BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main. Endgültige Angebotsbedingungen Nr vom 24. Januar 2017

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1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 225 vom 24. Januar 2017 Im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 26. Januar 2016 zur Begebung von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Futureskontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Futureskontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts zur Begebung von Discount Zertifikaten bezogen auf Indizes angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 85

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Discount Zertifikaten bezogen auf Indizes (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Wertpapierbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 26. Januar 2016 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 22. April 2016, vom 12. Mai 2016, vom 22. Juli 2016, vom 8. August 2016 und vom 28. Oktober 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die durch Verweis einbezogenen Dokumente, und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Website derivate.bnpparibas.com/zertifikate abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. 2 / 85

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN ISIN (Kursindex), ISIN US (Kursindex), ISIN US78378X1072 Internetseite Alle in diesem Prospekt enthaltenen Indexangaben, einschließlich der Informationen über die Berechnung und über die Veränderungen der einzelnen Bestandteile, beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die von der Referenzstelle erstellt wurden. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. Beschreibung der Indizes: EURO STOXX 50 (Kursindex) Der EURO STOXX 50 (Kursindex) basiert auf einem Index-Konzept der STOXX Limited, Zürich (Schweiz) - einem Unternehmen der Deutschen Börse AG - und wird von ihr ermittelt. Der EURO STOXX 50 Index (Kursindex) ist ein kapitalisierungsgewichteter Index aus 50 Blue-Chip-Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion haben. Die Berechnung des Index erfolgt auf der Grundlage der im Streubesitz (Free Float) befindlichen Aktien. Der EURO STOXX 50 Index wird sowohl als Kursindex als auch als Performance-Index berechnet. Bei der Berechnung des Kursindex, auf den sich die Wertpapiere beziehen, werden nur Bardividenden berücksichtigt, deren Ausschüttungsbetrag außerhalb der normalen Dividenden-Regelung liegt oder Ausschüttungen, die von der jeweiligen Gesellschaft als außerordentliche oder Sonderzahlung gewährt werden, sowie Sonderdividenden aus betriebsfremden Erträgen. Bei der Berechnung des Performance-Index hingegen werden sämtliche Dividendenzahlungen miteinbezogen. Der Index leitet sich von dem EURO STOXX ab, der sich wiederum von dem STOXX TMI ableitet. Über die Internet-Seite sind gegenwärtig Angaben zur Wertentwicklung und weitere Informationen über den EURO STOXX 50 Index abfragbar. Die Emittentin übernimmt weder für die Aktualität noch für die Verfügbarkeit der Kursdaten und Informationen die Gewähr. Auf während der Laufzeit der Wertpapiere erfolgende Aktualisierungen des Index wird von der Emittentin nicht hingewiesen. Nasdaq-100 Index (Kursindex) Der Nasdaq-100 Index (Kursindex) beinhaltet die 100 nach Marktkapitalisierung größten Werte, die an der Technologiebörse NASDAQ gelistet werden. Umfasst werden ausschließlich US-amerikanische und internationale Unternehmen, die keine Finanzunternehmen sind. Gewichtet werden die Werte nach ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung, werden jedoch ausgelistet, sobald sie in zwei aufeinanderfolgenden Monaten weniger als 0,1% des Gesamtvolumens des Indizes ausmachen. Zusätzlich muss das tägliche Trading- bei mindestens Anteilen liegen und muss vor Aufnahme bereits mindestens drei Monate an der NASDAQ, NYSE oder NYSE Amex gelistet worden sein. Weitere Informationen über den NASDAQ 100 und Angaben zur Wertentwicklung können gegenwärtig im Internet auf der Seite nachgelesen oder abgerufen werden. S&P 500 (S&P 500 ) Index (Kursindex) Der S&P 500 Index (Kursindex) wird von der veröffentlicht und soll Preisbewegungen der Aktien von 500 Gesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln. Die von der Standard & Poor s Corporation verwendeten maßgeblichen Kriterien umfassen unter anderem die Rentabilität der jeweiligen Gesellschaft, den Marktwert und die Handelsaktivitäten in den Aktien der enthaltenen Gesellschaft sowie die Marktkapitalisierung und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Die Auswahl soll nach diesen Kriterien eine Branchenverteilung gewährleisten. 3 / 85

