BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 1.

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 1. März 2018 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von TURBO Long bzw. TURBO Short Optionsscheinen bezogen auf American Depositary Receipts unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 61

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von TURBO Long bzw. TURBO Short Optionsscheinen bezogen auf American Depositary Receipts (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 4. Dezember 2017 und vom 18. Dezember 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 20. Oktober 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Oktober 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Oktober 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissionsund Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungswechselkurse, Metalle, Terminkontrakte und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 61

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Die den Optionsscheinen zugewiesenen Basiswerte sind der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des jeweiligen Basiswertes und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaften mit ISIN des ADR Alibaba Group Holding Ltd., ISIN US01609W1027 ISIN ISIN ISIN ISIN Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 3 / 61

4 . ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines TURBO Long Optionsscheines bzw. TURBO Short Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines TURBO Long Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Referenzpreis und dem Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (8) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. (3) Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (4) Vorbehaltlich eines Knock Out Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines TURBO Short Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (8) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. (5) Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. 4 / 61

5 (6) Wenn innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Knock Out Ereignis eintritt, verfallen die Optionsscheine und der Auszahlungsbetrag entspricht lediglich 1/10 Eurocent ("Mindestbetrag") pro Optionsschein. Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (7) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswertes, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn. "Beobachtungszeitraum": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Optionsschein zugewiesene Zeitraum. Der Beobachtungszeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, und endet mit der Feststellung des Referenzpreises oder des Knock Out Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., boulevard MacDonald, Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der frühere der folgenden Tage: (a) (b) der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag und der Tag an dem ein Knock Out Ereignis eintritt. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Depotvertrag": bezeichnet den Vertrag bzw. die Verträge oder das Instrument bzw. die Instrumente (in der jeweils gültigen Fassung), durch den/die die American Depositary Receipts von der Depotbank als Ausgabestelle geschaffen wurden. "Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. 5 / 61

6 "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswertes durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Knock Out Ereignis": ist im Falle eines TURBO Long Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs die Knock Out Schwelle erreicht oder unterschreitet. "Knock Out Ereignis": ist im Falle eines TURBO Short Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs die Knock Out Schwelle erreicht oder überschreitet. "Knock Out Schwelle": ist die dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswertes. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zugrundeliegende Aktie" ist die Aktie, auf die sich der American Depositary Receipt bezieht, und wird gemeinsam mit dem American Depositary Receipt auch als die "Aktie" bzw. der "Basiswert" bezeichnet. (8) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 6 / 61

7 Produkt 6 (TURBO Long/Short Optionsscheine): WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50CN, DE000PP50CN5 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Long ) 0,10 130, ,0000 / PP50CP, DE000PP50CP0 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Long ) 0,10 172, ,0000 / PP50CQ, DE000PP50CQ8 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Long ) 0,10 174, ,0000 / PP50CR, DE000PP50CR6 / PP50CS, DE000PP50CS4 / PP50CT, DE000PP50CT2 / PP50CU, DE000PP50CU0 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Long Long Long Long ) ) ) ) 0,10 176, ,0000 0,10 178, ,0000 0,10 181, ,0000 0,10 183, ,0000 / / / / PP50CV, DE000PP50CV8 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 180, ,0000 / PP50CW, DE000PP50CW6 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 190, ,0000 / 7 / 61

8 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50CX, DE000PP50CX4 / PP50CY, DE000PP50CY2 / PP50CZ, DE000PP50CZ9 / PP50C0, DE000PP50C01 / Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 200, ,0000 0,10 205, ,0000 0,10 210, ,0000 0,10 215, ,0000 / / / / PP50C1, DE000PP50C19 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 220, ,0000 / PP50C2, DE000PP50C27 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 225, ,0000 / PP50C3, DE000PP50C35 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 230, ,0000 / PP50C4, DE000PP50C43 / PP50C5, DE000PP50C50 / PP50C6, DE000PP50C68 / Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 234, ,0000 0,10 235, ,0000 0,10 236, ,0000 / / / 8 / 61

