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Überlappung der Kerze vom Vortag sowohl in der Aufwärts- Abwärts- und Seitwärtsbewegung
Grundsätzliches: Strategie richtet sich an Daytrader Aussagen beziehen sich auf die Xetra-Kurse vom DAX Aussagen beziehen sich auf die Zeiteinheit "Tag" Kerzenchart kommt zum Einsatz Statistische Auswertung der Jahre 2005 bis 2015 2.797 andelstage in 11 Jahren 1.489 andelstage weisen eine grüne Kerze ( > ) auf 1.308 andelstage weisen eine schwarze Kerze ( < ) auf -Kurse vom Vortag in Kombination mit dem -Kurs des aktuellen andelstages Paretoprinzip / Wohlfühlfaktor (Fokus liegt auf 80% bis 90% Eintrittswahrscheinlichkeit) Umsetzung der Strategie in der "Vorbörse"?
Fragestellung 1: Wie viele Eröffnungsmöglichkeiten (bezogen auf -Kurse vom Vortag) gibt es heute, wenn am Vortag ein grüne oder schwarze Kerze vorliegt? 10 Eröffnungsmöglichkeiten 5 bei grünen Kerzen 5 bei schwarzen Kerzen
Fragestellung 2a: Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für die zehn Eröffnungsmöglichkeiten? Zur Erinnerung: 1.489 grüne Kerzen in 11 Jahren 1. Unter dem Tiefstkurs () => 4,6% 2. Zwischen dem Eröffnungskurs () und dem Tiefstkurs () => 9,3% 3. Zwischen dem Schlusskurs () und dem Eröffnungskurs () => 33,2% 4. Zwischen dem öchstkurs () und dem Schlusskurs () => 24,9% 5. Über dem öchstkurs () => 28,0%
Fragestellung 2b: Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für die zehn Eröffnungsmöglichkeiten? Zur Erinnerung: 1.308 schwarze Kerzen in 11 Jahren 1. Unter dem Tiefstkurs () => 21,3% 2. Zwischen dem Schlusskurskurs () und dem Tiefstkurs () => 22,2% 3. Zwischen dem Eröffnungskurs () und dem Schlusskurs () => 37,5% 4. Zwischen dem öchstkurs () und dem Eröffnungskurs () => 11,5% 5. Über dem öchstkurs () => 7,5%
Entscheidende Fragestellung für das Trading: Wie hoch liegt die Wahrscheinlichkeit bei den zuvor gezeigten Eröffnungsszenarien, dass die -Vortageskurse erreicht werden und bei welchem Szenario macht ein Tradingansatz Sinn?
Fragestellung 2a: Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für die zehn Eröffnungsmöglichkeiten? Zur Erinnerung: 1.489 grüne Kerzen in 11 Jahren 1. Unter dem Tiefstkurs () => 4,6% 2. Zwischen dem Eröffnungskurs () und dem Tiefstkurs () => 9,3% 3. Zwischen dem Schlusskurs () und dem Eröffnungskurs () => 33,2% 4. Zwischen dem öchstkurs () und dem Schlusskurs () => 24,9% 5. Über dem öchstkurs () => 28,0%
DAX Gap Trading: Vortag Up - Eröffnung heute zwischen pen und ow Vortag Jahr T Up Signal Signal % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % 2005 257 150 15 10,0% 12 80,0% 10 66,7% 7 46,7% 10 66,7% 2006 255 151 17 11,3% 11 64,7% 9 52,9% 6 35,3% 9 52,9% 2007 252 155 15 9,7% 10 66,7% 7 46,7% 6 40,0% 12 80,0% 2008 254 115 15 13,0% 11 73,3% 7 46,7% 3 20,0% 11 73,3% 2009 254 125 8 6,4% 5 62,5% 5 62,5% 3 37,5% 7 87,5% 2010 256 134 12 9,0% 10 83,3% 10 83,3% 3 25,0% 8 66,7% 2011 257 131 14 10,7% 13 92,9% 10 71,4% 10 71,4% 6 42,9% 2012 254 142 16 11,3% 11 68,8% 5 31,3% 3 18,8% 15 93,8% 2013 253 139 10 7,2% 9 90,0% 7 70,0% 4 40,0% 7 70,0% 2014 252 121 9 7,4% 8 88,9% 6 66,7% 2 22,2% 6 66,7% 2015 253 126 8 6,3% 8 100,0% 8 100,0% 4 50,0% 4 50,0% Gesamt 2.797 1.489 139 9,3% 108 77,7% 84 60,4% 51 36,7% 95 68,3% T = andelstage V = pen Vortag V = lose Vortag V = igh Vortag V = ow Vortag
