Erste Group Bank AG per ÜBERBLICK in mn. EUR 175 2%

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Erica Stephanie Bach
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Erste Group Bank AG per 31.12.2013 Hypothekarische Pfandbriefe bzw. Hypothekarische Schuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK in mn.

47. Barwertige Überdeckung in %: 39.5% 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen und Währungen - Gesamtdeckung 2.

1 Erste Group Bank AG per Hypothekarische Pfandbriefe bzw. Hypothekarische Schuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK in mn. EUR Gesamtbetrag in Umlauf in EUR-Äquivalent: 7,584 Gesamtbetrag der Deckungswerte in EUR-Äquivalent: 11,171 Emittentenrating A3 Pfandbriefrating Aaa Ratingagentur Moody's Nominelle Überdeckung in %: 47. Barwertige Überdeckung in %: 39.5% 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen und Währungen - Gesamtdeckung 2.1 Währungsverteilung - Gesamtdeckung in EUR-äquivalent 21% 21% 9,108 81% Primärdeckung in EUR unter Primärdeckung in CHF % 7% über ,889 17% Ersatzdeckung* Derivate in Deckung in mn EUR Gesamtbetrag der Derivate im Deckungsstock 0 davon Zinsderivate im Deckungsstock 0 davon Währungsderivate im Deckungsstock 0 *Ersatzdeckung: Cash, Wertpapiere des Anlagevermögens (Staatsanleihen etc.) 2.2 Besicherungsgrad nach Rating Agentur Definition* - Primärdeckung Loan to Values (LTV) in % LTV nach Rating Agentur Definition* 68. LTV nach österreichischer Definition** 46.6% Seite 1 von 6

810 20% 776 19% 72 75 100 125 LTV Commercial 588 1 465 204 5% 415 456 2,407 2 1,660 15% 227 258 LTV 60-70 % LTV 0-40 % LTV 50-60 % LTV 40-50 % LTV über 105% LTV 70-80 % LTV 80-85 % LTV 85-90 % LTV

2 810 20% % LTV Commercial % , ,660 15% LTV % LTV 0-40 % LTV % LTV % LTV über 105% LTV % LTV % LTV % LTV 90-95% LTV % LTV % ,518 1 LTV konsolidiert 481 1,152 1, ,258 1,631 2 LTV 0-40 % LTV % LTV % LTV % LTV über 105% LTV % LTV % LTV % LTV 90-95% LTV % LTV % LTV Residential* LTV 0-40 % LTV % LTV % LTV % LTV über 105% LTV % LTV % LTV % LTV 90-95% LTV % LTV % * LTV Definition nach Rating Agentur Definition: (Summe Forderungen je Kreditnehmereinheit + Summe Vorlasten) / Summe akt. Immobilienwerte *Residential inklusive geförderter Wohnbau ** LTV österr. Definition: (Betrag in Deckung je Forderung (inkl. abgezogene Summe der Vorlasten) / Akt. Immobilienwert Seite 2 von 6

7% Oberösterreich Kärnten Salzburg Vorarlberg Burgenland Republik Österreich 2.4 Verteilung nach Nutzungsart - Primärdeckung 1,920 17% Wohnwirtschaftlich genutzt, privat (inkl.

3 2.3 Regionale Verteilung der Gesamtdeckung: Europa 2.3 Regionale Verteilung der Gesamtdeckung: Österreich 10,743 96% Österreich 1,997 19% 1,893 18% Wien Steiermark Niederösterreich Tirol 428 Deutschland 3,192 30% 165 1% % 652 6% 911 8% 717 7% Oberösterreich Kärnten Salzburg Vorarlberg Burgenland Republik Österreich 2.4 Verteilung nach Nutzungsart - Primärdeckung 1,920 17% Wohnwirtschaftlich genutzt, privat (inkl. Mehrfamilienhäuser) Wohnwirtschaftlich genutzt, gefördert Wohnwirtschaftlich genutzt, gewerbliche 4,991 45% 1,373 1 Gewerblich genutzt - Retail Gewerblich genutzt gemischte Nutzung Gewerblich genutzt Landwirtschaft 26 0% 79 1% ,048 Gewerblich genutzt Tourismus/Hotel Gewerblich genutzt - Office Gewerblich genutzt Industrial/Industriegebäude Gewerblich genutzt Sonstige Seite 3 von 6