9 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50C7, DE000PP50C76 / PP50C8, DE000PP50C84 / PP50C9, DE000PP50C92 / PP50DA, DE000PP50DA0 / Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 238, ,0000 0,10 240, ,0000 0,10 242, ,0000 0,10 244, ,0000 / / / / PP50DB, DE000PP50DB8 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 245, ,0000 / PP50DC, DE000PP50DC6 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 246, ,0000 / PP50DD, DE000PP50DD4 / Long NASDAQ GS 1 ) 0,10 248, ,0000 / PP50DE, DE000PP50DE2 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 90, ,0000 / PP50DF, DE000PP50DF9 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 95, ,0000 / PP50DG, DE000PP50DG7 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 100, ,0000 / 9 / 61

10 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50DH, DE000PP50DH5 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 104, ,0000 / PP50DJ, DE000PP50DJ1 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 105, ,0000 / PP50DK, DE000PP50DK9 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 106, ,0000 / PP50DL, DE000PP50DL7 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 108, ,0000 / PP50DM, DE000PP50DM5 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 110, ,0000 / PP50DN, DE000PP50DN3 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 112, ,0000 / PP50DP, DE000PP50DP8 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 114, ,0000 / PP50DQ, DE000PP50DQ6 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 115, ,0000 / PP50DR, DE000PP50DR4 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 116, ,0000 / PP50DS, DE000PP50DS2 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 118, ,0000 / 10 / 61

11 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50DT, DE000PP50DT0 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 119, ,0000 / PP50DU, DE000PP50DU8 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 120, ,0000 / PP50DV, DE000PP50DV6 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 121, ,0000 / PP50DW, DE000PP50DW4 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 122, ,0000 / PP50DX, DE000PP50DX2 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 123, ,0000 / PP50DY, DE000PP50DY0 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 124, ,0000 / PP50DZ, DE000PP50DZ7 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 125, ,0000 / PP50D0, DE000PP50D00 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 125, ,5000 / PP50D1, DE000PP50D18 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 126, ,0000 / PP50D2, DE000PP50D26 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 126, ,5000 / 11 / 61

12 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50D3, DE000PP50D34 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 127, ,0000 / PP50D4, DE000PP50D42 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 34, ,0000 / PP50D5, DE000PP50D59 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 35, ,0000 / PP50D6, DE000PP50D67 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 36, ,0000 / PP50D7, DE000PP50D75 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 38, ,0000 / PP50D8, DE000PP50D83 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 39, ,0000 / PP50D9, DE000PP50D91 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 40, ,0000 / PP50EA, DE000PP50EA8 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 41, ,0000 / PP50EB, DE000PP50EB6 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 42, ,0000 / PP50EC, DE000PP50EC4 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 43, ,0000 / 12 / 61

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50ED, DE000PP50ED2 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 43, ,5000 / PP50EE, DE000PP50EE0 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 44, ,0000 / PP50EF, DE000PP50EF7 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 44, ,5000 / PP50EG, DE000PP50EG5 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 45, ,0000 / PP50EH, DE000PP50EH3 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 45, ,5000 / PP50EJ, DE000PP50EJ9 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 45, ,7500 / PP50EK, DE000PP50EK7 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 46, ,0000 / PP50EL, DE000PP50EL5 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 46, ,2500 / PP50EM, DE000PP50EM3 / Long NASDAQ GS 1 *** 0,10 46, ,5000 / PP50EN, DE000PP50EN1 / Long ) 0,10 14, ,0000 / 13 / 61

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50EP, DE000PP50EP6 / PP50EQ, DE000PP50EQ4 / PP50ER, DE000PP50ER2 / PP50ES, DE000PP50ES0 / Long Long Long Long ) ) ) ) 0,10 14, ,5000 0,10 15, ,0000 0,10 15, ,2500 0,10 15, ,5000 / / / / PP50ET, DE000PP50ET8 / Long ) 0,10 15, ,7500 / PP50EU, DE000PP50EU6 / Long ) 0,10 16, ,0000 / PP50EV, DE000PP50EV4 / Long ) 0,10 16, ,2500 / PP50EW, DE000PP50EW2 / PP50EX, DE000PP50EX0 / PP50EY, DE000PP50EY8 / Long Long Long ) ) ) 0,10 16, ,5000 0,10 16, ,7500 0,10 17, ,0000 / / / 14 / 61