4 Um die genannten Kriterien zu erfüllen kann die Standard & Poor s Corporation von Zeit zu Zeit nach freiem Ermessen Gesellschaften in den S&P 500 aufnehmen oder Gesellschaften von der Liste der im S&P 500 enthaltenen Gesellschaften streichen. Informationen über den Index (S&P 500 ) und Angaben zur Wertentwicklung können gegenwärtig im Internet auf der Seite oder abgerufen werden. Obwohl gegenwärtig bestimmte Methoden zur Index-Berechnung angewendet werden, kann keine Gewährleistung dafür übernommen werden, dass die Berechnungsmethoden nicht in einer Weise abgewandelt oder verändert werden, die unter Umständen die Zahlung an die Inhaber von Wertpapieren beeinflussen können. Lizenzvermerk EURO STOXX 50 (Kursindex) EURO STOXX 50 ist geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich.STOXX Limited ist Lizenzgeber unter den Wertpapieren. Die Nutzung dieses Markenzeichens ist der Emittentin aufgrund eines Lizenzvertrages zwischen dem Lizenzgeber und der Emittentin bzw. der BNP PARIBAS ("Lizenznehmer") gestattet. Die Wertpapiere werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder vertrieben. Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusagen oder übernimmt irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, gegenüber den Inhabern der Wertpapiere oder anderen Personen darüber, ob eine Veranlagung in Wertpapieren allgemein oder in den Wertpapieren im Besonderen anzuraten ist. Die Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer ist eingeschränkt auf die eines Lizenzgebers für den EURO STOXX 50 und bestimmte Handelsmarken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken des Lizenzgebers. Der genannte Index wird vom Lizenzgeber festgesetzt, zusammengestellt und kalkuliert, ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Wertpapiere. Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für oder beteiligt an der Festsetzung des Zeitpunktes, des Preises oder der Anzahl der zu begebenden Wertpapiere noch an der Festsetzung oder Berechnung der Formel, nach der die Wertpapiere einzulösen sind. Der Lizenzgeber trifft keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen im Zusammenhang mit der Administration, dem Marketing oder dem Handel mit den Wertpapieren. DER LIZENZGEBER GARANTIERT NICHT DIE ECHTHEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE HAFTUNG FÜR IRRTÜMER, UNVOLLSTÄNDIGKEITEN ODER UNTERBRECHUNGEN. DER LIZENZGEBER MACHT KEINERLEI ZUSAGEN ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER ARÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE VOM LIZENZNEHMER, DEN INHABERN DER WERTPAPIERE ODER IRGENDEINER ANDEREN PERSON AUS DEM GEBRAUCH DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN SOLLEN. DER LIZENZGEBER ÜBERNIMMT KEINERLEI ARÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT ARÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT AB FÜR DIE VERWERTBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH DES JEWEILIGEN INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT DER LIZENZGEBER KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER INDIREKTE, STRAFWEISE FESTGESETZTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN ER VON DEREN VORHERSEHBARKEIT VERSTÄNDIGT WURDE. ES GIBT KEINE DRITTEN BEGÜNSTIGTEN AUS IRGENDWELCHEN VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN DEM LIZENZGEBER UND DEM LIZENZNEHMER. Nasdaq-100 Index (Kursindex) Die Wertpapiere werden von der NASDAQ, Inc. nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder vertrieben. Die NASDAQ, Inc. macht nicht irgendwelche Zusagen oder übernimmt irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, gegenüber den Inhabern der Wertpapiere oder anderen Personen darüber, ob eine Veranlagung in Wertpapieren allgemein oder in den Wertpapieren im Besonderen anzuraten ist. Die Beziehung zwischen der NASDAQ, Inc. und dem Lizenznehmer ist eingeschränkt auf die eines Lizenzgebers für Nasdaq 100 und bestimmte Handelsmarken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken der NASDAQ, Inc.. Der genannte Index wird von der NASDAQ, Inc. festgesetzt, zusammengestellt und kalkuliert, ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Wertpapiere. Die NASDAQ, Inc. ist weder verantwortlich für noch beteiligt an der Festsetzung des Zeitpunktes, des Preises oder der Anzahl der zu begebenden Wertpapiere noch an der Festsetzung oder Berechnung der Formel, nach der die Wertpapiere durch Bargeld einzulösen sind. Die NASDAQ, Inc. hat keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen im Zusammenhang mit der Administration, dem Marketing oder dem Handel mit den Wertpapieren. DIE NASDAQ, INC. GARANTIERT NICHT DIE ECHTHEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES NASDAQ 100 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE HAFTUNG FÜR IRRTÜMER, UNVOLLSTÄNDIGKEITEN ODER UNTERBRECHUNGEN. DIE NASDAQ, INC. MACHT KEINERLEI ZUSAGEN ODER ÜBERNIMMT IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER ARÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE VOM LIZENZNEHMER, DEN INHABERN DER WERTPAPIERE ODER IRGENDEINER ANDEREN PERSON AUS DEM GEBRAUCH DES NASDAQ -100 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN SOLLEN. DIE NASDAQ, INC. ÜBERNIMMT KEINERLEI ARÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT ARÜCKLICH JEGLICHE 4 / 85

