Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht

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1 1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Programm Veranstaltungen 14. Handelsblatt Jahrestagung Bleiben Sie am Puls der Bankenaufsicht! Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht 5. und 6. November 2013, Hyatt Regency Mainz DIE Plattform, um mit Politik,, Verbänden, Praktikern und Wissenschaft zu diskutieren. Unter anderem mit: Keynotes: Othmar Karas, Vizepräsident, Europäisches Parlament Sabine Lautenschläger, Vizepräsidentin, Deutsche Bundesbank Interview: Prof. Dr. Jürgen Stark, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB Gastbeitrag aus Hawaii: David M. Rowe, Ph.D., Senior Strategist - Risk and Regulation, Misys Ottmar Bongers, BaFin; Dr. Gunter Dunkel, VÖB; Dr. Ernst Eichenseher, UniCredit; Robert Froitzheim, Deutsche Bank; Ludger Hanenberg, BaFin; Matthias Jaeger, BaFin; Johann Kalkbrenner, Deutsche Bundesbank; Torsten Kemps-Benedix, SKS; Adam Ketessidis, BaFin; Dr. Stephan Leithner, Deutsche Bank; Isabel Mailly, BaFin und Mitglied EBA Subgroup Liquidity; Dr. Hans-Joachim Massenberg, BdB; Wolfgang Schmitz, Kreissparkasse Köln; Daniela Schröder, Commerzbank; Karsten Stickelmann, Deutsche Bundesbank; Dr. Christian Thun, Moody s Analytics; Jana Tschiltschke, DSGV; Moderation: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Fachhochschule Dortmund; Sven Afhüppe, Handelsblatt Bankenunion OTC Handelsbuch Offenlegung Liquidität Risiken MaRisk CRD IV Verbriefungen Vergütung Abwicklung Trennbanken Konzeption und Organisation: Besuchen Sie uns im Internet:

2 2 Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Einleitung Behalten Sie den Überblick in der Bankenregulierung! Das CRD-IV-Umsetzungsgesetz ist beschlossen und von den Banken zum 1. Januar 2014 anzuwenden. Zudem stehen Institute und vor weiteren neuen Herausforderungen. Die Bankenunion, das beschlossene Trennbankensystem sowie die Vorhaben zu Abwicklungen und Sanierung von Banken setzen alle in der Bankenaufsicht beteiligten Akteure zurzeit unter enormen Druck. Nutzen Sie daher die Handelsblatt Jahrestagung als DEN Branchentreff, um mit, Verbänden und Praktikern über die regulatorischen Neuerungen und die Umsetzung zu diskutieren. Seien Sie up-to-date und verschaffen Sie sich auf der Tagung Ihren Informationsvorsprung! 5 Argumente für Ihre Teilnahme: Informationen aus erster Hand: Profitieren Sie vom gezielten Austausch mit den svertretern aus BaFin und Bundesbank sowie dem Europäischen Parlament. Kompakt: Erhalten Sie die wichtigsten Informationen in nur 2 Tagen. Blick über den Tellerrand: Nutzen Sie die Möglichkeit zur Diskussion über Unternehmensgrenzen hinweg. Ausbau des eigenen Netzwerks: Treffen Sie Kollegen im Rahmen der Jahrestagung und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Aus der Praxis für die Praxis: Nutzen Sie die Erfahrungen der Referenten für Ihr eigenes Institut. Info-Telefon: +49 (0) Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Konzeption und Inhalt: Kathrin Dietrich-Pfaffenbach Senior-Konferenz-Managerin EUROFORUM Anmeldung und Organisation: Jennifer Weiher Senior-Konferenz-Koordinatorin EUROFORUM jennifer.weiher@euroforum.com

3 Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Programm 3 1,5 Tage Networking und Fachaustausch unter Finanzvorständen! Seien Sie up-to-date! Erhalten Sie aktuelle Informationen aus erster Hand! Dienstag, 5. November Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Begrüßung durch die Moderatoren Sven Afhüppe, stellv. Chefredakteur, Handelsblatt Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund Neue Entwicklungen KEYNOTE Basel III und CRR/CRD IV Weit mehr als nur Boni-Begrenzung Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlamentes und Chefverhandler der CRD IV Bankenstrukturreform Der Königsweg der Bankenregulierung? Too-big-to-fail Universalbankensystem Riskante Handelsgeschäfte Finanzstabilität Dr. Hans-Joachim Massenberg, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband deutscher Banken (BdB) Vergütung und geplante Neuerungen durch die CRR/CRD IV Umsetzungsstand der Vergütungsanforderungen seitens der Internationale Entwicklungen Erfahrungen aus den Sonderprüfungen zum Thema Vergütung Matthias Jaeger, Referent in der Grundsatzabteilung BA 54, BaFin Diskussionen und Fragen Networkingpause CRD-IV-Paket, Solvabilität und Liquidität Die aktuellen Änderungen des Bankaufsichtsrechts im Lichte der EU-Entwicklungen CRD IV wird Realität Eigenkapital, Liquidität und Governance Ausblick auf neue Entwicklungen Ludger Hanenberg, Referent, BaFin Aktuelle Entwicklungen zur Sanierung und Abwicklung von Banken Internationale und nationale Entwicklungen Erwartungshaltung der BaFin Adam Ketessidis, Referatsleiter Bankenstrukturierung, BaFin Diskussionen und Fragen Gemeinsames Mittagessen Expertenmeinungen der Referenten: Das Trennbankengesetz löst ein Problem, das wir nicht haben. Dr. Hans-Joachim Massenberg, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, BdB Fundamental Review: Reform oder Revolution? Karsten Stickelmann, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

