BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 18. August 2016

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 562 vom 18. August 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von Discount Optionsscheinen bezogen auf Indizes angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 80

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Discount Optionsscheinen bezogen auf Indizes (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016 und vom 8. August 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt). Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 80

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Index, ISIN DE O STOXX 50 ISIN Standard & Poor's 500 ISIN US78378X1072 Internetseite Alle in diesem Prospekt enthaltenen Indexangaben, einschließlich der Informationen über die Berechnung und über die Veränderungen der einzelnen Bestandteile, beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die von der Referenzstelle erstellt wurden. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. Beschreibung der Indizes: Index Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt um 9.06 Uhr und endet mit den Kursen aus der Xetra-Schlussauktion, die um Uhr startet. Weitere Informationen in Bezug auf den Index, einschließlich der Informationen über seine Berechnung, über die Veränderungen seiner Bestandteile sind auf den Internet-Seiten der Gruppe unter sowie in dem jeweils aktuellen "Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse" enthalten, der ebenfalls auf den Internet-Seiten zur Verfügung gestellt wird. Diese und weitere Angaben sowie Informationen zur Wertentwicklung und der Leitfaden können gegenwärtig in der jeweils aktualisierten Fassung auf der oben angegebenen Internet-Seite, aufgesucht werden. O STOXX 50 (Kursindex) Der O STOXX 50 (Kursindex) basiert auf einem Index-Konzept der STOXX Limited, Zürich (Schweiz) - einem Unternehmen der Deutschen Börse AG - und wird von ihr ermittelt. Der O STOXX 50 Index (Kursindex) ist ein kapitalisierungsgewichteter Index aus 50 Blue-Chip-Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion haben. Die Berechnung des Index erfolgt auf der Grundlage der im Streubesitz (Free Float) befindlichen Aktien. Der O STOXX 50 Index wird sowohl als Kursindex als auch als Performance-Index berechnet. Bei der Berechnung des Kursindex, auf den sich die Wertpapiere beziehen, werden nur Bardividenden berücksichtigt, deren Ausschüttungsbetrag außerhalb der normalen Dividenden-Regelung liegt oder Ausschüttungen, die von der jeweiligen Gesellschaft als außerordentliche oder Sonderzahlung gewährt werden, sowie Sonderdividenden aus betriebsfremden Erträgen. Bei der Berechnung des Performance-Index hingegen werden sämtliche Dividendenzahlungen miteinbezogen. Der Index leitet sich von dem O STOXX ab, der sich wiederum von dem STOXX TMI ableitet. Über die Internet-Seite sind gegenwärtig Angaben zur Wertentwicklung und weitere Informationen über den O STOXX 50 Index abfragbar. Die Emittentin übernimmt weder für die Aktualität noch für die Verfügbarkeit der Kursdaten und Informationen die Gewähr. Auf während der Laufzeit der Wertpapiere erfolgende Aktualisierungen des Index wird von der Emittentin nicht hingewiesen. S&P 500 (S&P 500 ) Index (Kursindex) Der S&P 500 Index (Kursindex) wird von der S&P Dow Jones Indices LLC veröffentlicht und soll Preisbewegungen der Aktien von 500 Gesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln. Die von der Standard & Poor s Corporation verwendeten maßgeblichen Kriterien umfassen unter anderem die Rentabilität der jeweiligen Gesellschaft, den Marktwert und die Handelsaktivitäten in den Aktien der enthaltenen Gesellschaft sowie die Marktkapitalisierung und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Die Auswahl soll nach diesen Kriterien eine Branchenverteilung gewährleisten. 3 / 80

