BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 16.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 712 vom 16. Januar 2018 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von UNLIMITED TURBO bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheinen bezogen auf Aktien unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 71

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von UNLIMITED TURBO bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 4. Dezember 2017 und vom 18. Dezember 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 20. Oktober 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Oktober 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Oktober 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissionsund Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 71

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Die den Optionsscheinen zugewiesenen Basiswerte sind der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des jeweiligen Basiswertes und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Namens- Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Vinkulierte Namens- Allianz SE, ISIN DE Atos SE, ISIN FR AXA SA, ISIN FR Namens- BASF SE, ISIN DE000BASF111 Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Bilfinger SE, ISIN DE Continental AG, ISIN DE Credit Suisse Group AG, ISIN CH Covestro AG, ISIN DE Namens- Deutsche Bank AG, ISIN DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Namens- Dialog Semiconductor Plc, ISIN GB Namens- E.ON SE, ISIN DE000ENAG999 Namens- ElringKlinger AG, ISIN DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, ISIN DE Namens- Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Namens- Infineon Technologies AG, ISIN DE Namens- K+S AG, ISIN DE000KSAG888 LafargeHolcim Ltd, ISIN CH Lanxess AG, ISIN DE Namens- Leoni AG, ISIN DE LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ISIN FR Merck KGaA, ISIN DE Morphosys AG, ISIN DE Nordex SE, ISIN DE000A0D6554 Internetseite / 71

4 Basiswert mit ISIN Novartis AG, ISIN CH Namens- Nokia OYJ, ISIN FI PANDORA A/S, ISIN DK Peugeot SA, ISIN FR Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, ISIN DE000PAH0038 Renault SA, ISIN FR Rheinmetall AG, ISIN DE Namens- Royal Dutch Shell Plc A, ISIN GB00B03MLX29 RWE AG, ISIN DE Sanofi, ISIN FR SAP SE, ISIN DE Namens- Siemens AG, ISIN DE Namens- TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Vestas Wind Systems A/S, ISIN DK Vorzugsaktie der Volkswagen AG, ISIN DE Namens- Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Wirecard AG, ISIN DE Zalando SE, ISIN DE000ZAL1111 Airbus SE, ISIN NL Beiersdorf AG, ISIN DE CECONOMY AG, ISIN DE Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Namens- AG, ISIN DE Evotec AG, ISIN DE GEA Group AG, ISIN DE HeidelbergCement AG, ISIN DE Namens- Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Namens- ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770 Salzgitter AG, ISIN DE ThyssenKrupp AG, ISIN DE Namens- United Internet AG, ISIN DE Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 4 / 71

5 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines bzw. UNLIMITED TURBO Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (4) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (6) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (4) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (6) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (4) Wenn innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Knock Out Ereignis eintritt, verfallen die Optionsscheine und der Auszahlungsbetrag entspricht lediglich dem Mindestbetrag. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so 5 / 71

6 erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (5) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 31. Januar "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswertes, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (17. Januar 2018). "Beobachtungszeitraum": der Beobachtungszeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt und endet mit der Feststellung des Referenzpreises oder des Knock Out Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., boulevard MacDonald, Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der frühere der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Knock Out Ereignis eintritt. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Dividende": Für einen UNLIMITED TURBO Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle 6 / 71

7 einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Dividende": Für einen UNLIMITED TURBO Optionsschein gilt: Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswertes durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Knock Out Ereignis": ist im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder unterschreitet. "Knock Out Ereignis": ist im Fall eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder überschreitet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines UNLIMITED TURBO Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswertes. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. 7 / 71

8 "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem jeweiligen Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 317 BGB)innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (6) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 8 / 71

