BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 15.

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 790 vom 15. September 2016 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zur Begebung von Call bzw. Put Optionsscheinen bezogen auf Währungen angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 49

2 Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Call bzw. Put Optionsscheinen bezogen auf Währungen (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016 und vom 8. August 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt). Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 49

3 ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert EUR/GBP Wechselkurs Internetseite Der jeweils aktuelle Wechselkurs ("Bloomberg BFIX rate") basierend auf der gegenwärtig um 14:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) stattfindenden Preisfeststellung kann unter abgerufen werden. Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 3 / 49

4 ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines Call bzw. Put Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Call Optionsscheines ist der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, um den der Referenzpreis den Basispreis überschreitet, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. (3) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Put Optionsscheines ist der in der Referenzwährung bestimmte Differenzbetrag, um den der Referenzpreis den Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. 4 / 49

5 (4) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und (b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis. "Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Bewertungstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden können und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird der Bewertungstag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben, an dem eine Feststellung möglich ist. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Fremdwährung": Mit Fremdwährung wird jede Währung bezeichnet, die nicht EUR ist. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle für den regulären Handel geöffnet ist, und der Wechselkurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Referenzpreis": für die Wechselkurspaare EUR/Fremdwährung ist jeweils der von der Referenzstelle gegenwärtig um 14:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) festgestellte und auf der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Internetseite veröffentlichte Kurs des Basiswerts. "Referenzpreis": für die Wechselkurspaare Fremdwährung 1/Fremdwährung 2 wird der Referenzpreis durch die Berechnungsstelle auf Grundlage der offiziellen Wechselkurse, die für EUR/Fremdwährung 1 und EUR/Fremdwährung 2 von der Referenzstelle am Bewertungstag festgestellt werden, ermittelt, sofern die Referenzstelle regelmäßig keinen Wechselkurs für Fremdwährung1/Fremdwährung 2 feststellt und veröffentlicht. Die Berechnung erfolgt, indem der Wechselkurs für EUR/Fremdwährung 2 durch den Wechselkurs für EUR/Fremdwährung 1 dividiert wird. Wechselkurs EUR / Fremdwährung2 Wechselkurs EUR / Fremdwährung1 5 / 49

6 Sofern die Referenzstelle regelmäßig einen Wechselkurs für Fremdwährung1/Fremdwährung 2 feststellt und veröffentlicht, ist der Referenzpreis jeweils der von der Referenzstelle gegenwärtig um 14:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) festgestellte und auf der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Internetseite veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. (5) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von Bloomberg für diesen Tag festgelegte und auf der Bloomberg-Seite BFIX veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Sollte die Bloombergseite BFIX nicht mehr von der Emittentin oder der Berechnungsstelle für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung genutzt werden können, so ist der Wechselkurs, der auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht wird, maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses entweder dauerhaft eingestellt oder dauerhaft nicht mehr auf die vorstehend beschriebene Weise veröffentlicht werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich nach billigem Ermessen ( 315 BGB) und unter Berücksichtigung der gängigen Marktusancen einen anderen Kurs als Wechselkurs festlegen. 6 / 49

7 Produkt 1 (Call/Put Optionsscheine): WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZAK, DE000PB8ZAK8 / PB8ZAL, DE000PB8ZAL6 / PB8ZAM, DE000PB8ZAM4 / PB8ZAN, DE000PB8ZAN2 / PB8ZAP, DE000PB8ZAP7 / PB8ZAQ, DE000PB8ZAQ5 / PB8ZAR, DE000PB8ZAR3 / PB8ZAS, DE000PB8ZAS1 / PB8ZAT, DE000PB8ZAT9 / PB8ZAU, DE000PB8ZAU7 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / / 49

8 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZAV, DE000PB8ZAV5 / PB8ZAW, DE000PB8ZAW3 / PB8ZAX, DE000PB8ZAX1 / PB8ZAY, DE000PB8ZAY9 / PB8ZAZ, DE000PB8ZAZ6 / PB8ZA0, DE000PB8ZA02 / PB8ZA1, DE000PB8ZA10 / PB8ZA2, DE000PB8ZA28 / PB8ZA3, DE000PB8ZA36 / PB8ZA4, DE000PB8ZA44 / PB8ZA5, DE000PB8ZA51 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / / 49

