Bericht zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen nach 26 a KWG und 319 ff. Solvabilitätsverordnung (SolvV) VR-Bank Schweinfurt eg
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1 Bericht zur Erfüllung der Offenlegungsanforderungen nach 26 a KWG und 319 ff. Solvabilitätsverordnung (SolvV) VR-Bank Schweinfurt eg Angaben für das Geschäftsjahr 2013 (Stichtag ) - 1 -
2 Inhaltsverzeichnis Beschreibung Risikomanagement...3 Eigenmittel...3 Adressenausfallrisiko...4 Marktrisiko...7 Operationelles Risiko...7 Beteiligungen im Anlagebuch...7 Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch...7 Verbriefungen...8 Kreditrisikominderungstechniken
3 Beschreibung Risikomanagement Unser Risikomanagement haben wir im Lagebericht dargestellt. Eigenmittel Der Geschäftsanteil unserer Genossenschaft beträgt 260 EUR, die Pflichteinzahlung darauf beläuft sich auf 50 EUR. Die Haftsumme je Geschäftsanteil beträgt 260 EUR. Die Anzahl der Geschäftsanteile je Mitglied ist auf 25 Anteile begrenzt. Die Angemessenheit des internen Kapitals beurteilen wir, indem die als wesentlich eingestuften Risiken monatlich am verfügbaren Gesamtbank-Risikolimit gemessen werden. Im Rahmen unserer Ergebnis- Vorschaurechnung beurteilen wir die Angemessenheit des internen Kapitals zur Unterlegung der zukünftigen Aktivitäten. Einzelheiten sind in der Beschreibung des Risikomanagements enthalten. Unser modifiziertes verfügbares Eigenkapital nach 10 Abs. 1d KWG setzt sich am wie folgt zusammen: Berichtsjahr Kernkapital nach 10 Abs. 2a KWG davon eingezahltes Kapital davon sonstige anrechenbare Rücklagen davon Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach 340g HGB davon abgezogen - Sonstige Abzugspositionen vom Kernkapital nach 10 Abs. 2a Satz 2 KWG darunter Abzugspositionen nach 10 Abs. 6 und 6a KWG Ergänzungskapital nach 10 Abs. 2b KWG nach Abzug der Position gemäß 10 Abs. 2b Satz 2 KWG = Modifiziertes verfügbares Eigenkapital nachrichtlich: Summe Abzugspositionen nach 10 Abs. 6 u. 6a KWG nachrichtlich: Summe Abzugspositionen gem. 10 Abs. 2b S. 2 KWG
4 Folgende Kapitalanforderungen, die sich für die einzelnen Risikopositionen (Kreditrisiken, Marktrisiken, Operationelle Risiken) ergeben, haben wir erfüllt: Risikopositionen Kreditrisiko Eigenkapitalanforderung Sonstige öffentliche Stellen 11 Institute Von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 761 Unternehmen Mengengeschäft Durch Immobilien besicherte Positionen 318 Investmentanteile Beteiligungen 959 Sonstige Positionen 945 Überfällige Positionen 942 Marktrisiken Marktrisiken gemäß Standardansatz 189 Operationelle Risiken Operationelle Risiken im Basisindikatoransatz/Standardansatz Eigenkapitalanforderung insgesamt Unsere Gesamtkennziffer betrug 13,55 %, unsere Kernkapitalquote 9,72 %. Adressenausfallrisiko Für Zwecke der Rechnungslegung verwendete Definition von 'in Verzug' und 'notleidend' Als 'notleidend' werden Forderungen definiert, bei denen wir erwarten, dass ein Vertragspartner seinen Verpflichtungen, den Kapitaldienst zu leisten, nachhaltig nicht nachkommen kann. Für solche Forderungen werden von uns Einzelwertberichtigungen bzw. Einzelrückstellungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen gebildet. Eine für Zwecke der Rechnungslegung abgegrenzte Definition von 'in Verzug' verwenden wir nicht
5 Der Gesamtbetrag der Forderungen (Bruttokreditvolumen (ohne Beteiligungen) nach Maßgabe des 19 Abs. 1 KWG) kann wie folgt nach verschiedenen Forderungsarten aufgegliedert werden: Forderungsarten () Kredite, Zusagen u. andere nicht-derivate außerbilanzielle Aktiva Wertpapiere Derivative Instrumente Gesamtbetrag der Forderungen ohne Kreditrisikominderungstechniken Verteilung nach bedeutenden Regionen Deutschland EU Nicht-EU Verteilung nach Branchen/Schuldnergruppen Privatkunden (Nichtselbstständige) Firmenkunden davon Kreditinsitute davon Sonstige Verteilung nach Restlaufzeiten <= 1 Jahr > 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre ohne Restlaufzeitengliederung Alle hier nicht aufgeführten Branchen haben einen Anteil kleiner 10% je Forderungsart (Kredite, Wertpapiere oder derivative Instrumente). Angewendete Verfahren bei der Bildung der Risikovorsorge Die Risikovorsorge erfolgt gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben nach dem strengen Niederstwertprinzip. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für zweifelhaft einbringliche Forderungen werden Einzelwertberichtigungen/-rückstellungen gebildet. Für das latente Ausfallrisiko haben wir Pauschalwertberichtigungen in Höhe der steuerlich anerkannten Verfahren gebildet. Außerdem besteht eine Vorsorge für allgemeine Bankrisiken gem. 340f HGB. Unterjährig haben wir sichergestellt, dass Einzelwertberichtigungen/-rückstellungen umgehend erfasst werden. Eine Auflösung der Einzelrisikovorsorge nehmen wir erst dann vor, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers erkennbar mit nachhaltiger Wirkung verbessert haben. Darstellung der notleidenden Forderungen nach Hauptbranchen: Hauptbranchen Gesamtinanspruchnahme aus notleidenden Krediten Bestand EWB Bestand PWB Bestand Rückstellungen Nettozuführung Auflösung Verbrauch von EWB/Rückstellungen Direktabschreibungen Privatkunden Firmenkunden Summe PWB 958 Auf die Untergliederung nach Branchen wurde im Hinblick auf 26a Abs. 2 KWG aus Vertraulichkeitsgründen verzichtet, weil aufgrund unserer regional begrenzten Tätigkeit Rückschlüsse auf einzelne Kunden möglich wären Eingänge auf abgeschriebene Forderungen
6 Entwicklung der Risikovorsorge: Anfangsbestand der Periode Fortschreibung in der Periode Auflösung Verbrauch wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen Endbestand der Periode EWB PWB In der obigen Tabelle sind nicht enthalten, notleidende Kredite für die unserer Bank Stützungsmaßnahmen in Form von Garantien von der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.v. (BVR) erhalten hat. Detaillierte Informationen dazu sind im Anhang und Lagebericht des Jahresabschlusses enthalten. KSA-Forderungsklassen Für die bonitätsbeurteilungsbezogene Forderungskategorie Staaten wurden gegenüber der Bankenaufsicht die Ratingagenturen Standard & Poors, Moody s und Fitch, sowie die Exportversicherungsagentur Euler Hermes nominiert. Der Gesamtbetrag der ausstehenden Positionswerte vor und nach Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken ergibt sich für jede Risikoklasse wie folgt: Risikogewicht Gesamtsumme der ausstehenden Forderungsbeträge (Standardansatz; in ) in % vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung Sonstiges Gesamt Abzug von den Eigenmitteln Derivative Adressenausfallrisikopositionen Unser Kontrahent in Bezug auf derivative Adressenausfallrisikopositionen ist unsere Zentralbank. Aufgrund des Sicherungssystems im genossenschaftlichen FinanzVerbund, das einen Bestandsschutz für den Kontrahenten garantiert und dessen Bonität im Rahmen des Verbundratings regelmäßig überprüft wird, verzichten wir bei diesen Geschäften auf ein kontrahentenbezogenes Limitsystem sowie auf die Hereinnahme von Sicherheiten. Unsere derivativen Adressenausfallrisikopositionen sind mit Wiederbeschaffungswerten i.h.v. insgesamt 180 verbunden. Aufgrund 10 c Abs. 2 KWG unterbleiben die sonstigen nach 326 SolvV vorgesehenen Angaben
7 Marktrisiko Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken verwenden wir die aufsichtsrechtlich vorgegebene Standardmethoden Für die Risikoarten Zins, Aktien, Währung, Waren und Sonstige stellen sich die Eigenmittelanforderungen wie folgt dar: Risikoarten Eigenmittelanforderung () Fremdwährungsrisikoposition nach 4 Abs. 3 SolvV 189 Summe 189 Operationelles Risiko Die Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko werden nach dem Basisindikatorenansatz gemäß 271 SolvV ermittelt. Beteiligungen im Anlagebuch Das Unternehmen hält überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen, die dem genossenschaftlichen Verbund zugerechnet werden. Die Beteiligungen dienen regelmäßig der Ergänzung des eigenen Produktangebotes, sowie der Vertiefung der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen. Die Bewertung des Beteiligungsportfolios erfolgt nach handelsrechtlichen Vorgaben. Einen Überblick über die Verbundbeteiligungen gibt folgende Tabelle: Beteiligungen Gruppe A Buchwert beizulegender Zeitwert Nicht börsengehandelte Positionen Börsenwert Andere Beteiligungspositionen Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch Das von der Bank eingegangene Zinsänderungsrisiko als Teil des Marktpreisrisikos resultiert aus der Fristentransformation. Risiken für die Bank entstehen hierbei insbesondere bei einem Anstieg der Zinsstrukturkurve. Entsprechende Sicherungsgeschäfte zur Absicherung des Risikos werden getätigt. Die gemessenen Risiken werden in einem Limitsystem dem entsprechenden Gesamtbank-Risikolimit gegenübergestellt. Für die Ermittlung des Zinsänderungsrisikos werden die von der Bankenaufsicht vorgegebenen Zinsschocks von Basispunkten bzw../. 