9 Produkt 8 (UNLIMITED TURBO / Optionsscheine) WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UH7, DE000PP3UH70 / der Adidas AG, DE000A1EWWW0 AG 1 Eurex 0,10 167,1052 3,50% PP3UH8, DE000PP3UH88 / Vinkulierte Namens- Allianz SE, DE AG 1 Eurex 0,10 200,5245 3,50% PP3UH9, DE000PP3UH96 / Atos SE, FR ,10 87,9059 3,50% PP3UJA, DE000PP3UJA6 / Atos SE, FR ,10 90,4539 3,50% PP3UJB, DE000PP3UJB4 / Atos SE, FR ,10 93,0019 3,50% PP3UJC, DE000PP3UJC2 / Atos SE, FR ,10 95,5499 3,50% PP3UJD, DE000PP3UJD0 / Atos SE, FR ,10 98,0979 3,50% PP3UJE, DE000PP3UJE8 / Atos SE, FR ,10 100,6459 3,50% PP3UJF, DE000PP3UJF5 / Atos SE, FR ,10 103,1939 3,50% 9 / 71

10 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UJG, DE000PP3UJG3 / Atos SE, FR ,10 105,7419 3,50% PP3UJH, DE000PP3UJH1 / Atos SE, FR ,10 108,2899 3,50% PP3UJJ, DE000PP3UJJ7 / Atos SE, FR ,10 110,8379 3,50% PP3UJK, DE000PP3UJK5 / Atos SE, FR ,10 113,3859 3,50% PP3UJL, DE000PP3UJL3 / Atos SE, FR ,10 115,9339 3,50% PP3UJM, DE000PP3UJM1 / Atos SE, FR ,10 118,4819 3,50% PP3UJN, DE000PP3UJN9 / Atos SE, FR ,10 121,0299 3,50% PP3UJP, DE000PP3UJP4 / Atos SE, FR ,10 123,5780 3,50% PP3UJQ, DE000PP3UJQ2 / Atos SE, FR ,10 126,1260 3,50% PP3UJR, DE000PP3UJR0 / AXA SA, FR ,10 26,5567 3,50% PP3UJS, DE000PP3UJS8 / der BASF SE, DE000BASF111 AG 1 Eurex 0,10 91,9827 3,50% 10 / 71

11 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UJT, DE000PP3UJT6 / PP3UJU, DE000PP3UJU4 / Bayerische Motoren Werke AG, DE Bayerische Motoren Werke AG, DE AG 1 Eurex 0,10 87,0140 3,50% AG 1 Eurex 0,10 88,8174 3,50% PP3UJV, DE000PP3UJV2 / Bayerische Motoren Werke AG, DE AG 1 Eurex 0,10 89,2683 3,50% PP3UJW, DE000PP3UJW0 / Bilfinger SE, DE AG 1 Eurex 0,10 39,6364 3,50% PP3UJX, DE000PP3UJX8 / PP3UJY, DE000PP3UJY6 / PP3UJZ, DE000PP3UJZ3 / Bilfinger SE, DE Continental AG, DE Continental AG, DE AG 1 Eurex 0,10 39,8376 3,50% AG 1 Eurex 0,10 239,8475 3,50% AG 1 Eurex 0,10 241,0650 3,50% PP3UJ0, DE000PP3UJ03 / Credit Suisse Group AG, CH CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 1 17,8416 3,50% CHF-LIBOR 1M / PP3UJ1, DE000PP3UJ11 / Covestro AG, DE AG 1 Eurex 0,10 90,8819 3,50% PP3UJ2, DE000PP3UJ29 / der Deutsche Bank AG, DE AG 1 Eurex 1 10,4833 3,50% 11 / 71

12 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UJ3, DE000PP3UJ37 / PP3UJ4, DE000PP3UJ45 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE AG 1 Eurex 1 28,9296 3,50% AG 1 Eurex 1 29,0772 3,50% PP3UJ5, DE000PP3UJ52 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE AG 1 Eurex 1 29,2248 3,50% PP3UJ6, DE000PP3UJ60 / PP3UJ7, DE000PP3UJ78 / PP3UJ8, DE000PP3UJ86 / der Dialog Semiconductor Plc, GB der E.ON SE, DE000ENAG999 der ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 0,10 18,2232 3,50% AG 1 Eurex 1 8,8911 3,50% AG 1 Eurex 0,10 18,4041 3,50% PP3UJ9, DE000PP3UJ94 / Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 0,10 60,7164 3,50% PP3UKA, DE000PP3UKA4 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 0,10 111,0524 3,50% 12 / 71

