BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 27.

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 870 vom 27. September 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von Call bzw. Put Optionsscheinen bezogen auf Währungen angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 138

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Call bzw. Put Optionsscheinen bezogen auf Währungen (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016 und vom 8. August 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt). Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 138

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert AUD/USD Wechselkurs USD/CHF Wechselkurs Internetseite Der jeweils aktuelle Wechselkurs ("Bloomberg BFIX rate") basierend auf der gegenwärtig um 14:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) stattfindenden Preisfeststellung kann unter abgerufen werden. Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 3 / 138

4 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines Call bzw. Put Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Call Optionsscheines ist der in der bestimmte Differenzbetrag, um den der Referenzpreis den Basispreis überschreitet, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Put Optionsscheines ist der in der bestimmte Differenzbetrag, um den der Referenzpreis den Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (4) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: 4 / 138

5 "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Bewertungstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden können und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird der Bewertungstag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben, an dem eine Feststellung möglich ist. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Fremdwährung": Mit Fremdwährung wird jede Währung bezeichnet, die nicht EUR ist. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle für den regulären Handel geöffnet ist, und der Wechselkurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Referenzpreis": für die Wechselkurspaare EUR/Fremdwährung ist jeweils der von der Referenzstelle gegenwärtig um 14:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) festgestellte und auf der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Internetseite veröffentlichte Kurs des Basiswerts. "Referenzpreis": für die Wechselkurspaare Fremdwährung 1/Fremdwährung 2 wird der Referenzpreis durch die Berechnungsstelle auf Grundlage der offiziellen Wechselkurse, die für EUR/Fremdwährung 1 und EUR/Fremdwährung 2 von der Referenzstelle am Bewertungstag festgestellt werden, ermittelt, sofern die Referenzstelle regelmäßig keinen Wechselkurs für Fremdwährung1/Fremdwährung 2 feststellt und veröffentlicht. Die Berechnung erfolgt, indem der Wechselkurs für EUR/Fremdwährung 2 durch den Wechselkurs für EUR/Fremdwährung 1 dividiert wird. Wechselkurs EUR / Fremdwährung2 Wechselkurs EUR / Fremdwährung1 5 / 138

6 Sofern die Referenzstelle regelmäßig einen Wechselkurs für Fremdwährung1/Fremdwährung 2 feststellt und veröffentlicht, ist der Referenzpreis jeweils der von der Referenzstelle gegenwärtig um 14:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) festgestellte und auf der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Internetseite veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. (5) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von Bloomberg für diesen Tag festgelegte und auf der Bloomberg-Seite BFIX veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Sollte die Bloombergseite BFIX nicht mehr von der Emittentin oder der Berechnungsstelle für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung genutzt werden können, so ist der Wechselkurs, der auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht wird, maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses entweder dauerhaft eingestellt oder dauerhaft nicht mehr auf die vorstehend beschriebene Weise veröffentlicht werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich nach billigem Ermessen ( 315 BGB) und unter Berücksichtigung der gängigen Marktusancen einen anderen Kurs als Wechselkurs festlegen. 6 / 138

7 Produkt 1 (Call/Put Optionsscheine) WKN und ISIN der * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A2X, DE000PB9A2X9 / PB9A2Y, DE000PB9A2Y7 / PB9A2Z, DE000PB9A2Z4 / PB9A20, DE000PB9A200 / PB9A21, DE000PB9A218 / PB9A22, DE000PB9A226 / PB9A23, DE000PB9A234 / PB9A24, DE000PB9A242 / PB9A25, DE000PB9A259 / PB9A26, DE000PB9A267 / AUD/USD Wechselkurs AUD/USD Wechselkurs Call USD Bloomberg L.P ,95 Call USD Bloomberg L.P ,95 Call CHF Bloomberg L.P ,90 Call CHF Bloomberg L.P ,90 Call CHF Bloomberg L.P ,95 Call CHF Bloomberg L.P ,01 Call CHF Bloomberg L.P ,03 Call CHF Bloomberg L.P ,05 Call CHF Bloomberg L.P ,07 Call CHF Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / 138

8 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A27, DE000PB9A275 / PB9A28, DE000PB9A283 / PB9A29, DE000PB9A291 / PB9A3A, DE000PB9A3A5 / PB9A3B, DE000PB9A3B3 / PB9A3C, DE000PB9A3C1 / PB9A3D, DE000PB9A3D9 / PB9A3E, DE000PB9A3E7 / PB9A3F, DE000PB9A3F4 / PB9A3G, DE000PB9A3G2 / PB9A3H, DE000PB9A3H0 / Call CHF Bloomberg L.P ,90 Call CHF Bloomberg L.P ,95 Call CHF Bloomberg L.P ,01 Call CHF Bloomberg L.P ,03 Call CHF Bloomberg L.P ,05 Call CHF Bloomberg L.P ,07 Call CHF Bloomberg L.P ,90 Call CHF Bloomberg L.P ,95 Call CHF Bloomberg L.P ,00 Call CHF Bloomberg L.P ,01 Call CHF Bloomberg L.P ,02 8 / 138

