Meldestichtag) 9 Nennwert des Instruments 11.4 9a Ausgabepreis 1% 9b Tilgungspreis 1% 1 Rechnungslegungsklassifikation Passivum - fortgeführter Einstandswert 11 Ursprüngliches Ausgabedatum fortlaufend 12 Unbefristet oder mit Verfallstermin unbefristet 13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin keine Fälligkeit 14 Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht nein 15 Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag k.a. 16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.a. Coupons / Dividenden 17 variable Dividenden-/Couponzahlungen variabel 18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex k.a. 19 Bestehen eines "Dividenden-Stopps" nein 2a 2b Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag) vollständig diskretionär 21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein 22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.a. 25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.a. 26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.a. 27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.a. 28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 3 Herabschreibungsmerkmale ja 31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung Verlustverteilung gem. 19 Abs. 1 GenG 32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend vorübergehend 34 Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung 35 Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen) 36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente nein 37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.a. vollständig diskretionär Nach Verlustabschreibung muss der Gewinnanteil dem Geschäftsanteil bis zur Volleinzahlung wieder gutgeschrieben werden. Genussrechtskapital und Nachrangige Verbindlichkeiten

Anhang I Genussrechtsverträge mit fester Laufzeit und mit fester Verzinsung 1 Emittent Sparda-Bank Baden-Württemberg eg 2 einheitliche Kennung (z.b. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung k.a. für Privatplatzierung) 3 Für das Instrument geltendes Recht deutsches Recht Aufsichtsrechtliche Behandlung 4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital 5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit Ergänzungskapital 6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Soloebene 7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Genussrechtskapital gem. Art. 63 CRR 8 Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in, 21.8 Stand letzter Meldestichtag) 9 Nennwert des Instruments 35. 9a Ausgabepreis 1% 9b Tilgungspreis 1% 1 Rechnungslegungsklassifikation Passivum - fortgeführter Einstandswert 11 Ursprüngliches Ausgabedatum 1.2.213 12 Unbefristet oder mit Verfallstermin mit Verfallstermin 13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 31.12.22 14 Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht ja 15 Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag Kündigungsmöglichkeit bei steuerlichen Ereignis. Tilgung zum Nominalbetrag (vorhaltlich Herabsetzung) 16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.a. Coupons / Dividenden 17 variable Dividenden-/Couponzahlungen fest 18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 3,33% 19 Bestehen eines "Dividenden-Stopps" nein 2a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend teilweise diskretionär (zeitlich) 2b Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag) teilweise diskretionär 21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein 22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.a. 25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.a. 26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.a. 27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.a. 28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 3 Herabschreibungsmerkmale ja 31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung Bilanzverlust 32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend vorübergehend 34 Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung 35 Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen) 36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente nein 37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.a. bis zur Wiederergänzung eines durch Verlust verminderten Guthabens (Wiederzuschreibung aus Jahresüberschuss) Nichtnachrangige Verbindlichkeiten

Anhang I Genussrechtsverträge mit fester Laufzeit und mit fester Verzinsung 1 Emittent Sparda-Bank Baden-Württemberg eg 2 einheitliche Kennung (z.b. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung) k.a. 3 Für das Instrument geltendes Recht deutsches Recht Aufsichtsrechtliche Behandlung 4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital 5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit Ergänzungskapital 6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Soloebene 7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Genussrechtskapital gem. Art. 63 CRR 8 Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in, Stand 6.2 letzter Meldestichtag) 9 Nennwert des Instruments 7. 9a Ausgabepreis 1% 9b Tilgungspreis 1% 1 Rechnungslegungsklassifikation Passivum - fortgeführter Einstandswert 11 Ursprüngliches Ausgabedatum ab Mai 29 12 Unbefristet oder mit Verfallstermin mit Verfallstermin 13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin s.u. 14 Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht ja 15 Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag Kündigungsmöglichkeit bei steuerlichen Ereignis. Tilgung zum Nominalbetrag (vorhaltlich Herabsetzung) 16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.a. Coupons / Dividenden 17 variable Dividenden-/Couponzahlungen fest 18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex s.u. 19 2a Bestehen eines "Dividenden-Stopps" Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) nein teilweise diskretionär 2b Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf teilweise diskretionär den Betrag) 21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein 22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.a. 25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.a. 26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.a. 27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.a. 28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 3 Herabschreibungsmerkmale ja 31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung Bilanzverlust 32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend vorübergehend 34 Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung 35 Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen) 36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente nein 37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.a. bis zur Wiederergänzung eines durch Verlust verminderten Guthabens (Wiederzuschreibung aus Jahresüberschuss) Nichtnachrangige Verbindlichkeiten Laufzeitband (Ausgabedatum) Zinsssatz Laufzeitende Nominalbetrag anrechenbarer Betrag ab Mai 29 4,2% 31.12.217 6. - ab Juli 21 4,2% 31.12.22 1. 6.2 Summen 7. 6.2

Anhang I Nachrangige Einlage mit fester Laufzeit 1 Emittent Sparda-Bank Baden-Württemberg eg 2 einheitliche Kennung (z.b. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung k.a. für Privatplatzierung) 3 Für das Instrument geltendes Recht deutsches Recht Aufsichtsrechtliche Behandlung 4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital 5 CRR-Regelungen nach der Übergangszeit Ergänzungskapital 6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Soloebene 7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) 8 Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (in, 52.985 Stand letzter Meldestichtag) 9 Nennwert des Instruments 52.985 9a Ausgabepreis 1% 9b Tilgungspreis 1% 1 Rechnungslegungsklassifikation Passivum - fortgeführter Einstandswert 11 Ursprüngliches Ausgabedatum 1.3.216 12 Unbefristet oder mit Verfallstermin mit Verfallstermin 13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 3.12.223 14 Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht ja 15 Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.a. Coupons / Dividenden 17 variable Dividenden-/Couponzahlungen fest 18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 2,% 19 Bestehen eines "Dividenden-Stopps" nein 2a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Kündigungsmöglichkeit bei steuerlichen Ereignis. Tilgung zum Nominalbetrag zwingend 2b Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag) zwingend 21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes nein 22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.a. 25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.a. 26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.a. 27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.a. 28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.a. 3 Herabschreibungsmerkmale nein 31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.a. 32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.a. 33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.a. 34 Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung k.a. 35 Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen) Nichtnachrangige Verbindlichkeiten 36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente nein 37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.a.