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UKB, DE000PP3UKB2 / PP3UKC, DE000PP3UKC0 / PP3UKD, DE000PP3UKD8 / PP3UKE, DE000PP3UKE6 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 112,7610 3,50% AG 1 Eurex 0,10 71,0329 3,50% AG 1 Eurex 0,10 71,4048 3,50% AG 1 Eurex 0,10 71,7767 3,50% PP3UKF, DE000PP3UKF3 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 72,1486 3,50% PP3UKG, DE000PP3UKG1 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 72,5205 3,50% PP3UKH, DE000PP3UKH9 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 72,8924 3,50% PP3UKJ, DE000PP3UKJ5 / PP3UKK, DE000PP3UKK3 / PP3UKL, DE000PP3UKL1 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 der Infineon Technologies AG, DE AG 1 Eurex 0,10 73,2642 3,50% AG 1 Eurex 0,10 73,6361 3,50% AG 1 Eurex 1 22,6610 3,50% 13 / 71

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UKM, DE000PP3UKM9 / PP3UKN, DE000PP3UKN7 / PP3UKP, DE000PP3UKP2 / PP3UKQ, DE000PP3UKQ0 / der Infineon Technologies AG, DE der K+S AG, DE000KSAG888 LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH AG 1 Eurex 1 22,9008 3,50% AG 1 Eurex 0,10 21,1958 3,50% 0,10 35,0700 3,50% 0,10 36,0720 3,50% PP3UKR, DE000PP3UKR8 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 37,0740 3,50% PP3UKS, DE000PP3UKS6 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 38,0760 3,50% PP3UKT, DE000PP3UKT4 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 39,0780 3,50% PP3UKU, DE000PP3UKU2 / PP3UKV, DE000PP3UKV0 / PP3UKW, DE000PP3UKW8 / LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH ,10 40,0800 3,50% 0,10 41,0820 3,50% 0,10 42,0840 3,50% 14 / 71

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UKX, DE000PP3UKX6 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 43,0860 3,50% PP3UKY, DE000PP3UKY4 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 44,0880 3,50% PP3UKZ, DE000PP3UKZ1 / PP3UK0, DE000PP3UK00 / PP3UK1, DE000PP3UK18 / LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH ,10 45,0900 3,50% 0,10 46,0920 3,50% 0,10 47,0940 3,50% PP3UK2, DE000PP3UK26 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 48,0960 3,50% PP3UK3, DE000PP3UK34 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 49,0980 3,50% PP3UK4, DE000PP3UK42 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 0,10 68,4772 3,50% PP3UK5, DE000PP3UK59 / Lanxess AG, DE AG 1 Eurex 0,10 68,8248 3,50% PP3UK6, DE000PP3UK67 / PP3UK7, DE000PP3UK75 / der Leoni AG, DE der Leoni AG, DE AG 1 Eurex 0,10 63,5719 3,50% AG 1 Eurex 0,10 63,8946 3,50% 15 / 71

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UK8, DE000PP3UK83 / PP3UK9, DE000PP3UK91 / LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR ,10 195,5137 3,50% 0,10 229,5877 3,50% PP3ULA, DE000PP3ULA2 / PP3ULB, DE000PP3ULB0 / PP3ULC, DE000PP3ULC8 / PP3ULD, DE000PP3ULD6 / Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Merck KGaA, DE Morphosys AG, DE AG 1 Eurex 0,10 89,7779 3,50% AG 1 Eurex 0,10 90,6987 3,50% AG 1 Eurex 0,10 91,1592 3,50% AG 1 Eurex 0,10 84,3071 3,50% PP3ULE, DE000PP3ULE4 / Morphosys AG, DE AG 1 Eurex 0,10 84,9420 3,50% PP3ULF, DE000PP3ULF1 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 9,8659 3,50% PP3ULG, DE000PP3ULG9 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 10,4906 3,50% 16 / 71

