Anleitung Expert Advisor ScalperM5 Seite Einleitung / Installation des Expert Advisors... 2 4 oder 5-Digit Broker... 2 Eigenschaften - Einstellungen des EA... 3 Maximales Risiko... 3 Automatisches Moneymanagement.........3 Hour8.........4 MaxSpread.........5 Der High-Low-Indikator... 6 Backtesting mit dem Strategietester... 7 Spread... 8 Historische Daten... 9 Livetrading... 9 Tipp Fadenkreuz......10 Druckerfreundliche Version In dieser Anleitung werden die Charts nicht in der Metatrader Standarddarstellung mit schwarzem Hintergrund dargestellt, sondern in einer Drucker freundlichen Version Schwarz auf weißem Grund. (Im Metatrader kann über die Auswahl 'Einstellungen' des Charts (Taste F8) unter 'Farben' und dann 'Farbschema' unter 3 verschiedenen Standarddarstellungen ausgewählt werden.) Einleitung Alle Hinweise zu Tastenkombinationen etc. beziehen sich auf die Tradingplattform Metatrader 4, welche von fast allen Brokern zur Verfügung gestellt wird. Hinweise zur Installation und zu hier nicht beschriebenen Funktionen des Metatraders entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Brokers.
Installation des Expert Advisors Die Datei ScalperM5.1.ex4 sollte direkt in den Ordner '[Festplatte]/Programme/[Ihr Metatrader]/experts kopiert werden. Also z. B.: C:/Programme/FxPro MetaTrader/experts (Es ist besser den EA in den entsprechenden Ordner zu kopieren, so bleibt das Original erhalten) War der Metatrader bereits geöffnet, muss er zuerst geschlossen und neu gestartet werden. Im Navigator (öffnen mit Strg+ r) unter 'experts' sollte dann der EA erscheinen. Details zum Livetrading siehe unten. 4 oder 5-Digit Broker Der ScalperM5 ist für 4 und 5-Digit Broker eingerichtet (4 oder 5 Stellen hinter dem Komma z. B. bei eurusd und gbpusd). Um Tests und Trading korrekt auf einer 4-Digit Broker Plattform durchzuführen, muss bei einigen Einstellungen eine 0 entfernt werden. Alle Einstellungen sind für einen 5-Digit Broker voreingestellt. Die meisten Werte sind in 'Points' eingestellt. (10 Points = 1 Pip bei einem 5-Digit Broker, aber: 1 Point = 1 Pip bei einem 4-Digit Broker)
Eigenschaften - Einstellungen des EA Ein Klick auf 'Experten Eigenschaften' (Taste F7 wenn der EA an einen Chart angehängt ist, s. 'Livetrading') öffnet ein Fenster in dem unter 'Input' die Einstellungen des EA verändert werden können. Ein Doppelklick auf eine Zahl oder ein Einstellung ermöglicht es, diese zu verändern. Mit 'Speichern' können eigene Einstellungen gespeichert werden, um sie später über 'Laden' wieder als Einstellungen zu übernehmen. Im Eingabefeld des EA muss in amerikanischer Schreibweise ein. (Punkt) für ein, (Komma) gesetzt werden. Lots Ist 'Auto_Moneymanage' auf false gestellt, wird die Ordergröße gehandelt, die in 'Lots' eingestellt ist. Die Positionsgröße online berechnen: http://www.forextrading24.com/positionsgroessenrechner.html Automatisches Moneymanagement Der ScalperM5 ermöglicht es, die Ordergrösse automatisch berechnen zu lassen. Ist in den Einstellungen des EA 'Auto_Moneymanage' auf true gestellt, ist das automatische Moneymanagement aktiv. Dann wird die Ordergröße abhängig vom Kapital auf dem Tradingkonto berechnet. Das integrierte Moneymangement arbeitet mit Schritten von 0.1 Lot oder in der Einstellung MiniLots=true mit 0.01 Lot. MaximumRisk = Maximales Risiko Mit 'MaximumRisk' wird der mögliche maximale Verlust in % einer einzelnen Handelsposition vom verfügbaren Tradingkapital bezeichnet. Der EA ist voreingestellt auf ein Risiko von 1%. Ein geringes, vernünftiges Risiko, wie wir es empfehlen (aktiv nur bei eingeschalteten automatischen Moneymanagement). Manche Trader gehen Risiken bis zu 5% ein, was sehr gewagt ist: nach 5 Verlusttrades ist bereits ein Viertel des Kapitals aufgebraucht! Ein Beispiel: Das Tradingkapital beträgt 5000 USD, 'MaximumRisk' ist auf 1.5 eingestellt, 'StopLoss ist auf 7.5 Pip eingestellt Der EA berechnet die Ordergrösse: 5000*1,5*0,001/7.5=1Lot 1,5% von 5000 USD sind 75 USD. Das ist das Risiko, wenn 1 Lot gehandelt werden und mit 7.5 Pip Verlust geschlossen werden.
