Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: spekulativ Währung: EUR Beginndatum: 01.12.2007 Portfolio-Zusammensetzung, 30,7 % Sauren Global Stable Grow th D 10,4 % FvS SICAV Multiple Opportunities R 10,2 % C-QUADRAT ARTS Tot Return Flexible A 10,1 % Carmignac Patrimoine A acc 9,8 % antea 9,8 % DWS Concept Kaldemorgen LD 9,7 % Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 9,3 % WALSER Portfolio German Select kum. Ergebnis: 167% zum 30.06.2015 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.11.2007) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.06.2015 * seit 1 Monat: -2,67 % * seit Jahresbeginn: 7,67 % seit : 10,71 % seit n: 9,71 % seit n: 9,21 % seit n: 6,35 % seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 6,27 % 4,79 % 4,85 % 5,34 % 1,23 1,40 1,28 0,63 jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2015: 7,67 % im Jahr 2014: 6,16 % im Jahr 2013: 8,02 % im Jahr 2012: 9,53 % im Jahr 2011: -5,63 % im Jahr 2010: 12,86 % im Jahr 2009: 24,86 % im Jahr 2008: -7,19 % * im Jahr 2007: -1 07 08 09 10 11 12 13 14 15 (* = Jahr nicht vollständig)
Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 2 von 5 Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, 10 Euro Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 30,7 % Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds 19,9 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt 10,4 % Mischfonds primär Aktien/Welt 10,2 % Dachfonds Aktien- + Rentenfonds 9,8 % Absolute Return / sonstige Strategien 9,7 % Aktienfonds Europa/Nebenw erte 9,3 % Mischfonds Aktien+Anleihen/ Deutschland Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 23,3 % Aktienfonds 18,1 % Aktien 5,5 % Renten 2,7 % Macro 2,2 % Staatsanleihen 2,2 % Unternehmensanleihen 2,0 % Aktien Nordamerika 1,7 % Hedgefonds 1,7 % Rentenfonds 1,4 % Aktien Europa 0,9 % Edelmetalle 0,8 % Aktien Asien 0,6 % Mischfonds 0,4 % Alternative Investments 0,2 % Aktien Lateinamerika 0,1 % Wandelanleihen 6,6 % Bankguthaben 29,5 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Branchen, 3,1 % Konsum, nicht zyklisch 3,0 % zyklische Konsumgüter 3,0 % Gesundheitsw esen 2,2 % Finanzw esen 2,0 % Technologie 1,9 % Grundstoffe 1,6 % Pharma/Life Science 1,6 % Konsum, zyklisch 1,1 % Industriew erte 1,1 % Informationstechnologie 1,0 % Industrie 1,0 % Finanzdienstleistungen 0,6 % Finanzsektor 0,6 % Versorger 0,5 % Telekommunikation 0,4 % Energie 0,4 % Versicherungen 74,9 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, 15,7 % Deutschland 5,2 % USA 2,6 % Italien 1,7 % Spanien 1,6 % Großbritannien 1,6 % Frankreich 0,8 % Schw eiz 0,6 % Portugal 0,4 % Dänemark 0,4 % Indien 0,3 % China 0,2 % Kanada 0,2 % Australien 0,1 % Österreich 0,1 % Brasilien 0,1 % Luxemburg 0,1 % Niederlande 68,1 % w eitere Anteile
Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 3 von 5 Portfoliostruktur nach Währungen, 19,4 % Euro 8,7 % US-Dollar 2,0 % Schw eizer Franken 1,9 % Britisches Pfund 0,4 % Kanadischer Dollar 0,4 % Hong Kong Dollar 0,4 % Dänische Krone 0,3 % Indische Rupie 0,2 % Japanischer Yen 0,2 % Australischer Dollar 0,1 % Norw egische Krone 0,1 % Chines. Renminbi Yuan 0,1 % Türkische neue Lire Schw edische Krone Singapur Dollar Brasilianischer Real 0,6 % Bankguthaben 65,4 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.05.2015
Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 4 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 30.06.2015, Basis: EUR 1 Portfolio 10 10-2,67 % 7,67 % 10,71 % 9,71 % 9,21 % 6,35 % 6,27 % 4,85 % 5,34 % 1,23 1,28 0,63 C-QUADRAT ARTS TR Global AMI C-QUADRAT ARTS Tot Return Flexible A 10,3 % 10,2 % Carmignac Patrimoine A acc -3,51 % 7,34 % 10,04 % 11,85 % 10,58 % 7,12 % 6,60 % 0,99 1,15 10,3 % 10,1 % -3,57 % 6,35 % 13,53 % 9,91 % 6,75 % 4,51 % 7,33 % 7,09 % 9,22 % 8,48 % 6,39 % 6,43 % 1,24 0,59 0,23 DJE InterCash PA A0F5G9 A0YJMJ A0DPW0 164321 1 DWS Concept Kaldemorgen LD -1,62 % 3,58 % 7,70 % 7,77 % 6,73 % Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T FvS SICAV Multiple Opportunities R Sauren Global Stable Growth A -1,93 % 12,00 % 8,56 % 11,31 % 12,01 % 14,45 % -4,17 % 5,57 % 14,33 % 11,55 % 11,97 % 11,39 % Sauren Global Stable Growth D DWSK01 A0M8HD A0M430 791695 A0MZ0U 10,2 % 9,8 % 4,03 % 3,15 % 1,16 1,18 9,3 % 9,7 % 8,10 % 6,14 % 6,39 % 0,68 1,47 1,79 10,6 % 10,4 % 7,84 % 6,73 % 7,17 % 1,44 1,33 1,17 3 30,7 % -1,23 % 10,22 % 13,42 % 11,33 % 11,00 % 8,20 % 5,77 % 4,86 % 5,82 % 1,80 1,64 0,89
Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 5 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 30.06.2015, Basis: EUR Templeton Global Templeton Global Veri WALSER Portfolio antea Bond A Ydis -H1 Bond A acc -H1 ETF-Dachfonds P German Select A1CU8T A0MNNM 556167 A0BKM9 ANTE1A 9,5 % 9,3 % 9,9 % 9,8 % 1 antea. -4,11 % 5,00 % 4,93 % 10,01 % 11,16 % 7,34 % 7,75 % smart-invest Helios AR B 10,12 % 7,79 % 8,82 % 0,19 1,05 0,49-4,05 % 6,60 % 8,40 % 8,16 % 8,11 % 5,28 % 7,82 % 5,86 % 6,95 % 0,69 0,87 0,33 A0DPZJ 576214 1 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität.