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1 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6.

2 Übersicht Nominal- und Barwertdeckung Seite 3 Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsregister Seite 6 Zusammensetzung weitere Deckung Seite 8 Aufschlüsselung Hypothekenregister Seite 9 Aufschlüsselung Deckungsregister für öffentliche Pfandbriefe Seite 2 Rückständige Leistungen (>9 Tage) Seite 26 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 2

3 Nominal- und Barwertdeckung I Hypothekenregister In Mio. EUR Nennwert Barwert Risikobarwert* Risikobarwert* Risikobarwert* Nach oben verschobene Zinskurve 28 Nach unten verschobene Zinskurve 28 Kombinierter Zinsund Währungsstress 28 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs Gesamtbetrag der Deckungsmassen Überdeckung Überdeckung 39,27% 48,25% 4,91% 49,83% 42,75% 47,97% 39,7% 51,81% 38,% 46,87% *Dynamische Methode gem. 5 und 6 PfandBarWertVO Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 3

4 Nominal- und Barwertdeckung II Öffentliches Register In Mio. EUR Nennwert Barwert Risikobarwert* Risikobarwert* Risikobarwert* Nach oben verschobene Zinskurve 28 Nach unten verschobene Zinskurve 28 Kombinierter Zinsund Währungsstress 28 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs Gesamtbetrag der Deckungsmassen Überdeckung Überdeckung 25,9% 13,87% 22,23% 12,34% 22,28% 12,7% 22,59% 12,32% 21,69% 12,2% *Dynamische Methode gem. 5 und 6 PfandBarWertVO Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 4

5 Nominal- und Barwertdeckung III Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe [Mrd. EUR] [Mrd. EUR] Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Überdeckung 5 4 Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Überdeckung Nennwert Barwert RB* Hochszenario RB* Tiefszenario RB* Währung Nennwert Barwert RB* Hochszenario RB* Tiefszenario RB* Währung *RB: Risikobarwert, *dynamische Methode gem. 5 und 6 PfandBarWertVO Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 5

6 Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsregister I In Mio. EUR Deckungsmasse Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Deckungsmasse Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe sowie die Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse Bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 2 Jahre > 2 Jahr bis 3 Jahre > 3 Jahr bis 4 Jahre > 4 Jahr bis 5 Jahre > 5 Jahre bis 1 Jahre > 1 Jahre Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 6

7 Laufzeitstruktur der Pfandbriefe und der Deckungsregister II Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe [Mrd. EUR] [Mrd. EUR] Umlauf Deckungsmasse 15 Umlauf Deckungsmasse bis 1 Jahr >1 bis 2 Jahre >2 bis 3 Jahre >3 bis 4 Jahre >4 bis 5 Jahre >5 bis 1 Jahre >1 Jahre Zinsbindungsfrist Bis 1 Jahr >1 bis 2 Jahre >2 bis 3 Jahre >3 bis 4 Jahre >4 bis 5 Jahre >5 bis 1 Jahre >1 Jahre Zinsbindungsfrist Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 7

8 Zusammensetzung weitere Deckung Deckungswerte nach (1) Nr. 2 PfandBG 1-19 (1) Nr. 3 PfandBG ,88% 2 (2) Nr. 2 PfandBG ,53% Derivate Barwert in Mio. EUR Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe, 12,6 28, 2,42 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 8

9 Aufschlüsselung Hypothekenregister I Nach Größenklassen x <= 3 TEUR ,32% -18,82% 3 TEUR < x <= 5 Mio EUR ,2% 24,33% x > 5 Mio EUR ,67% 54,61% ,99% -16,91% Gesamtsumme ,2% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 9

10 Aufschlüsselung Hypothekenregister II Nach Nutzungsart Deutschland Wohnwirtschaftlich Gewerblich ,52% 54,3% 7,5% 19,92% ,45% -16,91% ,97% Frankreich Gewerblich 455 > Italien Gewerblich ,5% Niederlande Gewerblich 113 > Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 1

11 Aufschlüsselung Hypothekenregister II Nach Nutzungsart Österreich Wohnwirtschaftlich,1,% - Gewerblich ,79% ,28% Polen Gewerblich ,97% Schweden Gewerblich 12 > Schweiz Gewerblich > Spanien Gewerblich 64 > Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 11

12 Aufschlüsselung Hypothekenregister II Nach Nutzungsart Tschechische Republik Gewerblich 66 > Ungarn Gewerblich 62 > USA Gewerblich > Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Wohnwirtschaftlich Gewerblich ,5% 99,95% -64,82% 36,68% ,48% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 12

13 Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Deutschland Wohnungen ,18% ,23% Einfamilienhäuser ,91% -21,65% Mehrfamilienhäuser ,73% 9,49% Bürogebäude ,25% 26,62% Handelsgebäude Industriegebäude ,9%,6% 22,93% -24,13% Sonstige gewerblich genutzte Gebäude ,33% 5,75% Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) ,34% 19,93% Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (wohnwirtschaftlich) Bauplätze (wohnwirtschaftlich) Bauplätze (gewerblich) ,41%,29%,42% 15,64% 64,33% -28,85% ,45% -16,91% ,97% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 13

