Visual Chart 6 Wichtige Hinweise für Entwickler. Schnellhilfe für den Benutzer

Transkript

1 Visual Chart 6 Wichtige Hinweise für Entwickler Schnellhilfe für den Benutzer

2 Migration von Projekten aus vorigen Versionen von Visual Chart 6 1. Einführung Einführung Das Designmodell für die Strategien hat sich in Visual Chart 6 beachtlich verändert. Die Qualität der Entwicklung bei der Umstellung auf die Programmierungsprache.NET wurde damit verbessert. Der Sprachwechsel ist aber kein Hindernis für Benutzer, die Ihre Strategien bereits in vorigen Versionen von Visual Chart haben. Da die neue Version über ein Tool für die automatische Umsetzung verfügt, wird die Migration für die Entwickler hiermit vereinfacht. Nachfolgend erklären wir die Schritte für die Ausführung dieses Prozesses. 1. Funktion für die Umsetzung auswählen. Klicken Sie in Visual Chart 6 auf das Menü Datei VBA Projekte umsetzen.

3 2. Die Strategiedatei auswählen. Beim Klicken auf den Button öffnet sich ein Ordner für den Zugang zum Strategieverzeichnis in Visual Chart 5. Suchen Sie hier die VBA Datei der Strategie, die Sie exportieren möchten. Falls Sie auch Strategien in Visual Chart 4 haben, die in der neuen Version exportiert werden sollten, suchen Sie einfach die Strategien der Version 4 im Verzeichnis:

4 Denken Sie bitte daran, dass Sie nur Ihre eigenen Strategien umsetzen müssen, da diese bei der Umsetzung ausschließlich mit Ihrem Benutzernamen verknüpft werden. Die restlichen öffentlichen Strategien von Visual Chart zeigen sich in der Strategienliste unter dem Unternehmenslogo an. Wurde die Strategie in PDV erstellt, müssen Sie die entsprechende VBA Datei der Strategie suchen und auswählen. 3. Umsetzungsprozess starten. Klicken Sie auf OK und ein Fenster wie die darauffolgende Abbildung wird sich öffnen: Nach Prozessende öffnet sich ein neues Fenster mit dem Ergebnis der Umsetzung. Ist der gesamte Prozess gut gelaufen, wird die Meldung OK angezeigt. In diesem Fall, schließen Sie das Fenster und überprüfen Sie, dass Ihre Strategie bereits in Visual Chart 6 zur Verfügung steht. Falls ein Fehler aufgetreten ist, den der Umrichter nicht lösen konnte, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

5 Um diese Fehler zu lösen, klicken Sie auf den Namen der entsprechenden Strategie. Zunächst öffnet sich der Programmierungscode der Strategie in.net über die Visual Studio. Wenn Sie über Programmierungskenntnisse verfügen, können Sie den Fehler herausfinden. Andernfalls, setzen Sie sich bitte in Verbindung mit dem Visual Chart Support-Team. Wenn Sie aber an diesem Punkt angelangt sind, schließen Sie das Fenster mit den Meldungen. Sowohl bei der richtigen als auch bei der fehlerhaften Umsetzung der Strategie, wird sie in der Liste der Strategien im Ordner des Benutzers angezeigt:

6 Änderung in der Funktionsweise der Strategien in Visual Chart 6 Einführung Einige der beachtenswerten Eigenschaften von Visual Chart 6 sind die hinzugefügten Verbesserungen hinsichtlich der Funktionsweise und Berechnung der algorithmischen Tradingstrategien. Dadurch werden die Ergebnisse der Backtesting mit größerer Zuverlässigkeit den realen Ergebnissen ähneln. Zusätzlich wurde das Trading der Strategien mit gesteigerter Robustheit versehen. Diese Änderungen können den statistischen Daten der Strategien in den verschiedenen Versionen von Visual Chart beeinflussen. Die Programmierer sollten dies in Betracht ziehen. Wir führen nachfolgend die zusätzlichen Änderungen im Berechnungsprozess der Strategien einzeln auf: 1. Die At Close Orders werden durch Market Orders ersetzt Die wichtigste Änderung bezüglich der vorigen Versionen ist die Anwendung von At Close Orders. In vorigen Versionen wurde mit der Auswahl dieses Ordertyps bei der Visualisierung der Tradeshistorie der Strategie als Referenzpreis der Balken übernommen, auf dem solche Order ausgeführt wurde: Diese Order wurde trotzdem in Realtime am Market anstatt am Schlusspreis des beendeten Balkens ausgeführt. Dadurch entstand eine wichtige Abweichung zwischen den historischen Ergebnissen und den Ergebnissen des realen Handels.