4 2.5 Seasoning der Forderungen - Primärdeckung Durchschnittliches Seasoning der Deckungswerte (in ) 5.4 4,000 Seasoning konsolidiert 32.1% 35.0% 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % 16.8% 13.5% 11. 1,230 2,911 1,845 3,525 1, % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1, % Seasoning Commercial 35.0% 3,000 Seasoning Residential* 35.5% 40.0% 1,200 1, % , , % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2,500 2,000 1,500 1, % 17.1% 16.7% 7.0% 482 1,642 1,154 2,452 1, % 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% *Residential inklusive geförderter Wohnbau 2.6 Sonstige Informationen - Primärdeckung Weitere Kennzahlen der Deckungswerte in mn EUR/Anzahl/% Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Immobilien Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Schuldner in mn EUR 0.2 Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte pro Finanzierung in mn EUR 0.2 Anteil der 10 größten Finanzierungen 4.1% Anteil endfällige Finanzierungen 18.8% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung 17. Anteil Finanzierungen mit fixem Zinssatz Reset > 1 Jahr 9.5% Seite 4 von 6

5 3. INFORMATIONEN ZU DEN EMISSIONEN - Asset/Liability Match 3.1 Währungsmix und Währungsmatch inkl. Swaps - Gesamtdeckung 8 Deckungswerte Sonstige in EUR in CHF in YEN in USD Deckungswerte Gesamt 17% in CHF 591 1,889 in EUR 6,993 9, ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 in EUR in CHF 3.2 Laufzeitenmix und Laufzeitmatch - Gesamtdeckung 8% Gesamt Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in inkl. Tilgungen) 9.6 Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in vertraglich) 15.6 WAL 6.0 Commercial Residential Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in inkl. Tilgungen) 0.0 Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in inkl. Tilgungen) 0.0 Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in vertraglich) 11.7 Durchschnittliche gew. Restlaufzeit d. Deckungswerte WAL (in vertraglich) 17.9 WAL 0.0 WAL 0.0 Deckungswerte Gesamt Restlaufzeit größer 120 1,383 8,141 Restlaufzeit ,824 2,485 Restlaufzeit Restlaufzeit ,361 Restlaufzeit bis , ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Seite 5 von 6

80% Deckungswerte Gesamt 72.9% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27. 17.9% 32.8% 16. 18. 0% 0.5% 3.6% Restlaufzeit bis 12 Restlaufzeit 12-36 6.7% 3.

Swaps - Gesamtdeckung Fix, Reset in > 5 672 Fix, Reset in 2-5 456 1,356 3,834 Deckungswerte Gesamt 89% Deckungswerte 6% 1% Variabel Fix, Reset in > 5 Fix, Reset in 2-5 Fix,

6 80% Deckungswerte Gesamt 72.9% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 32.8% % 0.5% 3.6% Restlaufzeit bis 12 Restlaufzeit % 3.8% Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit größer Zinsmix und Zinsmatch inkl. Swaps - Gesamtdeckung Fix, Reset in > Fix, Reset in ,356 3,834 Deckungswerte Gesamt 89% Deckungswerte 6% 1% Variabel Fix, Reset in > 5 Fix, Reset in 2-5 Fix, Reset 1-2 Fix, Reset Variabel 2,226 9, ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12, Sonstige Informationen Optionale Kennzahlen der : 51% 18% 29% Fix, Reset in > 5 Variabel Fix, Reset in 2-5 Fix, Reset 1-2 Anzahl der 177 Durchschnittliche Größe der (in mn EUR) 42.8 Seite 6 von 6

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