Handelssignale in den Futuremärkten

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1 TRADING-COACHING Handelssignale in den Futuremärkten Formationen Friedrich Dathe Inhalt Meine Trades am in den US T-Bonds...2 Ich handle den 10-Jährigen US T-Notes nach einem 5-min Chart...2 Die Home Page der CBOT...3 Das Kaufsignal ist eine Formation aus dem Lehrbrief Nr Der Bracket Trader...5 Der Ausbruch aus der Formation mit Trade-Management...6 Fortsetzung des Trades Ein weiterer möglicher Trade Immer wieder Handelsgelegenheiten mit Formationen Trade am Ich handle wieder den US T-Notes im 5-min Chart Die Short Squeeze Trades in den US T-Bonds nach Formationen mit Handelssignalen aus den Lehrbriefen 2 und 3

2 Meine Trades am in den US T-Bonds Ich handle den 10-Jährigen US T-Notes nach einem 5-min Chart Bevor wir zu dieser Methode kommen, würde ich gerne etwas über den Markt sagen, in dem die Methode getradet wird. Es handelt sich dabei um die Terminkontrakte auf die 30-jährigen US-Staatsanleihen, kurz T-Bond-Futures (Symbol ZB), die an der CBOT (Chicago Board of Trade) gehandelt werden. Der Begriff T-Bonds steht für Treasury-Bonds. Dabei handelt es sich um US- Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die sogenannten T-Notes laufen hingegen von 2,5 bis 10 Jahre, T-Bills 13, 26 oder 52 Wochen. Der Kontrakt wird inzwischen hauptsächlich an der E-CBOT elektronisch gehandelt. Auch bezüglich der Gebühren im Verhältnis zum Tickwert ist der T-Bond-Future ein attraktiver Markt. So zahlen Sie bei einem günstigen Broker (z. B. bei Interactive Brokers) nicht mehr als $4,00 pro Roundturn an Gebühren, und das bei einem Tickwert von $31.25! Bleibt noch das Problem mit den Margin-Anforderungen, die in diesem Jahr drastisch der Marktvolatilität nach oben angepasst wurden. Einigen meiner Schüler ist es dadurch nicht mehr möglich, z. B. einen Dax-Future oder einen Dow Joes Future zu handeln. Selbst der hier beschriebene T-Bond Future benötigt eine Margin von 6.000,00 US$. Ich zeige Ihnen deshalb den 10 jährigen T-Bond, genannt T-Notes, mit dem Symbol ZN. Die Marginanforderung beträgt hier nur 3.000,00 US$. Friedrich Dathe 2

3 Ein weiterer Vorteil der T-Bonds ist, dass sie fast durchgehend handelt werden. Die Handelszeit beträgt 05:30 pm bis 04:00 pm nach US Zeit. Es ist also nur 1½ Stunde Pause. Ab morgens 8:00 Uhr deutscher Zeit ist der Markt liquide genug, um ihn profitabel zu handeln. Ab 13:00 Uhr nimmt das Volumen stark zu bis ca. 22:00 Uhr. Bis 23:00 Uhr nimmt dann das Volumen stetig ab. Die Home Page der CBOT Hier holen Sie sich alle Informationen, die sie benötigen. Bei der Chart-Software gibt es ein Problem. Jedenfalls habe ich es so gesehen. Die Skalierung ist bei den Bonds 1/32. Die Software, die ich bisher verwendet habe, behielt die dezimale Einteilung. Diese ist dann für den Handel mit den Bonds ungeeignet. Die Software von Genesis, der Trade Navigator, ist zwar sehr gut, es stimmen aber die Tick-Daten mit meinem Broker IB nicht überein. Das geht natürlich dann auch nicht. Ich verwende jetzt den NinjaTrader. Ich meine, es ist die zurzeit beste und unkomplizierteste Chart-Software, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Ich kann diese hier nur empfehlen, wenn Sie mit den Bonds handeln möchten. Friedrich Dathe 3

4 Das Kaufsignal ist eine Formation aus dem Lehrbrief Nr. 3 Friedrich Dathe 4

5 Der Bracket Trader Sowie im Markt ein Signal auftritt, schicke ich meine voreingestellte Order über den Bracket Trader mit einem Mausklick an den Börsenplatz. In den Trade Settings kann ich weitere Voreinstellungen vornehmen. Z. B. für die Kauforder: Stop Buy, Market, zum Bid-Preis, zum Ask-Preis, zum Limit Preis, wie viel Tick Limit Preis, usw. Friedrich Dathe 5