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50EZ, DE000PP50EZ5 / PP50E0, DE000PP50E09 / PP50E1, DE000PP50E17 / PP50E2, DE000PP50E25 / Long Long Long Long ) ) ) ) 0,10 17, ,2500 0,10 17, ,5000 0,10 17, ,7500 0,10 18, ,0000 / / / / PP50E3, DE000PP50E33 / Long ) 0,10 18, ,2500 / PP50E4, DE000PP50E41 / Long ) 0,10 18, ,5000 / PP50E5, DE000PP50E58 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Short ) 0,10 189, ,0000 / PP50E6, DE000PP50E66 / PP50E7, DE000PP50E74 / PP50E8, DE000PP50E82 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Short Short Short ) ) ) 0,10 190, ,0000 0,10 191, ,0000 0,10 192, ,0000 / / / 15 / 61

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50E9, DE000PP50E90 / PP50FA, DE000PP50FA5 / PP50FB, DE000PP50FB3 / PP50FC, DE000PP50FC1 / Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd., US01609W1027 Short Short Short ) ) ) Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 194, ,0000 0,10 195, ,0000 0,10 196, ,0000 0,10 255, ,0000 / / / / PP50FD, DE000PP50FD9 / Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 256, ,0000 / PP50FE, DE000PP50FE7 / Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 258, ,0000 / PP50FF, DE000PP50FF4 / Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 260, ,0000 / PP50FG, DE000PP50FG2 / PP50FH, DE000PP50FH0 / PP50FJ, DE000PP50FJ6 / Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 262, ,0000 0,10 264, ,0000 0,10 265, ,0000 / / / 16 / 61

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50FK, DE000PP50FK4 / PP50FL, DE000PP50FL2 / PP50FM, DE000PP50FM0 / PP50FN, DE000PP50FN8 / Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 266, ,0000 0,10 268, ,0000 0,10 270, ,0000 0,10 272, ,0000 / / / / PP50FP, DE000PP50FP3 / Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 275, ,0000 / PP50FQ, DE000PP50FQ1 / Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 280, ,0000 / PP50FR, DE000PP50FR9 / Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 285, ,0000 / PP50FS, DE000PP50FS7 / PP50FT, DE000PP50FT5 / PP50FU, DE000PP50FU3 / Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 290, ,0000 0,10 295, ,0000 0,10 300, ,0000 / / / 17 / 61

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50FV, DE000PP50FV1 / PP50FW, DE000PP50FW9 / PP50FX, DE000PP50FX7 / PP50FY, DE000PP50FY5 / Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) Short NASDAQ GS 1 ) 0,10 310, ,0000 0,10 320, ,0000 0,10 330, ,0000 Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 130, ,0000 / / / / PP50FZ, DE000PP50FZ2 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 130, ,5000 / PP50F0, DE000PP50F08 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 131, ,0000 / PP50F1, DE000PP50F16 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 131, ,5000 / PP50F2, DE000PP50F24 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 132, ,0000 / PP50F3, DE000PP50F32 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 133, ,0000 / PP50F4, DE000PP50F40 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 134, ,0000 / 18 / 61

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50F5, DE000PP50F57 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 135, ,0000 / PP50F6, DE000PP50F65 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 136, ,0000 / PP50F7, DE000PP50F73 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 137, ,0000 / PP50F8, DE000PP50F81 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 138, ,0000 / PP50F9, DE000PP50F99 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 140, ,0000 / PP50GA, DE000PP50GA3 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 142, ,0000 / PP50GB, DE000PP50GB1 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 144, ,0000 / PP50GC, DE000PP50GC9 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 145, ,0000 / PP50GD, DE000PP50GD7 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 146, ,0000 / PP50GE, DE000PP50GE5 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 148, ,0000 / 19 / 61