5 GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT AB FÜR DIE VERWERTBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH DES NASDAQ -100 UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBERHINAUS ÜBERNIMMT DIE NASDAQ, INC. KEINERLEI HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER INDIREKTE, STRAFWEISE FESTGESETZTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN SIE VON DEREN VORHERSEHBARKEIT VERSTÄNDIGT WURDEN. ES GIBT KEINE DRITTEN BEGÜNSTIGTEN AUS IRGENDWELCHEN VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN DER NASDAQ, INC. UND DEM LIZENZNEHMER. S&P 500 Index (S&P 500 ) (Kursindex) Die Bezeichnung "S&P 500 " ("") ist eingetragenes Warenzeichen von.. ist Lizenzgeber unter den Wertpapieren. Die Nutzung der vorgenannten Markenzeichen ist der Emittentin aufgrund von Lizenzverträgen zwischen dem Lizenzgeber und der Emittentin bzw. der BNP PARIBAS ("Lizenznehmer") gestattet. Die Wertpapiere werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, unterstützt, verkauft oder vertrieben. Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusagen oder übernimmt irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, gegenüber den Inhabern der Wertpapiere oder anderen Personen darüber, ob eine Anlage in Wertpapieren allgemein oder in den Wertpapieren im Besonderen anzuraten ist. Die Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer ist eingeschränkt auf die eines Lizenzgebers für Standard & Poor s 500 und bestimmter Handelsmarken, Handelsnamen und Dienstleistungsmarken der Lizenzgeber. Der Index wird von dem Lizenzgeber festgesetzt, zusammengestellt und kalkuliert, ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Wertpapiere. Der Lizenzgeber ist weder verantwortlich für oder beteiligt an der Festsetzung des Zeitpunktes, des Preises oder der Anzahl der zu begebenden Wertpapiere noch an der Festsetzung oder Berechnung der Formel, nach der der Abrechnungsbetrag für die Wertpapiere ermittelt wird. Der Lizenzgeber trifft keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen im Zusammenhang mit der Administration, dem Marketing oder dem Handel mit den Wertpapieren. Der S&P 500 ist ein Produkt von ("SPDJI"), und wurde zur Verwendung an BNP Paribas S.A. und an jede von BNP Paribas S.A. gehaltene Tochtergesellschaft lizenziert. Standard & Poor's und S&P sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor's Financial Services ("S&P"); Dow Jones ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings ("Dow Jones"); und diese Handelsmarke wurde an SPDJI zur Nutzung und für bestimmte Zwecke zur Unterlizenzierung lizensiert. Die Wertpapiere des Lizenznehmers werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft oder vertrieben und keine dieser Parteien nimmt Stellung dazu, ob eine Anlage in die Wertpapiere anzuraten ist. Der Lizenzgeber übernimmt keine Haftung für Fehler in den Berechnungen, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung des S&P 500. S&P DOW JONES INDICES GARANTIERT NICHT DIE ANGEMESSENHEIT, DIE GENAUIGKEIT, DIE AKTUALITÄT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER KOMMUNIKATION, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT ABSCHLIEßEND MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION (EINSCHLIEßLICH ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATION). S&P DOW JONES INDICES ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR ETWAIGE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. S&P DOW JONES INDICES ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG, WEDER ARÜCKLICH NOCH IMPLIZIT UND NIMMT ARÜCKLICH ABSTAND VON JEGLICHER HAFTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER GEEIGNETHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG ODER ERGEBNISSE, DIE VON BNP PARBIBAS S.A. ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN, DEN INHABERN DER WERTPAPIERE, ODER IRGENDEINER ANDEREN PERSON ODER EINHEIT AUS DEM GEBRAUCH DES INDEX DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN SOLLEN. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORGENANNTEN, ÜBERNIMMT S&P DOW JONES INDICES KEINE HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER INDIREKTE, STRAFWEISE FESTGESETZTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, HANDELSVERLUSTE, ZEITLICHE VERLUSTE ODER VERLUSTE DES GOODWILL, SELBST WENN SIE VON DEREN MÖGLICHKEIT VERSTÄNDIGT WURDEN, GLEICH OB AUS VERTRAGLICHER, DELIKTISCHER ODER VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER ODER ANDERER HAFTUNG. AUSSER DEM LIZENZGEBER GIBT ES KEINEN DRITTEN BEGÜNSTIGTEN AUS IRGENDWELCHEN VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN S&P DOW JONES INDICES UND BNP PARBIBAS S.A. ODER EINER IHRER TOCHTERGESLLSCHAFTEN. Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 5 / 85