6 Der Ausbruch aus der Formation mit Trade-Management Die Order wurde bei ausgeführt. Eingefleischte Trader werden an dem Ausbruchstab etwas sehen bzw. meine 2 Punkte Stop verstehen. Die Kurse haben nicht einen Tick zurückgesetzt. Schauen Sie hin. Mit meinen 5 Kontrakten habe ich ein 2 Punkte Stop gesetzt und damit einen Verlust von 312,50 US$ kalkuliert. Bei diesem Ausbruch war ich mit keinem Tick im Verlust. Das sind die Formationen, die ich in den Märkten handle. Ein erstes Kursziel gebe ich bei am 20-er GD ein. Bis dahin steigen die Kurse. Dort lege ich eine Sell Limit Order für 2 Kontrakte hin. Ich nehme hier schon etwas Geld aus dem Markt, da ich nicht weiß, was als nächstes in den Märkten passiert. Am 20-er GD wurden 2 Kontrakte verkauft. Das Verlustbegrenzungsstopp liegt bei und ist finanziert. Diese Position läuft nicht mehr in den Verlust. Friedrich Dathe 6

7 Die Kurse steigen bis über den 20-er GD und bilden einen neuen Punkt d. Es ist ein Punkt d über dem 20-er GD, ein weiteres Kaufsignal. Deshalb lege ich hier eine Kauforder mit 2 Kontrakten in den Markt und gebe eine Zielorder Sell Limit von 3 Kontrakten an das obere Bollinger Band vor. Friedrich Dathe 7

8 Das Kursziel am oberen Bollinger Band wurde wieder erreicht. Es wurden 3 Kontrakte verkauft, da ich nicht weiß, ob die Kurse weiter am oberen Bollinger Band steigen werden. Ich bleibe mit noch 2 Kontrakten im Markt, falls der Markt weiter steigt. Wenn nicht, habe ich einen Teil meines Gewinns gesichert. Das Verlustbegrenzungsstopp bleibt unter dem Tief vor Punkt d. Die Kurse korrigieren oft im oberen Bollinger Band und fallen dabei bis an den 20-er GD zurück. Die Kurse haben korrigiert. Ich ziehe mein Verlustbegrenzungsstopp unter das Korrekturtief hoch. Damit sichere ich meinen Gewinn, falls die Kurse weiter fallen. Gibt es hier einen Ausbruch, bin ich noch mit 2 Kontrakten im Markt und lege eine weitere Zielorder für einen Kontrakt 2 Punkte höher. Es verbleibt dann noch ein letzter Kontrakt im Markt, für den Fall, dass es eine Übertreibung gibt, was in den Bonds sehr häufig vorkommt. Die Kurse schießen dann regelrecht nach oben. Friedrich Dathe 8

9 Da haben Sie es, die Kurse schießen nach oben. Die Sell Limit Order für einen Kontrakt wird bei ausgeführt. Es verbleibt noch ein letzter Kontrakt, den ich bei solchen Gelegenheiten dann sofort mit verkaufe und mir damit den bisherigen Gewinn komplett sichere. Die Stop Order für die Verlustbegrenzung wird noch gelöscht. Damit ist der Trade zu Ende, mit dem ich über 900,00 US$ verdient habe. Wie Sie die Positionen managen bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist, dass sie die Signale mit den Ausbrüchen in den Märkten kennen und verstehen und dann danach auch handeln. Friedrich Dathe 9

10 Fortsetzung des Trades 2 Stunden später entsteht wieder ein handelbares Signal. Ich zeige Ihnen, wo ich die Order in den Markt lege. Die Formationen mit den Ausbrüchen erkläre ich in meinen Lehrbriefen. Friedrich Dathe 10

11 Da haben Sie wieder diese Ausbrüche, nur 2 Stunden später, aber alles noch 1 Stunde vor der regulären Handelszeit in den USA. Hier haben Sie nur Positionsmanagement zu betreiben. Die Formationen mit den Handelssignalen lernen Sie in meinen Lehrbriefen verstehen. Ein weiterer möglicher Trade. Friedrich Dathe 11

12 Die Formation, die ich handeln werde. Immer wieder Handelsgelegenheiten mit Formationen Und 3 Stunden später, dann in der regulären Handelszeit, wieder eine Formation mit einem Kaufsignal und dem Ausbruch. Friedrich Dathe 12