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50GF, DE000PP50GF2 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 150, ,0000 / PP50GG, DE000PP50GG0 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 152, ,0000 / PP50GH, DE000PP50GH8 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 154, ,0000 / PP50GJ, DE000PP50GJ4 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 155, ,0000 / PP50GK, DE000PP50GK2 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 160, ,0000 / PP50GL, DE000PP50GL0 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 165, ,0000 / PP50GM, DE000PP50GM8 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 170, ,0000 / PP50GN, DE000PP50GN6 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 47, ,7500 / PP50GP, DE000PP50GP1 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 48, ,0000 / PP50GQ, DE000PP50GQ9 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 48, ,2500 / 20 / 61

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50GR, DE000PP50GR7 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 48, ,5000 / PP50GS, DE000PP50GS5 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 49, ,0000 / PP50GT, DE000PP50GT3 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 49, ,5000 / PP50GU, DE000PP50GU1 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 50, ,0000 / PP50GV, DE000PP50GV9 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 50, ,5000 / PP50GW, DE000PP50GW7 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 51, ,0000 / PP50GX, DE000PP50GX5 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 52, ,0000 / PP50GY, DE000PP50GY3 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 53, ,0000 / PP50GZ, DE000PP50GZ0 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 54, ,0000 / PP50G0, DE000PP50G07 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 55, ,0000 / 21 / 61

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50G1, DE000PP50G15 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 56, ,0000 / PP50G2, DE000PP50G23 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 58, ,0000 / PP50G3, DE000PP50G31 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 60, ,0000 / PP50G4, DE000PP50G49 / Short NASDAQ GS 1 *** 0,10 62, ,0000 / PP50G5, DE000PP50G56 / Short ) 0,10 19, ,0000 / PP50G6, DE000PP50G64 / Short ) 0,10 19, ,2500 / PP50G7, DE000PP50G72 / Short ) 0,10 19, ,5000 / PP50G8, DE000PP50G80 / PP50G9, DE000PP50G98 / PP50HA, DE000PP50HA1 / Short Short Short ) ) ) 0,10 19, ,7500 0,10 20, ,0000 0,10 20, ,2500 / / / 22 / 61

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50HB, DE000PP50HB9 / PP50HC, DE000PP50HC7 / PP50HD, DE000PP50HD5 / PP50HE, DE000PP50HE3 / Short Short Short Short ) ) ) ) 0,10 20, ,5000 0,10 20, ,7500 0,10 21, ,0000 0,10 21, ,2500 / / / / PP50HF, DE000PP50HF0 / Short ) 0,10 21, ,5000 / PP50HG, DE000PP50HG8 / Short ) 0,10 21, ,7500 / PP50HH, DE000PP50HH6 / Short ) 0,10 22, ,0000 / PP50HJ, DE000PP50HJ2 / PP50HK, DE000PP50HK0 / PP50HL, DE000PP50HL8 / Short Short Short ) ) ) 0,10 22, ,2500 0,10 22, ,5000 0,10 23, ,0000 / / / 23 / 61

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen* Basiswert* (American Depositary Receipt ("ADR") der nachfolgenden Gesellschaft(en) mit ISIN des ADR) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Knock-Out Schwelle* in Beobachtungszeitraum* Beginn / Ende Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP50HM, DE000PP50HM6 / Short ) 0,10 23, ,5000 / * Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der 3 und 4 ** bzw. die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden *** Die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden. 1 "NASDAQ GS" steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Global Select Market Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: 24 / 61