6 . ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Wertpapierrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") eines Discount Zertifikats ("Wertpapier" und zusammen die "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß 1 und 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Maßgebliche Betrag ("Maßgeblicher Betrag"), der wie folgt ermittelt wird: (a) Wenn der Referenzpreis am Bewertungstag den Cap erreicht oder überschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bestimmen, der aus der Multiplikation des Caps mit dem Bezugsverhältnis ermittelt wird: Cap x B (b) Wenn der Referenzpreis am Bewertungstag den Cap unterschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bestimmen, der aus der Multiplikation des Referenzpreises mit dem Bezugsverhältnis ermittelt wird: Referenzpreis x B Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Maßgeblichen Betrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der Maßgebliche Betrag Null (0), entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Wertpapier ("Mindestbetrag"). Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen. (3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 6 / 85

7 "Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Bewertungstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlussabrechnungspreis ist und der Bewertungstag auf den letzten Handelstag für Optionskontrakte bezogen auf den Basiswert vor einem Verfalltermin für diese Optionskontrakte fällt und dieser Tag kein Handelstag ist, gilt die entsprechende Regelung der Terminbörse (z. B. Vorverlegung bei Feiertagen). Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Cap": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Cap. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse und die Indexbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird. "Indexbörse": sind die Wertpapierbörsen/Handelssysteme, an denen Wertpapiere gehandelt werden, die in den Index einbezogen sind und von der Referenzstelle zur Berechnung des Index herangezogen werden. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Terminbörse festgestellte und veröffentlichte Schlussabrechnungspreis für Optionskontrakte bezogen auf den Basiswert EURO STOXX 50 (Kursindex). "Referenzpreis" ist der am Bewertungstag von der Terminbörse festgestellte und veröffentlichte Final Cash Settlement Price (Nasdaq 100 (NDS)) bezogen auf den Basiswert Nasdaq-100 Index. Der Final Cash Settlement Price ist der für die auf den Basiswert bezogenen Options- und/oder Futureskontrakte am Bewertungstag von der Terminbörse festgelegte und veröffentlichte Settlementpreis (Nasdaq 100 (NDS)). Maßgebend für diesen Preis sind die an der Börse NASDAQ am Bewertungstag festgestellten Eröffnungskurse (Special Opening Quotation (SOQ)) bzw. die am vorhergehenden Handelstag dort zuletzt gehandelten Kurse der im Index enthaltenen Referenzwerte. "Referenzpreis" ist der am Bewertungstag von der Terminbörse festgestellte und veröffentlichte Final Cash Settlement Price bezogen auf den Basiswert Index. Final Cash Settlement Price ist der für die auf den Basiswert bezogenen Options- und/oder Futureskontrakte am Bewertungstag von der Terminbörse festgelegte und veröffentlichte Settlementpreis (S&P 500 (SET)). Maßgebend für diesen Preis sind die an den Börsen: New York Stock Exchange (NYSE) oder NASDAQ am Bewertungstag festgestellten Eröffnungskurse (Special Opening Quotation (SOQ)) bzw. die am vorhergehenden Handelstag dort zuletzt gehandelten Kurse der im Index enthaltenen Referenzwerte. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 3 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. Bei der Bestimmung des Referenzpreises entspricht ein Indexpunkt einer Währungseinheit der jeweiligen Referenzwährung, die, in der am Ende des 1 stehenden Tabelle, dem jeweiligen Wertpapier zugewiesen ist. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwerte": sind die dem Basiswert zugrundeliegenden Werte. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. 7 / 85

