RaptorWPR V 4.0 FOREXGT THE RIGHT CHOICE BASED ON THE RIGHT TOOLS! 2015 ForexGT Manual EA RaptorWPR V4.0
F O R E X G T T H E R I G H T C H O I C E B A S E D O N T H E R I G H T T O O L S! Manual EA RaptorWPR V4.0 ForexGT Postfach 180 304 40570 Düsseldorf info@forexgt.de
Inhaltsverzeichnis RaptorWPR V4.0 kurz vorgestellt... 1 Metatrader 4 kurz vorgestellt... 1 Bevor Sie mit dem automatisierten Handel beginnen... 2 Installation des Expert Advisors RaptorWPR V4.0... 3 Das Fenster Navigator... 3 Die Konfiguration von RaptorWPR V4.0... 4 Aktivieren von RaptorWPR V4.0... 12 Beispielkonfigurationen für RaptorWPR V4.0... 13
Kapitel 1 RaptorWPR V4.0 kurz vorgestellt R aptorwpr V4.0 ist ein profitabler Expert Advisor für die Handelsplattform Metatrader 4. Metatrader ist die von Forex-Tradern meistgenutzte, kostenlose Handelsplattform zum Handel von Währungen an den internationalen Devisenmärkten. RaptorWPR platziert aufgrund der integrierten Handelsstrategie Orders an der Forex vollautomatisch. Dabei sind sowohl die Parameter der Handelsstrategie, als auch Stop Loss und Take Profit Level editierbar. RaptorWPR V4.0 basiert, wie der Name schon vermuten läßt, auf den William Percent Range (WPR) Indikator. Der Williams Percent Range Indikator zeigt überkaufte und überverkaufte Situationen an. Er entspricht somit einem Oszillator, der zwischen den Grenzwerten 0 und 100 schwankt. Dieser Indikator ist darauf ausgerichtet, die Differenz zwischen dem Periodenhoch und dem jeweiligen Schlußkurs mit der Handelsspanne des Beobachtungszeitraumes in Bezug zu setzen. Zusätzlich zu dem WPR-Indikator nutzt RaptorWPR noch den Indikator ADX (Average Directional Movement Index) als Filter für Seitwärtsbewegungen. RaptorWPR V4.0 ist für die Handelsplattform Metatrader 4 konzipiert und läuft ausschließlich mit dieser Version. Bitte beachten Sie, daß RaptorWPR V4.0 für das Devisenpaar EUR/USD in der Timeframe M1 (Minuten-Chart) konzipiert wurde. Metatrader 4 kurz vorgestellt Der Metatrader 4 ist eine Plattform für den Handel mit Devisen und CFD (Contract for Difference; Differenzkontrakte). Es bildet die Schnittstelle zu Ihrem Broker, der Ihnen Kurse zur Verfügung stellt und Ihre Order annimmt. Über den Metatrader 4 oder kurz MT4 analysieren Sie den Markt, überprüfen Ihr Handelskonto und erteilen Ihre Order. Mittlerweile ist Metatrader 4 die von Forex-Tradern meistgenutzte, kostenlose Handelsplattform zum Handel von Währungen an den internationalen Devisenmärkten. Metatrader 4 setzt Windows als Betriebssystem voraus wobei es kompatibel zu allen Versionen dieses Betriebssystems ist (bspw. 98, ME, XP, Vista, 7, 8). Die Software ist eine Vollversion und erlaubt das Handeln auf sowohl Demo- als auch Livekonten. Die Handelsplattform wird regelmässig von den Brokern aktualisiert. Dies geschieht in der Regel automatisch, sobald eine neue Version von Metatrader 4 verfügbar ist. Der Update- Prozess wird dann ausgeführt, sobald Metatrader 4 gestartet wird bzw. neu gestartet wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Manual lautet die aktuelle Version 4.00 Buid 765 (12. Dezember 2014) 1