9 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZA6, DE000PB8ZA69 / PB8ZA7, DE000PB8ZA77 / PB8ZA8, DE000PB8ZA85 / PB8ZA9, DE000PB8ZA93 / PB8ZBA, DE000PB8ZBA7 / PB8ZBB, DE000PB8ZBB5 / PB8ZBC, DE000PB8ZBC3 / PB8ZBD, DE000PB8ZBD1 / PB8ZBE, DE000PB8ZBE9 / PB8ZBF, DE000PB8ZBF6 / PB8ZBG, DE000PB8ZBG4 / Basiswert* (Wechselkurspaar) EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call CHF Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / Call GBP Bloomberg L.P , / / 49

10 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZBH, DE000PB8ZBH2 / PB8ZBJ, DE000PB8ZBJ8 / PB8ZBK, DE000PB8ZBK6 / PB8ZBL, DE000PB8ZBL4 / PB8ZBM, DE000PB8ZBM2 / PB8ZBN, DE000PB8ZBN0 / PB8ZBP, DE000PB8ZBP5 / PB8ZBQ, DE000PB8ZBQ3 / PB8ZBR, DE000PB8ZBR1 / PB8ZBS, DE000PB8ZBS9 / PB8ZBT, DE000PB8ZBT7 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / / 49

11 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZBU, DE000PB8ZBU5 / PB8ZBV, DE000PB8ZBV3 / PB8ZBW, DE000PB8ZBW1 / PB8ZBX, DE000PB8ZBX9 / PB8ZBY, DE000PB8ZBY7 / PB8ZBZ, DE000PB8ZBZ4 / PB8ZB0, DE000PB8ZB01 / PB8ZB1, DE000PB8ZB19 / PB8ZB2, DE000PB8ZB27 / PB8ZB3, DE000PB8ZB35 / PB8ZB4, DE000PB8ZB43 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / / 49

12 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZB5, DE000PB8ZB50 / PB8ZB6, DE000PB8ZB68 / PB8ZB7, DE000PB8ZB76 / PB8ZB8, DE000PB8ZB84 / PB8ZB9, DE000PB8ZB92 / PB8ZCA, DE000PB8ZCA5 / PB8ZCB, DE000PB8ZCB3 / PB8ZCC, DE000PB8ZCC1 / PB8ZCD, DE000PB8ZCD9 / PB8ZCE, DE000PB8ZCE7 / PB8ZCF, DE000PB8ZCF4 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / / 49

13 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZCG, DE000PB8ZCG2 / PB8ZCH, DE000PB8ZCH0 / PB8ZCJ, DE000PB8ZCJ6 / PB8ZCK, DE000PB8ZCK4 / PB8ZCL, DE000PB8ZCL2 / PB8ZCM, DE000PB8ZCM0 / PB8ZCN, DE000PB8ZCN8 / PB8ZCP, DE000PB8ZCP3 / PB8ZCQ, DE000PB8ZCQ1 / PB8ZCR, DE000PB8ZCR9 / PB8ZCS, DE000PB8ZCS7 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / / 49

14 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZCT, DE000PB8ZCT5 / PB8ZCU, DE000PB8ZCU3 / PB8ZCV, DE000PB8ZCV1 / PB8ZCW, DE000PB8ZCW9 / PB8ZCX, DE000PB8ZCX7 / PB8ZCY, DE000PB8ZCY5 / PB8ZCZ, DE000PB8ZCZ2 / PB8ZC0, DE000PB8ZC00 / PB8ZC1, DE000PB8ZC18 / PB8ZC2, DE000PB8ZC26 / PB8ZC3, DE000PB8ZC34 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call USD Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / / 49