'Hour8' : stellen Sie hier die Stunde ein, die auf Ihrer Tradingplattform oben links in 'Der Markt' angezeigt wird, wenn es in Frankfurt (also wohl auch bei Ihnen) 8 Uhr morgens ist. Der EA tradet zwar rund um die Uhr, hat aber bei seinen Filtern viele Uhrzeit abhängige Komponenten. Voreingestellt ist '7', da der EA bei VPE läuft und die Zeit des Servers unserer Zeit eine Stunde hinterher läuft. Wenn Sie Ihren PC nicht die ganze Nacht über laufen lassen wollen, können Sie den EA auch von 22h - 8h abschalten. Der Profit in dieser Zeit ist in Backtests relativ gering. TakeProfit & StopLoss gelten für Buy-Orders, TakeProfitS & StopLossS gelten für Sell-Orders. Alle Werte sind in Points angegeben, also sind bei einem 5-Digit Broker 100 Points gleich 10 Pip. Der StopLoss wird auf dem Server des Brokers gespeichert, ist eine feste Größe. Der eingestellte TakeProfit ist keine feste Größe. Der EA erweitert diese Werte intern um 1-4 Pip, abhängig von der Volatilität. Wenn der Wert erreicht wird, setzt der EA den StopLoss 2 Pip unter dem aktuellen Kurs und zieht den SL kontinuierlich hinter dem Kurs her, wenn dieser weiter steigt (buy). So wird der Profit von starken Kursbewegungen nicht durch einen festen TakeProfit einfach abgeschnitten. Im Backtest werden so bis zu 80 Pip Profit in manchen Trades gemacht, im Livetrading bisher max. 29 Pip. Interessant ist dabei, dass im Livetrading sogar bei starken Kursbewegungen mehr Profit erzielt wird, als im Backtest des gleichen Trades. Das Backtesting-Modul des Metatraders geht automatisch davon aus, dass ein Kurs quasi '3 vor 2 zurück' läuft (Tickdaten hat er ja nicht). Das ist auch korrekt so, um die Backtest- Ergebnisse nicht zu schönen. Oft ist ja in der Realität auch so, aber eben nicht immer. So fällt z.b. das Backtest-Ergebnis des o. g. 29 Pip Livetrading -Gewinns mit 17 Pip doch wesentlich bescheidener aus. Tip: Den vorgegebenen StopLoss zu erhöhen, kann bei manchen Brokern den Profit verbessern. Manche Broker haben stärkere Kursausschläge als andere Broker, dann kann ein Ausweiten des StopLoss hilfreich sein, um ein zu frühes Ausstoppen der Positionen zu verhindern. Es kann auch sein, das irgendwann in der Zukunft wieder eine höhere Volatilität (stärkere Kursschwankungen) im Markt ist, z. B. wenn sich die Krise noch einmal zuspitzt und der Markt Anzeichen von Panik zeigt, wie z. B. 2008. Dann dürften auch höhere Werte für StopLoss & TakeProfit, Distb & Dists sinnvoll sein.