8 "Schlussabrechnungspreis": ist der für den Basiswert am Bewertungstag von der Terminbörse festgelegte und veröffentlichte Preis. Maßgebend für diesen Preis ist der Durchschnitt der Berechnungen zu einem von der Terminbörse festgelegten Zeitpunkt. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem jeweiligen Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 8 / 85

9 Produkt 5 (Discount Zertifikate ohne physische Lieferung): WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CHW, DE000PR3CHW0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CHX, DE000PR3CHX8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CHY, DE000PR3CHY6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CHZ, DE000PR3CHZ3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH0, DE000PR3CH03 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH1, DE000PR3CH11 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH2, DE000PR3CH29 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH3, DE000PR3CH37 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH4, DE000PR3CH45 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH5, DE000PR3CH52 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

10 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CH6, DE000PR3CH60 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH7, DE000PR3CH78 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH8, DE000PR3CH86 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CH9, DE000PR3CH94 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJA, DE000PR3CJA2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJB, DE000PR3CJB0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJC, DE000PR3CJC8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJD, DE000PR3CJD6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJE, DE000PR3CJE4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJF, DE000PR3CJF1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJG, DE000PR3CJG9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

11 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CJH, DE000PR3CJH7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJJ, DE000PR3CJJ3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJK, DE000PR3CJK1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJL, DE000PR3CJL9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJM, DE000PR3CJM7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJN, DE000PR3CJN5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJP, DE000PR3CJP0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJQ, DE000PR3CJQ8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJR, DE000PR3CJR6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJS, DE000PR3CJS4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJT, DE000PR3CJT2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

12 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CJU, DE000PR3CJU0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJV, DE000PR3CJV8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJW, DE000PR3CJW6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJX, DE000PR3CJX4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJY, DE000PR3CJY2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJZ, DE000PR3CJZ9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ0, DE000PR3CJ01 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ1, DE000PR3CJ19 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ2, DE000PR3CJ27 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ3, DE000PR3CJ35 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ4, DE000PR3CJ43 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