Bevor Sie mit dem automatisierten Handel beginnen Nutzen Sie die Möglichkeit, die Handelsplattform Metatrader 4 und insbesondere die Orderabgabe und den automatisierten Handel via Expert Advisors auf einem Demokonto ausführlich zu testen. Gehen Sie sicher, daß Ihre Internetverbindung stabil ist und Sie tatsächlich mit dem Kursserver Ihres Brokers verbunden sind (siehe Anzeige der Verbindungsrate). Eventuell macht der Einsatz eines Virtual Private Servers Sinn, um einen unterbrechungsfreien, Rund-um-die-Uhr-Betrieb der Handelsplattform im Zusammenspiel mit dem Expert Advisor RaptorWPR V4.0 zu gewährleisten. Richten Sie Metatrader 4 individuell ein, so daß Sie schnell Zugriff auf die für Sie wichtigsten Funktionen und Währungen haben. Generieren Sie sich gegebenfalls eigene Währungslisten, Templates und eine angepasste Menüleiste. Integrieren Sie vorab den Expert Advisor RaptorWPR V4.0 im Fenster Navigator (siehe auch Installation des Expert Advisors RaptorWPR V4.0) Seien Sie sich bewußt, daß ein Trailing Stop oder der Expert Advisor RaptorWPR V4.0 nur dann arbeiten, wenn Sie in Ihr Konto eingeloggt sind. Pendingorder und Stopkurse bzw. Take Profits werden dagegen ausgeführt, wenn diese einmal für eine Position hinterlegt wurden auch wenn Sie zu dem Zeitpunkt, zu dem die auslösenden Bedingungen erfüllt werden, nicht mit dem Server Ihres Brokers verbunden sind. Machen Sie sich mit den Konditionen zur Orderabgabe der für Sie interessanten Währungen vertraut. Wichtig ist etwa zu wissen, wie hoch die Margin ist oder wie hoch der Spread ist. Seien Sie sich bewußt, daß es im äußersten Fall zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann oder eine Pflicht zur Einzahlung neuen Kapitals auf Ihr Konto besteht, sollte die Bilanz auf Ihrem Konto negativ sein. 2
Kapitel 2 Installation des Expert Advisors RaptorWPR V4.0 N ach dem Kauf und der Bezahlung des Expert Advisors RaptorWPR V4.0 erhalten Sie eine E-Mail, die neben dieses Manuals auch den Expert Advisor in der Form RaptorWPR_V4.0.ex4 enthält. Diese Datei müssen Sie in das entsprechende Verzeichnis innerhalb Ihrer Metatrader 4 Installation kopieren. Das Zielverzeichnis lautet: C:\Programme\<Name des Broker>\MQL4\Experts Starten Sie nun das Programm Metatrader 4 bzw. starten Sie es neu, sollte das Programm bereits laufen. Das Fenster Navigator Dieses Fenster ermöglicht den schnellen Zugriff auf Konten, Indikatoren und Expert Advisors. 3
Um nun den Expert Advisor RaptorWPR V4.0 aufzurufen und in einen Chart zu integrieren genügt zumeist ein einfacher Doppelklick. Bitte beachten Sie, daß RaptorWPR V4.0 für das Devisenpaar EUR/USD in der Timeframe M1 (Minuten- Chart) konzipiert wurde. Stellen Sie daher bitte sicher, daß Metatrader 4 den Chart des Devisenpaares EUR/USD geöffnet hat und stellen Sie die Timeframe auf M1 ein. Die Konfiguration von RaptorWPR V4.0 Nachdem der Expert Advisor RaptorWPR V4.0 einem Chart hinzugefügt würde, erscheint folgende Dialogbox, die Sie bitte wie unten abgebildet konfigurieren: 4
Wechseln Sie dann zum Reiter Input, um die Parameter für den automatisierten Handeln zu definieren. ManualLots: Definiert die Lotgröße, die pro eröffnete Position eingesetzt werden soll. Es werden sowohl Lots, Minilots, als auch Microlots akzeptiert. Wird nun eine Order aufgrund der auslösenden Bedingungen ausgeführt, wird diese Order mit dem Volumen, den Sie mit dem Parameter ManualLots definiert haben, geöffnet. Dieser Betrag wird dann von Ihrem zur Verfügung stehenden Betrag Ihres Handelskontos abgebucht. StopLoss: Ein Stop Loss ist ein Orderzusatz, um die zuvor geöffnete Position automatisch zu schließen, sobald diese auf einen vorher festgelegten Kurs trifft. Auf diesem Weg können Sie Ihr Risiko begrenzen und das Kapital schützen. Das