7 Im Hinblick auf eine größere Zuverlässigkeit der statistischen Daten wurden in Visual Chart 6 die At Close Orders durch Market Orders ersetzt. Wir weisen auf die Situationen gesondert hin, auf denen die Strategie eine At Close Order auf den letzten Balken des Tages abschickt, wie in folgender Abbildung angezeigt: In diesen Fällen, wenn wir die Strategie in Visual Chart 6 benutzen und diese gar nicht modifizieren, wird der Trade bis Anfang der nächsten Sitzung offen bleiben:

8 Wir empfehlen unseren Benutzern, Ihre Strategien zu überprüfen, um diese Funktionsweise zu verhindern. Sie können die neue Methode ExitPositionEndOfDay anwenden, die die Schließung der Positionen beim Schluss der Sitzung deutlich vereinfacht. In der Programmierungsumgebung werden aber immer noch die At Close Orders behalten, damit die Änderung das Design der migrierten Strategien nicht beeinflusst. 2. Reaktivierung der Orders nach ihrer Ausführung Eine der Hauptänderungen in den Strategien betrifft die Reaktivierung der Orders. In vorigen Versionen, wenn wir zwei Gegenorders auf denselben Balken aktivierten, konnten diese Orders zahlreiche Trades generieren, vorausgesetzt, dass der Preis sich zwischen beiden Orders bewegte:

9 Diese Kasuistik wurde von der neuen Version entfernt:

10 In Visual Chart 6 werden die Orders nicht reaktiviert, so dass jede Order ein einziges Mal ausgeführt werden kann. Wenn die Order zum Zeitpunkt der Bewertung durch die Einstiegsmethode nicht ausgeführt werden kann, wird die Order missachtet. 3. Ein Einstieg und ein Ausstieg per Balken Im Einstiegsmodus ohne Aufsummieren wird nur ein Einstieg und ein Ausstieg auf denselben Balken, unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Orders, erlaubt. Hiermit, wenn ein Order ausgeführt ist, werden die anderen Orders derselben Aktion deaktiviert. Bei den anderen Einstiegsmethoden muss die Ausführung aller vorhandenen Orders erlaubt sein, obwohl die im Punkt 2 erwähnte Situation geachtet wird.

11 Wie im Beispiel zu sehen ist, obwohl die Strategie im Punkt 3 außerhalb des Marktes ist, wird kein neuer Long-Einstieg ausgeführt, weil die Situation im Punkt 2, anders als bei vorigen Versionen, geachtet wird. Erklärung zu diesem Punkt Auch wenn wir angegeben haben, dass bei der Ausführung einer Order, alle anderen Orders derselben Aktion deaktiviert werden, müssen wir erklären, dass dieser Fall nur stattfindet, wenn die ausgeführte Order eine Einstiegsorder (Sell und Buy) ist. Eine Liquidationsorder wird die restlichen aktiven Orders derselben Aktion auf demselben Balken nicht stornieren, wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist:

12 4. Validierung der Limit- und Stop-Orders Die Strategien von Visual Chart 6 werden nicht validiert, wenn die Limit-Orders gekreuzt sind und wenn die Stop-Orders über oder unter den Preis sind. In diesen Fällen werden solche Orders zu Market Orders.