9 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A3J, DE000PB9A3J6 / PB9A3K, DE000PB9A3K4 / PB9A3L, DE000PB9A3L2 / PB9A3M, DE000PB9A3M0 / PB9A3N, DE000PB9A3N8 / PB9A3P, DE000PB9A3P3 / PB9A3Q, DE000PB9A3Q1 / PB9A3R, DE000PB9A3R9 / PB9A3S, DE000PB9A3S7 / PB9A3T, DE000PB9A3T5 / PB9A3U, DE000PB9A3U3 / Call CHF Bloomberg L.P ,03 Call CHF Bloomberg L.P ,04 Call CHF Bloomberg L.P ,05 Call CHF Bloomberg L.P ,06 Call CHF Bloomberg L.P ,07 Call CHF Bloomberg L.P ,08 Call CHF Bloomberg L.P ,09 Call CHF Bloomberg L.P ,10 Call CHF Bloomberg L.P ,11 Call CHF Bloomberg L.P ,12 Call CHF Bloomberg L.P ,13 9 / 138

10 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A3V, DE000PB9A3V1 / PB9A3W, DE000PB9A3W9 / PB9A3X, DE000PB9A3X7 / PB9A3Y, DE000PB9A3Y5 / PB9A3Z, DE000PB9A3Z2 / PB9A30, DE000PB9A309 / PB9A31, DE000PB9A317 / PB9A32, DE000PB9A325 / PB9A33, DE000PB9A333 / PB9A34, DE000PB9A341 / PB9A35, DE000PB9A358 / Call CHF Bloomberg L.P ,14 Call CHF Bloomberg L.P ,15 Call CHF Bloomberg L.P ,16 Call CHF Bloomberg L.P ,90 Call CHF Bloomberg L.P ,95 Call CHF Bloomberg L.P ,00 Call CHF Bloomberg L.P ,01 Call CHF Bloomberg L.P ,02 Call CHF Bloomberg L.P ,03 Call CHF Bloomberg L.P ,04 Call CHF Bloomberg L.P ,05 10 / 138

11 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A36, DE000PB9A366 / PB9A37, DE000PB9A374 / PB9A38, DE000PB9A382 / PB9A39, DE000PB9A390 / PB9A4A, DE000PB9A4A3 / PB9A4B, DE000PB9A4B1 / PB9A4C, DE000PB9A4C9 / PB9A4D, DE000PB9A4D7 / PB9A4E, DE000PB9A4E5 / PB9A4F, DE000PB9A4F2 / PB9A4G, DE000PB9A4G0 / Call CHF Bloomberg L.P ,06 Call CHF Bloomberg L.P ,07 Call CHF Bloomberg L.P ,08 Call CHF Bloomberg L.P ,09 Call CHF Bloomberg L.P ,10 Call CHF Bloomberg L.P ,11 Call CHF Bloomberg L.P ,12 Call CHF Bloomberg L.P ,13 Call CHF Bloomberg L.P ,14 Call CHF Bloomberg L.P ,15 Call CHF Bloomberg L.P ,16 11 / 138

12 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A4H, DE000PB9A4H8 / PB9A4J, DE000PB9A4J4 / PB9A4K, DE000PB9A4K2 / PB9A4L, DE000PB9A4L0 / PB9A4M, DE000PB9A4M8 / PB9A4N, DE000PB9A4N6 / PB9A4P, DE000PB9A4P1 / PB9A4Q, DE000PB9A4Q9 / PB9A4R, DE000PB9A4R7 / PB9A4S, DE000PB9A4S5 / PB9A4T, DE000PB9A4T3 / Call CHF Bloomberg L.P ,17 Call GBP Bloomberg L.P ,06 Call GBP Bloomberg L.P ,06 Call GBP Bloomberg L.P ,07 Call GBP Bloomberg L.P ,70 Call GBP Bloomberg L.P ,01 Call GBP Bloomberg L.P ,03 Call GBP Bloomberg L.P ,07 Call GBP Bloomberg L.P ,70 Call GBP Bloomberg L.P ,75 Call GBP Bloomberg L.P , / / / / 138

13 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A4U, DE000PB9A4U1 / PB9A4V, DE000PB9A4V9 / PB9A4W, DE000PB9A4W7 / PB9A4X, DE000PB9A4X5 / PB9A4Y, DE000PB9A4Y3 / PB9A4Z, DE000PB9A4Z0 / PB9A40, DE000PB9A408 / PB9A41, DE000PB9A416 / PB9A42, DE000PB9A424 / PB9A43, DE000PB9A432 / PB9A44, DE000PB9A440 / Call GBP Bloomberg L.P ,03 Call GBP Bloomberg L.P ,04 Call GBP Bloomberg L.P ,06 Call GBP Bloomberg L.P ,07 Call GBP Bloomberg L.P ,70 Call GBP Bloomberg L.P ,75 Call GBP Bloomberg L.P ,80 Call GBP Bloomberg L.P ,85 Call GBP Bloomberg L.P ,90 Call GBP Bloomberg L.P ,95 Call GBP Bloomberg L.P ,00 13 / 138

14 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A45, DE000PB9A457 / PB9A46, DE000PB9A465 / PB9A47, DE000PB9A473 / PB9A48, DE000PB9A481 / PB9A49, DE000PB9A499 / PB9A5A, DE000PB9A5A0 / PB9A5B, DE000PB9A5B8 / PB9A5C, DE000PB9A5C6 / PB9A5D, DE000PB9A5D4 / PB9A5E, DE000PB9A5E2 / PB9A5F, DE000PB9A5F9 / Call GBP Bloomberg L.P ,01 Call GBP Bloomberg L.P ,02 Call GBP Bloomberg L.P ,03 Call GBP Bloomberg L.P ,04 Call GBP Bloomberg L.P ,05 Call GBP Bloomberg L.P ,06 Call GBP Bloomberg L.P ,07 Call GBP Bloomberg L.P ,08 Call GBP Bloomberg L.P ,70 Call GBP Bloomberg L.P ,75 Call GBP Bloomberg L.P ,80 14 / 138