13 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CJ5, DE000PR3CJ50 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ6, DE000PR3CJ68 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ7, DE000PR3CJ76 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ8, DE000PR3CJ84 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CJ9, DE000PR3CJ92 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKA, DE000PR3CKA0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKB, DE000PR3CKB8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKC, DE000PR3CKC6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKD, DE000PR3CKD4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKE, DE000PR3CKE2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKF, DE000PR3CKF9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

14 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CKG, DE000PR3CKG7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKH, DE000PR3CKH5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKJ, DE000PR3CKJ1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKK, DE000PR3CKK9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKL, DE000PR3CKL7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKM, DE000PR3CKM5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKN, DE000PR3CKN3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKP, DE000PR3CKP8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKQ, DE000PR3CKQ6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKR, DE000PR3CKR4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKS, DE000PR3CKS2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

15 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CKT, DE000PR3CKT0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKU, DE000PR3CKU8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKV, DE000PR3CKV6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKW, DE000PR3CKW4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKX, DE000PR3CKX2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKY, DE000PR3CKY0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CKZ, DE000PR3CKZ7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK0, DE000PR3CK08 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK1, DE000PR3CK16 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK2, DE000PR3CK24 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK3, DE000PR3CK32 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

16 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CK4, DE000PR3CK40 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK5, DE000PR3CK57 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK6, DE000PR3CK65 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK7, DE000PR3CK73 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK8, DE000PR3CK81 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CK9, DE000PR3CK99 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLA, DE000PR3CLA8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLB, DE000PR3CLB6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLC, DE000PR3CLC4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLD, DE000PR3CLD2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLE, DE000PR3CLE0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

17 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CLF, DE000PR3CLF7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLG, DE000PR3CLG5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLH, DE000PR3CLH3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLJ, DE000PR3CLJ9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLK, DE000PR3CLK7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLL, DE000PR3CLL5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLM, DE000PR3CLM3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLN, DE000PR3CLN1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CLP, DE000PR3CLP6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLQ, DE000PR3CLQ4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLR, DE000PR3CLR2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 17 / 85

18 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CLS, DE000PR3CLS0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLT, DE000PR3CLT8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLU, DE000PR3CLU6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLV, DE000PR3CLV4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLW, DE000PR3CLW2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLX, DE000PR3CLX0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLY, DE000PR3CLY8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CLZ, DE000PR3CLZ5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL0, DE000PR3CL07 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL1, DE000PR3CL15 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL2, DE000PR3CL23 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 18 / 85

19 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CL3, DE000PR3CL31 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL4, DE000PR3CL49 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL5, DE000PR3CL56 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL6, DE000PR3CL64 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL7, DE000PR3CL72 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL8, DE000PR3CL80 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CL9, DE000PR3CL98 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMA, DE000PR3CMA6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMB, DE000PR3CMB4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMC, DE000PR3CMC2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMD, DE000PR3CMD0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 19 / 85

20 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CME, DE000PR3CME8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMF, DE000PR3CMF5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMG, DE000PR3CMG3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMH, DE000PR3CMH1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMJ, DE000PR3CMJ7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMK, DE000PR3CMK5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CML, DE000PR3CML3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMM, DE000PR3CMM1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMN, DE000PR3CMN9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMP, DE000PR3CMP4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMQ, DE000PR3CMQ2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 20 / 85

21 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CMR, DE000PR3CMR0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMS, DE000PR3CMS8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMT, DE000PR3CMT6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMU, DE000PR3CMU4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMV, DE000PR3CMV2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMW, DE000PR3CMW0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMX, DE000PR3CMX8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMY, DE000PR3CMY6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CMZ, DE000PR3CMZ3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM0, DE000PR3CM06 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM1, DE000PR3CM14 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 21 / 85