Stop Loss ist eine Kursschwelle, zu der eine offene Position geschlossen werden soll und dient dazu, Verluste zu beschränken. Bei einer Long-Position liegt die Kursschwelle unterhalb des aktuellen Kurses, bei einer Short- Position oberhalb. Die Angabe erfolgt in Pips. Take Profit: Das ist das Gegenstück zum Stop Loss. Die Kursschwelle liegt bei einer Long- Position oberhalb des aktuellen Kurses, bei einer Short-Position unterhalb. Ist der Kurs auf einem bestimmten Niveau, wird bei einer Take Profit Order automatisch die Position geschlossen, um Gewinne zu sichern. Die Angabe erfolgt in Pips. 5
Trailing: Das Trainling Stop bezeichnet das automatische Anpassen eines Stop Loss. Diese Anpassung erfolgt aber stets in einer Richtung. Die Richtung ist bei Long- und Short-Positionen entgegengesetzt. Bei einer Long-Position erfolgt die Anpassung bei steigenden Kursen, bei Short-Positionen erfolgt die Anpassung bei fallenden Kursen. Sollte sich der Kurs in die dazu entgegengesetzte Richutng bewegen, erfolgt keine Anpassung. Das Resultat ist, daß der Stop Loss einen Maximalabstand zum aktuellen Kurs nie unterschreitet. Der Maximalabstand ist zugleich der Mindestabstand, bevor es überhaupt zu einer Anpassung des Stop Loss kommt. Mit diesem Parameter aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Trailing. TrailingStop_Start: Der Trailing Stop kommt erst zum Tragen, wenn sich der Kurs um den für den Trailing Stop gesetzten Mindestabstand in die für die Postion günstige Richtung bewegt. Die Angabe des Trailing Stop erfolgt in Pips. TrailingStop_Step: Hierbei wird der Trailing Stop um den definierten Pip-Wert angepasst. Liegt der Parameter TrailingStop_Start bei bspw. 80, wird der Trailing Stop aktiv, sobald die Position 80 Pips in der Gewinnzone ist. Bei einem definierten Parameter TrailingStop_Step von 10, wird der Trailing Stop um 10 Pips erhöht, wenn die Position sich weitere 10 Pips in der Gewinnzone befindet. Die Position wird geschlossen, wenn das Take Profit Level (falls definiert) erreicht wurde der Kurs bis auf das nachgezogene Stop Loss Level zurückfällt Wichtig: Der Trailing Stop setzt nicht automatisch sofort einen Stop Loss. Sollte kein Stop Loss definiert sein, ist Ihre Postion also zunächst trotz aktivierten Trailing Stop faktisch ohne Stop Loss. Es ist daher zu empfehlen, stets als Erstes einen Stop Loss zu definieren und erst danach einen Trailing Stop. 6
Nachfolgend eine Grafik zur Verdeutlichung des Trailing Stop Mechanismus. Hinweis: Es kann durchaus Sinn machen, keinen Take Profit zu definieren, wenn der Trailing Stop aktiv ist. Durch das Nachziehen des Stop Loss wird die Position automatisch geschlossen, sobald der Kurs auf dieses Niveau zurückfällt. Da der Trailing Stop erst aktiviert wird, wenn die Position einen definierten Bereich in der Gewinnzone ist, sollten Verluste ausgeschlossen sein. MoreTrades: Über diesen Parameter aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Möglichkeit, mehr als eine Position zu öffnen. Steht dieser Parameter auf false wird immer nur eine Position geöffnet, sobald RaptorWPR V4.0 ein entsprechendes Signal erhält. Wird der Parameter auf den Wert true gesetzt, erlaubt RaptorWPR V4.0 das Öffnen von mehr als einer Postion. Die maximale Anzahl der zu öffnenden Positionen wird durch den Parameter MaxTrades festgelegt. MaxTrades: Dieser Parameter definiert die maximale Anzahl der zu öffnenden Positionen, soblad die auslösenden Bedingungen eingetroffen sind. Sie können somit bestimmen, wieviele Orders am Markt platziert werden sollen. Diese Orders werden dann nicht alle auf einmal geöffnet, sondern für jede Order wird überprüft, ob die definierten Kriterien für das Öffnen einer Position erfüllt sind. 7
