Ausgestaltung/Details Produkt Product Emissionstag Issue Date Valuta Value Date Unlimited Turbo Optionsscheine Unlimited Turbo Warrants 22. Mai 2009 26. Mai 2009 Stil Style amerikanisch american Mindest-Handelsgröße Minimum Trading Size 1 Optionsschein oder ein ganzzahliges Vielfaches 1 Warrant or a multiple thereof Ausübungskurs und Referenzstelle Exercise Price and Relevant Exchange Der am Bewertungstag von der jeweiligen Referenzstelle festgestellte Kurs/Preis (siehe nachfolgende Tabelle). Basiswert Underlying Referenzstelle Relevant Exchange Uhrzeit Time Ortszeit Local Time Ausübungskurs Exercise Price Währung Currency ICE Brent Crude Oil Future London Intercontinental Exchange (ICE) 19:30 London Settlement Kurs USD WTI Future Henry Hub Natural Gas Future New York Mercantile Exchange (NYMEX) 14:30 New York Settlement Kurs USD Rough Rice Future Chicago Board of Trade (CBOT) 13:15 Chicago Settlement Kurs USD Cocoa Future LIFFE 16:50 London Schlusskurs GBP Gold London Bullion Market Association 15:00 London Fixing Preis USD Silver London Bullion Market Association 12:00 London Fixing Preis US-Cent Platinum Palladium The London Platinum and Palladium Market 14:00 London Fixing Preis USD
Ausübungstag Exercise Day Der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats (erstmalig am 30. Juni 2009) The last bank business day each month (first time 30. June 2009) Kündigungstag Day of Cancellation Erstmalig am 23. Juni 2009 zum 30. Juni 2009, danach jeweils zum letzten Bankgeschäftstag im Monat, Ankündigung 5 Bankgeschäftstage davor. First possible date: 23rd June 2009 effective 30th June 2009, thereafter every month at the last bank business day, prior annoucement 5 bank business days before. Referenzkurs Reference Price Für Future Basiswerte: Jeder während des Referenzzeitraums von der Referenzstelle festgestellte Kurs. Für alle anderen Basiswerte: der auf Reuters veröffentlichte Geld- bzw. Briefkurs (siehe nachfolgende Tabelle). For Future Underlyings: Every official underlying price published by the Relevant Exchange. For other Underlyings: the relevant bid or ask price published on Reuters (see table below). Basiswert Underlying Typ Type Referenzkurs Reference Price Reuters Kürzel Reuters Code Gold Unlimited Turbo Long Geldkurs / Bid XAU= Gold Unlimited Turbo Short Briefkurs / Ask XAU= Silver Unlimited Turbo Long Geldkurs / Bid XAG= Silver Unlimited Turbo Short Briefkurs / Ask XAG= Platinum Unlimited Turbo Long Geldkurs / Bid XPT= Platinum Unlimited Turbo Short Briefkurs / Ask XPT= Palladium Unlimited Turbo Long Geldkurs / Bid XPD= Palladium Unlimited Turbo Short Briefkurs / Ask XPD= Einlösungsbetrag Settlement Amount Zahlung: 4 Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag; Rundung: 2 Dezimalstellen Payment: 4 Bank Business Days after Valuation Day; Rounding: 2 decimal places Mindestausübungsgröße Minimum Exercise Amount 1000 Optionsscheine 1000 Warrants Basiskursanpassung Strike Adjustment Kalendertäglich (berechnet mit 4 Dezimalstellen) every Calendar day (calculated with 4 decimal figures)
Referenzzeitraum Observation Period Der jeweils erste Referenzzeitraum beginnt und endet am Emissionstag und jeder weitere Referenzzeitraum beginnt und endet am jeweils darauf folgenden Handelstag beziehungsweise mit der Feststellung des jeweiligen Ausübungskurses oder des Knock Out Ereignisses am Bewertungstag. Uhrzeiten entsprechend den Angaben in untenstehender Tabelle. The first observation period starts and ends on issue date and the following observation periods start and end on each trading day, subject to the determination of the relevant exercise price or a Knock Out event on valutation date. Start and End Times: see table below. Basiswert Underlying von from bis to Ortszeit Local Time ICE Brent Crude Oil WTI Henry Hub Natural Gas 09:00 22:00 Frankfurt am Main Rough Rice 09:00 20:00 Frankfurt am Main Cocoa 