22 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CM2, DE000PR3CM22 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM3, DE000PR3CM30 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM4, DE000PR3CM48 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM5, DE000PR3CM55 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM6, DE000PR3CM63 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM7, DE000PR3CM71 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM8, DE000PR3CM89 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CM9, DE000PR3CM97 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNA, DE000PR3CNA4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNB, DE000PR3CNB2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNC, DE000PR3CNC0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 22 / 85

23 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CND, DE000PR3CND8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNE, DE000PR3CNE6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNF, DE000PR3CNF3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNG, DE000PR3CNG1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNH, DE000PR3CNH9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNJ, DE000PR3CNJ5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNK, DE000PR3CNK3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNL, DE000PR3CNL1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNM, DE000PR3CNM9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNN, DE000PR3CNN7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNP, DE000PR3CNP2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

24 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CNQ, DE000PR3CNQ0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CNR, DE000PR3CNR8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CNS, DE000PR3CNS6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CNT, DE000PR3CNT4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CNU, DE000PR3CNU2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CNV, DE000PR3CNV0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNW, DE000PR3CNW8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNX, DE000PR3CNX6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNY, DE000PR3CNY4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CNZ, DE000PR3CNZ1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN0, DE000PR3CN05 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 24 / 85

25 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CN1, DE000PR3CN13 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN2, DE000PR3CN21 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN3, DE000PR3CN39 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN4, DE000PR3CN47 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN5, DE000PR3CN54 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN6, DE000PR3CN62 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN7, DE000PR3CN70 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN8, DE000PR3CN88 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CN9, DE000PR3CN96 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPA, DE000PR3CPA9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPB, DE000PR3CPB7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 25 / 85

26 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CPC, DE000PR3CPC5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPD, DE000PR3CPD3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPE, DE000PR3CPE1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPF, DE000PR3CPF8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPG, DE000PR3CPG6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPH, DE000PR3CPH4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPJ, DE000PR3CPJ0 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPK, DE000PR3CPK8 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPL, DE000PR3CPL6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPM, DE000PR3CPM4 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, ,00 PR3CPN, DE000PR3CPN2 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

27 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CPP, DE000PR3CPP7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPQ, DE000PR3CPQ5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPR, DE000PR3CPR3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPS, DE000PR3CPS1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPT, DE000PR3CPT9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPU, DE000PR3CPU7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPV, DE000PR3CPV5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPW, DE000PR3CPW3 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPX, DE000PR3CPX1 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPY, DE000PR3CPY9 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CPZ, DE000PR3CPZ6 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

28 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CP0, DE000PR3CP03 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP1, DE000PR3CP11 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP2, DE000PR3CP29 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP3, DE000PR3CP37 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP4, DE000PR3CP45 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP5, DE000PR3CP52 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP6, DE000PR3CP60 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP7, DE000PR3CP78 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP8, DE000PR3CP86 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CP9, DE000PR3CP94 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CQA, DE000PR3CQA7 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / / 85

29 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CQB, DE000PR3CQB5 / EUR STOXX Ltd. Eurex 0, , / PR3CQC, DE000PR3CQC3 / 0, , / PR3CQD, DE000PR3CQD1 / 0, , / PR3CQE, DE000PR3CQE9 / 0, , / PR3CQF, DE000PR3CQF6 / 0, , / PR3CQG, DE000PR3CQG4 / 0, , / PR3CQH, DE000PR3CQH2 / 0, , / PR3CQJ, DE000PR3CQJ8 / 0, , / PR3CQK, DE000PR3CQK6 / 0, , / PR3CQL, DE000PR3CQL4 / 0, , / PR3CQM, DE000PR3CQM2 / 0, , / / 85