15 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A5G, DE000PB9A5G7 / PB9A5H, DE000PB9A5H5 / PB9A5J, DE000PB9A5J1 / PB9A5K, DE000PB9A5K9 / PB9A5L, DE000PB9A5L7 / PB9A5M, DE000PB9A5M5 / PB9A5N, DE000PB9A5N3 / PB9A5P, DE000PB9A5P8 / PB9A5Q, DE000PB9A5Q6 / PB9A5R, DE000PB9A5R4 / PB9A5S, DE000PB9A5S2 / Call GBP Bloomberg L.P ,85 Call GBP Bloomberg L.P ,90 Call GBP Bloomberg L.P ,95 Call GBP Bloomberg L.P ,00 Call GBP Bloomberg L.P ,01 Call GBP Bloomberg L.P ,02 Call GBP Bloomberg L.P ,03 Call GBP Bloomberg L.P ,04 Call GBP Bloomberg L.P ,05 Call GBP Bloomberg L.P ,06 Call GBP Bloomberg L.P ,07 15 / 138

16 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A5T, DE000PB9A5T0 / PB9A5U, DE000PB9A5U8 / PB9A5V, DE000PB9A5V6 / PB9A5W, DE000PB9A5W4 / PB9A5X, DE000PB9A5X2 / PB9A5Y, DE000PB9A5Y0 / PB9A5Z, DE000PB9A5Z7 / PB9A50, DE000PB9A507 / PB9A51, DE000PB9A515 / PB9A52, DE000PB9A523 / PB9A53, DE000PB9A531 / Call GBP Bloomberg L.P ,08 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / 138

17 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A54, DE000PB9A549 / PB9A55, DE000PB9A556 / PB9A56, DE000PB9A564 / PB9A57, DE000PB9A572 / PB9A58, DE000PB9A580 / PB9A59, DE000PB9A598 / PB9A6A, DE000PB9A6A8 / PB9A6B, DE000PB9A6B6 / PB9A6C, DE000PB9A6C4 / PB9A6D, DE000PB9A6D2 / PB9A6E, DE000PB9A6E0 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / 138

18 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A6F, DE000PB9A6F7 / PB9A6G, DE000PB9A6G5 / PB9A6H, DE000PB9A6H3 / PB9A6J, DE000PB9A6J9 / PB9A6K, DE000PB9A6K7 / PB9A6L, DE000PB9A6L5 / PB9A6M, DE000PB9A6M3 / PB9A6N, DE000PB9A6N1 / PB9A6P, DE000PB9A6P6 / PB9A6Q, DE000PB9A6Q4 / PB9A6R, DE000PB9A6R2 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 18 / 138

19 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A6S, DE000PB9A6S0 / PB9A6T, DE000PB9A6T8 / PB9A6U, DE000PB9A6U6 / PB9A6V, DE000PB9A6V4 / PB9A6W, DE000PB9A6W2 / PB9A6X, DE000PB9A6X0 / PB9A6Y, DE000PB9A6Y8 / PB9A6Z, DE000PB9A6Z5 / PB9A60, DE000PB9A606 / PB9A61, DE000PB9A614 / PB9A62, DE000PB9A622 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 19 / 138

20 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A63, DE000PB9A630 / PB9A64, DE000PB9A648 / PB9A65, DE000PB9A655 / PB9A66, DE000PB9A663 / PB9A67, DE000PB9A671 / PB9A68, DE000PB9A689 / PB9A69, DE000PB9A697 / PB9A7A, DE000PB9A7A6 / PB9A7B, DE000PB9A7B4 / PB9A7C, DE000PB9A7C2 / PB9A7D, DE000PB9A7D0 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 20 / 138

21 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A7E, DE000PB9A7E8 / PB9A7F, DE000PB9A7F5 / PB9A7G, DE000PB9A7G3 / PB9A7H, DE000PB9A7H1 / PB9A7J, DE000PB9A7J7 / PB9A7K, DE000PB9A7K5 / PB9A7L, DE000PB9A7L3 / PB9A7M, DE000PB9A7M1 / PB9A7N, DE000PB9A7N9 / PB9A7P, DE000PB9A7P4 / PB9A7Q, DE000PB9A7Q2 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 21 / 138

22 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A7R, DE000PB9A7R0 / PB9A7S, DE000PB9A7S8 / PB9A7T, DE000PB9A7T6 / PB9A7U, DE000PB9A7U4 / PB9A7V, DE000PB9A7V2 / PB9A7W, DE000PB9A7W0 / PB9A7X, DE000PB9A7X8 / PB9A7Y, DE000PB9A7Y6 / PB9A7Z, DE000PB9A7Z3 / PB9A70, DE000PB9A705 / PB9A71, DE000PB9A713 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 22 / 138

23 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A72, DE000PB9A721 / PB9A73, DE000PB9A739 / PB9A74, DE000PB9A747 / PB9A75, DE000PB9A754 / PB9A76, DE000PB9A762 / PB9A77, DE000PB9A770 / PB9A78, DE000PB9A788 / PB9A79, DE000PB9A796 / PB9A8A, DE000PB9A8A4 / PB9A8B, DE000PB9A8B2 / PB9A8C, DE000PB9A8C0 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call USD Bloomberg L.P ,90 Call USD Bloomberg L.P ,90 Call USD Bloomberg L.P , / / / 138