MoneyManagement: Über diesen Parameter aktivieren bzw. deaktivieren Sie das integrierte Money Management von RaptorWPR V4.0. Als Money Management wird eine Wertsicherungsstrategie bezeichnet, die darauf abzielt, das Risiko eines Portfolios durch Größenfestlegung der einzelnen Handelspositionen zu steuern. Eine der wichtigsten Regeln für den Handel an der Forex ist das vordefinierte Risiko für jeden Trade. Hinweis: Sobald das Money Management von RaptorWPR V4.0 aktiviert wurde also durch Setzen der Wertes trueim Feld MoneyManagemt wird der Parameter ManualLots (siehe weiter oben) ignoriert. Es werden nur noch Orders mit einer kalkulierten Positionsgröße platziert. Durch das Setzen des Wertes false im Feld MoneyManagement wird das Money Management wieder deaktiviert und RaptorWPR V4.0 berücksichtigt wieder den Wert des Feldes ManualLots für die Positionsgröße. MaxRisk: Über diesen Parameter bestimmen Sie das prozentuale Risiko für jede Position. Die Ausprägung für diesen Parameter kann zwischen 1 und 100 liegen und beschreibt das Risikolevel in Prozent. Dabei versteht sich der Wert 1 als 1% und der Wert 100 als 100%. LossManager: Über diesen Parameter bestimmen Sie das Verhalten von RaptorWPR V4.0 nach einem Verlust-Trade. Sie haben hierdurch die Möglichkeit zu bestimmen, ob der Expert Advisor nach einem Verlust die Positionsgröße bei dem folgenden Trade beibehält, veringert oder gar vergrößert. Die Ausprägung dieses Parameters kann 0, 1 oder 2 bzw. >1 betragen, wobei 0 das Loss Management deaktiviert. In der Folge wird die Positionsgröße nach einem Verlust ganz normal vom Money Management kalkuliert. das Loss Management dazu veranlasst, die Positionsgröße nach einem Verlust zu verringern. In der Folge wird die Positionsgröße für den nachfolgenden Trade, das durch das Money Management kalkuliert wurde, reduziert. bzw >1 das Loss Management dazu veranlasst, die Positionsgröße nach einem Verlust zu erhöhen. In der Folge wird die Postionsgröße für den nachfolgenden Trade, das durch das Money Management kalkuliert wurde, erhöht. WPR_Period: Wie im Kapitel 1 kurz beschrieben basiert RaptorWPR V4.0 auf dem Williams Percent Range oder WPR, oder R% Indikator. Einer der beliebtesten Indikatoren für überkaufte und überverkaufte Märkte ist der Williams %R (Williams Percent Range). Sein Namensgeber Larry Williams entwickelte diesen Indikator bereits 1966, um Händlern bei der Identifikation überkaufter und überverkaufter Märkte Hilfestellung zu geben. Der Williams %R, kurz "%R", vergleicht dabei einen Basiswert mit den Schlußkursen (man nimmt bei der Berechnung die Eröffnungskurse und Schlußkurse nach GMT, da der Forex-handel ein 24-Stunden-Handel ist) und seinen Handelsspannen über eine definierte Zeitperiode. %R oszilliert dann zwischen 0 und 100. Die Märkte sind überkauft, je 8