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3ULH, DE000PP3ULH7 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 10,6028 3,50% PP3ULJ, DE000PP3ULJ3 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 10,7150 3,50% PP3ULK, DE000PP3ULK1 / PP3ULL, DE000PP3ULL9 / PP3ULM, DE000PP3ULM7 / Nordex SE, DE000A0D6554 Nordex SE, DE000A0D6554 Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 10,8272 3,50% AG 1 Eurex 0,10 10,9394 3,50% AG 1 Eurex 0,10 10,9955 3,50% PP3ULN, DE000PP3ULN5 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 11,0516 3,50% PP3ULP, DE000PP3ULP0 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 11,1078 3,50% PP3ULQ, DE000PP3ULQ8 / Novartis AG, CH CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 83,1600 3,50% CHF-LIBOR 1M / PP3ULR, DE000PP3ULR6 / der Nokia OYJ, FI OMX (Helsinki) Eurex 1 3,9821 3,50% PP3ULS, DE000PP3ULS4 / PP3ULT, DE000PP3ULT2 / der Nokia OYJ, FI PANDORA A/S, DK OMX (Helsinki) Eurex 1 4,0075 3,50% DKK OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC 0,10 579,1500 3,50% CIBOR-1M / 17 / 71

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP3ULU, DE000PP3ULU0 / PP3ULV, DE000PP3ULV8 / PP3ULW, DE000PP3ULW6 / PP3ULX, DE000PP3ULX4 / PP3ULY, DE000PP3ULY2 / PP3ULZ, DE000PP3ULZ9 / PP3UL0, DE000PP3UL09 / PP3UL1, DE000PP3UL17 / PP3UL2, DE000PP3UL25 / PP3UL3, DE000PP3UL33 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) Peugeot SA, FR Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE, DE000PAH0038 Renault SA, FR Renault SA, FR Rheinmetall AG, DE Rheinmetall AG, DE der Royal Dutch Shell Plc A, GB00B03MLX29 RWE AG, DE RWE AG, DE Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung 1 17,6758 3,50% Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 75,8844 3,50% AG 1 Eurex 0,10 76,2696 3,50% 0,10 87,7733 3,50% 0,10 88,2188 3,50% AG 1 Eurex 0,10 110,5944 3,50% AG 1 Eurex 0,10 110,9295 3,50% (Amsterdam) (Amsterdam) 0,10 28,5650 3,50% AG 1 Eurex 0,10 17,5428 3,50% AG 1 Eurex 0,10 17,6318 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite 18 / 71

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UL4, DE000PP3UL41 / Sanofi, FR ,10 50,7952 3,50% PP3UL5, DE000PP3UL58 / Sanofi, FR ,10 52,2612 3,50% PP3UL6, DE000PP3UL66 / PP3UL7, DE000PP3UL74 / PP3UL8, DE000PP3UL82 / Sanofi, FR Sanofi, FR Sanofi, FR ,10 53,7272 3,50% 0,10 55,1932 3,50% 0,10 56,6592 3,50% PP3UL9, DE000PP3UL90 / Sanofi, FR ,10 58,1252 3,50% PP3UMA, DE000PP3UMA0 / Sanofi, FR ,10 59,5912 3,50% PP3UMB, DE000PP3UMB8 / Sanofi, FR ,10 61,0572 3,50% PP3UMC, DE000PP3UMC6 / Sanofi, FR ,10 62,7950 3,50% PP3UMD, DE000PP3UMD4 / PP3UME, DE000PP3UME2 / Sanofi, FR Sanofi, FR ,10 63,9678 3,50% 0,10 65,1406 3,50% 19 / 71

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UMF, DE000PP3UMF9 / Sanofi, FR ,10 66,3134 3,50% PP3UMG, DE000PP3UMG7 / Sanofi, FR ,10 67,4862 3,50% PP3UMH, DE000PP3UMH5 / PP3UMJ, DE000PP3UMJ1 / PP3UMK, DE000PP3UMK9 / Sanofi, FR Sanofi, FR Sanofi, FR ,10 68,1873 3,50% 0,10 68,9203 3,50% 0,10 69,6533 3,50% PP3UML, DE000PP3UML7 / Sanofi, FR ,10 70,3863 3,50% PP3UMM, DE000PP3UMM5 / Sanofi, FR ,10 71,1193 3,50% PP3UMN, DE000PP3UMN3 / Sanofi, FR ,10 71,8339 3,50% PP3UMP, DE000PP3UMP8 / Sanofi, FR ,10 72,5670 3,50% PP3UMQ, DE000PP3UMQ6 / SAP SE, DE AG 1 Eurex 0,10 88,4812 3,50% PP3UMR, DE000PP3UMR4 / SAP SE, DE AG 1 Eurex 0,10 89,8425 3,50% 20 / 71