13 Diese Ausbrüche kommen immer wieder vor. Aber wie schon zuvor gesagt, Sie müssen die Formationen kennen. Nach den Ausbrüchen aus den Formationen haben Sie nur noch die Positionen zu managen und das liegt in Ihrer Hand. Meine Aufgabe sehe ich darin, Ihnen die nötigen Werkzeuge mit auf den Weg zu geben, dass Sie ein guter Manager werden, so als wenn Sie ein kleines Unternehmen führen würden. Die Krux beim Trading ist letztendlich die Disziplin. Daran scheitern die meisten Trader. Durch das Coaching, das ich nun schon fast 10 Jahre betreibe, habe ich so manche Charaktere kennen gelernt. Dabei ist mir aufgefallen, dass z. B. Sportler am meisten diszipliniert vorgehen. Trade am Ich handle wieder den US T-Notes im 5-min Chart Friedrich Dathe 13

14 Hier ist die Formation, die ich handeln werde. Punkt d ist über dem 20-er und 50-er GD. Ich handle mit 5 Kontrakten und einem 2 Punkte Stop. Ich rechne hier mit einem starken Anstieg, da der Punkt d über 2 GD s liegt. Die Kurse sind ausgebrochen, ich bin im Markt. Das erste Kursziel ist das obere Bollinger Band. Friedrich Dathe 14

15 Hmm, das passiert natürlich auch, dass eine Formation nicht ausbricht. Für solche Situationen bin ich natürlich vorbereitet. Es gehört mit zu meinem Trading-Plan. Mit einem 2 Punkte Stop und 5 Kontrakten habe ich jetzt 312,50 US$ Verlust. Das darf mich jetzt nicht frustrieren oder gar in Hektik verfallen. Ich habe einen Plan. Dazu gehört auch dieser Verlust. Wenn mir das zu viel ist, muss ich den Plan ändern. Ich warte jetzt ab, bis wieder ein Signal entsteht. Die Formation mit Punkt d steht noch da. Mit dem nächsten Stab entsteht wieder ein handelbares Signal. Ich unternehme einen neuen Versuch. Sollte dies wieder ein Fehlausbruch werden, ist das mein letzter Trade für heute. Einen 3. Trade riskiere ich dann nicht mehr. Friedrich Dathe 15

16 Die Formation ist wieder ausgebrochen, ich bin im Markt. An meinem Trading-Plan ändere ich nichts. Es gibt keinen Grund dafür, auch nicht, weil der letzte Trade ein Verlusttrade war. Ich erhöhe auch nicht mein Risiko, indem ich die Anzahl der Kontrakte erhöhe. Mein Trading-Plan mit erstem Kursziel, einen Teil des Geldes aus dem Markt nehmen, die Stopps unter die Korrekturtiefs hoch ziehen, ein 2. Kursziel und ein 3. Kursziel, diese Parameter bleiben erhalten. Ich bleibe einfach diszipliniert und halte meinen Trading-Plan ein. Da sehen Sie was ich meine. Der 2. Ausbruch hat funktioniert. Die Kurse sind am oberen Bollinger Band. Jetzt beginnt wieder das Positionsmanagement. Friedrich Dathe 16

17 Meine Disziplin wurde vom Markt belohnt. Ich habe konsequent die Formation mit dem Signal gehandelt. Schauen Sie genau hin und gehen den Trading-Plan durch. Die Stopps liegen unter den Korrekturtiefs. Ich habe hier den gesamten Ausbruch mitgenommen. Wenn ich den ersten Verlusttrade gegenrechne, habe ich hier immer noch genug Geld verdient. Die Short Squeeze An diesem Tag war noch ein Ausbruch in den Bonds. In dem nächsten Chart können Sie ihn sehen. Diese Formation, die dort auftritt, ist eine Short Squeeze, die in den Märkten auch sehr oft vorkommt. Hier werden Trader auf dem falschen Fuß erwischt. Diese müssen ihre Short-Positionen schließen, um die Verluste nicht weiter zu vergrößern. Wie Sie diese Formation handeln, zeige ich Ihnen auch im Lehrbrief Nr. 3 Friedrich Dathe 17

18 Ist Ihnen bei meinen Trades etwas aufgefallen? Ich benutze keinen einzigen Indikator. Wenn ich diese Formationen handle, brauche ich dafür auch keinen, sie würden mir nur falsche Signale liefern. Würde ich z. B. einen MACD verwenden, beschränke ich mich auf die Differgenzen. Friedrich Dathe 18