15 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZC4, DE000PB8ZC42 / PB8ZC5, DE000PB8ZC59 / PB8ZC6, DE000PB8ZC67 / PB8ZC7, DE000PB8ZC75 / PB8ZC8, DE000PB8ZC83 / PB8ZC9, DE000PB8ZC91 / PB8ZDA, DE000PB8ZDA3 / PB8ZDB, DE000PB8ZDB1 / PB8ZDC, DE000PB8ZDC9 / PB8ZDD, DE000PB8ZDD7 / PB8ZDE, DE000PB8ZDE5 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Call CHF Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / / 49

16 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZDF, DE000PB8ZDF2 / PB8ZDG, DE000PB8ZDG0 / PB8ZDH, DE000PB8ZDH8 / PB8ZDJ, DE000PB8ZDJ4 / PB8ZDK, DE000PB8ZDK2 / PB8ZDL, DE000PB8ZDL0 / PB8ZDM, DE000PB8ZDM8 / PB8ZDN, DE000PB8ZDN6 / PB8ZDP, DE000PB8ZDP1 / PB8ZDQ, DE000PB8ZDQ9 / PB8ZDR, DE000PB8ZDR7 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / / 49

17 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZDS, DE000PB8ZDS5 / PB8ZDT, DE000PB8ZDT3 / PB8ZDU, DE000PB8ZDU1 / PB8ZDV, DE000PB8ZDV9 / PB8ZDW, DE000PB8ZDW7 / PB8ZDX, DE000PB8ZDX5 / PB8ZDY, DE000PB8ZDY3 / PB8ZDZ, DE000PB8ZDZ0 / PB8ZD0, DE000PB8ZD09 / PB8ZD1, DE000PB8ZD17 / PB8ZD2, DE000PB8ZD25 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / / 49

18 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZD3, DE000PB8ZD33 / PB8ZD4, DE000PB8ZD41 / PB8ZD5, DE000PB8ZD58 / PB8ZD6, DE000PB8ZD66 / PB8ZD7, DE000PB8ZD74 / PB8ZD8, DE000PB8ZD82 / PB8ZD9, DE000PB8ZD90 / PB8ZEA, DE000PB8ZEA1 / PB8ZEB, DE000PB8ZEB9 / PB8ZEC, DE000PB8ZEC7 / PB8ZED, DE000PB8ZED5 / Basiswert* (Wechselkurspaar) EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs EUR/GBP Wechselkurs Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put GBP Bloomberg L.P , / Put GBP Bloomberg L.P , / Put GBP Bloomberg L.P , / Put GBP Bloomberg L.P , / Put GBP Bloomberg L.P , / Put GBP Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / / 49

19 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZEE, DE000PB8ZEE3 / PB8ZEF, DE000PB8ZEF0 / PB8ZEG, DE000PB8ZEG8 / PB8ZEH, DE000PB8ZEH6 / PB8ZEJ, DE000PB8ZEJ2 / PB8ZEK, DE000PB8ZEK0 / PB8ZEL, DE000PB8ZEL8 / PB8ZEM, DE000PB8ZEM6 / PB8ZEN, DE000PB8ZEN4 / PB8ZEP, DE000PB8ZEP9 / PB8ZEQ, DE000PB8ZEQ7 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / / 49

20 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZER, DE000PB8ZER5 / PB8ZES, DE000PB8ZES3 / PB8ZET, DE000PB8ZET1 / PB8ZEU, DE000PB8ZEU9 / PB8ZEV, DE000PB8ZEV7 / PB8ZEW, DE000PB8ZEW5 / PB8ZEX, DE000PB8ZEX3 / PB8ZEY, DE000PB8ZEY1 / PB8ZEZ, DE000PB8ZEZ8 / PB8ZE0, DE000PB8ZE08 / PB8ZE1, DE000PB8ZE16 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / / 49

21 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZE2, DE000PB8ZE24 / PB8ZE3, DE000PB8ZE32 / PB8ZE4, DE000PB8ZE40 / PB8ZE5, DE000PB8ZE57 / PB8ZE6, DE000PB8ZE65 / PB8ZE7, DE000PB8ZE73 / PB8ZE8, DE000PB8ZE81 / PB8ZE9, DE000PB8ZE99 / PB8ZFA, DE000PB8ZFA8 / PB8ZFB, DE000PB8ZFB6 / PB8ZFC, DE000PB8ZFC4 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / / 49