4 Um die genannten Kriterien zu erfüllen kann die Standard & Poor s Corporation von Zeit zu Zeit nach freiem Ermessen Gesellschaften in den S&P 500 aufnehmen oder Gesellschaften von der Liste der im S&P 500 enthaltenen Gesellschaften streichen. Informationen über den Standard & Poor's 500 Index (S&P 500 ) und Angaben zur Wertentwicklung können gegenwärtig im Internet auf der Seite oder abgerufen werden. Obwohl gegenwärtig bestimmte Methoden zur Index-Berechnung angewendet werden, kann keine Gewährleistung dafür übernommen werden, dass die Berechnungsmethoden nicht in einer Weise abgewandelt oder verändert werden, die unter Umständen die Zahlung an die Inhaber von Wertpapieren beeinflussen können. Lizenzvermerk Index Der DAX Index ist geistiges Eigentum und Dienstleistungsmarke der AG. Die Wertpapiere werden von der AG nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder vertrieben. Die AG macht nicht irgendwelche Zusagen oder übernimmt irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, gegenüber den Inhabern der Wertpapiere oder anderen Personen darüber, ob eine Veranlagung in Wertpapieren allgemein oder in den Wertpapieren im Besonderen anzuraten ist. Die Beziehung zwischen der AG und dem Lizenznehmer ist eingeschränkt auf die eines Lizenzgebers für den DAX und bestimmte Handelsmarken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken der AG. Der genannte Index wird von der AG festgesetzt, zusammengestellt und kalkuliert, ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Wertpapiere. Die AG ist weder verantwortlich für noch beteiligt an der Festsetzung des Zeitpunktes, des Preises oder der Anzahl der zu begebenden Wertpapiere noch an der Festsetzung oder Berechnung der Formel, nach der die Wertpapiere durch Bargeld einzulösen sind. Die AG hat keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen im Zusammenhang mit der Administration, dem Marketing oder dem Handel mit den Wertpapieren. DIE DEUTSCHE BÖRSE AG GARANTIERT NICHT DIE ECHTHEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES DAX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE HAFTUNG FÜR IRRTÜMER, UNVOLLSTÄNDIGKEITEN ODER UNTERBRECHUNGEN. DIE DEUTSCHE BÖRSE AG MACHT KEINERLEI ZUSAGEN ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE VOM LIZENZNEHMER, DEN INHABERN DER WERTPAPIERE ODER IRGENDEINER ANDEREN PERSON AUS DEM GEBRAUCH DES DAX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN SOLLEN. DIE DEUTSCHE BÖRSE AG ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT AB FÜR DIE VERWERTBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH DES DAX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBERHINAUS ÜBERNIMMT DIE DEUTSCHE BÖRSE AG KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER INDIREKTE, STRAFWEISE FESTGESETZTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN SIE VON DEREN VORHERSEHBARKEIT VERSTÄNDIGT WURDEN. ES GIBT KEINE DRITTEN BEGÜNSTIGTEN AUS IRGENDWELCHEN VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN DER DEUTSCHE BÖRSE AG UND DEM LIZENZNEHMER. O STOXX 50 (Kursindex) O STOXX 50 ist geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich.STOXX Limited ist Lizenzgeber unter den Wertpapieren. Die Nutzung dieses Markenzeichens ist der Emittentin aufgrund eines Lizenzvertrages zwischen dem Lizenzgeber und der Emittentin bzw. der BNP PARIBAS ("Lizenznehmer") gestattet. Die Wertpapiere werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder vertrieben. Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusagen oder übernimmt irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, gegenüber den Inhabern der Wertpapiere oder anderen Personen darüber, ob eine Veranlagung in Wertpapieren allgemein oder in den Wertpapieren im Besonderen anzuraten ist. Die Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer ist eingeschränkt auf die eines Lizenzgebers für den O STOXX 50 und bestimmte Handelsmarken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken des Lizenzgebers. Der genannte Index wird vom Lizenzgeber festgesetzt, zusammengestellt und kalkuliert, ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Wertpapiere. Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für oder beteiligt an der Festsetzung des Zeitpunktes, des Preises oder der Anzahl der zu begebenden Wertpapiere noch an der Festsetzung oder Berechnung der Formel, nach der die Wertpapiere einzulösen sind. Der Lizenzgeber trifft keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen im Zusammenhang mit der Administration, dem Marketing oder dem Handel mit den Wertpapieren. DER LIZENZGEBER GARANTIERT NICHT DIE ECHTHEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE HAFTUNG FÜR IRRTÜMER, UNVOLLSTÄNDIGKEITEN ODER UNTERBRECHUNGEN. DER LIZENZGEBER MACHT KEINERLEI ZUSAGEN ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE VOM LIZENZNEHMER, DEN INHABERN DER WERTPAPIERE ODER IRGENDEINER ANDEREN PERSON AUS DEM GEBRAUCH DES INDEX ODER DER 4 / 80