24 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A8D, DE000PB9A8D8 / PB9A8E, DE000PB9A8E6 / PB9A8F, DE000PB9A8F3 / PB9A8G, DE000PB9A8G1 / PB9A8H, DE000PB9A8H9 / PB9A8J, DE000PB9A8J5 / PB9A8K, DE000PB9A8K3 / PB9A8L, DE000PB9A8L1 / PB9A8M, DE000PB9A8M9 / PB9A8N, DE000PB9A8N7 / PB9A8P, DE000PB9A8P2 / Call USD Bloomberg L.P ,95 Call USD Bloomberg L.P ,01 Call USD Bloomberg L.P ,03 Call USD Bloomberg L.P ,04 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,16 24 / 138

25 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A8Q, DE000PB9A8Q0 / PB9A8R, DE000PB9A8R8 / PB9A8S, DE000PB9A8S6 / PB9A8T, DE000PB9A8T4 / PB9A8U, DE000PB9A8U2 / PB9A8V, DE000PB9A8V0 / PB9A8W, DE000PB9A8W8 / PB9A8X, DE000PB9A8X6 / PB9A8Y, DE000PB9A8Y4 / PB9A8Z, DE000PB9A8Z1 / PB9A80, DE000PB9A804 / Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,90 Call USD Bloomberg L.P ,95 Call USD Bloomberg L.P ,01 Call USD Bloomberg L.P ,03 Call USD Bloomberg L.P ,04 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,35 25 / 138

26 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A81, DE000PB9A812 / PB9A82, DE000PB9A820 / PB9A83, DE000PB9A838 / PB9A84, DE000PB9A846 / PB9A85, DE000PB9A853 / PB9A86, DE000PB9A861 / PB9A87, DE000PB9A879 / PB9A88, DE000PB9A887 / PB9A89, DE000PB9A895 / PB9A9A, DE000PB9A9A2 / PB9A9B, DE000PB9A9B0 / Call USD Bloomberg L.P ,40 Call USD Bloomberg L.P ,90 Call USD Bloomberg L.P ,95 Call USD Bloomberg L.P ,00 Call USD Bloomberg L.P ,01 Call USD Bloomberg L.P ,02 Call USD Bloomberg L.P ,03 Call USD Bloomberg L.P ,04 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 26 / 138

27 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A9C, DE000PB9A9C8 / PB9A9D, DE000PB9A9D6 / PB9A9E, DE000PB9A9E4 / PB9A9F, DE000PB9A9F1 / PB9A9G, DE000PB9A9G9 / PB9A9H, DE000PB9A9H7 / PB9A9J, DE000PB9A9J3 / PB9A9K, DE000PB9A9K1 / PB9A9L, DE000PB9A9L9 / PB9A9M, DE000PB9A9M7 / PB9A9N, DE000PB9A9N5 / Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,12 Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 27 / 138

28 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A9P, DE000PB9A9P0 / PB9A9Q, DE000PB9A9Q8 / PB9A9R, DE000PB9A9R6 / PB9A9S, DE000PB9A9S4 / PB9A9T, DE000PB9A9T2 / PB9A9U, DE000PB9A9U0 / PB9A9V, DE000PB9A9V8 / PB9A9W, DE000PB9A9W6 / PB9A9X, DE000PB9A9X4 / PB9A9Y, DE000PB9A9Y2 / PB9A9Z, DE000PB9A9Z9 / Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 Call USD Bloomberg L.P ,25 Call USD Bloomberg L.P ,30 Call USD Bloomberg L.P ,35 Call USD Bloomberg L.P ,40 Call USD Bloomberg L.P ,90 Call USD Bloomberg L.P ,95 Call USD Bloomberg L.P ,00 Call USD Bloomberg L.P ,01 Call USD Bloomberg L.P ,02 28 / 138

29 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9A90, DE000PB9A903 / PB9A91, DE000PB9A911 / PB9A92, DE000PB9A929 / PB9A93, DE000PB9A937 / PB9A94, DE000PB9A945 / PB9A95, DE000PB9A952 / PB9A96, DE000PB9A960 / PB9A97, DE000PB9A978 / PB9A98, DE000PB9A986 / PB9A99, DE000PB9A994 / PB9BAA, DE000PB9BAA8 / Call USD Bloomberg L.P ,03 Call USD Bloomberg L.P ,04 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,12 Call USD Bloomberg L.P ,13 29 / 138

30 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BAB, DE000PB9BAB6 / PB9BAC, DE000PB9BAC4 / PB9BAD, DE000PB9BAD2 / PB9BAE, DE000PB9BAE0 / PB9BAF, DE000PB9BAF7 / PB9BAG, DE000PB9BAG5 / PB9BAH, DE000PB9BAH3 / PB9BAJ, DE000PB9BAJ9 / PB9BAK, DE000PB9BAK7 / PB9BAL, DE000PB9BAL5 / PB9BAM, DE000PB9BAM3 / Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 Call USD Bloomberg L.P ,25 Call USD Bloomberg L.P ,30 Call USD Bloomberg L.P ,35 Call USD Bloomberg L.P ,40 30 / 138