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* PP3UMS, DE000PP3UMS2 / PP3UMT, DE000PP3UMT0 / PP3UMU, DE000PP3UMU8 / PP3UMV, DE000PP3UMV6 / PP3UMW, DE000PP3UMW4 / PP3UMX, DE000PP3UMX2 / PP3UMY, DE000PP3UMY0 / PP3UMZ, DE000PP3UMZ7 / PP3UM0, DE000PP3UM08 / PP3UM1, DE000PP3UM16 / PP3UM2, DE000PP3UM24 / Basiswert* (Aktie mit ISIN) der Siemens AG, DE der TUI AG, DE000TUAG000 Vestas Wind Systems A/S, DK Vestas Wind Systems A/S, DK Vestas Wind Systems A/S, DK Vestas Wind Systems A/S, DK Vestas Wind Systems A/S, DK Vorzugsaktie der Volkswagen AG, DE Vorzugsaktie der Volkswagen AG, DE der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 Wirecard AG, DE Options- Typ DKK DKK DKK DKK DKK Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* AG 1 Eurex 0,10 121,6908 3,50% AG 1 Eurex 1 17,7457 3,50% OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC NASDAQ OMX NORDIC 0,10 427,2783 3,50% 0,10 429,4778 3,50% 0,10 431,6773 3,50% 0,10 433,8768 3,50% 0,10 435,5010 3,50% AG 1 Eurex 0,10 178,2850 3,50% AG 1 Eurex 0,10 179,1900 3,50% AG 1 Eurex 0,10 28,7580 3,50% AG 1 Eurex 0,10 97,5672 3,50% Referenzzinssatz* / Internetseite CIBOR-1M / CIBOR-1M / CIBOR-1M / CIBOR-1M / CIBOR-1M / 21 / 71

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UM3, DE000PP3UM32 / Wirecard AG, DE AG 1 Eurex 0,10 103,3064 3,50% PP3UM4, DE000PP3UM40 / Zalando SE, DE000ZAL1111 AG 1 Eurex 0,10 44,4429 3,50% PP3UM5, DE000PP3UM57 / PP3UM6, DE000PP3UM65 / PP3UM7, DE000PP3UM73 / Zalando SE, DE000ZAL1111 Zalando SE, DE000ZAL1111 der Adidas AG, DE000A1EWWW0 AG 1 Eurex 0,10 44,6697 3,50% AG 1 Eurex 0,10 44,8964 3,50% AG 1 Eurex 0,10 171,3466 3,50% PP3UM8, DE000PP3UM81 / Airbus SE, NL ,10 102,2163 3,50% PP3UM9, DE000PP3UM99 / Airbus SE, NL ,10 111,2123 3,50% PP3UNA, DE000PP3UNA8 / Atos SE, FR ,10 128,6740 3,50% PP3UNB, DE000PP3UNB6 / Atos SE, FR ,10 132,4960 3,50% PP3UNC, DE000PP3UNC4 / Atos SE, FR ,10 136,3180 3,50% PP3UND, DE000PP3UND2 / Atos SE, FR ,10 140,1401 3,50% 22 / 71

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UNE, DE000PP3UNE0 / Atos SE, FR ,10 143,9621 3,50% PP3UNF, DE000PP3UNF7 / Atos SE, FR ,10 147,7841 3,50% PP3UNG, DE000PP3UNG5 / Atos SE, FR ,10 151,6061 3,50% PP3UNH, DE000PP3UNH3 / Atos SE, FR ,10 155,4281 3,50% PP3UNJ, DE000PP3UNJ9 / Atos SE, FR ,10 159,2501 3,50% PP3UNK, DE000PP3UNK7 / Atos SE, FR ,10 163,0721 3,50% PP3UNL, DE000PP3UNL5 / Atos SE, FR ,10 166,8941 3,50% PP3UNM, DE000PP3UNM3 / AXA SA, FR ,10 34,5787 3,50% PP3UNN, DE000PP3UNN1 / Beiersdorf AG, DE AG 1 Eurex 0,10 97,8084 3,50% PP3UNP, DE000PP3UNP6 / PP3UNQ, DE000PP3UNQ4 / CECONOMY AG, DE CECONOMY AG, DE AG 1 Eurex 1 13,2310 3,50% AG 1 Eurex 1 15,3510 3,50% 23 / 71