5 DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN SOLLEN. DER LIZENZGEBER ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT AB FÜR DIE VERWERTBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH DES JEWEILIGEN INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT DER LIZENZGEBER KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER INDIREKTE, STRAFWEISE FESTGESETZTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN ER VON DEREN VORHERSEHBARKEIT VERSTÄNDIGT WURDE. ES GIBT KEINE DRITTEN BEGÜNSTIGTEN AUS IRGENDWELCHEN VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN DEM LIZENZGEBER UND DEM LIZENZNEHMER. S&P 500 Index (S&P 500 ) (Kursindex) Die Bezeichnung "S&P 500 " ("Standard & Poor's 500 ") ist eingetragenes Waren zeichen von S&P Dow Jones Indices LLC.. S&P Dow Jones Indices LLC ist Lizenzgeber unter den Wertpapieren. Die Nutzung der vorgenannten Markenzeichen ist der Emittentin aufgrund von Lizenzverträgen zwischen dem Lizenzgeber und der Emittentin bzw. der BNP PARIBAS ("Lizenznehmer") gestattet. Die Wertpapiere werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, unter stützt, verkauft oder vertrieben. Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusagen oder übernimmt irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, gegenüber den Inhabern der Wertpapiere oder anderen Personen darüber, ob eine Anlage in Wertpapieren allgemein oder in den Wertpapieren im Besonderen anzuraten ist. Die Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer ist eingeschränkt auf die eines Lizenzgebers für Standard & Poor s 500 und bestimmter Handelsmarken, Handelsnamen und Dienstleistungs marken der Lizenzgeber. Der Index wird von dem Lizenzgeber festgesetzt, zusammengestellt und kalkuliert, ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Wertpapiere. Der Lizenzgeber ist weder verantwortlich für oder beteiligt an der Festsetzung des Zeitpunktes, des Preises oder der Anzahl der zu begebenden Wertpapiere noch an der Festsetzung oder Berechnung der Formel, nach der der Abrechnungsbetrag für die Wertpapiere ermittelt wird. Der Lizenzgeber trifft keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen im Zusammenhang mit der Administration, dem Marketing oder dem Handel mit den Wertpapieren. DER LIZENZGEBER GARANTIERT NICHT DIE ECHTHEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE HAFTUNG FÜR IRRTÜMER, UNVOLLSTÄNDIGKEITEN ODER UNTERBRECHUNGEN. DER LIZENZGEBER MACHT KEINERLEI ZUSAGEN ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE VOM LIZENZNEHMER, DEN INHABERN DER WERTPAPIERE ODER IRGENDEINER ANDEREN PERSON AUS DEM GEBRAUCH DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN SOLLEN. DER LIZENZGEBER ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT AB FÜR DIE VERWERTBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH DES JEWEILIGEN INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT DER LIZENZGEBER KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER INDIREKTE, STRAFWEISE FESTGESETZTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN ER VON DEREN VORHERSEHBARKEIT VERSTÄNDIGT WURDE. ES GIBT KEINE DRITTEN BEGÜNSTIGTEN AUS IRGENDWELCHEN VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN DEM LIZENZGEBER UND DEM LIZENZNEHMER. Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 5 / 80

6 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines Discount Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Discount Optionsscheines, ist der in der Referenzwährung wie folgt bestimmte Differenzbetrag multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): (a) Ist der Referenzpreis kleiner als der Tiefstkurs, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Basispreis und Tiefstkurs, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht: Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Tiefstkurs) x (B) (b) Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Tiefstkurs, aber kleiner als der Basispreis, wird die Emittentin am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht: Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des unter (a) und (b) ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. 6 / 80

7 (3) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Bewertungstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlussabrechnungspreis bzw. der Final Cash Settlement Price ist und der Bewertungstag auf den letzten Handelstag für Optionskontrakte bezogen auf den Basiswert vor einem Verfalltermin für diese Optionskontrakte fällt und dieser Tag kein Handelstag ist, gilt die entsprechende Regelung der Terminbörse (z.b. Vorverlegung bei Feiertagen). Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. Final Cash Settlement Price : ist für den S&P 500 der am Bewertungstag von der Terminbörse festgelegte und veröffentlichte Settlement Price (S&P 500 (SET)) für die auf den Basiswert bezogenen Options- und/oder Futureskontrakte. Maßgebend für diesen Preis sind die an den Börsen: New York Stock Exchange (NYSE) oder NASDAQ am Bewertungstag festgestellten Eröffnungskurse (Special Opening Quotation (SOQ)) bzw. die am vorhergehenden Handelstag dort zuletzt gehandelten Kurse der im Index enthaltenen Referenzwerte. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle, die Terminbörse und die Indexbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Indexbörse": sind die Wertpapierbörsen/Handelssysteme, an denen die Referenzwerte gehandelt werden, die in den Index einbezogen sind und von der Referenzstelle zur Berechnung des Index herangezogen werden. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Terminbörse festgestellte und veröffentlichte Schlussabrechnungspreis für Optionskontrakte bezogen auf den Basiswert Index und O STOXX 50 (Kursindex) Referenzpreis : ist der am Bewertungstag von der Terminbörse festgestellte und veröffentlichte Final Cash Settlement Price für Optionskontrakte bezogen auf den Basiswert Standard & Poor's 500 Kursindex. 7 / 80