09:30 16:50 London Gold Silver Platinum Palladium 09:00 22:00 Frankfurt am Main Zinsanpassungssatz Interest Rate Adjustment Factor Der jeweils aktuelle Zinsanpassungssatz kann börsentäglich innerhalb der Zinsanpassungsbandbreite neu festgelegt werden The Interest Rate Adjustment Factor, as applicable from time to time can be adjusted within the interest adjustment range on each trading day Zinsanpassungstage Day Count Aktuelle Anzahl/360 actual/360 Roll Over Termin (für Unlimited Turbos auf Rohstoff-Futures) Roll Over Day (for Unlimited Turbos on Commodity Futures) Ein von der Emittentin innerhalb des Roll Over Zeitraums gewählter Handelstag. Der Roll Over Zeitraum ist der Zeitraum vom 1. bis zum 10. Handelstag vor dem frühesten der zwei Termine "First Notice Day" oder "Last Trade Day" des jeweils Maßgeblichen Referenz-Futurekontrakts. A trading day chosen by the issuer within the Roll Over Period. The Roll Over Period is the period from the first to the tenth trading day prior to the earliest of the"first Notice Day" or "Last Trade Day" of the Relevant Future. Knock Out Schwelle Knock Out Level Die Knock Out Schwelle ist gleich dem Basiskurs The Knock Out Level equals the Strike Notierung Listing EUWAX (Börse Stuttgart) + Scoach Premium (Börse Frankfurt) EUWAX (Stuttgart Stock Exchange) + Scoach Premium (Frankfurt Stock Exchange) Emittent Issuer Öffentliches Angebot Public Offering BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt/Main Deutschland und Österreich Germany and Austria Produktliste/Product List
ISIN WKN Basiswert/Underlying Typ/Type Anfänglicher Basiskurs / First Strike Anfänglicher Zinsanpassungssatz/ Initial Interest Rate Adjustment Factor Bezugsverhältnis/ Ratio ISIN Basiswert/ ISIN Underlying DE000BN3K1U6 BN3K1U Long 52,9000 4,00% 1 - DE000BN3K1V4 BN3K1V Long 53,9000 4,00% 1 - DE000BN3K1W2 BN3K1W Long 54,9000 4,00% 1 - DE000BN3K1X0 BN3K1X Long 55,9000 4,00% 1 - DE000BN3K1Y8 BN3K1Y Long 56,9000 4,00% 1 - DE000BN3K1Z5 BN3K1Z Long 57,4000 4,00% 1 - DE000BN3K105 BN3K10 Long 57,9000 4,00% 1 - DE000BN3K113 BN3K11 Long 58,4000 4,00% 1 - DE000BN3K121 BN3K12 Long 58,9000 4,00% 1 - DE000BN3K139 BN3K13 Long 53,2000 4,00% 1 - DE000BN3K147 BN3K14 Long 54,2000 4,00% 1 - DE000BN3K154 BN3K15 Long 55,2000 4,00% 1 - DE000BN3K162 BN3K16 Long 56,2000 4,00% 1 - DE000BN3K170 BN3K17 Long 57,2000 4,00% 1 - DE000BN3K188 BN3K18 Long 58,2000 4,00% 1 - DE000BN3K196 BN3K19 Long 58,7000 4,00% 1 - DE000BN3K2A6 BN3K2A Long 59,2000 4,00% 1 - DE000BN3K2B4 BN3K2B Long 59,7000 4,00% 1 - DE000BN3K2C2 BN3K2C Long 60,2000 4,00% 1 - DE000BN3K2D0 BN3K2D Short 59,5000 4,00% 1 - DE000BN3K2E8 BN3K2E Short 60,0000 4,00% 1 -
DE000BN3K2F5 DE000BN3K2G3 DE000BN3K2H1 DE000BN3K2J7 DE000BN3K2K5 DE000BN3K2L3 DE000BN3K2M1 DE000BN3K2N9 DE000BN3K2P4 DE000BN3K2Q2 DE000BN3K2R0 DE000BN3K2S8 DE000BN3K2T6 DE000BN3K2U4 DE000BN3K2V2 DE000BN3K2W0 DE000BN3K2X8 DE000BN3K2Y6 DE000BN3K2Z3 DE000BN3K204 DE000BN3K212 DE000BN3K220 DE000BN3K238 BN3K2F BN3K2G BN3K2H BN3K2J BN3K2K BN3K2L BN3K2M BN3K2N BN3K2P BN3K2Q BN3K2R BN3K2S BN3K2T BN3K2U BN3K2V BN3K2W BN3K2X BN3K2Y BN3K2Z BN3K20 BN3K21 BN3K22 BN3K23 Short 62,0000 4,00% 1 - Short 63,0000 4,00% 1 - Short 63,5000 4,00% 1 - Short 64,0000 4,00% 1 - Short 65,0000 4,00% 1 - Short 66,0000 4,00% 1 - Short 68,0000 4,00% 1 - Short 69,0000 4,00% 1 - Short 70,0000 4,00% 1 - Short 80,0000 4,00% 1 - Short 60,9000 4,00% 1 - Short 61,9000 4,00% 1 - Short 62,9000 4,00% 1 - Short 63,9000 4,00% 1 - Short 64,4000 4,00% 1 - Short 65,3000 4,00% 1 - Short 66,8000 4,00% 1 - Short 68,8000 4,00% 1 - Short 69,8000 4,00% 1 - Short 70,8000 4,00% 1 - Short 71,8000 4,00% 1 - Short 80,8000 4,00% 1 - Short 85,8000 4,00% 1 -
