DE Bank BAWAG P.S.K. Report Datum 29.12.217 Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) n.p. Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 73,8 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.193,4 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating A2 Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen Aaa Anzahl der Finanzierungen 2.677 Anzahl der Schuldner 1.181 Anzahl der Garanten 261 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 1, Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,4 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) % Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 7% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 1% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 5% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 9% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) % Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 1% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 7% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 62% Anzahl der Emissionen 23 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 3,6
2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k 3. 213 1.631 1k davon - 1. 38 717 3 k davon 1. - 3. 175 914 3. - 5.. 887 1.35 5k davon 3. - 5. 171 447 1mn davon 5. - 1.. 227 331 5mn davon 1.. - 5.. 49 257 5mn 5.. 94 11 Summe 1.193 2.677 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten 6 5 4 3 2 1 1k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock no Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 1.8 in EUR 74 in CHF 113 in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 1.193 Summe 74 2.3 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten 1.193 1% Österreich 1.193 1% Belgien % Bulgarien % Kroatien % Zypern % Tschechien % Dänemark % Estland % Finnland % Frankreich % Deutschland % Griechenland % Ungarn % Irland % Italien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Polen % Portugal % Rumänien % Slowakei % Slowenien % Spanien % Schweden % Niederlande % Vereinigtes Königreich % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe 1.193 1% Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich % Wien 3 Niederösterreich 344 29% Gesamtdeckung Anteil (%) % 29%
Oberösterreich 37 26% Salzburg 39 Tirol 29 2% Steiermark 259 22% Kärnten 63 5% Burgenland 41 Vorarlberg 81 7% Summe 1.193 1% 26% 2% 22% 5% 7% 1% 2.4 Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garanten Staat 18 Bundesland 16 Gemeinde 838 Haftung Staat Haftung Subsouverän Bundesland 71 Haftung Subsouverän Gemeinde 237 Sonstige 13 Summe 1.193 % 2% 1% 7% % 6% 2% 1% 1% 2.5 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 8,9 Seasoning % 12 53 4% 12-36 1 8% 36-6 147 12% 6-12 476 4% 12 417 35% Summe 1.193 1% 6 4 2 12 12-36 36-6 6-12 12 2.6 Laufzeitenverteilung Gesamt in Jahren WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) n.p. WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) 15,5 WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 9,8 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % 12 4 % 12 33 5% 12-36 26 2% 12-36 7 1% 36-6 29 2% 36-6 % 6-12 26 17% 6-12 56 8% 12 928 78% 12 14 15% Summe 1.193 1% Summe 74 1% 1. 8 Primärdeckung Emissionen 6 4 2 12 12-36 36-6 6-12 12 2.7 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock no Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 1.71 Variabel, fix unterjährig 18 Fix, 1-2 Jahren 1 Fix, 1-2 Jahren 22 Fix, 2-5 Jahren 16 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 15 Fix, > 5 Jahren 664 Summe 1.193 Summe 74
3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Deckungswerte) % Wertpapiere nach Anzahl 1.. 1.. - 5.. 5.. Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR % CHF % USD % JPY % Sonstige Währungen % Summe % Verteilung nach Ländern % EU Staaten % Österreich % Belgien % Bulgarien % Kroatien % Zypern % Tschechien % Dänemark % Estland % Finnland % Frankreich % Deutschland % Griechenland % Ungarn % Irland % Italien % Lettland % Litauen % Luxemburg % Malta % Polen %
Portugal % Rumänien % Slowakei % Slowenien % Spanien % Schweden % Niederlande % Vereinigtes Königreich % EWR Staaten % Island % Liechtenstein % Norwegen % Sonstige Länder % Schweiz % Summe %