Distb ist der Wert in Points, den eine pending Buy Order ggf. über dem Ask Kurs gesetzt wird Dists ist der Wert in Points, den eine pending Sell Order ggf. unter dem Bid Kurs gesetzt wird MaxSpread ist der Wert in Points, den der Spread Ihres Brokers nicht überschreiten sollte. Wird der Wert überschritten, wird keine pending Order gesetzt oder eine bereits existierende pending Order gelöscht. Diese Einstellung verhindert, dass ich nächtlichen 'toten' Handelszeiten Order ausgelöst werden, die eh nur Verlust bringen. Etwas anderes ist es, wenn nachts der Spread recht eng ist. Das geschieht nur, wenn da 'etwas los' ist, wenn es neue Nachrichten gab etc. Der voreingestellte Wert von 20 Point, also 2 Pip ist für VPE passend. Beobachten Sie einmal, welchen Spread Ihr Broker hat, ggf. mussen Sie den Wert anpassen. filters1 sind verschieden Filter die auf gleitenden Durchschnitten basieren. So wird z. B. keine pending Buyorder gesetzt, wenn die gleitenden Durchschnitte stark fallen. Diese Filtergruppe kann deaktiviert werden, um mit dem EA andere Strategien (in anderen Währungspaaren oder Zeitrahmen) zu finden. filters2 sind verschieden Filter die auf speziellen Chartmerkmalen basieren. So wird z. B. keine pending Buyorder gesetzt, wenn der Kurs gerade eben ein neues Tageshoch erreicht hat und dabei auch das Vortageshoch deutlich überschritten wurde. Sehr wahrscheinlich läuft der Kurs noch ein kleines bisschen weiter, eine BuyPosition wird eröffnet, doch dann läuft der Kurs erst einmal zum Vortageshoch zurück, die Position wird mit Verlust ausgestoppt. Diese Filtergruppe kann deaktiviert werden, um mit dem EA andere Strategien (in anderen Währungspaaren oder Zeitrahmen) zu finden. Fakb & Faks bezeichnen die wichtigsten Faktoren für das Auslösen einer pending Buy- oder Sellorder. Der EA errechnet ständig einen durchschnittlichen Wert der Spanne Hoch Tief der letzten 24 Kerzen, wobei die letzten 6 Kerzen doppelt in der Rechnung gewichtet werden. Die Einstellung Fakb 150 bedeutet, dass die Spanne der letzten Kerze mindestens 150% dieses Durchschnittswertes betragen muß. Sie muß also um den Faktor 1,5 über dem Durchschnitt liegen. Buy & Sell können hier getrennt eingestellt werden. Dazu auch folgender Hinweis:
Der High-Low-Indikator Wie groß die Schwankungsbreite des Marktes in der Vergangenheit war und aktuell ist, zeigt recht anschaulich der frei erhältliche High-Low-Indikator,. Der Indikator hilft die Volatilität einzuschätzen. Der Metatrader zeigt den Chart immer so, dass das höchste Hoch und das tiefste Tief des dargestellten Zeitraums gerade in den Chart passen. Das lässt beim seitlichen Verschieben des Charts kleine Candles von wenigen Pip, z. B. nachts, genauso groß erscheinen wie Kerzen am Tag, die 10 mal so groß sind. Der High-Low-Indikator errechnet ständig einen durchschnittlichen Wert der Spanne Hoch Tief der letzten 24 Kerzen, wobei die letzten 6 Kerzen doppelt in der Rechnung gewichtet werden. Der Wert wird graphisch angezeigt. So erkennt man schnell, wie volatil der Markt ist. Allerdings sollten besser keine direkten Rückschlüsse aus den Werten des Indikators gezogen werden, um sie 1:1 umzusetzen. So gibt es z. B. Phasen, in denen kurzfristig, also im 5 Min. Chart, hohe Volatilität vorliegt, die aber im Stundenchart nicht zu erkennen ist. D. h. der Markt schwankt kurzfristig heftig, so dass z. B. Positionen selbst mit 25 Pip SL ständig mit Verlust ausgestoppt werden, aber ein Gewinnziel von 50 Pip kaum erreicht wird. Ein fast unhandelbarer Markt. Hier finden Sie eine genaue Beschreibung und einen Link zum Download des High-Low-Indikators >> Als letzte Einstellungen kommen magic & magic2, die 'magischen Nummern', woran der EA 'seine' Trades erkennt. Diese Einstellung ist nur für diejenigen interessant, die im gleichen Währungspaar noch einen anderen EA laufen haben. Beide Eas sollten natürlich nicht die gleiche magischen Nummern haben. Hinweis: Einmal gesetzte pending Orders können nachgezogen oder gelöscht werden. Wenn beide Orders, Buy & Sell eröffnet wurden, und der Kurs anschließend einen von beiden Auslösepunkten erreicht, wird umgehend die andere Order gelöscht. (Oft wird aber aufgrund der Filter1 & 2 nur eine von beiden Orders oder auch gar keine gesetzt). Ein kompliziertes Regelwerk im EA bestimmt, ob eine Order nachgezogen wird oder nicht, oder mehr oder weniger zügig gelöscht wird. So wird z. B. der Einstiegswert einer StopBuy Order nach unten korrigiert, wenn der Kurs zuvor gefallen war und noch einmal fällt. Denn dann sollte eigentlich eine Gegenreaktion folgen. Steigt dagegen der Kurs, erreicht aber nicht im 5 Minuten Zeitraum den Einstiegswert der StopBuy Order, wird die Order umgehend gelöscht. Wie alle Einstellungen des EA unterstehen auch diese Einstellungen ständiger Überprüfung. So kann es sein, dass in einer zukünftigen Version des EA hier anders verfahren wird.