8 Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. Bei der Bestimmung des Referenzpreises entspricht ein Indexpunkt einer Währungseinheit der jeweiligen Referenzwährung, die, in der am Ende des 1 stehenden Tabelle, dem jeweiligen Optionsschein zugewiesen ist. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzwerte": sind die dem Basiswert zugrundeliegenden Werte. "Schlussabrechnungspreis": ist der für den Basiswert am Bewertungstag von der Terminbörse festgelegte und veröffentlichte Preis. Maßgebend für diesen Preis ist der Durchschnitt der Indexberechnungen zu einem für diesen Tag von der Terminbörse festgelegten Zeitpunkt. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Tiefstkurs": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Tiefstkurs. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 8 / 80

9 Produkt 3 (Discount Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BPF, DE000PB8BPF7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPG, DE000PB8BPG5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPH, DE000PB8BPH3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPJ, DE000PB8BPJ9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPK, DE000PB8BPK7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPL, DE000PB8BPL5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPM, DE000PB8BPM3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPN, DE000PB8BPN1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPP, DE000PB8BPP6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPQ, DE000PB8BPQ4 / AG 1 Eurex 0, , , / / 80

10 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BPR, DE000PB8BPR2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPS, DE000PB8BPS0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPT, DE000PB8BPT8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPU, DE000PB8BPU6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPV, DE000PB8BPV4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPW, DE000PB8BPW2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPX, DE000PB8BPX0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPY, DE000PB8BPY8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BPZ, DE000PB8BPZ5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP0, DE000PB8BP03 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP1, DE000PB8BP11 / AG 1 Eurex 0, , , / / 80

11 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BP2, DE000PB8BP29 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP3, DE000PB8BP37 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP4, DE000PB8BP45 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP5, DE000PB8BP52 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP6, DE000PB8BP60 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP7, DE000PB8BP78 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP8, DE000PB8BP86 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BP9, DE000PB8BP94 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQA, DE000PB8BQA6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQB, DE000PB8BQB4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQC, DE000PB8BQC2 / AG 1 Eurex 0, , , / / 80

12 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BQD, DE000PB8BQD0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQE, DE000PB8BQE8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQF, DE000PB8BQF5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQG, DE000PB8BQG3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQH, DE000PB8BQH1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQJ, DE000PB8BQJ7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQK, DE000PB8BQK5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQL, DE000PB8BQL3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQM, DE000PB8BQM1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQN, DE000PB8BQN9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQP, DE000PB8BQP4 / AG 1 Eurex 0, , , / / 80

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BQQ, DE000PB8BQQ2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQR, DE000PB8BQR0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQS, DE000PB8BQS8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQT, DE000PB8BQT6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQU, DE000PB8BQU4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQV, DE000PB8BQV2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQW, DE000PB8BQW0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQX, DE000PB8BQX8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQY, DE000PB8BQY6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQZ, DE000PB8BQZ3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ0, DE000PB8BQ02 / AG 1 Eurex 0, , , / 13 / 80

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BQ1, DE000PB8BQ10 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ2, DE000PB8BQ28 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ3, DE000PB8BQ36 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ4, DE000PB8BQ44 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ5, DE000PB8BQ51 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ6, DE000PB8BQ69 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ7, DE000PB8BQ77 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ8, DE000PB8BQ85 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BQ9, DE000PB8BQ93 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRA, DE000PB8BRA4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRB, DE000PB8BRB2 / AG 1 Eurex 0, , , / 14 / 80

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BRC, DE000PB8BRC0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRD, DE000PB8BRD8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRE, DE000PB8BRE6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRF, DE000PB8BRF3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRG, DE000PB8BRG1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRH, DE000PB8BRH9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRJ, DE000PB8BRJ5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRK, DE000PB8BRK3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRL, DE000PB8BRL1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRM, DE000PB8BRM9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRN, DE000PB8BRN7 / AG 1 Eurex 0, , , / 15 / 80