31 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BAN, DE000PB9BAN1 / PB9BAP, DE000PB9BAP6 / PB9BAQ, DE000PB9BAQ4 / PB9BAR, DE000PB9BAR2 / PB9BAS, DE000PB9BAS0 / PB9BAT, DE000PB9BAT8 / PB9BAU, DE000PB9BAU6 / PB9BAV, DE000PB9BAV4 / PB9BAW, DE000PB9BAW2 / PB9BAX, DE000PB9BAX0 / PB9BAY, DE000PB9BAY8 / Call USD Bloomberg L.P ,12 Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / / 138

32 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BAZ, DE000PB9BAZ5 / PB9BA0, DE000PB9BA09 / PB9BA1, DE000PB9BA17 / PB9BA2, DE000PB9BA25 / PB9BA3, DE000PB9BA33 / PB9BA4, DE000PB9BA41 / PB9BA5, DE000PB9BA58 / PB9BA6, DE000PB9BA66 / PB9BA7, DE000PB9BA74 / PB9BA8, DE000PB9BA82 / PB9BA9, DE000PB9BA90 / Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / 138

33 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BBA, DE000PB9BBA6 / PB9BBB, DE000PB9BBB4 / PB9BBC, DE000PB9BBC2 / PB9BBD, DE000PB9BBD0 / PB9BBE, DE000PB9BBE8 / PB9BBF, DE000PB9BBF5 / PB9BBG, DE000PB9BBG3 / PB9BBH, DE000PB9BBH1 / PB9BBJ, DE000PB9BBJ7 / PB9BBK, DE000PB9BBK5 / PB9BBL, DE000PB9BBL3 / Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,12 Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 33 / 138

34 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BBM, DE000PB9BBM1 / PB9BBN, DE000PB9BBN9 / PB9BBP, DE000PB9BBP4 / PB9BBQ, DE000PB9BBQ2 / PB9BBR, DE000PB9BBR0 / PB9BBS, DE000PB9BBS8 / PB9BBT, DE000PB9BBT6 / PB9BBU, DE000PB9BBU4 / PB9BBV, DE000PB9BBV2 / PB9BBW, DE000PB9BBW0 / PB9BBX, DE000PB9BBX8 / Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 Call USD Bloomberg L.P ,55 Call USD Bloomberg L.P ,60 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 34 / 138

35 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BBY, DE000PB9BBY6 / PB9BBZ, DE000PB9BBZ3 / PB9BB0, DE000PB9BB08 / PB9BB1, DE000PB9BB16 / PB9BB2, DE000PB9BB24 / PB9BB3, DE000PB9BB32 / PB9BB4, DE000PB9BB40 / PB9BB5, DE000PB9BB57 / PB9BB6, DE000PB9BB65 / PB9BB7, DE000PB9BB73 / PB9BB8, DE000PB9BB81 / Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,12 Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 35 / 138

36 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BB9, DE000PB9BB99 / PB9BCA, DE000PB9BCA4 / PB9BCB, DE000PB9BCB2 / PB9BCC, DE000PB9BCC0 / PB9BCD, DE000PB9BCD8 / PB9BCE, DE000PB9BCE6 / PB9BCF, DE000PB9BCF3 / PB9BCG, DE000PB9BCG1 / PB9BCH, DE000PB9BCH9 / PB9BCJ, DE000PB9BCJ5 / PB9BCK, DE000PB9BCK3 / Call USD Bloomberg L.P ,55 Call USD Bloomberg L.P ,60 Call USD Bloomberg L.P ,65 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,12 36 / 138

37 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BCL, DE000PB9BCL1 / PB9BCM, DE000PB9BCM9 / PB9BCN, DE000PB9BCN7 / PB9BCP, DE000PB9BCP2 / PB9BCQ, DE000PB9BCQ0 / PB9BCR, DE000PB9BCR8 / PB9BCS, DE000PB9BCS6 / PB9BCT, DE000PB9BCT4 / PB9BCU, DE000PB9BCU2 / PB9BCV, DE000PB9BCV0 / PB9BCW, DE000PB9BCW8 / Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 Call USD Bloomberg L.P ,25 Call USD Bloomberg L.P ,30 Call USD Bloomberg L.P ,35 37 / 138

38 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BCX, DE000PB9BCX6 / PB9BCY, DE000PB9BCY4 / PB9BCZ, DE000PB9BCZ1 / PB9BC0, DE000PB9BC07 / PB9BC1, DE000PB9BC15 / PB9BC2, DE000PB9BC23 / PB9BC3, DE000PB9BC31 / PB9BC4, DE000PB9BC49 / PB9BC5, DE000PB9BC56 / PB9BC6, DE000PB9BC64 / PB9BC7, DE000PB9BC72 / Call USD Bloomberg L.P ,40 Call USD Bloomberg L.P ,45 Call USD Bloomberg L.P ,50 Call USD Bloomberg L.P ,55 Call USD Bloomberg L.P ,60 Call USD Bloomberg L.P ,65 Call USD Bloomberg L.P ,05 Call USD Bloomberg L.P ,06 Call USD Bloomberg L.P ,07 Call USD Bloomberg L.P ,08 Call USD Bloomberg L.P ,09 38 / 138