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UNR, DE000PP3UNR2 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 1 13,2815 3,50% PP3UNS, DE000PP3UNS0 / Commerzbank AG, DE000CBK1001 AG 1 Eurex 1 17,0597 3,50% PP3UNT, DE000PP3UNT8 / PP3UNU, DE000PP3UNU6 / PP3UNV, DE000PP3UNV4 / Continental AG, DE der Deutsche Bank AG, DE der AG, DE AG 1 Eurex 0,10 303,7119 3,50% AG 1 Eurex 1 15,3197 3,50% AG 1 Eurex 0,10 98,9396 3,50% PP3UNW, DE000PP3UNW2 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE AG 1 Eurex 1 29,8152 3,50% PP3UNX, DE000PP3UNX0 / PP3UNY, DE000PP3UNY8 / Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE Vinkulierte Namens- Deutsche Lufthansa AG, DE AG 1 Eurex 1 30,1104 3,50% AG 1 Eurex 1 30,4057 3,50% PP3UNZ, DE000PP3UNZ5 / der Dialog Semiconductor Plc, GB AG 1 Eurex 0,10 25,4318 3,50% 24 / 71

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UN0, DE000PP3UN07 / PP3UN1, DE000PP3UN15 / PP3UN2, DE000PP3UN23 / PP3UN3, DE000PP3UN31 / der Dialog Semiconductor Plc, GB der ElringKlinger AG, DE der ElringKlinger AG, DE der ElringKlinger AG, DE AG 1 Eurex 0,10 25,5579 3,50% AG 1 Eurex 0,10 18,7759 3,50% AG 1 Eurex 0,10 20,2631 3,50% AG 1 Eurex 0,10 21,0068 3,50% PP3UN4, DE000PP3UN49 / Evotec AG, DE AG 1 Eurex 0,10 14,2562 3,50% PP3UN5, DE000PP3UN56 / Evotec AG, DE AG 1 Eurex 0,10 14,3973 3,50% PP3UN6, DE000PP3UN64 / GEA Group AG, DE AG 1 Eurex 0,10 40,2586 3,50% PP3UN7, DE000PP3UN72 / PP3UN8, DE000PP3UN80 / PP3UN9, DE000PP3UN98 / HeidelbergCement AG, DE HeidelbergCement AG, DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE AG 1 Eurex 0,10 93,9300 3,50% AG 1 Eurex 0,10 95,7901 3,50% AG 1 Eurex 0,10 125,2900 3,50% 25 / 71

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UPA, DE000PP3UPA3 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 75,1238 3,50% PP3UPB, DE000PP3UPB1 / der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 AG 1 Eurex 0,10 75,8676 3,50% PP3UPC, DE000PP3UPC9 / PP3UPD, DE000PP3UPD7 / der Infineon Technologies AG, DE der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 24,2198 3,50% AG 1 Eurex 1 10,6959 3,50% PP3UPE, DE000PP3UPE5 / der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 AG 1 Eurex 1 10,8018 3,50% PP3UPF, DE000PP3UPF2 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 51,1020 3,50% PP3UPG, DE000PP3UPG0 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 52,1040 3,50% PP3UPH, DE000PP3UPH8 / PP3UPJ, DE000PP3UPJ4 / PP3UPK, DE000PP3UPK2 / LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH ,10 53,1060 3,50% 0,10 54,1080 3,50% 0,10 55,1100 3,50% 26 / 71