4 4 Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Programm Stresstests und Sanierungsplanung Near-default Stresstests Verprobung von Maßnahmen Einbettung in die Risikosteuerung Dr. Ernst Eichenseher, Head of Credit Risk Control & Economic Capital, UniCredit Bank AG Möglichkeiten für inverse Stresstests: Die Überlebensfähigkeit von Kreditinstituten simulieren Ursachen für das Scheitern des Geschäftsmodells einer Bank Qualitative und quantitative Herangehensweisen Inverse Stresstests als Instrument für die strategische Planung Dr. Christian Thun, Senior Director at Moody s Analytics Diskussionen und Fragen Networkingpause Verbriefungen und EMIR/OTC Neuere Entwicklungen in der Regulierung von Verbriefungen Besonderheiten bei Verbriefungen Regulierung unter Basel II und Update zu Basel 2.5 Avisierte Regelungen unter Basel III/CRD IV Highlight aus Hawaii Vortrag in englischer Sprache: Risk Management beyond VaR What a difference a decade can make - Against the Gods vs. The Black Swan Hidden assumptions and the limits of distributional analysis Stress tests static and otherwise The danger of statistical entropy The impact of self-referential feedback Is risk management playing the wrong game? Dangerous adaptation David M. Rowe, Ph.D., Senior Strategist - Risk and Regulation Misys and long-time columnist for Risk magazine Interview Die neue Bankenaufsicht Können es die Zentralbanken besser? Sven Afhüppe im Gespräch mit: Prof. Dr. Jürgen Stark, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB Abschlussdiskussion Treffen im Hotelfoyer und gemeinsamer Spaziergang zum Restaurant Robert Froitzheim, Director, Risk-/Portfoliomanagement Structuring, Deutsche Bank Privat- & Geschäftskunden AG Sichtweise aus England OTC Client Clearing, beyond and its Challenges EMIR: Original Scope and Achievements so far Clearing Collateral: Segregation and Transfer Service Challenges: Providers vs. Timelines Daniela Schröder, Vice President, Commerzbank AG, London Am Abend des ersten Tages laden wir Sie sehr herzlich zu einer gemeinsamen Abendveranstaltung in das Restaurant Bootshaus ein.

5 Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Programm 5 Mittwoch, 6. November Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung durch die Moderatoren Sven Afhüppe und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler KEYNOTE Aktuelle Entwicklungen in der makroprudenziellen Überwachung Sabine Lautenschläger, Vizepräsidentin, Deutsche Bundesbank Interview Too big to fail? Wie die Deutsche Bank die neue Regulierung umsetzt Sven Afhüppe im Gespräch mit: Dr. Stephan Leithner, Mitglied des Vorstandes, Deutsche Bank AG Bankenregulierung Wo bleibt der Kunde? Bankenregulierung hat sich teilweise verselbständigt: Der Blick auf Kundenbedürfnisse geht dabei verloren Beratung für breite Zielgruppen wird für Banken immer schwieriger Regulierung zwingt Banken dazu, ihr Kreditgeschäft teilweise zurückzufahren Am Ende trägt der Kunde die Kosten der Regulierung zumindest teilweise mit Dr. Gunter Dunkel, Präsident, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) und Vorsitzender des Vorstandes, NORD/LB Fragen und Diskussion sowie Vorstellung der Thementische Thementische für gezielten Austausch mit der und Praxis Thementisch 1 Erfahrungsaustausch MaRisk und 44 KWG-Sonderprüfungen Moderation: Johann Kalkbrenner, Bundesbankdirektor, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank Thementisch 2 Großkredite nach CRR/CRD IV Handlungsempfehlungen für die Praxis Moderation: Dirk Waßmann, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für srecht und Revision mbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Thementisch 3 Neuerungen im Meldewesen Zusammenspiel zwischen FINREP und COREP Moderation: Thorsten Manns, Senior Manager, SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG Gemeinsames Mittagessen Vorstellung der Ergebnisse der Diskussionen und neue Erkenntnisse Risikotragfähigkeit und Basel 3.5 NEU Risikokultur in einer Großsparkasse Regulierung ganz oben und Zinsen ganz unten Herausforderung Zinsänderungs- und Adressenrisiko Risikomanagement als Instrument der Zukunftssicherung Diskussionen und Fragen Networkingpause Die neue europäische Liquiditätsregulierung Einführung der LCR in Europa Liquiditätsanforderungen der CRR Technische Standards und Leitlinien der EBA Liquiditätsmeldungen Aktuelle internationale Entwicklungen Isabel Mailly, EBA Subgroup on Liquidity, Grundsatzabteilung Liquiditätsrisiko, BaFin Wolfgang Schmitz, Mitglied des Vorstandes, Kreissparkasse Köln Marktpreisrisiken Grundlegende Überarbeitung der Handelsbuchregelungen Abgrenzung Anlagebuch/Handelsbuch Überarbeitung von Modell- und Standardansatz Die Baseler Analyse der Risk Weighted Assets: Wesentliche Ergebnisse und Ausblick Karsten Stickelmann, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank

6 6 Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Programm Risikomodelle werden volljährig Deren Anwender auch? Market Risk Amendment wird bald 18 Jahre alt Gegenwind für Risikomodelle Zurück in die aufsichtliche Steinzeit? Volljährige Nutzung von Modellen Expertenmeinungen der Referenten: Die neuen aufsichtlichen Regelungen stellen echte Herausforderungen an die Banken. Sie werden sich darauf einstellen müssen, dass diese Entwicklungen auch in der Zukunft so weitergehen. Ludger Hanenberg, Referent, BaFin Ottmar Bongers, Querschnitt Risikomodellierung Q RM, BaFin Diskussionen und Fragen Networkingpause Bilanzierung und Offenlegung Ein Spaziergang durch die schöne neue Welt des Fair Value mit einem Blick auf Accounting und srecht Von IAS 39 nach IFRS 9 und 13 CVA, DVA, FVA und AVA Prudential Filter und Eigenkapitalanforderungen für Spread- und Ausfallrisiken NIMM statt CEM und SM Torsten Kemps-Benedix, Geschäftsführer, SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG Mit der Krise hat sich die Liquidität als eigenständiges Risiko von der Solvenz emanzipiert. Isabel Mailly, EBA Subgroup on Liquidity, Grundsatzabteilung Liquiditätsrisiko, BaFin Ziel der Sanierungsplanung ist die Widerstandsfähigkeit von Instituten in einer Krisensituation zu stärken. Die Abwicklungsplanung leistet gemeinsam mit den neuen Befugnissen der BaFin einen Beitrag, Banken ordentlich abzuwickeln ohne dabei Steuermittel zu verwenden und die Finanzmarktstabilität zu gefährden. Adam Ketessidis, Referatsleiter Bankenstrukturierung, BaFin In der Finanzkrise haben vielfach nicht nur Modelle versagt, sondern deren Anwender. Ottmar Bongers, Querschnitt Risikomodellierung Q RM, BaFin Die neuen Offenlegungsanforderungen aus der Sicht regionaler Institute Offenlegungsanforderungen gemäß CRR Technische Standards der EBA Verbindliche Vorgabe von Offenlegungsformaten? Offenlegung für wen? Transparenz versus Vertraulichkeit Jana Tschiltschke, Referentin Umsetzungsunterstützung Basel III, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Diskussionen und Fragen Ende der Jahrestagung

