So optimieren Sie Ihr Trading. Börsenbuchverlag Christian & Andreas Weiß

Transkript

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2 So optimieren Sie Ihr Trading Börsenbuchverlag 2012 Christian & Andreas Weiß

3 Tradingstrategien Inhalte: Ichimoku Indikator Fibonacci Gartley Andrews Pitchfork

4 Ichimoku alles auf einen Blick

5 Ichimoku alles auf einen Blick entwickelt in den 30ern von Goichi Hosoda ( ) Indikator bestehend aus 5 Linien und der Wolke Standardeinstellung 9, 26 und 52 Perioden Alternativ 7, 22 und 44 Perioden Fibozahlen 13, 34 und 55 Perioden in Japan sehr beliebt Unterstützungen und Widerstände Trendrichtung Trendstärke generiert Kauf- und Verkaufssignale Trendfolger

6 Unterstützungen und Widerstände

7 Trendrichtung

8 Trendfolgeindikator

9 Kauf- und Verkaufssignale

10 Kijun-sen (26) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 26 Perioden

11 Kijun-sen (26) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 26 Perioden

12 Kijun-sen (26) und Moving Average Simple SMA (26) nicht verwechseln!

13 Tenkan-sen (9) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 9 Perioden

14 Tenkan-sen (9) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 9 Perioden

15 Kijun-sen (26) und Tenkan-sen (9)

16 Kijun-sen (26) und Tenkan-sen (9)

17 Berechnungen des Indikators

18 Tenkan-Sen (9) Tenkan-Sen = drehende Linie = turning line (violett) (Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 9 Perioden

19 Kijun-Sen (26) Kijun-Sen = Standard Linie = base line (blau): (Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 26 Perioden

20 Senkou Span A Senkou Span A = erste vorauseilende Linie = 1st preceeding line (grau): (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet

21 Senkou Span A = erste vorauseilende Linie = 1st preceeding line (grau): (Tenkan-Sen + Kinjun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet

22 Senkou Span A = erste vorauseilende Linie = 1st preceeding line (grau): (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet

23 Senkou Span B Senkou Span B = zweite vorauseilende Linie = 2nd preceeding line (grau): (Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden voraus gezeichnet

24 Senkou Span B = zweite vorauseilende Linie = 2nd preceeding line (grau): (Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden voraus gezeichnet

25 Senkou Span B = zweite vorauseilende Linie = 2nd preceeding line (grau): (Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden voraus gezeichnet

26 Die Wolke (Senkou Span A+B)

27 Chikou Span Chikou Span = verzögerte Linie = delayed line (gestrichelte Linie): Heutiger Schlusskurs, 26 Perioden zurück gezeichnet

28 Chikou Span = verzögerte Linie = delayed line (getrichelte Linie): Heutiger Schlusskurs, 26 Perioden dahinter gezeichnet

29 Ichimoku alles auf einen Blick Regeln / Filter Kauf (Verkauf): Kreuzung von Tenkan-Sen + Kijun-Sen über (unter) der Wolke? Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke? Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

30 Ichimoku alles auf einen Blick Regeln / Filter Kauf (Verkauf): Kreuzung von Tenkan-Sen + Kijun-Sen über (unter) der Wolke? Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke? Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs? Sind zwei von drei Regeln erfüllt, so ist dies ein gutes Signal! Sollten alle drei Regeln erfüllt sein, haben wir ein sehr gutes Signal!