näher sie an 0 herankommen. Je näher die Marke von 100 kommt, desto stärker sind die Märkte überverkauft. Die Abbildung oben veranschaulicht die Funktionweise des Indikators. Der Chart zeigt das Währungpaar EUR/USD in der Timeframe M5. Der Indikator %R ist im unteren, seperaten Fenster mit der Periode 14 also die definierte Zeitperiode der Handelspannen, die verglichen werden soll eingezeichnet. Die horizontalen, blauen Linien im Indikatorfenster kennzeichnen den Beginn des überkauften Bereiches (ab 20 bis 0) und des überverkauften Bereiches (ab 80 bis 100). Die vertikalen, rote (Verkauf) und grüne (Kauf) Linien indizieren beispielhaft mögliche Einstiegspunkte aufgrund des Wertes von %R. Mit dem Parameter WPR_Period definieren Sie die Betrachtungsperiode für den Indikator Williams Percent Range. WPR_BuyRange: Mit diesem Parameter definieren Sie den Bereich für eine überverkaufte Marktsituation. Wie oben ausgeführt liegt der überverkaufte Bereich für den Indikator WPR i.d.r. ab 20 bis 0. Mit dem Parameter WPR_BuyRange legen also fest, ab welchem Wert eine überverkaufte Marktsituation für den Indikator WPR vorliegen soll. So bedeutet beispielsweise ein Wert von 14, daß der überverkaufte Bereich ab 14 bis 0 festgelegt werden soll. Ein Wert von 25 erhöht den Bereich und eine überverkaufte Marktsituation beginnt bereits ab 25. 9
WPR_SellRange: Mit diesem Parameter definieren Sie den Bereich für eine überkaufte Marktsituation. Wie oben ausgeführt liegt der überkaufte Bereich für den Indikator WPR i.d.r. ab 80 bis 100. Mit dem Parameter WPR_SellRange legen also fest, ab welchem Wert eine überkaufte Marktsituation für den Indikator WPR vorliegen soll. So bedeutet beispielsweise ein Wert von 20, daß der überkaufte Bereich ab 80 (100-20) bis 100 festgelegt werden soll. Ein Wert von 25 erhöht den Bereich und eine überkaufte Marktsituation beginnt bereits ab 75 (100-25). ADX_FilterPeriod: Es handelt sich hierbei um ein Indikatorenkonzept, das es erlaubt, sowohl Trendstärke als auch Trendrichtung zu bestimmen. Während mit den beiden Teilindikatoren +DI und DI hauptsächlich die Trendrichtung bestimmt wird, wird der ADX ausschließlich für die Bestimmung der Trendstärke verwendet. Der ADX ist die geglättete Variante des Directional Movement Index. Ein ADX unter 30 deutet auf einen Seitwärtstrend hin, ein ADX unter 15 auf starken Anlagedruck - eine heftige Bewegung, in welche Richtung auch immer, wäre denkbar. Je höher das Niveau des ADX, umso höher die Trenddynamik. Notiert der ADX über 30 und steigt an, ist es wahrscheinlich das eine Trendbewegung vorliegt. Die Abbildung oben veranschaulicht die Funktionweise des Indikators. Der Chart zeigt das Währungpaar EUR/USD in der Timeframe M5. Der Indikator ADX ist im unteren, seperaten Fenster mit der Periode 14 also die definierte Zeitperiode der Handelspannen, die verglichen werden soll eingezeichnet. Die horizontalen, blauen Linien im Indikatorfenster kennzeichnen die kritischen Marken bei 30 und 15. Das Zusammenspiel der ADX-Linie mit den Teilindikatoren +DI und DI läßt Aussagen zu Trendrichtung (+DI & -DI) und Trendstärke (ADX) zu. 10
Mit dem Parameter ADX_FilterPeriod definieren Sie die Betrachtungsperiode für den Indikator Average Directional Movement Index. ADX_MaxLevel: Mit diesem Parameter definieren Sie den oberen Schwellenwert für den Indikator ADX. Wie oben beschrieben deutet beispielsweise ein ADX von unter 30 auf eine Seitwärtsbewegung hin. Sie haben mit diesem Parameter somit die Möglichkeit zu bestimmen, ab welchen Schwellenwert eine Marktsituation nicht mehr als Seitwärtsbewegung eingestuft wird. Dabei gilt, je höher der Wert für diesen Parameter, desto wahrscheinlicher ist eine Vermeidung von Trades innerhalb seitwärts bewegegender