Optionsrecht/Option Right Einlösungsbetrag Unlimited Turbo Long Optionsscheine Vorbehaltlich eines Knock-Out-Ereignisses ist der Einlösungsbetrag die Differenz "D" zwischen dem Ausübungskurs und dem Maßgeblichen Basiskurs multipliziert mit dem Bezugsverhältnis "B" D = (Ausübungskurs Maßgeblicher Basiskurs) x (B) Settlement Amount Unlimited Turbo Long Warrants Subject to a Knock Out Event the settlement amount will be calculated as the difference "D" between the exercise price and the relevant strike multiplied with the ratio "B D = (Exercise Price Relevant Strike) x (B) Einlösungsbetrag Unlimited Turbo Short Optionsscheine Vorbehaltlich eines Knock-Out-Ereignisses ist der Einlösungsbetrag die Differenz "D" zwischen dem Maßgeblichen Basiskurs und dem Ausübungskurs multipliziert mit dem Bezugsverhältnis "B" D = (Maßgeblicher Basiskurs - Ausübungskurs) x (B) Settlement Amount Unlimited Turbo Short Warrants Subject to a Knock Out Event the settlement amount will be calculated as the difference "D" between the relevant strike and the exercise price multiplied with the ratio "B D = (Relevant Strike - Exercise Price) x (B) Für die Umrechnung von Beträgen, die auf andere Währungen als EUR lauten, ist der am jeweiligen Bewertungstag von der EZB für die jeweilige Währung für diesen Tag festgelegte und auf der Reuters Bildschirmseite ECB37 veröffentlichte Referenzkurs ("Euro foreign exchange reference rate") maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Reuters-Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Referenzkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Referenzkurses. Im Falle eines länger andauernden technischen Fehlers des Reuters-Systems erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen auf der Internet-Seite www.ecb.de angezeigten betreffenden Referenzkurses. Settlement amounts in other currencies than EUR will be converted into EUR using the respective reference rate published on valuation date on Reuters page ECB37. In case the Reuters page update of the respective reference rate on valuation date is delayed the currency conversion will be based on the last available reference rate on Reuters. However, should there be a longer lasting technical problem of the Reuters-System, the currency conversion will be based on the relevant reference rate published on the website of the European Central Bank: www.ecb.de. Basiskursanpassung Für Unlimited Turbos auf Spot Basiswerte For Unlimited Turbos on Spot Underlyings Basiskursanpassung Unlimited Turbo Long Optionsscheine Maßgeblicher Basiskurs= Maßgeblicher Basiskurs alt * (1 + (Referenzzinssatz + Zinsanpassungssatz)*Anpassungstage) Strike adjustment for Unlimited Turbo Long Warrants Relevant Strike=Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate + Interest Adjustment Factor) * Adjustment Days) Basiskursanpassung Unlimited Turbo Short Optionsscheine Maßgeblicher Basiskurs= Maßgeblicher Basiskurs alt * (1 + (Referenzzinssatz - Zinsanpassungssatz)*Anpassungstage) Strike adjustment for Unlimited Turbo Short Warrants Relevant Strike=Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate - Interest Adjustment Factor) * Adjustment Days)
Unlimited Turbos auf Future Kontrakte Unlimited Turbos on Futures Basiskursanpassung Unlimited Turbo Long Optionsscheine Maßgeblicher Basiskurs= Maßgeblicher Basiskurs alt * (1 + (Referenzzinssatz Future + Zinsanpassungssatz)*Anpassungstage) Strike adjustment for Unlimited Turbo Long Warrants Relevant Strike=Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate Future + Interest Adjustment Factor) * Adjustment Days) Basiskursanpassung Unlimited Turbo Short Optionsscheine Maßgeblicher Basiskurs= Maßgeblicher Basiskurs alt * (1 + (Referenzzinssatz Future - Zinsanpassungssatz)*Anpassungstage) Strike adjustment for Unlimited Turbo Short Warrants Relevant Strike=Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate Future - Interest Adjustment Factor) * Adjustment Days) Basiskursanpassung bei Rollover Ereignis Basiskursanpassung Unlimited Turbo Long Optionsscheine Maßgeblicher Basiskurs= Maßgeblicher Basiskurs alt * (1 + (Referenzzinssatz Future + Zinsanpassungssatz)*Anpassungstage) + (Roll Over Referenzkurs neu + Roll Over Kosten) - (Roll Over Referenzkurs alt - Roll Over Kosten) Strike adjustment for Unlimited Turbo Long Warrants Relevant Strike = Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate Future + Interest Adjustment Factor) * Adjustment Days) + (Rollover Strike new + Rollover cost) - (Rollover Strike old - Rollover costs) Basiskursanpassung Unlimited Turbo Short Optionsscheine Maßgeblicher Basiskurs= Maßgeblicher Basiskurs alt * (1 + (Referenzzinssatz Future - Zinsanpassungssatz)*Anpassungstage) + (Roll Over Referenzkurs neu - Roll Over Kosten) - (Roll Over Referenzkurs alt + Roll Over Kosten) Strike adjustment for Unlimited Turbo Short Warrants Relevant Strike = Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate Future - Interest Adjustment Factor) * Adjustment Days) + (Rollover Strike new - Rollover cost) - (Rollover Strike old + Rollover costs) Knock Out Ereignis / Knock Out Event Ein Knock-Out Ereignis findet statt wenn innerhalb der Frist vom Emissionstag bis zum Bewertungstag (jeweils einschl.) irgendein von der Referenzbörse festgestellter Referenzkurs den Basiskurs erreicht oder unterschreitet (bei Unlimited Turbo-Long- Optionsscheinen) bzw. erreicht oder überschreitet (bei Unlimited Turbo-Short-Optionsscheinen). In diesem Fall verfallen die Optionsscheine und werden wertlos. A Knock-Out Event occurs if during the period of time from issue date till Valuation Day date (both dates included) any reference price drops below the Knock-Out-Barrier (in the case of an Unlimited Turbo Long Warrants) or hits or rises above the Knock-Out- Barrier (in the case of an Unlimited Turbo Short Warrants).When a Knock-Out-Event occurs, the warrant expires worthless.
Kontakt/Contact Hotline 0800 / 0 BNP BNP [0800 / 0 267 267] Internet derivate.bnpparibas.de Telefon +49 (69) 71 93-23 10 Reuters BNPWTS Fax +49 (69) 71 93-34 99 E-mail derivate@bnpparibas.com Verkaufsbeschränkung/Selling Restrictions Die Optionsscheine dürfen in anderen Ländern und an fremde Staatsangehörige nur in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen und Beschränkungen verkauft werden. A trading of these products in foreign countries or jurisdiction must be done according to the relevant laws and/or restrictions in these countries. Wichtiger Hinweis/Important Notice Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf dieses Wertpapiers können Dritte Vergütungen erhalten. Nähere Angaben hierzu erhalten Sie von unseren Vertriebspartnern, über die Sie das Produkt kaufen/zeichnen. Diese Produktinformation ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere. Ein Wertpapierprospekt mit den vollständigen Schuldverschreibungsbedingungen wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt. Der Erwerb der Schuldverschreibung kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Den allein verbindlichen Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin (Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main). Die in dieser Broschüre enthalten Informationen dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Das vorliegende Dokument wurde von BNP Paribas Arbitrage S.N.C, 20 boulevard des Italiens, 75009 Paris erstellt. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. wird von den französischen Aufsichtsbehörden A.M.F-Autorité des Marchés Financiers und der C.E.C.E.I -Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'investissement überwacht. Diese Produktinformation beinhaltet keine steuerliche Beratung. Die Schuldverschreibungen dürfen in anderen Ländern und an fremde Staatsangehörige nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Beschränkungen verkauft werden. Die Schuldverschreibungen dürfen nicht in den U.S.A. oder an eine U.S. Person im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 angeboten oder verkauft werden.