31 Fibonacci

32 Fibonacci Zahlenreihe Erstes Zahlenpaar (beginnend) mit 1: 1, 2 Summe aus dem Zahlenpaar: = 3 Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3 Summe des letzten Zahlenpaares: = 5 Neue Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3, 5 Summe des letzten Zahlenpaares: = 8 Neue Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3, 5, 8 usw. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134, 233, 377, Die mathematische Formel lautet: F(n+2) = F(n+1) + F(n)

33 Fibonacci Zahlenreihe 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134, 233, 377, Wir erhalten eine Zahl PHI ~1,618. Diese Relation erhält man, indem man eine Zahl aus der Folge durch die vorhergehende Zahl, z.b. 55 : 34 oder 89 : 55 teilt. Umgekehrt erhalten wir ~0,618 wenn wir 34 : 55 oder 55 : 89 teilen. Vorletzte Zahl 89 : 34 = 2,618 bzw. 261,8% Umgekehrte Berechnung 34 : 89 = 0,382 bzw. 38,2% Vor-vorletzte Zahl 55 : 13 = 4,236 bzw. 423,6% Umgekehrte Berechnung 13 : 55 = 0,236 bzw. 23,6%

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35 Fibonacci Zahlenreihe

36 Kombination Ichimoku & Fibonacci Signale

37 Ichimoku & Fibonacci Signale Regeln / Filter Kauf (Verkauf): Kreuzung von Tenkan-Sen + Kijun-Sen über (unter) der Wolke? Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke? Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

38 Ichimoku & Fibonacci Signale Verkaufssignal - Neues Tief, laufen lassen bis Rücksetzer an die 50% Fibo. Dort Einstieg short. 1. Kursziel -27% (127%) Extension.

39 1. Beispiel EUR/USD 1 Std. Ziel erreicht. Take Profit Order und Stopp Loss= Wolke

40 2. Beispiel EUR/USD 1 Std. 2. Beispiel

41 1. und 2. Beispiel zusammen EUR/USD 1 Std. 127% Extension (-27%) des 2. Beispiels ist gleichzeitig 161,8% (-61,8%) des 1. Beispiels (rote Linie). Beides Mal Kursziel erreicht.

42 3. Beispiel EUR/USD 5 min. Regeln / Filter Kauf (Verkauf): Kreuzung von Tenkan-Sen + Kinjun-Sen über (unter) der Wolke? Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke? Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

43 3. Beispiel EUR/USD 5 min. Gleicher Einstieg. Evtl. direkt oder nach Rücklauf an 38% oder ca. 50% Retracement.

44 weitere Fibonacci Formationen

45 Das bearish ABCD Muster Was ist das? Ein visuelles geometrisches Preis/Zeit Muster bestehend aus drei aufeinanderfolgende Preisschwünge, oder Trends. Sieht aus wie ein Blitz im Chart. Ein Frühindikator, der hilft herauszufinden, wo und/oder wann eine Shortposition (Verkauf) einzugehen ist, oder eine Longposition (Kauf) zu schliessen ist. Spiegelt eine normale Marktbewegung wider, in der sich Preise in der Regel bewegen.

46 Warum ist dieses Muster wichtig? Kann helfen mögliche Verkaufsmöglichkeiten zu finden in fast jedem Markt und jeder Zeiteinheit (intraday, swing, position) Eine komplettes Muster ergibt einen Trade mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit am Verkaufspunkt D Man kann das Chance / Risiko Verhältnis vor dem Trade errechnen. Kann ein stärkeres Signal ergeben, wenn es mit anderen Mustern übereinstimmt auch auf verschiedenen Zeitebenen

47 Regeln 1. Punkt A ist ein signifikanter Tiefpunkt, Punkt B ein signifikanter Hochpunkt. In der Bewegung von A nach B gibt es keine tieferen Punkte als A und keine höheren Punkte als B. 2. Der Punkt C muss über dem Punkt A liegen. In der Bewegung von B nach C gibt es keine Zwischenhochs bzw. tiefs. Idealerweise ist Punkt C ein 61,8% oder 78,6% Retracement von A zu B. (Klassische ABCD Formation) In starken Trendmärkten kann BC auch nur 38,2% oder 50% von AB sein.