27 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UPL, DE000PP3UPL0 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 56,1120 3,50% PP3UPM, DE000PP3UPM8 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 57,1140 3,50% PP3UPN, DE000PP3UPN6 / PP3UPP, DE000PP3UPP1 / PP3UPQ, DE000PP3UPQ9 / LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH LafargeHolcim Ltd, CH ,10 58,1160 3,50% 0,10 59,1180 3,50% 0,10 60,1200 3,50% PP3UPR, DE000PP3UPR7 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 61,1220 3,50% PP3UPS, DE000PP3UPS5 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 62,1240 3,50% PP3UPT, DE000PP3UPT3 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 63,1260 3,50% PP3UPU, DE000PP3UPU1 / LafargeHolcim Ltd, CH ,10 64,9473 3,50% PP3UPV, DE000PP3UPV9 / der Leoni AG, DE AG 1 Eurex 0,10 72,7103 3,50% 27 / 71

28 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UPW, DE000PP3UPW7 / PP3UPX, DE000PP3UPX5 / LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, FR Nordex SE, DE000A0D6554 0,10 250,2385 3,50% AG 1 Eurex 0,10 11,3322 3,50% PP3UPY, DE000PP3UPY3 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 11,4444 3,50% PP3UPZ, DE000PP3UPZ0 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 11,5566 3,50% PP3UP0, DE000PP3UP05 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 11,6688 3,50% PP3UP1, DE000PP3UP13 / Nordex SE, DE000A0D6554 AG 1 Eurex 0,10 11,8932 3,50% PP3UP2, DE000PP3UP21 / PP3UP3, DE000PP3UP39 / Novartis AG, CH der ProSiebenSat.1 Media SE, DE000PSM7770 CHF SIX Swiss Exchange AG Eurex 0,10 87,3601 3,50% AG 1 Eurex 0,10 30,5323 3,50% CHF-LIBOR 1M / PP3UP4, DE000PP3UP47 / Rheinmetall AG, DE AG 1 Eurex 0,10 115,4116 3,50% PP3UP5, DE000PP3UP54 / RWE AG, DE AG 1 Eurex 0,10 17,9881 3,50% 28 / 71

29 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UP6, DE000PP3UP62 / Salzgitter AG, DE AG 1 Eurex 0,10 50,8636 3,50% PP3UP7, DE000PP3UP70 / Salzgitter AG, DE AG 1 Eurex 0,10 51,3672 3,50% PP3UP8, DE000PP3UP88 / PP3UP9, DE000PP3UP96 / PP3UQA, DE000PP3UQA1 / Sanofi, FR Sanofi, FR Sanofi, FR ,10 74,7660 3,50% 0,10 76,2321 3,50% 0,10 77,4932 3,50% PP3UQB, DE000PP3UQB9 / Sanofi, FR ,10 78,9592 3,50% PP3UQC, DE000PP3UQC7 / Sanofi, FR ,10 80,4252 3,50% PP3UQD, DE000PP3UQD5 / Sanofi, FR ,10 81,8912 3,50% PP3UQE, DE000PP3UQE3 / Sanofi, FR ,10 83,3572 3,50% PP3UQF, DE000PP3UQF0 / PP3UQG, DE000PP3UQG8 / Sanofi, FR Sanofi, FR ,10 86,6934 3,50% 0,10 89,9741 3,50% 29 / 71

30 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PP3UQH, DE000PP3UQH6 / Sanofi, FR ,10 94,3721 3,50% PP3UQJ, DE000PP3UQJ2 / SAP SE, DE AG 1 Eurex 0,10 93,4725 3,50% PP3UQK, DE000PP3UQK0 / PP3UQL, DE000PP3UQL8 / PP3UQM, DE000PP3UQM6 / ThyssenKrupp AG, DE ThyssenKrupp AG, DE der United Internet AG, DE AG 1 Eurex 0,10 25,4419 3,50% AG 1 Eurex 0,10 25,6938 3,50% AG 1 Eurex 0,10 57,4286 3,50% PP3UQN, DE000PP3UQN4 / der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 AG 1 Eurex 0,10 40,7232 3,50% PP3UQP, DE000PP3UQP9 / der Vonovia SE, DE000A1ML7J1 AG 1 Eurex 0,10 45,9007 3,50% PP3UQQ, DE000PP3UQQ7 / Wirecard AG, DE AG 1 Eurex 0,10 137,9058 3,50% * Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der 3 und 4 ** bzw. die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden IBOR = Euro Interbank Offered Rate LIBOR = London Interbank Offered Rate CIBOR = Copenhagen Interbank Offered Rate 30 / 71