30 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CQN, DE000PR3CQN0 / 0, , / PR3CQP, DE000PR3CQP5 / 0, , / PR3CQQ, DE000PR3CQQ3 / 0, , / PR3CQR, DE000PR3CQR1 / 0, , / PR3CQS, DE000PR3CQS9 / 0, , / PR3CQT, DE000PR3CQT7 / 0, , / PR3CQU, DE000PR3CQU5 / 0, , / PR3CQV, DE000PR3CQV3 / 0, , / PR3CQW, DE000PR3CQW1 / 0, , / PR3CQX, DE000PR3CQX9 / 0, , / PR3CQY, DE000PR3CQY7 / 0, , / / 85

31 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CQZ, DE000PR3CQZ4 / 0, , / PR3CQ0, DE000PR3CQ02 / 0, , / PR3CQ1, DE000PR3CQ10 / 0, , / PR3CQ2, DE000PR3CQ28 / 0, , / PR3CQ3, DE000PR3CQ36 / 0, , / PR3CQ4, DE000PR3CQ44 / 0, , / PR3CQ5, DE000PR3CQ51 / 0, , / PR3CQ6, DE000PR3CQ69 / 0, , / PR3CQ7, DE000PR3CQ77 / 0, , / PR3CQ8, DE000PR3CQ85 / 0, , / PR3CQ9, DE000PR3CQ93 / 0, , / / 85

32 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CRA, DE000PR3CRA5 / 0, , / PR3CRB, DE000PR3CRB3 / 0, , / PR3CRC, DE000PR3CRC1 / 0, , / PR3CRD, DE000PR3CRD9 / 0, , / PR3CRE, DE000PR3CRE7 / 0, , / PR3CRF, DE000PR3CRF4 / 0, , / PR3CRG, DE000PR3CRG2 / 0, , / PR3CRH, DE000PR3CRH0 / 0, , / PR3CRJ, DE000PR3CRJ6 / 0, , / PR3CRK, DE000PR3CRK4 / 0, , / PR3CRL, DE000PR3CRL2 / 0, , / / 85

33 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CRM, DE000PR3CRM0 / 0, , / PR3CRN, DE000PR3CRN8 / 0, , / PR3CRP, DE000PR3CRP3 / 0, , / PR3CRQ, DE000PR3CRQ1 / 0, , / PR3CRR, DE000PR3CRR9 / 0, , / PR3CRS, DE000PR3CRS7 / 0, , / PR3CRT, DE000PR3CRT5 / 0, , / PR3CRU, DE000PR3CRU3 / 0, , / PR3CRV, DE000PR3CRV1 / 0, , / PR3CRW, DE000PR3CRW9 / 0, , / PR3CRX, DE000PR3CRX7 / 0, , / / 85

34 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CRY, DE000PR3CRY5 / 0, , / PR3CRZ, DE000PR3CRZ2 / 0, , / PR3CR0, DE000PR3CR01 / 0, , / PR3CR1, DE000PR3CR19 / 0, , / PR3CR2, DE000PR3CR27 / 0, , / PR3CR3, DE000PR3CR35 / 0, , / PR3CR4, DE000PR3CR43 / 0, , / PR3CR5, DE000PR3CR50 / 0, , / PR3CR6, DE000PR3CR68 / 0, , / PR3CR7, DE000PR3CR76 / 0, , / PR3CR8, DE000PR3CR84 / 0, , / / 85

35 WKN und ISIN der Wertpapiere / Basiswert* (Index mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Indexpunkten Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PR3CR9, DE000PR3CR92 / 0, , / PR3CSA, DE000PR3CSA3 / 0, , / PR3CSB, DE000PR3CSB1 / 0, , / PR3CSC, DE000PR3CSC9 / 0, , / PR3CSD, DE000PR3CSD7 / 0, , / PR3CSE, DE000PR3CSE5 / 0, , / PR3CSF, DE000PR3CSF2 / 0, , / PR3CSG, DE000PR3CSG0 / 0, , / PR3CSH, DE000PR3CSH8 / 0, , / PR3CSJ, DE000PR3CSJ4 / 0, , / PR3CSK, DE000PR3CSK2 / 0, , / / 85