7 Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht Aussteller 7 Förderer: Bitte beachten Sie auch diese Veranstaltungen: IFF-Seminar Praxiswissen CRR/CRD IV 19. bis 21. November 2013, Berlin IFF-Seminar Das neue Groß- und Millionenkreditwesen 19. November 2013, Frankfurt am Main EUROFORUM-Akademie Bankenaufsichtsrecht kompakt 31. März bis 4. April 2014, Berlin Die SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG ist mit über 150 Mitarbeitern ein auf die Finanzwirtschaft spezialisiertes Beratungsunternehmen. Unsere Mitarbeiter verfügen über eine detaillierte Branchen- und mehrjährige Berufserfahrung. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Meldewesen und Bankenaufsichtsrecht, Risikomanagement, SAP-Analytical-Banking, Einführung und Entwicklung von Softwarelösungen, Reporting&BI, Rechnungswesen/IFRS, Standardsoftwareimplementierung, Prozessmanagement sowie Banken- und Unternehmenssteuerung. Die SKS Group der zusätzlich die ibbs GmbH (Potsdam), die ibs AG (Wiesbaden), die interexa AG (Mainz) sowie die Auslandstöchter in Österreich und Luxemburg angehören beschäftigt heute in den Segmenten SKS Advisory und SKS Solutions über 290 festangestellte Mitarbeiter. SKS hat sich in den letzten Jahren mit seinen Kernkompetenzen als starker und verlässlicher Partner am Markt etabliert und gehört inzwischen zu den führenden mittelständischen Beratungsgesellschaften. SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG Geheimrat-Hummel-Platz 4, Hochheim, Aussteller: Sponsoring und Ausstellung Im Rahmen dieser Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklu siven Teil nehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen. Für nähere Informationen zu den Ausstellungskapazitäten, der Zielgruppenanalyse sowie der Entwicklung Ihres individuellen Sponsoring-Konzeptes steht Ihnen gern zur Verfügung: Niklas-Fabian Kater, Sales-Manager EUROFORUM Telefon: +49 (0) fabian.kater@euroforum.com Moody s Analytics ist ein führender Anbieter von integrierten Risikomanagement- Lösungen für Basel III, Solvency II und Stresstesting. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practices für die Risikomessung und das Risikomanagement, welche auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Analyse von Krediten, Wirtschaftsforschung und finanziellem Risikomanagement beruhen. Moody s Analytics Deutschland GmbH An der Welle Frankfurt am Main Wir sprechen an: Vorstände, Geschäftsführer, Führungs- und Fachkräfte von Banken, Sparkassen, Genossen schaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Bankenaufsicht, Risikomanagement/-controlling, Gesamtbanksteuerung, Kredit, Meldewesen, Revision, Recht sowie Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und IT-Anbieter Xuccess Reply ist eine auf bankbetriebswirtschaftliche Fragestellungen spezialisierte Unternehmensberatung. Zentrale Themenfelder sind dabei das Bankaufsichtsrecht und Meldewesen sowie die Gesamtbanksteuerung mit dem Schwerpunkt Risikomanagement. Xuccess Reply gehört zum Firmennetzwerk der europäischen Reply Gruppe, das die Stärken großer Unternehmen mit der Agilität und Flexibilität spezialisierter Einheiten verbindet. Xuccess Reply GmbH Arnulfstrasse München

8 Anmeldung und Information Ihr persönlicher Anmeldecode per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Jennifer Weiher] schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf per im Internet: Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausen getränken und Abendessen pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rech nung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stor nie rung (nur schrift lich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stor nie rung am Veranstal tungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzep tieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veranstaltungstag als Teilnehmer gebucht sind. Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE und die Handelsblatt GmbH verwenden die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen wie der Handelsblatt GmbH zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt -/ EUROFORUM-Konferenz vor. Änderungen vorbehalten. Ihr Tagungshotel. Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Hyatt Regency Mainz herzlich zu einem Umtrunk ein. 14. Handelsblatt Jahrestagung Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht 5. und 6. November 2013, Hyatt Regency Mainz Malakoff-Terrasse 1, Mainz, Telefon: +49 (0) Keynotes: O. Karas S. Lautenschläger Gastbeitrag aus Hawaii: Dr. E. Eichenseh O. Bongers Dr. G. Dunkel, R. Froitzheim L. Hanenberg M. Jaeger D. Rowe Dr. H.-J. Massenberg W. Schmitz D. Schröder Prof. Dr. J. Stark K. Stickelmann Dr. C. Thun J. Kalkbrenner J. Tschiltschke T. Kemps-Benedix Dr. H. Schulte-Mattler A. Ketessidis S. Afhüppe I. Mailly Aktuelle Bestandsaufnahme der Entwicklungen im srecht (Dr. Helmut Kaltenhauser, Helaba) Jetzt bequem online anmelden! oder ausfüllen und faxen an: Ja, ich nehme am 5. und 6. November 2013 in Mainz teil zum Preis von 2.149, p. P. zzgl. gesetzl. MwSt. (P M012) [Bitte reservieren Sie frühzeitig Ihr Hotelzimmer im Hyatt Mainz. Bis vier Wochen vor der Tagung steht Ihnen ein vergünstigtes Zimmerkontingent zur Verfügung.] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.] [Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von 399, zzgl. MwSt. zu. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: +49 (0) ] Beachten Sie auch unsere Rabatte für Gruppenbuchungen! Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie: Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 10 %, der dritte 15 % Rabatt! Name, Vorname Position/Abteilung Telefon Die EUROFORUM Deutschland SE und die Handelsblatt Gruppe dürfen mich über verschiedenste Angebote wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Fax Geburtsjahr