200 Basispunkten verwendet. Aufgrund der Art des von uns eingegangenen Zinsänderungsrisikos sind Verluste jedoch nur bei steigenden Zinssätzen zu erwarten. Rückgang des Zinsbuchbarwerts Zinsänderungsrisiko () Erhöhung des Zinsbuchbarwerts Summe Das Zinsänderungsrisiko wird in unserem Hause mit Hilfe der Zinselastizitätenbilanz gemessen und gesteuert. Dabei legen wir folgende wesentlichen Schlüsselannahmen zu Grunde: - Die Zinselastizitäten für die Aktiv- und Passivpositionen werden gemäß der institutsinternen Ermittlungen, die auf den Erfahrungen der Vergangenheit basieren, berücksichtigt. - Neugeschäftskonditionen werden auf Basis der am Markt erzielbaren Margen angesetzt. - In Übereinstimmung mit unserer Geschäftsstrategie werden die Bestände im Rahmen der Risikobetrachtung fortgeschrieben
8 Zur Ermittlung der Auswirkungen von Zinsänderungen verwenden wir folgende Zinsszenarien: Szenario 1: Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve BP Szenario 2: Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve BP Szenario 3: Drehung +/- 100 BP Szenario 4: Drehung -/+ 100 BP Rückgang der Erträge Zinsänderungsrisiko () Erhöhung der Erträge Szenario 1: Szenario 2: Szenario 3: Szenario 4: 65 - Das Zinsänderungsrisiko wird von unserem Haus monatlich gemessen. Hierbei wird eine periodische Bewertung des Risikos vorgenommen. Verbriefungen Verbriefungen bestehen nicht. Kreditrisikominderungstechniken Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen machen wir keinen Gebrauch. Unsere Strategie zur Bewertung und Verwaltung der verwendeten berücksichtigungsfähigen Sicherheiten ist als Teil unserer Kreditrisikostrategie in ein übergreifendes Verfahren der Gesamtbanksteuerung eingebunden. Die von uns implementierten Risikosteuerungsprozesse beinhalten eine regelmäßige, vollständige Kreditrisikobeurteilung der besicherten Positionen einschließlich der Überprüfung der rechtlichen Wirksamkeit und der juristischen Durchsetzbarkeit der hereingenommenen Sicherheiten. Für die Bewertung der verwendeten berücksichtigungsfähigen Sicherheiten haben wir Beleihungsrichtlinien eingeführt. Diese entsprechen den Richtlinien des genossenschaftlichen FinanzVerbundes zur Bewertung von Kreditsicherheiten. Folgende Hauptarten von Sicherheiten werden von uns für die Zwecke der Solvabilitätsverordnung als Sicherungsinstrumente risikomindernd in Anrechnung gebracht: a) Gewährleistungen / Lebensversicherungen - Bürgschaften und Garantien - Bareinlagen bei anderen Kreditinstituten - an uns abgetretene oder uns verpfändete Lebensversicherungen - Schuldverschreibungen, die auf Verlangen des Inhabers vom emittierenden Kreditinstituts zurückerworben werden müssen b) Finanzielle Sicherheiten - Bareinlagen in unserem Haus - Einlagenzertifikate unseres Hauses - Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand - Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Unternehmen, die ein externes Rating im Investment Grade (mindestens BBB- nach S&P bzw. Fitch oder Baa3 nach Moody s) aufweisen - Investmentanteile im Sinne des 155 Abs. 1 Nr. 16 SolvV Wir berücksichtigen diese Sicherheiten entsprechend der einfachen Methode für finanzielle Sicherheiten, bei der der besicherte Teil das Risikogewicht der finanziellen Sicherheit erhält. Bei den Gewährleistungsgebern für die von uns risikomindernd angerechneten Gewährleistungen handelt es sich hauptsächlich um - öffentliche Stellen (Zentralregierungen, Regionalregierungen, örtliche Gebietskörperschaften), - inländische Kreditinstitute, - Unternehmen, die über ein externes langfristiges Rating von mindestens A- nach S&P bzw. Fitch oder A3 nach Moody s verfügen
9 Kreditderivate werden von uns nicht genutzt. Innerhalb der von uns verwendeten berücksichtigungsfähigen Sicherungsinstrumente sind wir lediglich unbedeutende Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen eingegangen. Für die einzelnen Forderungsklassen ergeben sich folgende Gesamtbeträge an gesicherten Positionswerten: Forderungsklassen Summe der Positionswerte, die besichert sind durch berücksichtigungsfähige Gewährleistungen / Lebensversicherungen finanzielle Sicherheiten Sonstige öffentliche Stellen 16 - Mengengeschäft Unternehmen Überfällige Positionen
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