25 2 Ausübung der Optionsrechte Die Optionsrechte gelten, vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, ohne weitere Voraussetzungen nach Maßgabe der Bestimmungen in 1 am Bewertungstag als ausgeübt und erlöschen mit Zahlung des Auszahlungsbetrages (sofern sich ein positiver Auszahlungsbetrag ergibt, andernfalls erlöschen sie mit Ablauf des betreffenden Tages wert- und ersatzlos). 3 Anpassungen, außerordentliche Kündigung (1) Falls ein Potenzielles Anpassungsereignis nach Absatz (2) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen in der Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (2) standen. Die Emittentin kann dabei nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt würden. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (2) genannten Wertpapieren ersetzt wird. (2) "Potenzielles Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ein Aktiensplit, eine Zusammenlegung von Aktien oder Umwandlung von Aktiengattungen (soweit kein Fusionsereignis vorliegt) oder eine freie Ausschüttung oder Zuteilung von Aktien an die Aktionäre des Unternehmens, das den Basiswert begeben hat ("Gesellschaft"), sei es aufgrund von Dividendenbeschlüssen oder aus anderen Gründen; die Gewährung von weiteren Wertpapieren, die zum Empfang von Zahlungen bzw. Dividenden oder Liquidationserlösen der Gesellschaft dienen, an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis zu den von diesen gehaltenen Aktien; Gewährung an die Aktionäre der Gesellschaft von weiteren Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Wertpapieren eines anderen Emittenten, der von der Gesellschaft direkt oder indirekt erworben oder bereits gehalten wird, als Folge eines Spin-Off oder einer vergleichbaren Maßnahme; oder Gewährung sonstiger Wertpapiere, Rechte oder Optionen oder anderer Vermögensgegenstände an die Aktionäre der Gesellschaft für eine Gegenleistung, die unter dem Marktpreis liegt, der von der Berechnungsstelle für relevant gehalten wird; jede außerordentliche Dividende, die keine turnusgemäß ausgeschüttete Dividende ist; eine Aufforderung zur Leistung von Einlagen auf nicht volleingezahlte Aktien; ein Aktienrückkauf der Aktien durch die Gesellschaft aus Gewinn oder Rücklagen, und unabhängig davon, ob das Entgelt hierfür in Geldzahlung, Wertpapieren oder anderen Werten besteht; eine gesellschaftsrechtliche Maßnahme der Gesellschaft, die eine Abwehr einer feindlichen Übernahme darstellt und dazu führt, dass sich der theoretische, innere Wert der Aktie verringert; oder jede andere Maßnahme, die einen verwässernden oder werterhöhenden Einfluss auf den theoretischen, inneren Wert der Aktie hat. (3) Falls ein Anpassungsereignis nach Absatz (4) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) (i) die Optionsscheinbedingungen in der Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (4) standen. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (4) genannten Wertpapieren, durch Aktien einer durch die Ausgliederung neu gebildeten Aktiengesellschaft oder durch Aktien einer den ausgliedernden Unternehmensteil aufnehmenden Aktiengesellschaft in angepasster Zahl ersetzt wird. Die Emittentin kann nach billigem Ermessen ( 315 BGB) die Optionsscheinbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt würden; oder 25 / 61