22 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZFD, DE000PB8ZFD2 / PB8ZFE, DE000PB8ZFE0 / PB8ZFF, DE000PB8ZFF7 / PB8ZFG, DE000PB8ZFG5 / PB8ZFH, DE000PB8ZFH3 / PB8ZFJ, DE000PB8ZFJ9 / PB8ZFK, DE000PB8ZFK7 / PB8ZFL, DE000PB8ZFL5 / PB8ZFM, DE000PB8ZFM3 / PB8ZFN, DE000PB8ZFN1 / PB8ZFP, DE000PB8ZFP6 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put USD Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / / 49

23 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZFQ, DE000PB8ZFQ4 / PB8ZFR, DE000PB8ZFR2 / PB8ZFS, DE000PB8ZFS0 / PB8ZFT, DE000PB8ZFT8 / PB8ZFU, DE000PB8ZFU6 / PB8ZFV, DE000PB8ZFV4 / PB8ZFW, DE000PB8ZFW2 / PB8ZFX, DE000PB8ZFX0 / PB8ZFY, DE000PB8ZFY8 / PB8ZFZ, DE000PB8ZFZ5 / PB8ZF0, DE000PB8ZF07 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / / 49

24 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZF1, DE000PB8ZF15 / PB8ZF2, DE000PB8ZF23 / PB8ZF3, DE000PB8ZF31 / PB8ZF4, DE000PB8ZF49 / PB8ZF5, DE000PB8ZF56 / PB8ZF6, DE000PB8ZF64 / PB8ZF7, DE000PB8ZF72 / PB8ZF8, DE000PB8ZF80 / PB8ZF9, DE000PB8ZF98 / PB8ZGA, DE000PB8ZGA6 / PB8ZGB, DE000PB8ZGB4 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / / 49

25 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZGC, DE000PB8ZGC2 / PB8ZGD, DE000PB8ZGD0 / PB8ZGE, DE000PB8ZGE8 / PB8ZGF, DE000PB8ZGF5 / PB8ZGG, DE000PB8ZGG3 / PB8ZGH, DE000PB8ZGH1 / PB8ZGJ, DE000PB8ZGJ7 / PB8ZGK, DE000PB8ZGK5 / PB8ZGL, DE000PB8ZGL3 / PB8ZGM, DE000PB8ZGM1 / PB8ZGN, DE000PB8ZGN9 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / / 49

26 WKN und ISIN der Optionsscheine / PB8ZGP, DE000PB8ZGP4 / PB8ZGQ, DE000PB8ZGQ2 / PB8ZGR, DE000PB8ZGR0 / Basiswert* (Wechselkurspaar) Options- Typ Referenzstelle* Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Basispreis* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / Put CHF Bloomberg L.P , / * Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der 3 und 4 Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: 26 / 49