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BRP, DE000PB8BRP2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRQ, DE000PB8BRQ0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRR, DE000PB8BRR8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRS, DE000PB8BRS6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRT, DE000PB8BRT4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRU, DE000PB8BRU2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRV, DE000PB8BRV0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRW, DE000PB8BRW8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRX, DE000PB8BRX6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRY, DE000PB8BRY4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BRZ, DE000PB8BRZ1 / AG 1 Eurex 0, , , / 16 / 80

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BR0, DE000PB8BR01 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR1, DE000PB8BR19 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR2, DE000PB8BR27 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR3, DE000PB8BR35 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR4, DE000PB8BR43 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR5, DE000PB8BR50 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR6, DE000PB8BR68 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR7, DE000PB8BR76 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR8, DE000PB8BR84 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BR9, DE000PB8BR92 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSA, DE000PB8BSA2 / AG 1 Eurex 0, , , / 17 / 80

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BSB, DE000PB8BSB0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSC, DE000PB8BSC8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSD, DE000PB8BSD6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSE, DE000PB8BSE4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSF, DE000PB8BSF1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSG, DE000PB8BSG9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSH, DE000PB8BSH7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSJ, DE000PB8BSJ3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSK, DE000PB8BSK1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSL, DE000PB8BSL9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSM, DE000PB8BSM7 / AG 1 Eurex 0, , , / 18 / 80

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BSN, DE000PB8BSN5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSP, DE000PB8BSP0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSQ, DE000PB8BSQ8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSR, DE000PB8BSR6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSS, DE000PB8BSS4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BST, DE000PB8BST2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSU, DE000PB8BSU0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSV, DE000PB8BSV8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSW, DE000PB8BSW6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSX, DE000PB8BSX4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BSY, DE000PB8BSY2 / AG 1 Eurex 0, , , / / 80

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BSZ, DE000PB8BSZ9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS0, DE000PB8BS00 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS1, DE000PB8BS18 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS2, DE000PB8BS26 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS3, DE000PB8BS34 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS4, DE000PB8BS42 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS5, DE000PB8BS59 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS6, DE000PB8BS67 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS7, DE000PB8BS75 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS8, DE000PB8BS83 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BS9, DE000PB8BS91 / AG 1 Eurex 0, , , / 20 / 80

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BTA, DE000PB8BTA0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTB, DE000PB8BTB8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTC, DE000PB8BTC6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTD, DE000PB8BTD4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTE, DE000PB8BTE2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTF, DE000PB8BTF9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTG, DE000PB8BTG7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTH, DE000PB8BTH5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTJ, DE000PB8BTJ1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTK, DE000PB8BTK9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTL, DE000PB8BTL7 / AG 1 Eurex 0, , , / 21 / 80

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BTM, DE000PB8BTM5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTN, DE000PB8BTN3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTP, DE000PB8BTP8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTQ, DE000PB8BTQ6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTR, DE000PB8BTR4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTS, DE000PB8BTS2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTT, DE000PB8BTT0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTU, DE000PB8BTU8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTV, DE000PB8BTV6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTW, DE000PB8BTW4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTX, DE000PB8BTX2 / AG 1 Eurex 0, , , / 22 / 80

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BTY, DE000PB8BTY0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BTZ, DE000PB8BTZ7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT0, DE000PB8BT09 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT1, DE000PB8BT17 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT2, DE000PB8BT25 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT3, DE000PB8BT33 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT4, DE000PB8BT41 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT5, DE000PB8BT58 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT6, DE000PB8BT66 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT7, DE000PB8BT74 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BT8, DE000PB8BT82 / AG 1 Eurex 0, , , / 23 / 80

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BT9, DE000PB8BT90 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUA, DE000PB8BUA8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUB, DE000PB8BUB6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUC, DE000PB8BUC4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUD, DE000PB8BUD2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUE, DE000PB8BUE0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUF, DE000PB8BUF7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUG, DE000PB8BUG5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUH, DE000PB8BUH3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUJ, DE000PB8BUJ9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUK, DE000PB8BUK7 / AG 1 Eurex 0, , , / 24 / 80

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BUL, DE000PB8BUL5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUM, DE000PB8BUM3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUN, DE000PB8BUN1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUP, DE000PB8BUP6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUQ, DE000PB8BUQ4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUR, DE000PB8BUR2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUS, DE000PB8BUS0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUT, DE000PB8BUT8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUU, DE000PB8BUU6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUV, DE000PB8BUV4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUW, DE000PB8BUW2 / AG 1 Eurex 0, , , / 25 / 80