26 (ii) die Optionsscheine vorzeitig durch Bekanntmachung nach 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrages kündigen. Im Falle der Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Optionsscheinen ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein ("Kündigungsbetrag"), der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) als angemessener Marktpreis des Optionsscheins unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen. (4) "Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ein De-Listing, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn die Referenzstelle ankündigt, dass gemäß den anwendbaren Regularien der Referenzstelle der Basiswert bei der Referenzstelle nicht mehr gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird oder werden wird (sofern kein Fusionsereignis oder Tender Offer vorliegt) und der Basiswert nicht unverzüglich an einer anderen Börse oder einem Handelssystem gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird, die bzw. das in derselben Jurisdiktion wie die ursprüngliche Referenzstelle befindlich ist (bzw. soweit die ursprüngliche Referenzstelle in der Europäischen Union befindlich ist, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union); eine Verstaatlichung, die im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn sämtliche Aktien oder Vermögensgegenstände der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in vergleichbarer Weise auf eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige staatliche Stelle übertragen werden; die Zahlungsunfähigkeit, die im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn aufgrund eines die Gesellschaft betreffenden freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens (a) sämtliche Aktien der Gesellschaft auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder eine vergleichbare Person übertragen werden und/oder (b) den Aktionären der Gesellschaft gesetzlich die Übertragung der Aktien verboten wird; ein Übernahmeangebot, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot vorliegt, das dazu führt oder führen würde, dass eine Person im Wege der Umwandlung oder anderweitig mehr als 10 % und weniger als 100 % der Aktien der Gesellschaft erwirbt oder erhält bzw. erwerben oder erhalten würde oder ein entsprechendes Recht erwirbt oder erwerben würde. Das Vorliegen eines Übernahmeangebotes wird von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) aufgrund von Notifizierungen staatlicher oder anderer relevanter Stellen oder aufgrund anderer von der Berechnungsstelle für relevant erachteter Information bestimmt; der wirksame Vollzug eines Übernahmeangebots, d.h. die Bekanntgabe des unwiderruflichen Zustandekommens eines Übernahmeangebots durch die übernehmende Person; ein Fusionsereignis, das wiederum vorliegt, wenn in Bezug auf den Basiswert a. eine Umwandlung von Aktiengattungen oder eine Inhaltsänderung des Basiswertes vorliegt, die dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft auf eine bestimmte Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht; b. eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen vorliegt (es sei denn, die Gesellschaft ist das fortbestehende Unternehmen und die Verschmelzung führt nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder Inhaltsänderung der Aktien); c. ein sonstiges Übernahmeangebot vorliegt, das im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot einer Person vorliegt, 100 % der Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder zu erhalten, das dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft (mit Ausnahme der Aktien, die bereits von dieser Person gehalten oder kontrolliert werden) auf diese Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht; d. eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften mit einem anderen Unternehmen vorliegt und das fortbestehende Unternehmen die Gesellschaft ist und dies nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder einer Inhaltsänderung des Basiswertes, sondern dazu führt, dass die Aktien der Gesellschaft vor diesem Ereignis (mit Ausnahme der Aktien, die von dem anderen Unternehmen gehalten oder kontrolliert werden) weniger als 50 % der Aktien der Gesellschaft unmittelbar nach dem Stattfinden des Ereignisses darstellen. 26 / 61

27 (vii) (viii) (ix) Änderungen oder Ergänzungen des Depotvertrags; Falls der Depotvertrag beendet wird, gelten ab dem Beendigungszeitpunkt Bezugnahmen auf den Basiswert als durch Bezugnahmen auf die betreffende Zugrundeliegende Aktie der betreffenden Gesellschaft ersetzt. Die Emittentin und die Berechnungsstelle werden in diesem Fall nach billigem Ermessen diejenigen Anpassungen vornehmen, die sie für angemessen halten und werden den Stichtag für diese Ersetzung/Anpassung festlegen. Auf andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die nach Auffassung der Emittentin und der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen diesen Ereignissen vergleichbar sind, und die Einfluss auf den rechnerischen Wert der zugrundeliegenden Aktie der betreffenden Gesellschaft haben können, sind die beschriebenen Regeln entsprechend anzuwenden. (5) Berechnungen, Entscheidungen und Feststellungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die Berechnungsstelle ( 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen)) für die Emittentin vorgenommen und sind für alle Beteiligten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Sämtliche Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden unverzüglich nach 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht. 4 Marktstörungen (1) (a) (b) In Abweichung von Absatz (1)(b), wenn nach Auffassung der Berechnungsstelle zum Zeitpunkt der Feststellung des maßgeblichen Kurses eine Marktstörung, wie in Absatz (2) definiert, vorliegt, wird der betroffene Tag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Bei einer Verschiebung des Bewertungstages wird der Fälligkeitstag entsprechend angepasst. Wenn während des Beobachtungszeitraums eine Marktstörung vorliegt, kann die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) während der Dauer dieser Marktstörung entweder die Feststellung des Knock Out Ereignisses aussetzen, oder anstelle des Beobachtungskurses einen von ihr zu bestimmenden Ersatz-Kurs des Basiswertes zur Feststellung eines Knock Out Ereignisses heranziehen. (2) "Marktstörung" bedeutet: (a) (b) (c) die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels (i) des Basiswertes an der Referenzstelle oder (ii) von auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse; ein Ereignis, das die Möglichkeit von Marktteilnehmern, (i) Geschäfte mit dem Basiswert an der Referenzstelle zu tätigen oder einen Marktpreis für den Basiswert an der Referenzstelle zu erhalten oder (ii) Geschäfte in auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse zu tätigen bzw. einen Marktpreis für solche Terminkontrakte oder Optionskontrakte an der Terminbörse zu erhalten, unterbricht oder beeinträchtigt; oder dass die Referenzstelle vor ihrem regulären Handelsschluss schließt. Das gilt nicht, wenn die Referenzstelle den Handelsschluss mindestens eine Stunde vor dem tatsächlichen Handelsschluss oder, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt, dem letzten Zeitpunkt für die Ordereingabe bei der Referenzstelle zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden Handelstag ankündigt. (3) In Abweichung von Absatz (1)(a), wenn der Bewertungstag um mehr als die in der Definition von Bewertungstag gemäß 1 genannte Anzahl von Handelstagen nach Ablauf des ursprünglichen Tages verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag. Der für die Ermittlung des maßgeblichen Kurses verwendete Kurs des Basiswertes entspricht dann dem von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) bestimmten Kurs, unter Berücksichtigung der am ursprünglich festgelegten, nicht verschobenen Tag herrschenden Marktgegebenheiten. 27 / 61