48 Regeln Punkt D muss oberhalb von B liegen. Es darf keine Zwischenhochs bzw. -tiefs geben. CD kann gleich sein wie die Länge AB (AB=CD Muster) CD kann 127,2% oder 161,8% von BC sein (klassisches ABCD Muster) CD kann 127,2% oder 161,8% von AB sein (ABCD Extension Muster) Am Besten stimmen Zeit und Proportion von AB und CD überein. Die Strecke CD kann zeitlich gleich sein wie AB oder 61,8% - 161,8% der zeitlichen Periode der Strecke AB Gaps oder lange Kerzen auf der Strecke von C zu D zeigen einen starken Trend an. In diesem Fall kann man erwarten, dass die Strecke AB mit einer 127,2% oder 161,8% Extension erweitert wird, bevor das ABCD Muster komplett ist.

49 Das bearish Gartley Muster Was ist das? Ein visuelles geometrisches Preis/Zeit Muster bestehend aus vier aufeinanderfolgende Preisschwünge, oder Trends. Sieht aus wie ein W im Chart. Beinhaltet ein bearish ABCD-Muster mit einem vorangehenden signifikanten Hochpunkt X. Ein Frühindikator, der hilft herauszufinden, wo und/oder wann eine Shortposition (Verkauf) einzugehen ist, oder eine Longposition (Kauf) zu schliessen ist. Zum ersten Mal eingeführt 1935 von H.M. Gartley im Buch profits in the Stock Market

50 Warum ist dieses Muster wichtig? Kann helfen mögliche hochwahrscheinliche Verkaufsmöglichkeiten zu finden in fast jedem Markt und jeder Zeiteinheit (intraday, swing, position) Spiegelt das Zusammenlaufen von Fibonacci Retracements und Extensions am Punkt D wider. Deutet auf ein stärker werdenden Widerstand hin und demnach eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Trendwende im Markt. X bis A bewegt sich idealerweise in Richtung des übergeordneten Trends. Die Bewegung von A bis D zeigt normalerweise eine kurzzeitige Korrektur des existierenden Abwärtstrends. Kann ein gutes Chance/Risiko Verhältnis ergeben, besonders beim Traden in Trendrichtung. Damit dieses Muster gültig werden kann, sollten die Wendepunkte (X,A,B,C und D) signifikante Hochs oder Tiefs ausbilden.

51 Regeln 1. Die Bewegung von A bis D sollte idealerweise ein 61,8% oder 78,6% Retracement von X zu A sein. Eine gültige ABCD Formation muss bei der Bewegung von A nach D entstanden sein. 2. Idealerweise ist die Dauer der Bewegung von X zu A und von A zu D gleich. Die Dauer von A zu D ist normalerweise 61,8% bis zu 161,8% der Bewegung von X zu A. 3. In wenigen Ausnahmen kann das ABCD Muster auch 100% von X zu A erreichen (double top). In diesem Fall sollte die Dauer der Bewegung gleich sein. 4. Fehlsignal: (z.b. der Preis bewegt sich weiter als Punkt X) signalisiert, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Die Kurse könnten sich bis zu 127,2% oder 161,8% von XA bewegen.

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58 Divergenz

59 Autochartist scannt nach Fibonacci Formationen

60 Bullish Gartley Formation

61 Andrews Pitchfork Artikel dazu: Im VTAD Wiki: Aktuelle Ausgabe Traders Magazin 11/2013 (CFD Spezial)

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66 Einstieg (short) bei Durchbrechen der Triggerlinie (orange) mit 3 lots

67 Stopp Loss über dem Hoch bei Punkt C. 1. Kursziel ist die Mittellinie; Der 2. Ausstieg ist die obere Begrenzung des Andrew s Pitchfork

68 Stopp Loss über dem Hoch bei Punkt C. 1. Kursziel ist die Mittellinie; Der 2. Ausstieg ist die obere Begrenzung des Andrew s Pitchfork Der 3. Ausstieg Verlängerung von A über C

69 Beispiel EUR/USD

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77 Gold Beispiel Gold