14 Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Frankreich Bürogebäude Industriegebäude ,51% 1,49% > > > Italien Handelsgebäude Bürogebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) ,99% 31,78% 32,24% -,1% -42,1% > 1,5% Niederlande Handelsgebäude ,26% 34,85% Bürogebäude ,2% > Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 8 6,72% > ,91% Österreich Einfamilienhäuser Handelsgebäude Bauplätze (gewerblich) Bürogebäude , ,% 33,9% 5,31% 61,6% -,%,% -7,54% ,28% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 14

15 Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Polen Bürogebäude ,44%,% Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) 4 28,56% > ,97% Schweden Handelsgebäude 12 > Schweiz Handelsgebäude ,58% > Bürogebäude ,83%,62% Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 4 2,33% > Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten (gewerblich) 4 2,25% > > Spanien Bürogebäude 64 > Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 15

16 Aufschlüsselung Hypothekenregister III Nach Objekttyp Tschechische Republik Bürogebäude > Ungarn Handelsgebäude 62 > USA Bürogebäude > Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland Bürogebäude ,28% 3,7% Handelsgebäude ,84% > Sonstige gewerblich genutzte Gebäude ,82% > Bauplätze (wohnwirtschaftlich) 1 2,5% -64,82% ,48% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 16

17 Aufschlüsselung Hypothekenregister IV Nach Bundesländern Baden-Württemburg Bayern ,91% 5,8% 28-22,86% 11,2% Berlin ,38% -13,2% Brandenburg ,74% -2,78% Bremen 13 8,18% 41,52% Hamburg Hessen ,8% 9,81% -,43% 25,5% Mecklenburg-Vorpommern 33 48,44% -45,55% Niedersachsen ,12% 11,26% Nordrhein-Westfalen ,25% 6,95% Rheinland-Pfalz ,24% 17,72% Saarland ,32% 3,28% Sachsen ,92% 13,8% Sachsen-Anhalt 38 17,52% 55,68% Schleswig-Holstein 59 52,81% 12,48% Thüringen ,2% 13,4% ,44% Die weitere Deckung ist in diesen Werten enthalten. Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 17

18 Aufschlüsselung Hypothekenregister V Größenklassen 4% 17% x <= 3 TEUR Nutzungsart 5% 29% 14% 3 TEUR < x <= 5 Mio EUR x > 5 Mio EUR wohnwirtschaftlich gewerblich weitere Deckung 65% weitere Deckung 66% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 18

19 Aufschlüsselung Hypothekenregister VI Objekttyp 3% 1% 4% 1% Wohnungen 1% 7% 7% Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Bürogebäude 21% 12% Handelsgebäude Industriegebäude Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze 34% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 19

20 Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber Dänemark ,96% Deutschland Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner ,5% 24,25% 13,22% 55,13% 4,91% -,69% -5,53% -4,71% -13,4% 2,3% ,31% Europäische Union Sonstige Schuldner ,59% Frankreich 7,% - Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 2

21 Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber Griechenland 1,% ,% ,94% Island Regionale Gebietskörperschaften 2,% - 86,% - 87,% - Italien ,26% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 21

22 Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber Kanada Regionale Gebietskörperschaften ,% -2,5% Örtliche Gebietskörperschaften ,% -2,5% -2,5% Luxemburg Sonstige Schuldner ,57%,% ,43%,%,% Niederlande ,69% Norwegen ,5% Österreich 18 6 > 5,% ,51% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 22

23 Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber Polen ,98%,% ,2% -5,9% ,62% Rumänien ,93% Schweden 9 9 -,69% Schweiz Regionale Gebietskörperschaften ,64% -11,4% Sonstige Schuldner ,89% -3,61% ,47% 5,18% ,11% Spanien Regionale Gebietskörperschaften ,46% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 23

24 Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe I Nach Schuldner bzw. Garantiegeber Tschechische Republik ,38% Türkei 45 - Ungarn ,2% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 5 5,7% 2,32% Regionale Gebietskörperschaften ,3% -7,19% -7,13% USA ,89% Zypern ,29% Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 24

25 Aufschlüsselung Deckungsregister für Öffentliche Pfandbriefe II Kundengruppen en 51% 7% 3% 27% 12% regionale Gebietskörperschaften örtliche Gebietskörper-schaften sonstige Schuldner weitere Deckung % 2% % % Deutschland Dänemark Europäische Union Griechenland Italien Kanada Luxemburg Niederlande Norwegen Österreich Polen Rumänien Schweden Schweiz Spanien Tschechische Republik Ungarn 9% Vereinigtes Königreich USA Zypern Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 25

26 Rückständige Leistungen (> 9 Tage) Öffentliche Deckung in Mio. EUR Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner Deutschland 1,16 2,29,4, 28 1,14 2,53,13, Hypothekendeckung in Mio. EUR Deutschland 1, ,75 3,49 3,7 Report gemäß 28 PfandBG Stand 3.6. Seite 26