28 . Weitere Informationen Börsennotierung und Zulassung zum Handel Die Beantragung der Einbeziehung der Optionsscheine in den Freiverkehr der Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart ist beabsichtigt. Die Einbeziehung der Optionsscheine in den Handel ist (frühestens) für den 2. März 2018 geplant. Angebotskonditionen: Angebotsfrist Vom 2. März 2018 bis zum Ablauf der Gültigkeit des Prospekts bzw. des jeweils aktuellsten Basisprospekts. Der Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 verliert am 23. Oktober 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind die Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Oktober 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Optionsscheinen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 20. Oktober 2017 nachfolgt. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen. Vertriebsstellen Gegenpartei und Übernehmerin Zeichnungsverfahren Emissionswährung Banken und Sparkassen BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich Entfällt EUR Emissionstermin 2. März 2018 Valutatag 6. März 2018 Anfänglicher Ausgabepreis und Volumen je Serie Der anfängliche Ausgabepreis und das Volumen je Optionsschein der einzelnen Serien von Optionsscheinen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PP50CN5 4,77 DE000PP50E58 0,32 DE000PP50CP0 1,31 DE000PP50E66 0,40 DE000PP50CQ8 1,14 DE000PP50E74 0,48 DE000PP50CR6 0,97 DE000PP50E82 0,56 DE000PP50CS4 0,80 DE000PP50E90 0,71 DE000PP50CT2 0,54 DE000PP50FA5 0,79 DE000PP50CU0 0,37 DE000PP50FB3 0,87 DE000PP50CV8 6,15 DE000PP50FC1 0,30 DE000PP50CW6 5,33 DE000PP50FD9 0,38 DE000PP50CX4 4,51 DE000PP50FE7 0,54 DE000PP50CY2 4,10 DE000PP50FF4 0,69 DE000PP50CZ9 3,69 DE000PP50FG2 0,84 DE000PP50C01 3,28 DE000PP50FH0 1,00 DE000PP50C19 2,86 DE000PP50FJ6 1,08 28 / 61

