Nominalwert Barwert Risikobarwert* im Umlauf befindlichen Q Q Q Q Q Q3 2015

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Heike Armbruster
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1 Kreissparkasse Köln Neumarkt Köln Telefon: Telefax: Internet: Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 PfandBG Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte Gesamtbetrag der Nominalwert Barwert Risikobarwert* im Umlauf befindlichen Q Q Q Q Q Q Hypothekenpfandbriefe (Mio. ) 2.921, , , , , ,2 darunter Derivate (Mio. ) Deckungsmasse (Mio. ) 4.859, , , , , ,1 darunter Derivate (Mio. ) Überdeckung (Mio. ) 1.937, , , , , ,9 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 66,3 59,0 81,2 74,4 81,3 71,8 Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf (Mio. ) 1.937, , , ,3 66,3 59,0 81,2 74,4 * Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV verwendet. Gesamtbetrag der Nominalwert Barwert Risikobarwert* im Umlauf befindlichen Q Q Q Q Q Q Öffentlichen Pfandbriefe (Mio. ) 447,9 412,9 506,7 463,9 448,9 409,9 darunter Derivate (Mio. ) Deckungsmasse (Mio. ) 600,2 593,2 714,7 701,8 630,7 616,4 darunter Derivate (Mio. ) Überdeckung (Mio. ) 152,3 180,3 208,0 237,9 181,8 206,5 Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf 34,0 43,7 41,0 51,3 40,5 50,4 Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp- Bonitätsdifferenzierungsmodells Überdeckung in % vom Pfandbrief-Umlauf (Mio. ) 152,3 180,3 208,0 237,9 34,0 43,7 41,0 51,3 * Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV verwendet. Hinweis: Die Überdeckung unter Berücksichtigung des vdp-bonitätsdifferenzierungsmodells ist optional. Seite 1

2 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen Hypothekenpfandbriefe Q Q Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Restlaufzeit: Mio. Mio. Mio. Mio. <= 0,5 Jahre 39,1 274,4 173,2 228,2 > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr 16,0 218,0 263,3 185,9 > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre 225,0 227,4 19,1 215,9 > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 45,4 244,6 16,0 195,4 > 2 Jahre und <= 3 Jahre 606,3 587,6 270,4 452,6 > 3 Jahre und <= 4 Jahre 405,2 480,2 606,3 543,7 > 4 Jahre und <= 5 Jahre 99,0 503,2 405,2 432,8 > 5 Jahre und <= 10 Jahre 1.325, ,6 994, ,1 > 10 Jahre 159,5 433,1 45,0 403,9 Öffentliche Pfandbriefe Q Q Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Restlaufzeit: Mio. Mio. Mio. Mio. <= 0,5 Jahre 65,0 19,4-12,9 > 0,5 Jahre und <= 1 Jahr 40,0 54,8 15,0 11,8 > 1 Jahr und <= 1,5 Jahre 15,5 30,6 65,0 15,2 > 1,5 Jahre und <= 2 Jahre 45,0 73,6 40,0 54,4 > 2 Jahre und <= 3 Jahre 19,0 54,9 60,5 103,0 > 3 Jahre und <= 4 Jahre 25,0 86,8 19,0 53,6 > 4 Jahre und <= 5 Jahre 35,0 37,2 25,0 85,5 > 5 Jahre und <= 10 Jahre 150,0 115,2 135,0 118,5 > 10 Jahre 53,4 127,7 53,4 138,3 Seite 2

3 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 a PfandBG, 28 Abs. 3 Nr. 1 PfandBG und 28 Abs. 4 Nr. 1 a PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Q Q Mio. Mio. Bis einschließlich 300 Tsd , ,4 Mehr als 300 Tsd. bis einschließlich 1 Mio. 773,7 650,6 Mehr als 1 Mio. bis einschließlich 10 Mio. 642,2 505,9 Mehr als 10 Mio. 54,2 43,6 Summe 4.676, ,5 Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Q Q Mio. Mio. Bis einschließlich 10 Mio. 137,5 150,5 Mehr als 10 Mio. bis einschließlich 100 Mio. 462,7 442,7 Mehr als 100 Mio. - - Summe 600,2 593,2 Seite 3