39 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BC8, DE000PB9BC80 / PB9BC9, DE000PB9BC98 / PB9BDA, DE000PB9BDA2 / PB9BDB, DE000PB9BDB0 / PB9BDC, DE000PB9BDC8 / PB9BDD, DE000PB9BDD6 / PB9BDE, DE000PB9BDE4 / PB9BDF, DE000PB9BDF1 / PB9BDG, DE000PB9BDG9 / PB9BDH, DE000PB9BDH7 / PB9BDJ, DE000PB9BDJ3 / Call USD Bloomberg L.P ,10 Call USD Bloomberg L.P ,11 Call USD Bloomberg L.P ,12 Call USD Bloomberg L.P ,13 Call USD Bloomberg L.P ,14 Call USD Bloomberg L.P ,15 Call USD Bloomberg L.P ,16 Call USD Bloomberg L.P ,17 Call USD Bloomberg L.P ,18 Call USD Bloomberg L.P ,19 Call USD Bloomberg L.P ,20 39 / 138

40 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BDK, DE000PB9BDK1 / PB9BDL, DE000PB9BDL9 / PB9BDM, DE000PB9BDM7 / PB9BDN, DE000PB9BDN5 / PB9BDP, DE000PB9BDP0 / PB9BDQ, DE000PB9BDQ8 / PB9BDR, DE000PB9BDR6 / PB9BDS, DE000PB9BDS4 / PB9BDT, DE000PB9BDT2 / PB9BDU, DE000PB9BDU0 / PB9BDV, DE000PB9BDV8 / USD/CHF Wechselkurs USD/CHF Wechselkurs Call USD Bloomberg L.P ,25 Call USD Bloomberg L.P ,30 Call USD Bloomberg L.P ,35 Call USD Bloomberg L.P ,40 Call USD Bloomberg L.P ,45 Call USD Bloomberg L.P ,50 Call USD Bloomberg L.P ,55 Call USD Bloomberg L.P ,60 Call USD Bloomberg L.P ,65 Call CHF Bloomberg L.P ,80 Call CHF Bloomberg L.P , / / 138

41 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BDW, DE000PB9BDW6 / PB9BDX, DE000PB9BDX4 / PB9BDY, DE000PB9BDY2 / PB9BDZ, DE000PB9BDZ9 / PB9BD0, DE000PB9BD06 / PB9BD1, DE000PB9BD14 / PB9BD2, DE000PB9BD22 / PB9BD3, DE000PB9BD30 / PB9BD4, DE000PB9BD48 / PB9BD5, DE000PB9BD55 / PB9BD6, DE000PB9BD63 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / / 138

42 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BD7, DE000PB9BD71 / PB9BD8, DE000PB9BD89 / PB9BD9, DE000PB9BD97 / PB9BEA, DE000PB9BEA0 / PB9BEB, DE000PB9BEB8 / PB9BEC, DE000PB9BEC6 / PB9BED, DE000PB9BED4 / PB9BEF, DE000PB9BEF9 / PB9BEG, DE000PB9BEG7 / PB9BEH, DE000PB9BEH5 / PB9BEJ, DE000PB9BEJ1 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / / 138

43 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BEK, DE000PB9BEK9 / PB9BEL, DE000PB9BEL7 / PB9BEM, DE000PB9BEM5 / PB9BEN, DE000PB9BEN3 / PB9BEP, DE000PB9BEP8 / PB9BEQ, DE000PB9BEQ6 / PB9BER, DE000PB9BER4 / PB9BES, DE000PB9BES2 / PB9BET, DE000PB9BET0 / PB9BEU, DE000PB9BEU8 / PB9BEV, DE000PB9BEV6 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P , / / / / / / / / / / / / 138

44 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BEW, DE000PB9BEW4 / PB9BEX, DE000PB9BEX2 / PB9BEY, DE000PB9BEY0 / PB9BEZ, DE000PB9BEZ7 / PB9BE0, DE000PB9BE05 / PB9BE1, DE000PB9BE13 / PB9BE2, DE000PB9BE21 / PB9BE3, DE000PB9BE39 / PB9BE4, DE000PB9BE47 / PB9BE5, DE000PB9BE54 / PB9BE6, DE000PB9BE62 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 44 / 138

45 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BE7, DE000PB9BE70 / PB9BE8, DE000PB9BE88 / PB9BE9, DE000PB9BE96 / PB9BFA, DE000PB9BFA7 / PB9BFB, DE000PB9BFB5 / PB9BFC, DE000PB9BFC3 / PB9BFD, DE000PB9BFD1 / PB9BFE, DE000PB9BFE9 / PB9BFF, DE000PB9BFF6 / PB9BFG, DE000PB9BFG4 / PB9BFH, DE000PB9BFH2 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 45 / 138

46 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BFJ, DE000PB9BFJ8 / PB9BFK, DE000PB9BFK6 / PB9BFL, DE000PB9BFL4 / PB9BFM, DE000PB9BFM2 / PB9BFN, DE000PB9BFN0 / PB9BFP, DE000PB9BFP5 / PB9BFQ, DE000PB9BFQ3 / PB9BFR, DE000PB9BFR1 / PB9BFS, DE000PB9BFS9 / PB9BFT, DE000PB9BFT7 / PB9BFU, DE000PB9BFU5 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 46 / 138

47 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BFV, DE000PB9BFV3 / PB9BFW, DE000PB9BFW1 / PB9BFX, DE000PB9BFX9 / PB9BFY, DE000PB9BFY7 / PB9BFZ, DE000PB9BFZ4 / PB9BF0, DE000PB9BF04 / PB9BF1, DE000PB9BF12 / PB9BF2, DE000PB9BF20 / PB9BF3, DE000PB9BF38 / PB9BF4, DE000PB9BF46 / PB9BF5, DE000PB9BF53 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 47 / 138