29 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PP50C27 2,44 DE000PP50FK4 1,15 DE000PP50C35 2,02 DE000PP50FL2 1,31 DE000PP50C43 1,69 DE000PP50FM0 1,47 DE000PP50C50 1,60 DE000PP50FN8 1,62 DE000PP50C68 1,52 DE000PP50FP3 1,86 DE000PP50C76 1,35 DE000PP50FQ1 2,25 DE000PP50C84 1,18 DE000PP50FR9 2,65 DE000PP50C92 1,00 DE000PP50FS7 3,05 DE000PP50DA0 0,83 DE000PP50FT5 3,45 DE000PP50DB8 0,74 DE000PP50FU3 3,85 DE000PP50DC6 0,66 DE000PP50FV1 4,65 DE000PP50DD4 0,48 DE000PP50FW9 5,46 DE000PP50DE2 3,28 DE000PP50FX7 6,27 DE000PP50DF9 2,87 DE000PP50FY5 0,22 DE000PP50DG7 2,46 DE000PP50FZ2 0,26 DE000PP50DH5 2,13 DE000PP50F08 0,30 DE000PP50DJ1 2,05 DE000PP50F16 0,34 DE000PP50DK9 1,97 DE000PP50F24 0,38 DE000PP50DL7 1,81 DE000PP50F32 0,46 DE000PP50DM5 1,64 DE000PP50F40 0,54 DE000PP50DN3 1,48 DE000PP50F57 0,62 DE000PP50DP8 1,31 DE000PP50F65 0,70 DE000PP50DQ6 1,23 DE000PP50F73 0,78 DE000PP50DR4 1,15 DE000PP50F81 0,86 DE000PP50DS2 0,98 DE000PP50F99 1,02 DE000PP50DT0 0,90 DE000PP50GA3 1,18 DE000PP50DU8 0,81 DE000PP50GB1 1,34 DE000PP50DV6 0,73 DE000PP50GC9 1,42 DE000PP50DW4 0,65 DE000PP50GD7 1,50 DE000PP50DX2 0,56 DE000PP50GE5 1,66 DE000PP50DY0 0,48 DE000PP50GF2 1,82 DE000PP50DZ7 0,40 DE000PP50GG0 1,98 DE000PP50D00 0,35 DE000PP50GH8 2,14 DE000PP50D18 0,31 DE000PP50GJ4 2,22 DE000PP50D26 0,27 DE000PP50GK2 2,63 DE000PP50D34 0,23 DE000PP50GL0 3,03 29 / 61

30 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen DE000PP50D42 1,20 DE000PP50GM8 3,44 DE000PP50D59 1,12 DE000PP50GN6 0,15 DE000PP50D67 1,04 DE000PP50GP1 0,17 DE000PP50D75 0,87 DE000PP50GQ9 0,19 DE000PP50D83 0,79 DE000PP50GR7 0,21 DE000PP50D91 0,71 DE000PP50GS5 0,24 DE000PP50EA8 0,62 DE000PP50GT3 0,28 DE000PP50EB6 0,54 DE000PP50GU1 0,32 DE000PP50EC4 0,46 DE000PP50GV9 0,36 DE000PP50ED2 0,41 DE000PP50GW7 0,40 DE000PP50EE0 0,37 DE000PP50GX5 0,48 DE000PP50EF7 0,33 DE000PP50GY3 0,56 DE000PP50EG5 0,29 DE000PP50GZ0 0,64 DE000PP50EH3 0,24 DE000PP50G07 0,72 DE000PP50EJ9 0,22 DE000PP50G15 0,80 DE000PP50EK7 0,20 DE000PP50G23 0,96 DE000PP50EL5 0,18 DE000PP50G31 1,12 DE000PP50EM3 0,16 DE000PP50G49 1,28 DE000PP50EN1 0,49 DE000PP50G56 0,12 DE000PP50EP6 0,45 DE000PP50G64 0,14 DE000PP50EQ4 0,41 DE000PP50G72 0,16 DE000PP50ER2 0,39 DE000PP50G80 0,18 DE000PP50ES0 0,37 DE000PP50G98 0,20 DE000PP50ET8 0,35 DE000PP50HA1 0,22 DE000PP50EU6 0,33 DE000PP50HB9 0,24 DE000PP50EV4 0,31 DE000PP50HC7 0,26 DE000PP50EW2 0,29 DE000PP50HD5 0,28 DE000PP50EX0 0,27 DE000PP50HE3 0,30 DE000PP50EY8 0,24 DE000PP50HF0 0,32 DE000PP50EZ5 0,22 DE000PP50HG8 0,34 DE000PP50E09 0,20 DE000PP50HH6 0,36 DE000PP50E17 0,18 DE000PP50HJ2 0,38 DE000PP50E25 0,16 DE000PP50HK0 0,40 DE000PP50E33 0,14 DE000PP50HL8 0,44 DE000PP50E41 0,12 DE000PP50HM6 0,48 Die Emittentin behält sich eine Aufstockung des Emissionsvolumens vor. 30 / 61