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BUX, DE000PB8BUX0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUY, DE000PB8BUY8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BUZ, DE000PB8BUZ5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU0, DE000PB8BU06 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU1, DE000PB8BU14 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU2, DE000PB8BU22 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU3, DE000PB8BU30 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU4, DE000PB8BU48 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU5, DE000PB8BU55 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU6, DE000PB8BU63 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU7, DE000PB8BU71 / AG 1 Eurex 0, , , / 26 / 80

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BU8, DE000PB8BU89 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BU9, DE000PB8BU97 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVA, DE000PB8BVA6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVB, DE000PB8BVB4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVC, DE000PB8BVC2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVD, DE000PB8BVD0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVE, DE000PB8BVE8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVF, DE000PB8BVF5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVG, DE000PB8BVG3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVH, DE000PB8BVH1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVJ, DE000PB8BVJ7 / AG 1 Eurex 0, , , / 27 / 80

28 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BVK, DE000PB8BVK5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVL, DE000PB8BVL3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVM, DE000PB8BVM1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVN, DE000PB8BVN9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVP, DE000PB8BVP4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVQ, DE000PB8BVQ2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVR, DE000PB8BVR0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVS, DE000PB8BVS8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVT, DE000PB8BVT6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVU, DE000PB8BVU4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVV, DE000PB8BVV2 / AG 1 Eurex 0, , , / 28 / 80

29 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BVW, DE000PB8BVW0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVX, DE000PB8BVX8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVY, DE000PB8BVY6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BVZ, DE000PB8BVZ3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV0, DE000PB8BV05 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV1, DE000PB8BV13 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV2, DE000PB8BV21 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV3, DE000PB8BV39 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV4, DE000PB8BV47 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV5, DE000PB8BV54 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV6, DE000PB8BV62 / AG 1 Eurex 0, , , / 29 / 80

30 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BV7, DE000PB8BV70 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV8, DE000PB8BV88 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BV9, DE000PB8BV96 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWA, DE000PB8BWA4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWB, DE000PB8BWB2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWC, DE000PB8BWC0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWD, DE000PB8BWD8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWE, DE000PB8BWE6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWF, DE000PB8BWF3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWG, DE000PB8BWG1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWH, DE000PB8BWH9 / AG 1 Eurex 0, , , / 30 / 80

31 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BWJ, DE000PB8BWJ5 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWK, DE000PB8BWK3 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWL, DE000PB8BWL1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWM, DE000PB8BWM9 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWN, DE000PB8BWN7 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWP, DE000PB8BWP2 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWQ, DE000PB8BWQ0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWR, DE000PB8BWR8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWS, DE000PB8BWS6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWT, DE000PB8BWT4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWU, DE000PB8BWU2 / AG 1 Eurex 0, , , / 31 / 80

32 WKN und ISIN der Optionsscheine / Basiswert* (Index mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PB8BWV, DE000PB8BWV0 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWW, DE000PB8BWW8 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWX, DE000PB8BWX6 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWY, DE000PB8BWY4 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BWZ, DE000PB8BWZ1 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BW0, DE000PB8BW04 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BW1, DE000PB8BW12 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BW2, DE000PB8BW20 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BW3, DE000PB8BW38 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BW4, DE000PB8BW46 / AG 1 Eurex 0, , , / PB8BW5, DE000PB8BW53 / AG 1 Eurex 0, , , / / 80

33 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8BW6, DE000PB8BW61 / PB8BW7, DE000PB8BW79 / PB8BW8, DE000PB8BW87 / PB8BW9, DE000PB8BW95 / PB8BXA, DE000PB8BXA2 / PB8BXB, DE000PB8BXB0 / PB8BXC, DE000PB8BXC8 / PB8BXD, DE000PB8BXD6 / PB8BXE, DE000PB8BXE4 / PB8BXF, DE000PB8BXF1 / PB8BXG, DE000PB8BXG9 / Basiswert* (Index mit ISIN) O STOXX 50 O STOXX 50 O STOXX 50 O STOXX 50 O STOXX 50 Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Tiefstkurs* in Bewertungstag* / Fälligkeitstag* AG 1 Eurex 0, , , / AG 1 Eurex 0, , , / AG 1 Eurex 0, , , / AG 1 Eurex 0, , , / AG 1 Eurex 0, , , / AG 1 Eurex 0, , , / STOXX Ltd. Eurex 0, , ,00 STOXX Ltd. Eurex 0, , ,00 STOXX Ltd. Eurex 0, , ,00 STOXX Ltd. Eurex 0, , ,00 STOXX Ltd. Eurex 0, , , / / / / / / 80