31 1 hier das elektronische Handelssystem Xetra Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: 31 / 71

32 2 Ausübung der Optionsrechte (1) (a) Die Optionsscheine gelten als automatisch ausgeübt sobald ein Knock Out Ereignis eintritt. In diesem Fall entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich dem Mindestbetrag gemäß 1 Absatz (4). (b) Optionsrechte können nur für mindestens Optionsscheine oder ein ganzzahliges Vielfaches davon ("Mindestzahl") ausgeübt werden. Der Optionsscheininhaber muss spätestens am zweiten Bankgeschäftstag vor dem Ausübungstag bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main): (i) in schriftlicher Form mit allen im nachstehenden Absatz (1)(c) geforderten Angaben eine Erklärung gemäß Absatz (1)(c) ("Ausübungserklärung") bei der Zahlstelle gemäß 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) (BNP PARIBAS Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main (bei Übermittlung per Telefax unter Nr. +49 (0) ) einreichen; und (ii) die Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der CBF, Konto 7259 übertragen. Die wirksame Ausübung des Optionsrechts durch den Optionsscheininhaber steht unter der auflösenden Bedingung, dass bis einschließlich der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag ein Knock Out Ereignis eintritt: Das heißt, der Eintritt eines Knock Out Ereignisses nach Ausübung gemäß diesem 2 Absatz (1)(b), führt dazu, dass die Wirksamkeit der Ausübung nachträglich entfällt und dass stattdessen 2 Absatz (1)(a) zur Anwendung kommt. (c) Die Ausübungserklärung muss enthalten: (i) den Namen und die Anschrift des Ausübenden, (ii) die Art (WKN oder ISIN) und die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird, und (iii) die Angabe eines in der Auszahlungswährung geführten Bankkontos, auf das der Auszahlungsbetrag überwiesen werden soll. Die Ausübungserklärung ist bindend und unwiderruflich. Sie wird wirksam, wenn die Ausübungserklärung zugegangen ist und die Optionsscheine fristgerecht bei der Zahlstelle eingegangen sind. Werden die Optionsscheine, auf die sich die Ausübungserklärung bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle nach Maßgabe des obenstehenden Absatzes (1)(b) geliefert, so ist die Ausübungserklärung nichtig. Als Bewertungstag i.s.d. 1 gilt dabei der Bankgeschäftstag, an dem erstmals bis einschließlich 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) die vorgenannten Ausübungsvoraussetzungen für die ausgeübten Optionsrechte erfüllt sind. Werden abweichend von Absatz (1)(b) Optionsrechte nicht im Umfang der Mindestzahl oder zu einem Vielfachen der Mindestzahl ausgeübt, gilt die Ausübung nur für die nächst kleinere Zahl von Optionsscheinen, die durch die Mindestzahl ganzzahlig ohne Rest teilbar ist. Das gilt entsprechend, sofern die Anzahl der in der Ausübungserklärung genannten Optionsscheine von der Anzahl der an die Zahlstelle übertragenen Optionsscheine abweicht. Die gelieferten überzähligen Optionsscheine werden dem Optionsscheininhaber in beiden Fällen auf dessen Kosten und Risiko zurückübertragen. (2) Die Emittentin ist berechtigt zum letzten Bankgeschäftstag eines jeden Monats, erstmals zum 31. Januar 2018 ("Kündigungstermin") die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise ordentlich zu kündigen. Die Kündigung durch die Emittentin ist spätestens am zweiten Bankgeschäftstag vor dem Kündigungstermin gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt zu machen. Der Bewertungstag ist in diesem Fall der Kündigungstermin mit der Maßgabe, dass der für den Kündigungstermin maßgebliche Zeitpunkt der ist, zu dem der betreffende Referenzpreis (vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der außerordentlichen Kündigung gemäß 3) festgestellt wird. Der den Optionsscheininhabern im Falle der 32 / 71