48 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BF6, DE000PB9BF61 / PB9BF7, DE000PB9BF79 / PB9BF8, DE000PB9BF87 / PB9BF9, DE000PB9BF95 / PB9BGA, DE000PB9BGA5 / PB9BGB, DE000PB9BGB3 / PB9BGC, DE000PB9BGC1 / PB9BGD, DE000PB9BGD9 / PB9BGE, DE000PB9BGE7 / PB9BGF, DE000PB9BGF4 / PB9BGG, DE000PB9BGG2 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 48 / 138

49 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BGH, DE000PB9BGH0 / PB9BGJ, DE000PB9BGJ6 / PB9BGK, DE000PB9BGK4 / PB9BGL, DE000PB9BGL2 / PB9BGM, DE000PB9BGM0 / PB9BGN, DE000PB9BGN8 / PB9BGP, DE000PB9BGP3 / PB9BGQ, DE000PB9BGQ1 / PB9BGR, DE000PB9BGR9 / PB9BGS, DE000PB9BGS7 / PB9BGT, DE000PB9BGT5 / Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Call JPY Bloomberg L.P ,00 Put CHF Bloomberg L.P ,16 Put CHF Bloomberg L.P ,17 Put CHF Bloomberg L.P ,18 Put CHF Bloomberg L.P ,19 Put CHF Bloomberg L.P ,20 Put CHF Bloomberg L.P ,16 Put CHF Bloomberg L.P ,17 Put CHF Bloomberg L.P , / / / / / / / / / 138

50 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BGU, DE000PB9BGU3 / PB9BGV, DE000PB9BGV1 / PB9BGW, DE000PB9BGW9 / PB9BGX, DE000PB9BGX7 / PB9BGY, DE000PB9BGY5 / PB9BGZ, DE000PB9BGZ2 / PB9BG0, DE000PB9BG03 / PB9BG1, DE000PB9BG11 / PB9BG2, DE000PB9BG29 / PB9BG3, DE000PB9BG37 / PB9BG4, DE000PB9BG45 / Put CHF Bloomberg L.P ,19 Put CHF Bloomberg L.P ,20 Put CHF Bloomberg L.P ,25 Put CHF Bloomberg L.P ,30 Put CHF Bloomberg L.P ,11 Put CHF Bloomberg L.P ,13 Put CHF Bloomberg L.P ,16 Put CHF Bloomberg L.P ,17 Put CHF Bloomberg L.P ,18 Put CHF Bloomberg L.P ,19 Put CHF Bloomberg L.P , / / / / / 138

51 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BG5, DE000PB9BG52 / PB9BG6, DE000PB9BG60 / PB9BG7, DE000PB9BG78 / PB9BG8, DE000PB9BG86 / PB9BG9, DE000PB9BG94 / PB9BHA, DE000PB9BHA3 / PB9BHB, DE000PB9BHB1 / PB9BHC, DE000PB9BHC9 / PB9BHD, DE000PB9BHD7 / PB9BHE, DE000PB9BHE5 / PB9BHF, DE000PB9BHF2 / Put CHF Bloomberg L.P ,25 Put CHF Bloomberg L.P ,30 Put CHF Bloomberg L.P ,90 Put CHF Bloomberg L.P ,95 Put CHF Bloomberg L.P ,00 Put CHF Bloomberg L.P ,01 Put CHF Bloomberg L.P ,02 Put CHF Bloomberg L.P ,03 Put CHF Bloomberg L.P ,04 Put CHF Bloomberg L.P ,05 Put CHF Bloomberg L.P ,06 51 / 138

52 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BHG, DE000PB9BHG0 / PB9BHH, DE000PB9BHH8 / PB9BHJ, DE000PB9BHJ4 / PB9BHK, DE000PB9BHK2 / PB9BHL, DE000PB9BHL0 / PB9BHM, DE000PB9BHM8 / PB9BHN, DE000PB9BHN6 / PB9BHP, DE000PB9BHP1 / PB9BHQ, DE000PB9BHQ9 / PB9BHR, DE000PB9BHR7 / PB9BHS, DE000PB9BHS5 / Put CHF Bloomberg L.P ,07 Put CHF Bloomberg L.P ,08 Put CHF Bloomberg L.P ,09 Put CHF Bloomberg L.P ,10 Put CHF Bloomberg L.P ,11 Put CHF Bloomberg L.P ,12 Put CHF Bloomberg L.P ,13 Put CHF Bloomberg L.P ,14 Put CHF Bloomberg L.P ,15 Put CHF Bloomberg L.P ,16 Put CHF Bloomberg L.P ,17 52 / 138

53 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BHT, DE000PB9BHT3 / PB9BHU, DE000PB9BHU1 / PB9BHV, DE000PB9BHV9 / PB9BHW, DE000PB9BHW7 / PB9BHX, DE000PB9BHX5 / PB9BHY, DE000PB9BHY3 / PB9BHZ, DE000PB9BHZ0 / PB9BH0, DE000PB9BH02 / PB9BH1, DE000PB9BH10 / PB9BH2, DE000PB9BH28 / PB9BH3, DE000PB9BH36 / Put CHF Bloomberg L.P ,18 Put CHF Bloomberg L.P ,19 Put CHF Bloomberg L.P ,20 Put CHF Bloomberg L.P ,25 Put CHF Bloomberg L.P ,30 Put CHF Bloomberg L.P ,90 Put CHF Bloomberg L.P ,95 Put CHF Bloomberg L.P ,00 Put CHF Bloomberg L.P ,01 Put CHF Bloomberg L.P ,02 Put CHF Bloomberg L.P ,03 53 / 138