Backtesting mit dem Strategietester Im Strategietester (öffnen mit Strg+ s) muss der ScalperM5 nach der Installation unter 'Expert Advisor' zu finden sein. Der ScalperM5 zeigt im Backtest im eurusd M5 Chart guten Profit ab 1.1. 2013. Leichte Veränderungen der Einstellungen können bei manchen Brokern zu besseren Resultaten führen. Der StopLoss muss bei Brokern mit einem Spread über 2 Pip wahrscheinlich heraufgesetzt werden. Damit Backtests vergleichbar sind, sollten diese mit deaktiviertem autom. Moneymanagement durchgeführt werden. Backtests durchführen Unter 'Expert Advisor' den ScalperM5 einstellen. Dann 'Symbol' (das Währungspaar), 'Periode' (welcher Chart) und 'Modell' einstellen (Genauigkeit der Testmethode, die mittlere Einstellung 'Kontrollpunkte' reicht meist, korrekter ist aber 'Ticksignal'). Bei Datum aktivieren ein Häkchen machen und den Testzeitraum einstellen. 'Visueller Modus' besser nicht aktivieren, auch nicht 'Optimierung', sonst dauert ein Test recht lange. Machen Sie sich erst einmal mit dem Tester vertraut. Einige Tests mit verschiedenen Einstellungen des EA (Expert Eigenschaften), vergleichen Sie im 'Bericht' die Resultate. Hier ist der 'Gesamt netto Profit' am interessantesten. Auch wie viel Prozent 'Profit Trades' von den 'Trades gesamt' erzielt wurde, ist eine wichtige Kennzahl. Sich daran orientierend kann die Strategie durch Änderung der Einstellungen verbessert werden. Es sollte immer nur eine Einstellung verändert werden. Jeweils die Ergebnisse zu speichern ist hilfreich: Mit einem Klick rechts auf den Bericht öffnet sich eine Auswahl, in der Sie ' Speichern als Report' auswählen, Ihr Internetbrowser sollte diesen Report dann umgehend anzeigen. So können Sie nach einem erneuten Backtest ganz einfach vergleichen, ob die durchgeführte Veränderung positiv für das Ergebnis ist. Unter 'Graphische Darstellung' wird die Kapitalkurve gezeigt. Mit 'Chart öffnen' (ganz rechts) kann man sehen, wo der EA ein- und ausgestiegen ist und vielleicht erkennen, welche Änderungen der Parameter des EA mehr Profit bringen könnten.
Vor dem ersten Einsatz im Livetrading Machen Sie einige Backtests mit den Kursen der letzten 2-4 Monate, um herauszufinden, ob mit leicht veränderten Einstellungen ein besseres Resultat erreicht werden kann. Der EA wurde für einen bestimmten Broker voreingestellt, die Kurstellung Ihres Brokers kann aber davon abweichen. Die besten Einstellungen sollten Sie dann auch für das Livetrading nutzen. Die ersten Tades sollten Sie dann am besten erst einmal mit einem Demokonto oder mit kleiner Ordergröße ausprobieren, bevor es zu irgendwelchen unangenehmen Überraschungen kommt. Die Märkte entwickeln sich permanent Aktuell profitable Einstellungen für den EA, müssen nicht bis in alle Ewigkeit profitabel sein. Die Märkte entwickeln sich permanent, dem muss ein EA folgen. Deshalb werden regelmäßig Backtests mit kürzlich zurückliegenden Kursen gemacht, um herauszufinden, ob in dem Zeitraum mit leicht veränderten Einstellungen ein besseres Resultat erreicht werden konnte. Die besten Einstellungen werden in aktuellere Versionen des EA übernommen. Spread Der Spread eines Währungspaares ist die Differenz zwischen Ask (Kurs zu dem Angebot besteht) und Bid (Kurs der geboten wird). Beachten Sie, dass der Strategietester mit dem Spread testet, der für das zu testende Währungspaar zum Zeitpunkt des Starts des Tests galt. Wenn Sie online sind und mehrere Tests durchführen, ohne etwas am EA zu verändern, oder an den Einstellungen und es werden unterschiedliche Resultate erzielt, liegt es wahrscheinlich daran, dass sich bei Ihrem Broker der Spread geändert hat. Bei vielen Brokern sind die Spreads nachts und besonders in den letzten Handelsminuten am Freitagabend stark ausgeweitet. Wenn Sie z. B. am Wochenende einen Test durchführen, wird der letzte gespeicherte Spread genommen. Dann kann es sein, dass Sie mit einem Spread von 5 Pip oder mehr testen dabei kann kein Profit entstehen. Wenn Sie am Wochenende testen wollen, müssen Sie entweder am Freitag den Metatrader schliessen bevor die Spreads extrem weit werden, oder auf dem (Demo)Konto eines Brokers testen, der einen konstanten Spread hat (z.b. XTB).Einige neue Versionen des Metatrader haben am Strategietester (Backtester) eine Einstellmöglichkeit für den Spread, so z.b. der Metatrader von VPE. Sollte ein Backtest gar nicht funktionieren, gibt es mitunter Hinweise im 'Journal'. Da könnte dann eine Fehlermeldung stehen, wie z. B. 