DAX Gap Trading: Vortag Up - Eröffnung heute zwischen lose und pen Vortag Jahr T Up Signal Signal % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % 2005 257 150 46 30,7% 34 73,9% 23 50,0% 22 47,8% 15 32,6% 2006 255 151 50 33,1% 41 82,0% 29 58,0% 28 56,0% 22 44,0% 2007 252 155 42 27,1% 29 69,0% 18 42,9% 25 59,5% 18 42,9% 2008 254 115 43 37,4% 29 67,4% 19 44,2% 26 60,5% 20 46,5% 2009 254 125 52 41,6% 37 71,2% 23 44,2% 26 50,0% 22 42,3% 2010 256 134 36 26,9% 32 88,9% 27 75,0% 12 33,3% 8 22,2% 2011 257 131 36 27,5% 29 80,6% 21 58,3% 18 50,0% 10 27,8% 2012 254 142 47 33,1% 37 78,7% 27 57,4% 24 51,1% 13 27,7% 2013 253 139 53 38,1% 39 73,6% 31 58,5% 29 54,7% 16 30,2% 2014 252 121 43 35,5% 31 72,1% 27 62,8% 21 48,8% 14 32,6% 2015 253 126 47 37,3% 35 74,5% 20 42,6% 25 53,2% 19 40,4% Gesamt 2.797 1.489 495 33,2% 373 75,4% 265 53,5% 256 51,7% 177 35,8% T = andelstage V = lose Vortag V = igh Vortag V = pen Vortag V = ow Vortag
Fragestellung 2b: Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für die zehn Eröffnungsmöglichkeiten? Zur Erinnerung: 1.308 schwarze Kerzen in 11 Jahren 1. Unter dem Tiefstkurs () => 21,3% 2. Zwischen dem Schlusskurskurs () und dem Tiefstkurs () => 22,2% 3. Zwischen dem Eröffnungskurs () und dem Schlusskurs () => 37,5% 4. Zwischen dem öchstkurs () und dem Eröffnungskurs () => 11,5% 5. Über dem öchstkurs () => 7,5%
DAX Gap Trading: Vortag Down - Eröffnung heute zwischen lose und ow Vortag Jahr T Down Signal Signal % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % 2005 257 107 28 26,2% 26 92,9% 14 50,0% 8 28,6% 18 64,3% 2006 255 104 23 22,1% 18 78,3% 8 34,8% 3 13,0% 20 87,0% 2007 252 97 21 21,6% 17 81,0% 12 57,1% 7 33,3% 18 85,7% 2008 254 139 39 28,1% 27 69,2% 14 35,9% 9 23,1% 32 82,1% 2009 254 129 32 24,8% 25 78,1% 14 43,8% 11 34,4% 28 87,5% 2010 256 122 29 23,8% 26 89,7% 14 48,3% 9 31,0% 20 69,0% 2011 257 126 18 14,3% 13 72,2% 8 44,4% 3 16,7% 15 83,3% 2012 254 112 19 17,0% 12 63,2% 6 31,6% 4 21,1% 16 84,2% 2013 253 114 26 22,8% 26 100,0% 11 42,3% 7 26,9% 14 53,8% 2014 252 131 29 22,1% 24 82,8% 14 48,3% 10 34,5% 24 82,8% 2015 253 127 27 21,3% 23 85,2% 12 44,4% 8 29,6% 17 63,0% Gesamt 2.797 1.308 291 22,2% 237 81,4% 127 43,6% 79 27,1% 222 76,3% T = andelstage V = lose Vortag V = pen Vortag V = igh Vortag V = ow Vortag
DAX Gap Trading: Vortag Down - Eröffnung heute zwischen igh und pen Vortag Jahr T Down Signal Signal % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % Treffer V Treffer V % 2005 257 107 17 15,9% 13 76,5% 6 35,3% 4 23,5% 11 64,7% 2006 255 104 19 18,3% 15 78,9% 12 63,2% 7 36,8% 12 63,2% 2007 252 97 10 10,3% 5 50,0% 3 30,0% 2 20,0% 5 50,0% 2008 254 139 8 5,8% 4 50,0% 4 50,0% 1 12,5% 2 25,0% 2009 254 129 18 14,0% 9 50,0% 7 38,9% 3 16,7% 8 44,4% 2010 256 122 16 13,1% 13 81,3% 10 62,5% 7 43,8% 4 25,0% 2011 257 126 11 8,7% 11 100,0% 7 63,6% 3 27,3% 7 63,6% 2012 254 112 12 10,7% 9 75,0% 4 33,3% 2 16,7% 7 58,3% 2013 253 114 15 13,2% 13 86,7% 8 53,3% 3 20,0% 9 60,0% 2014 252 131 13 9,9% 10 76,9% 9 69,2% 5 38,5% 4 30,8% 2015 253 127 12 9,4% 9 75,0% 7 58,3% 4 33,3% 5 41,7% Gesamt 2.797 1.308 151 11,5% 111 73,5% 77 51,0% 41 27,2% 74 49,0% T = andelstage V = pen Vortag V = lose Vortag V = ow Vortag V = igh Vortag
Variationen bei Tageskerzen:
Vermeidung der Strategie: zu große Kurslücken Ansprache von Notenbank-Vorsitzenden Zinsentscheidungen der führenden Notenbanken Non Farm Payrolls Verfallstage Die Strategie ist nicht für Daytrader mit sehr engen Stopp-oss-imits (z.b. 5 oder 10 Punkte) geeignet!