27 2 Ausübung der Optionsrechte (1) Die Optionsrechte gelten, vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, ohne weitere Voraussetzungen nach Maßgabe der Bestimmungen in 1 am Bewertungstag als ausgeübt und erlöschen mit Zahlung des Auszahlungsbetrages, sofern sich ein positiver Auszahlungsbetrag ergibt, andernfalls erlöschen sie mit Ablauf des betreffenden Tages wert- und ersatzlos. 3 Anpassungen, außerordentliche Kündigung (1) Wird der Basiswert in seiner Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel des betroffenen Landes durch eine andere Währung oder eine neue Währung ersetzt oder wird der Basiswert mit einer anderen Währung verschmolzen ("Nachfolge-Basiswert"), wird die Emittentin, sofern die Optionsscheine nicht nach Absatz (2) gekündigt wurden, gegebenenfalls den Nachfolge-Basiswert anstelle des bisherigen Basiswerts einsetzen und die Optionsscheinbedingungen in einer Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahme nach diesem Absatz (1) standen. Die Emittentin wird dabei den neuen maßgeblichen Wechselkurs auf der Grundlage derjenigen Anzahl von Einheiten des Nachfolge-Basiswertes ermitteln, die sich aus der Umrechnung der Anzahl von Einheiten des Basiswertes die für die Bestimmung des ursprünglichen Wechselkurses herangezogen wurde, in den Nachfolge-Basiswert ergibt. Die Emittentin wird eine Ersetzung des Basiswertes, den relevanten Wechselkurs und gegebenenfalls seine Veröffentlichung durch dritte Stellen ("Nachfolge-Referenzstelle") unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Jede in diesen Optionsscheinbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert bzw. gegebenenfalls auf die Referenzstelle gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert bzw. die Nachfolge-Referenzstelle. (2) Die Emittentin ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die Optionsscheine in den in Absatz (1) genannten Fällen außerordentlich durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu kündigen. Im Falle einer Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Optionsscheinen ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein ("Kündigungsbetrag"), der von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) als angemessener Marktpreis des Optionsscheins unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen. (3) Berechnungen, Entscheidungen und Feststellungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die Berechnungsstelle ( 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen)) im Namen der Emittentin vorgenommen und sind für alle Beteiligten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Sämtliche Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden unverzüglich nach 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht. 4 Marktstörungen (1) Wenn nach Auffassung der Emittentin zum Zeitpunkt der Feststellung des maßgeblichen Kurses eine Marktstörung, wie in Absatz (2) definiert, vorliegt, wird der betroffene Tag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Bei einer Verschiebung des Bewertungstages wird der Fälligkeitstag entsprechend angepasst. 27 / 49

28 (2) "Marktstörung" bedeutet: (a) die Nicht-Veröffentlichung des relevanten Wechselkurses auf der relevanten Bildschirmseite und auf der Internetseite der Referenzstelle; (b) die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung (i) der Bankgeschäfte in dem Land, in dem der Basiswert gesetzliches Zahlungsmittel oder offizielle Währung ist, oder in einem Land, zu dem der Basiswert nach Ansicht der Emittentin in einer wesentlichen Beziehung steht ("Relevante Jurisdiktion" ); (ii) des Interbankenhandels für den Umtausch des Basiswertes in die andere Währung auf üblichem und legalem Weg oder der Transferierung einer der beiden für den Basiswert relevanten Währungen innerhalb der Relevanten Jurisdiktion; (iii) des Handels im Hinblick auf den Umtausch des Basiswertes in die andere Währung zu einem Wechselkurs, der nicht schlechter ist als der für inländische Finanzinstitute mit Sitz in der Relevanten Jurisdiktion geltende Kurs; (iv) des Handels in einem Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse; (v) bei der Transferierung einer der beiden für den Basiswert relevanten Währungen von Konten innerhalb der Relevanten Jurisdiktion auf Konten außerhalb der Relevanten Jurisdiktion oder bei einem Transfer zwischen Konten innerhalb der Relevanten Jurisdiktion oder an eine nicht in dieser Relevanten Jurisdiktion ansässigen Person; (vi) der Feststellung des Preises oder des Wertes des maßgeblichen Wechselkurses des Basiswertes durch die Referenzstelle; (vii) der Möglichkeit des Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder sonstiger Transaktionen in Bezug auf den Basiswert aufgrund von rechtlichen Vorschriften, die in der Relevanten Jurisdiktion eingeführt werden bzw. deren Einführung verbindlich angekündigt wird; sofern die Auswirkung einer solchen Suspendierung oder Einschränkung nach billigem Ermessen der Emittentin ( 315 BGB) wesentlich ist. Eine im Laufe eines Tages eintretende Suspendierung oder Einschränkung im Sinne der oben genannten Ereignisse aufgrund von Preisbewegungen, die bestimmte lokal vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag fortdauert. (3) In Abweichung von Absatz (1), wenn der Bewertungstag um mehr als die in der Definition von Bewertungstag gemäß 1 genannte Anzahl von Handelstagen nach Ablauf des ursprünglichen Tages verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag. Der für die Ermittlung des maßgeblichen Kurses verwendete Kurs des Basiswerts entspricht dann dem von der Emittentin bestimmten Kurs. Hierbei fordert die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auf, ihr die An- und Verkaufskurse für den Basiswert mitzuteilen. Der für die Ermittlung des maßgeblichen Kurses relevante Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der von diesen vier Banken festgestellten An- und Verkaufskurse. Soweit die Emittentin weniger als die vorgenannten An- und Verkaufskurse erhält, wird sie den für die Ermittlung des maßgeblichen Kurses relevanten Kurs unter Berücksichtigung der an dem betreffenden Tag herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ( 315 BGB) bestimmen. 28 / 49