'no history date'. Dann liegen für den getesteten Zeitraum keine Daten vor. Historischen Daten herunterzuladen kann dann die Lösung sein, siehe nächstes Kapitel. Zum Thema Spread noch folgende Warnung: Einige Broker mit variablen Spreads stellen in ihren Geschäftsbedingungen klar, dass in einigen Fällen, z. B. bei neuen Nachrichten, der Spread ausgeweitet werden kann. Was sich da so harmlos anhört, kann es fast unmöglich machen, bei diesem Broker mit kleinem StopLoss zu traden. So wird bei manchen Brokern mitunter mehrmals täglich für einige Sekunden der Spread auf 5 Pip oder mehr ausgeweitet. Wer sich noch 10 Pip vom SL entfernt wähnte, sieht seine Position plötzlich mit Verlust geschlossen. Passiert so etwas häufig, sollte man sich besser einen anderen Broker suchen. Auffällig ist, dass es fast immer 'Marketmaker' sind, die häufig die Spreads ausweiten. Klar, Ihre Verluste sind seine Gewinne. Mehr zur Auswahl des Brokers >>
Historische Daten Um einen Test durchzuführen, für einen Zeitraum, für den keine Daten gespeichert sind, müssen erst die entsprechenden historischen Daten heruntergeladen werden. Per Taste F2 öffnet sich das Fenster 'Komplette Historie'. Nach der Auswahl des Symbols, des Währungspaares, welches Sie herunterladen wollen, ist die breite Schaltfläche 'Download' aktiv. Achtung! Nach dem Klick auf 'Download' öffnet sich ein Fenster mit dem Titel 'Download-Warnung'. Darin werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie im Begriff sind Daten von Metaquotes herunterzuladen. Diese Kursdaten unterscheiden sich u. U. deutlich von denen des Brokers! Erwarten Sie also bitte nicht, dass Sie nach dem herunterladen historischer Daten das gleiche Backtest- Ergebnis wie in der Website mtradertools.com erhalten, wenn Sie beim gleichen Broker den gleichen Zeitraum backtesten. Unsere Kurse sind die tatsächlich vom Broker gestellten Kurse, da wir seit Jahren regelmäßig mit dem Metatrader online sind. Wenn Sie Ihren Metatrader schon lange nutzen: laden Sie besser keine historischen Daten herunter, diese überschreiben die Originaldaten! Livetrading Vor dem Livetrading sollte der EA per Backtesting überprüft werden, s. oben. Klicken Sie den EA mit dem Mauspfeil im 'Navigator' an und ziehen Sie ihn bei gedrückter linker Maustaste auf den geöffneten eurusd M5 Chart herüber. Wenn Sie die Maustaste über dem Chart loslassen, öffnet sich das Eingabefenster des Expert Advisors. Unter 'Allgemeines' muss das Kästchen 'Live Trading zulassen' aktiviert werden. Ggf. wechseln Sie zu 'Input', dort können Einstellungen vorgenommen werden. Mit einem Klick auf 'OK' wird das Eingabefenster geschlossen. Über dem Chart ist eine Schaltfäche ' Expert Advisors', hier muss ein weißes Dreieck auf grünem Hintergrund angezeigt werden, dann ist der EA aktiv. Oben rechts im Chart sollte nun ein smile mit der Bezeichnung des EA erscheinen. Wenn es kein smile ist, sondern Mundwinkel nach unten gehen oder ein x erscheint, bitte alle Einstellungen nochmals überprüfen. (Taste F7).
Tipp Fadenkreuz Wenn der Mauspfeil über dem Chart ist, kann per Druck auf das Mausrad ein Fadenkreuz aktiviert werden. Wird dann an einem Punkt die linke Maustaste gedrückt und die Maus bewegt, bleibt das Fadenkreuz stehen und neben dem Mauspfeil werden verschieden Werte angegeben: Die erste Zahl gibt die Anzahl der Candles an, die die Maus waagerecht bewegt wurde. Die zweite Zahl gibt die Anzahl der Pips an, die die Maus senkrecht bewegt wurde. Die dritte Zahl gibt den Kurswert an, auf dem sich die Maus befindet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Tipps für aktive Trader >> Good trades! Copyright: http://www.mtradertools.com Heiko Kendziorra