Märkte. ADX_MinLevel: Mit diesem Parameter definieren Sie den unteren Schwellenwert für den Indikator ADX. Wie oben beschrieben deutet beispielsweise ein ADX von unter 15 auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Bewegung hin. Sie haben mit diesem Parameter somit die Möglichkeit zu bestimmen, ab welchen Schwellenwert eine Marktsituation einer erhöhten Bewegungsintensität unterworfen ist. TimeControl: Über diesen Parameter aktivieren (Wert=1) bzw. deaktivieren (Wert=0) Sie den Zeitfilter von RaptorWPR V4.0. Sie haben somit die Möglichkeit, den Expert Advisor nur zu bestimmten, von Ihnen definierten Zeiträumen handeln zu lassen. Über die folgenden beiden Parameter definieren Sie den Zeitraum, in dem RaptorWPR V4.0 aktiv am Marktgeschehen teilnehmen soll. HourStartGMT: Bestimmt die Startzeit des Expert Advisors. Die Angabe erfolgt in der Stunde des Tages (1-24). HourStopGMT: Bestimmt die Endzeit des Expert Advisors. Die Angabe erfolgt ebenfalls in der Stunde des Tages (1-24). Positionen, die nach der Endzeit noch offen sind, werden dann automatisch geschlossen. ServerTimeZone: Über diesen Parameter legen Sie die Zeitzone des Handels-Server Ihres Brokers fest. Dieser Parameter ist dann wichtig, sollte sich beispielsweise der Handels-Server Ihres Brokers in eine andere Zeitzone befinden, als Sie. MaxSpread: Über den Parameter MaxSpread definieren Sie den maximal erlaubten Spred für jeden Trade. Anders ausgedrückt bestimmen Sie über diesen Parameter, welchen Spread Sie maximal bereit sind für einen Trade an den Broker zu zahlen. Da es durchaus vorkommen kann, daß sich der Spread zu bestimmten Tageszeiten bzw. vor wichtigen Fundamentaldaten signifikant durch den Broker erhöht werden kann, können Sie somit bestimmen, ob RaptorWPR V4.0 zu den gerade bestehenden Brokerkosten handeln soll. 11
AutoIdent: Die Magic Number sorgt dafür, daß der Expert Advisor Multi-Currency- und Multi-EA-fähig ist. Jede Order wird der definierten Magic Number versehen. Möchten Sie mehrere (verschiedene) Expert Advisors in einem Konto verwenden, steuert die Magic Number die Zuordnung der Orders zum entsprechenden Expert Advisor. Über den Parameter AutoIdent (Wert true) erlauben Sie, daß RaptorWPR V4.0 eine beliebige, einmalige Magic Number annimmt. Identification: Über diesen Parameter vergeben Sie eine individuelle Magic Number für RapteWPR V4.0. Der Parameter AutoIdent muß dazu auf den Wert false gesetzt werden. Wichtig: Die Magic Number muß immer eindeutig einem Expert Advisor zugeordnet werden. Dabei ist es egal, ob dieser Expert Advisor mehrfach beispielsweise auf verschiedene Währungspaare verwendet wird. Aktivieren von RaptorWPR V4.0 Nachdem Sie RaptorWPR V4.0 nach Ihren Vorstellungen konfiguriert haben, müßen Sie den Expert Advisor aktivieren. Sie haben es geschafft! RaptorWPR V4.0 ist nun konfiguriert und aktiviert. Der Expert Advisor wird von nun an vollautomatisch an der Forex handeln. 12
Kapitel 3 Beispielkonfigurationen für RaptorWPR V4.0 Nachfolgend finden Sie einige Beispielkonfigurationen für RaptorWPR V4.0. Diese Beispiele unterscheidet in der Aktivierung des Money Managements. Wie Eingangs bereits erwähnt, ist es zu Empfehlen, sich mit dem Expert Advisor vertraut zu machen und diesen zunächst auf einem Demokonto laufen zu lassen. Auch der Einsatz des Strategietesters ist ratsam, um die persönliche Konfiguration zu optimieren. 13
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