29 Weitere Informationen Börsennotierung und Zulassung zum Handel Die Beantragung der Einbeziehung der Optionsscheine in den Freiverkehr der Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart ist beabsichtigt. Die Einbeziehung der Optionsscheine in den Handel ist für den 16. September 2016 geplant. Angebotskonditionen: Angebotsfrist Vom 16. September 2016 bis zum Ablauf der Gültigkeit des Prospekts Vertriebsstellen Berechnungsstelle Zeichnungsverfahren Emissionswährung Banken und Sparkassen BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich Entfällt EUR Emissionstermin 20. September 2016 Valutatag 20. September 2016 Anfänglicher Ausgabepreis und je Serie Der anfängliche Ausgabepreis und das je Optionsschein der einzelnen Serien von Optionsscheinen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR DE000PB8ZAK8 9,48 DE000PB8ZDP1 13,45 DE000PB8ZAL6 5,65 DE000PB8ZDQ9 6,56 DE000PB8ZAM4 2,86 DE000PB8ZDR7 7,48 DE000PB8ZAN2 1,21 DE000PB8ZDS5 8,40 DE000PB8ZAP7 0,42 DE000PB8ZDT3 9,32 DE000PB8ZAQ5 0,13 DE000PB8ZDU1 10,24 DE000PB8ZAR3 9,58 DE000PB8ZDV9 14,84 DE000PB8ZAS1 5,98 DE000PB8ZDW7 19,44 DE000PB8ZAT9 3,33 DE000PB8ZDX5 2,63 DE000PB8ZAU7 1,65 DE000PB8ZDY3 4,21 DE000PB8ZAV5 0,72 DE000PB8ZDZ0 6,89 DE000PB8ZAW3 0,29 DE000PB8ZD09 7,81 DE000PB8ZAX1 12,99 DE000PB8ZD17 8,73 DE000PB8ZAY9 7,49 DE000PB8ZD25 9,65 DE000PB8ZAZ6 5,66 DE000PB8ZD33 10,57 DE000PB8ZA02 3,83 DE000PB8ZD41 15,19 DE000PB8ZA10 2,13 DE000PB8ZD58 19,80 DE000PB8ZA28 12,99 DE000PB8ZD66 12,79 DE000PB8ZA36 7,49 DE000PB8ZD74 18,63 DE000PB8ZA44 5,66 DE000PB8ZD82 19,80 DE000PB8ZA51 3,87 DE000PB8ZD90 12,95 DE000PB8ZA69 2,27 DE000PB8ZEA1 18,63 DE000PB8ZA77 17,06 DE000PB8ZEB9 19,80 DE000PB8ZA85 0,05 DE000PB8ZEC7 15,72 DE000PB8ZA93 0,04 DE000PB8ZED5 4,86 DE000PB8ZBA7 0,03 DE000PB8ZEE3 5,44 DE000PB8ZBB5 0,02 DE000PB8ZEF0 6,07 29 / 49

