Report Datum 31. Dezember 2015 Report Währung. Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen

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Richard Bergmann
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1 Bank Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Report Datum 31. Dezember 215 Report Währung EUR Hypothekarische Pfandbriefe bzw. hypothekarische fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform - Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% von Gesamtdeckung) 1% Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 36, Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 628,4 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating NR NR NR Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen NR NR NR Anzahl der Finanzierungen 5.63 Anzahl der Schuldner - Anzahl der Immobilien - Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen - Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,1 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 1% Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 89% Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 1746% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) - Anzahl der Emissionen 4 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 9, Gewichteter durchschnittlicher LTV nach Rating Agentur Definition* (%) 6 Gewichteter durchschnittlicher LTV nach österreichischer Definition** (%) 58% *LTV Definition Rating Agentur Berechnung: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe vorrangige Hypotheken)/ Summe akt. Immobilienwerte **LTV österr. Berechnung: Betrag in Deckung je Forderung / Summe akt. Immobilienwerte abzüglich vorrangige Hypotheken

2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Volumen in Mio Anzahl davon davon davon m davon m davon m 5.. Summe in45 Mio k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn 2.2 Währungsverteilung nach Währungsderivaten Währungsderivate Volumen Währungsderivate in Deckungsstock Nein Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Volumen Emissionen Volumen in EUR 623 in EUR 36 in CHF in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 623 Summe Verteilung nach Besicherungsgrad* nach Rating Agentur Definition LTV Primärdeckung Volumen % 4 % % % % % % % 52 8% % % 12 2% % 1-15% 11 2% 15% 4 1% Summe in Mio % % % % 15% LTV Residential* Volumen % LTV Commercial Volumen % 4 % % 4 % 4-5 % 97 16% 4-5 % 5-6 % 14 17% 5-6 % 6-7 % 96 15% 6-7 % 7-8 % 16 17% 7-8 % 8-85 % 52 8% 8-85 % 85-9 % 14 2% 85-9 % 9-95% 12 2% 9-95% % % 11 2% 1-15% 15% 4 1% 15% Summe Summe *Residential inklusive gefördertem Wohnbau in Österreich

3 2.4 Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa Volumen % EU Staaten Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Volumen Anteil AT (%) Republik Österreich Wien 39 6% Niederösterreich % Oberösterreich 16 17% Salzburg 34 5% Tirol % Steiermark Kärnten 35 6% Burgenland 1 2% Vorarlberg 53 9% Summe Gesamtdeckung Anteil (%) 6% 18% 17% 5% 18% 2 6% 2% 9% Verteilung nach Nutzungsart Primärdeckung nach Nutzungsart Volumen % Wohnwirtschaftlich genutzt davon privat genutzt (inkl. Mehrfamilienhäuser) davon geförderter Wohnbau davon gewerblich genutzt Gewerblich genutzt davon Einzelhandel davon Büro davon Tourismus/Hotel davon Landwirtschaft davon Industriegebäude Gemischte Nutzung Sonstige Summe 623 1

4 2.6 Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) Seasoning konsolidiert Volumen % 12 Monate Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 3 1% 12 Monate 62 99% Summe in Mio ,8 12 Monate12-36 Monate36-6 Monate 6-12 Monate 12 Monate Seasoning Residential* Volumen % Seasoning Commercial Volumen % 12 Monate 12 Monate Monate Monate 36-6 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 3 1% 6-12 Monate 12 Monate 62 99% 12 Monate Summe Summe *Residential inklusive gefördertem Wohnbau 2.7 Laufzeitenverteilung Gesamt (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 26,8 7,4 Commercial (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich),, Residential (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) - 26,8 Laufzeitenverteilung (in Monaten vertraglich) Primärdeckung Volumen % Emissionen Volumen % 12 Monate 12 Monate Monate Monate 36-6 Monate 36-6 Monate 6-12 Monate 3 1% 6-12 Monate Monate 62 99% 12 Monate Summe Summe in Mio Primärdeckung Emissionen

5 2.8 Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock Volumen Nein Primärdeckung Volumen Emissionen Volumen Variabel, fix unterjährig 69 Variabel, fix unterjährig Fix, 1-2 Jahren Fix, 1-2 Jahren Fix, 2-5 Jahren 19 Fix, 2-5 Jahren Fix, > 5 Jahren 535 Fix, > 5 Jahren 36 Summe 623 Summe 36

6 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Volumen Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 5 davon Nationalbank fähig 5 Summe 5 Ersatzdeckung (% von Emissionen) 14% Wertpapiere nach Volumen Volumen Anzahl Summe 5 1 Ersatzdeckung nach Währung Volumen % EUR 5 1 CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe 5 1 Verteilung nach Ländern Volumen % EU Staaten 5 1 Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich 5 1 Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Vereinigtes Königreich Zypern EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe 5 1

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