54 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BH4, DE000PB9BH44 / PB9BH5, DE000PB9BH51 / PB9BH6, DE000PB9BH69 / PB9BH7, DE000PB9BH77 / PB9BH8, DE000PB9BH85 / PB9BH9, DE000PB9BH93 / PB9BJA, DE000PB9BJA9 / PB9BJB, DE000PB9BJB7 / PB9BJC, DE000PB9BJC5 / PB9BJD, DE000PB9BJD3 / PB9BJE, DE000PB9BJE1 / Put CHF Bloomberg L.P ,04 Put CHF Bloomberg L.P ,05 Put CHF Bloomberg L.P ,06 Put CHF Bloomberg L.P ,07 Put CHF Bloomberg L.P ,08 Put CHF Bloomberg L.P ,09 Put CHF Bloomberg L.P ,10 Put CHF Bloomberg L.P ,11 Put CHF Bloomberg L.P ,12 Put CHF Bloomberg L.P ,13 Put CHF Bloomberg L.P ,14 54 / 138

55 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BJF, DE000PB9BJF8 / PB9BJG, DE000PB9BJG6 / PB9BJH, DE000PB9BJH4 / PB9BJJ, DE000PB9BJJ0 / PB9BJK, DE000PB9BJK8 / PB9BJL, DE000PB9BJL6 / PB9BJM, DE000PB9BJM4 / PB9BJN, DE000PB9BJN2 / PB9BJP, DE000PB9BJP7 / PB9BJQ, DE000PB9BJQ5 / PB9BJR, DE000PB9BJR3 / Put CHF Bloomberg L.P ,15 Put CHF Bloomberg L.P ,16 Put CHF Bloomberg L.P ,17 Put CHF Bloomberg L.P ,18 Put CHF Bloomberg L.P ,19 Put CHF Bloomberg L.P ,20 Put CHF Bloomberg L.P ,25 Put CHF Bloomberg L.P ,30 Put GBP Bloomberg L.P ,95 Put GBP Bloomberg L.P ,02 Put GBP Bloomberg L.P , / / / / 138

56 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BJS, DE000PB9BJS1 / PB9BJT, DE000PB9BJT9 / PB9BJU, DE000PB9BJU7 / PB9BJV, DE000PB9BJV5 / PB9BJW, DE000PB9BJW3 / PB9BJX, DE000PB9BJX1 / PB9BJY, DE000PB9BJY9 / PB9BJZ, DE000PB9BJZ6 / PB9BJ0, DE000PB9BJ00 / PB9BJ1, DE000PB9BJ18 / PB9BJ2, DE000PB9BJ26 / Put GBP Bloomberg L.P ,95 Put GBP Bloomberg L.P ,00 Put GBP Bloomberg L.P ,01 Put GBP Bloomberg L.P ,02 Put GBP Bloomberg L.P ,70 Put GBP Bloomberg L.P ,95 Put GBP Bloomberg L.P ,00 Put GBP Bloomberg L.P ,01 Put GBP Bloomberg L.P ,02 Put GBP Bloomberg L.P ,70 Put GBP Bloomberg L.P ,75 56 / 138

57 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BJ3, DE000PB9BJ34 / PB9BJ4, DE000PB9BJ42 / PB9BJ5, DE000PB9BJ59 / PB9BJ6, DE000PB9BJ67 / PB9BJ7, DE000PB9BJ75 / PB9BJ8, DE000PB9BJ83 / PB9BJ9, DE000PB9BJ91 / PB9BKA, DE000PB9BKA7 / PB9BKB, DE000PB9BKB5 / PB9BKC, DE000PB9BKC3 / PB9BKD, DE000PB9BKD1 / Put GBP Bloomberg L.P ,80 Put GBP Bloomberg L.P ,85 Put GBP Bloomberg L.P ,90 Put GBP Bloomberg L.P ,95 Put GBP Bloomberg L.P ,00 Put GBP Bloomberg L.P ,01 Put GBP Bloomberg L.P ,02 Put GBP Bloomberg L.P ,70 Put GBP Bloomberg L.P ,75 Put GBP Bloomberg L.P ,80 Put GBP Bloomberg L.P ,85 57 / 138

58 * Referenzstelle* Bezugsverhältnis* PB9BKE, DE000PB9BKE9 / PB9BKF, DE000PB9BKF6 / PB9BKG, DE000PB9BKG4 / PB9BKH, DE000PB9BKH2 / PB9BKJ, DE000PB9BKJ8 / PB9BKK, DE000PB9BKK6 / PB9BKL, DE000PB9BKL4 / PB9BKM, DE000PB9BKM2 / PB9BKN, DE000PB9BKN0 / PB9BKP, DE000PB9BKP5 / PB9BKQ, DE000PB9BKQ3 / Put GBP Bloomberg L.P ,90 Put GBP Bloomberg L.P ,95 Put GBP Bloomberg L.P ,00 Put GBP Bloomberg L.P ,01 Put GBP Bloomberg L.P ,02 Put JPY Bloomberg L.P ,00 Put JPY Bloomberg L.P ,00 Put JPY Bloomberg L.P ,00 Put JPY Bloomberg L.P ,00 Put JPY Bloomberg L.P ,00 Put JPY Bloomberg L.P , / / / / / / / 138