30 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR DE000PB8ZBC3 17,26 DE000PB8ZEG8 6,73 DE000PB8ZBD1 0,16 DE000PB8ZEH6 7,43 DE000PB8ZBE9 0,13 DE000PB8ZEJ2 11,35 DE000PB8ZBF6 0,10 DE000PB8ZEK0 15,72 DE000PB8ZBG4 0,08 DE000PB8ZEL8 5,45 DE000PB8ZBH2 10,53 DE000PB8ZEM6 6,00 DE000PB8ZBJ8 8,85 DE000PB8ZEN4 6,59 DE000PB8ZBK6 8,02 DE000PB8ZEP9 7,21 DE000PB8ZBL4 16,21 DE000PB8ZEQ7 7,86 DE000PB8ZBM2 11,22 DE000PB8ZER5 11,53 DE000PB8ZBN0 9,66 DE000PB8ZES3 15,72 DE000PB8ZBP5 8,90 DE000PB8ZET1 0,02 DE000PB8ZBQ3 7,46 DE000PB8ZEU9 0,02 DE000PB8ZBR1 6,78 DE000PB8ZEV7 0,03 DE000PB8ZBS9 5,50 DE000PB8ZEW5 0,04 DE000PB8ZBT7 4,37 DE000PB8ZEX3 0,05 DE000PB8ZBU5 3,38 DE000PB8ZEY1 0,06 DE000PB8ZBV3 2,95 DE000PB8ZEZ8 0,10 DE000PB8ZBW1 2,20 DE000PB8ZE08 0,16 DE000PB8ZBX9 1,88 DE000PB8ZE16 6,61 DE000PB8ZBY7 1,35 DE000PB8ZE24 10,49 DE000PB8ZBZ4 16,74 DE000PB8ZE32 14,82 DE000PB8ZB01 11,95 DE000PB8ZE40 19,27 DE000PB8ZB19 10,46 DE000PB8ZE57 0,02 DE000PB8ZB27 9,74 DE000PB8ZE65 0,03 DE000PB8ZB35 8,37 DE000PB8ZE73 0,04 DE000PB8ZB43 7,72 DE000PB8ZE81 0,05 DE000PB8ZB50 6,49 DE000PB8ZE99 0,06 DE000PB8ZB68 5,38 DE000PB8ZFA8 0,07 DE000PB8ZB76 4,40 DE000PB8ZFB6 0,09 DE000PB8ZB84 3,95 DE000PB8ZFC4 0,11 DE000PB8ZB92 3,15 DE000PB8ZFD2 0,13 DE000PB8ZCA5 2,80 DE000PB8ZFE0 0,16 DE000PB8ZCB3 2,18 DE000PB8ZFF7 0,24 DE000PB8ZCC1 20,10 DE000PB8ZFG5 0,35 DE000PB8ZCD9 19,22 DE000PB8ZFH3 7,00 DE000PB8ZCE7 18,34 DE000PB8ZFJ9 10,66 DE000PB8ZCF4 17,47 DE000PB8ZFK7 14,84 DE000PB8ZCG2 16,60 DE000PB8ZFL5 19,27 DE000PB8ZCH0 15,73 DE000PB8ZFM3 0,02 DE000PB8ZCJ6 14,87 DE000PB8ZFN1 0,38 DE000PB8ZCK4 14,02 DE000PB8ZFP6 3,51 DE000PB8ZCL2 13,17 DE000PB8ZFQ4 4,42 DE000PB8ZCM0 12,32 DE000PB8ZFR2 5,34 DE000PB8ZCN8 0,02 DE000PB8ZFS0 6,25 DE000PB8ZCP3 20,31 DE000PB8ZFT8 7,17 30 / 49