4 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 2 Nr. 1 b, c und Nr. 2 PfandBG Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt. Deckungswerte Insgesamt davon Wohnwirtschaftlich Gewerblich Insgesamt davon Insgesamt davon Eigentumswohnungen Ein- und Zwei- Mehrfamilien- Unfertige und familien- häuser häuser noch nicht ertragfähige Neubauten Bauplätze Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude Sonstige gewerblich genutze Gebäude Unfertige und noch nicht ertragfähige Neubauten Bauplätze Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Staat 3. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr , ,2 572, , , ,9 358,0 117,0 6,7 385, Jahr , ,1 535, , , ,4 285,0 80,0 6,0 350, Deutschland Jahr , ,2 572, , , ,9 358,0 117,0 6,7 385, Jahr , ,1 535, , , ,4 285,0 80,0 6,0 350, Seite 4

5 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 2 PfandBG Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen Deckungswerte Summe davon geschuldet von davon gewährleistet von in der Summe enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Staat 3. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr , ,5 369,8 98,6 30,0-69,3 - Jahr , ,5 367,8 162, Deutschland Jahr , ,5 369,8 98,6 30,0-69,3 - Jahr , ,5 367,8 162, Sonstige Hinweis: Die Deckungswerte werden erst ab Q in 'geschuldete' und 'gewährleistete' Werte aufgeteilt. Seite 5

6 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 3 Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen als auch Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Summe davon Summe davon Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Gebietskörperschafteschafteschaften Gebietskörper- Gebietskörper- Staat 3. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Seite 6

7 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 PfandBG Weitere Deckungswerte - Detaildarstellung für Hypothekenpfandbriefe Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe nach 19 Abs. 1 Nr.1, Nr. 2 und 3 PfandBG Summe davon Ausgleichsforderungen i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 1 Forderungen i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 2 Forderungen Insgesamt davon gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 3 Staat 3. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr , ,0 Jahr ,0-172,0-20,0 Deutschland Jahr , ,0 Jahr ,0-143,0-20,0 Belgien Jahr Jahr ,0-5,0 - - Luxemburg Jahr , ,0 Jahr ,0-24,0 - - Seite 7

8 Veröffentlichung gemäß 28 Abs. 1 Nrn. 7, 8, 9, 10 und 11 PfandBG und 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten Hypothekenpfandbriefe Q Q Umlaufende Pfandbriefe (Mio. ) 2.921, ,3 davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 28 Abs. 1 Nr. 9 % 96,5 95,5 Deckungsmasse (Mio. ) 4.859, ,5 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 überschreiten 28 Abs. 1 Nr. 7 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 19 Abs. 1 Nr. 2 liegen 28 Abs. 1 Nr. 8 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 19 Abs. 1 Nr. 3 liegen 28 Abs. 1 Nr. 8 davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse 28 Abs. 1 Nr. 9 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro (Mio. ) - - (Mio. ) - - (Mio. ) - - % 97,5 97,0 CAD - - CHF - - CZK Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) DKK - - GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) 28 Abs. 1 Nr. 11 durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf 28 Abs. 2 Nr. 3 durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf auf Marktwertbasis - freiwillige Angabe - Jahre 5,7 5,3 % 53,3 53,7 % - - Seite 8

9 Öffentliche Pfandbriefe Q Q Umlaufende Pfandbriefe (Mio. ) 447,9 412,9 davon Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 28 Abs. 1 Nr. 9 % 95,5 95,2 Deckungsmasse (Mio. ) 600,2 593,2 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach 20 Abs. 2 liegen 28 Abs. 1 Nr. 8 davon Anteil festverzinslicher Deckungsmasse 28 Abs. 1 Nr. 9 Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung in Mio. Euro (Mio. ) - - % 89,6 89,5 CAD - - CHF - - CZK Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) DKK - - GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - Seite 9

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Deckungsmasse (Mio. ) , , , , , ,7 darunter Derivate (Mio. ) 83,9-65,3 232,7 184,0 22,0 65,8 Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. Georgenstraße 21 10117 Berlin Telefon: +49 30 20915-100 Telefax: +49 30 20915-101 E-Mail: info@pfandbrief.de Internet: www.pfandbrief.de Veröffentlichung gemäß