31 ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR DE000PB8ZCQ1 19,44 DE000PB8ZFU6 8,09 DE000PB8ZCR9 18,58 DE000PB8ZFV4 9,01 DE000PB8ZCS7 17,72 DE000PB8ZFW2 9,93 DE000PB8ZCT5 16,87 DE000PB8ZFX0 10,85 DE000PB8ZCU3 16,03 DE000PB8ZFY8 11,77 DE000PB8ZCV1 15,19 DE000PB8ZFZ5 12,69 DE000PB8ZCW9 14,35 DE000PB8ZF07 13,61 DE000PB8ZCX7 13,53 DE000PB8ZF15 14,53 DE000PB8ZCY5 12,72 DE000PB8ZF23 15,45 DE000PB8ZCZ2 0,08 DE000PB8ZF31 16,37 DE000PB8ZC00 0,02 DE000PB8ZF49 17,29 DE000PB8ZC18 11,15 DE000PB8ZF56 18,21 DE000PB8ZC26 6,57 DE000PB8ZF64 0,03 DE000PB8ZC34 1,99 DE000PB8ZF72 0,13 DE000PB8ZC42 0,02 DE000PB8ZF80 1,03 DE000PB8ZC59 11,15 DE000PB8ZF98 4,54 DE000PB8ZC67 6,57 DE000PB8ZGA6 5,44 DE000PB8ZC75 1,99 DE000PB8ZGB4 6,35 DE000PB8ZC83 0,05 DE000PB8ZGC2 7,27 DE000PB8ZC91 0,02 DE000PB8ZGD0 8,19 DE000PB8ZDA3 0,03 DE000PB8ZGE8 9,11 DE000PB8ZDB1 0,23 DE000PB8ZGF5 10,04 DE000PB8ZDC9 0,95 DE000PB8ZGG3 10,96 DE000PB8ZDD7 2,63 DE000PB8ZGH1 11,88 DE000PB8ZDE5 5,42 DE000PB8ZGJ7 12,81 DE000PB8ZDF2 9,07 DE000PB8ZGK5 13,73 DE000PB8ZDG0 13,19 DE000PB8ZGL3 14,65 DE000PB8ZDH8 0,10 DE000PB8ZGM1 15,58 DE000PB8ZDJ4 0,46 DE000PB8ZGN9 16,50 DE000PB8ZDK2 1,41 DE000PB8ZGP4 17,42 DE000PB8ZDL0 3,24 DE000PB8ZGQ2 18,35 DE000PB8ZDM8 5,99 DE000PB8ZGR0 19,27 DE000PB8ZDN6 9,48 Mitgliedstaat(en) für die die Verwendung des Prospekts durch den/die zugelassenen Anbieter gestattet ist Details (Namen und Adressen) zu Platzeur(en) Verfahren für die Mitteilung des zugeteilten Betrags an die Antragsteller und Informationen dazu, ob bereits vor Erhalt der entsprechenden Mitteilung mit den Wertpapieren gehandelt werden darf Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich Entfällt Entfällt 31 / 49

32 Emissionsspezifische Zusammenfassung Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, die als "Punkte" bezeichnet werden. Diese Punkte werden nummeriert und den Abschnitten A bis E zugeordnet. Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die für eine Zusammenfassung hinsichtlich dieser Art von Wertpapieren und dieser Art von Emittentin vorgeschrieben sind. Da einige Punkte nicht verpflichtend anzugeben sind, kann sich eine lückenhafte Aufzählungsreihenfolge ergeben. Auch wenn aufgrund der Art der Wertpapiere und des Emittenten ein bestimmter Punkt als Bestandteil der Zusammenfassung vorgeschrieben ist, kann es vorkommen, dass für den betreffenden Punkt keine relevanten Informationen vorliegen. In diesem Fall enthält die Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punkts mit dem Vermerk "entfällt". Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise Punkt Beschreibung Geforderte Angaben A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung soll als Einführung zum Basisprospekt verstanden werden. Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Optionsscheine auf die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. A.2 Zustimmung zur Verwendung des Prospekts Jeder Finanzintermediär, der die Optionsscheine nachfolgend weiter verkauft oder endgültig platziert, ist berechtigt, den Prospekt während der Dauer seiner Gültigkeit gemäß 9 des Wertpapierprospektgesetzes, welches die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (geändert durch Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) umsetzt, zu verwenden. Die Emittentin stimmt dem späteren Weiterverkauf oder der endgültigen Platzierung der Optionsscheine durch sämtliche Finanzintermediäre in Deutschland und/oder Österreich und/oder Luxemburg, deren zuständiger Behörde eine Notifizierung des Prospektes übermittelt wurde, zu. Ein solcher späterer Weiterverkauf oder eine solche endgültige Platzierung setzt jeweils voraus, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit 9 des Wertpapierprospektgesetzes noch gültig ist. Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Prospekt kann in elektronischer Form auf der Internetseite der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh ( abgerufen werden. Bei der Nutzung des Prospektes hat jeder Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet. 32 / 49