13 5. Änderung im internen Ablauf der Historiebalken Bei der Überprüfung der Backtesting der Systeme, wird Visual Chart ein Kriterium für den internen Ablauf des Balkens anwenden, um die Preisbewegung während der Balkenbildung auszuwerten. Dieses Kriterium wurde verändert, so dass der jetzige Balkenablauf gemacht werden muss, in dem der kürzeste Ablauf übernommen wird. Im folgenden Beispiel können Sie die Funktionsweise des Systems Dinamic Zone RSI System auf den Dax Future in 60 Minuten sowohl in Visual Chart 5 als auch in Visual Chart 6 sehen:

14 In diesem Fall wird die neue Version zuerst den Stop ausführen, da der kürzeste Ablauf Eröffnung Tief Hoch Schluss ist. Das Kriterium in Visual Chart 5 war unterschiedlich, so dass der Ablauf Eröffnung Hoch Tief Schluss lautet. Hier wird zuerst das Ziel ausgeführt. Wie Sie sehen können, wird dies einige Änderungen in den Ergebnissen der Systeme bedeuten, die berücksichtigt werden müssen. 6. Anordnung der Stop- und Limit-Orders Die Anordnung der Stop- und Limit-Orders wurde im Container der ausstehenden Orders verändert, damit das Kriterium für die Ausführung der Orders so korrekt wie möglich wird. Die Anordnungsmethode folgt dieses Kriterium: im unteren Teil müssen sich die Verkauf-Stop und die Kau-Limit Orders und im oberen Teil die Kauf-Stop und die Verkauf-Limit Orders befinden, die immer absteigend nach Preis geordnet sind: 7. Vereinheitlichung in der Funktionsweise der Limit-Orders Die Strategien, die Limit-Orders benutzen, werden sowohl in Backtesting als in Realtime genau funktionieren. Hiermit wird bei den Fällen, in denen eine Lücke einen anderen Preis als in der Limit Order angeben kann, nehmen wir an, dass die Order bei der Eröffnung des neuen Balkens ausgeführt wird. 8. Vereinheitlichung in der Erkennung von Orders, die über oder unter den Kurspreis sind

15 Visual Chart wird auch den Erkennungsmodus vereinheitlichen, wenn eine Order über oder unter den Kurspreis ist, ohne Unterscheidung hinsichtlich des Ausführungsmodus der Limit Orders (Modus Version 4 oder Modus Version 5). Die Programmierungsumgebungen von Visual Chart 6. Einführung In Visual Chart 6 können Sie auf zwei Arten mit Strategien arbeiten: 1. Bereits erstellte Strategien benutzen. Es handelt sich um Strategien, die zu der öffentlichen Visual Chart Strategien gehören oder Strategien, die von anderen Benutzern freigegeben wurden. 2. Neue Strategien erstellen. In diesem Fall sind Strategien, die Ihre eigenen Ideen folgen. Hiermit können Sie wissen, mit welchen Produkten Ihre Strategien besser funktionieren. Die zweite Option können wir durch zwei Programmierungsmethoden lösen: 1. Über die Visuelle Design Plattform (PDV). 2. Über die.net Programmierung. 1. Die Visuelle Design Plattform (PDV) Die Visuelle Design Plattform (PDV) ist ein Assistent von Visual Chart. Dank diesem Assistent können Sie Systeme, Indikatoren und Studien ohne Programmierungskenntnisse erstellen. Nach der Erstellung einer Strategie in PDV und nach ihrer Registrierung, generiert Visual Chart den entsprechenden Code in VB.NET automatisch. Die PDV agiert deshalb wie eine Brücke zwischen dem Benutzer und der.net Programmierung und hilft dabei bei der Erstellung den Benutzern mit wenigen Kenntnissen. Die Erstellung eines neuen Systems über PDV wird mittels folgendem Befehl durchgeführt:

16 Nach der Benennung des Systems wird sich die PDV Programmierungsumgebung öffnen. In dieser Umgebung werden drei Zonen definiert: 1. Die Arbeitsumgebung Die Arbeitsumgebung ist die angezeigte weiße Fläche bei der Öffnung der Plattform und wo das Flussdiagramm mit der Darstellung der Strategie gezeichnet wird. 2. Die Tools Ordner Diese Ordner beinhalten die verschiedenen Elemente, die für das Design der Strategie benutzt werden. Weiter unten erklären wir, wie Elemente zu diesen Ordnern hinzugefügt werden. 3. Das Menü für die Programmierung-Design-Tools Das Tools Menü schließt die verschiedenen Tools für das Design des Flussdiagramms ein. Jede dieser Zonen wird weiter unten erklärt. 2. Der Programmierungseditor in Visual Studio (.NET)

17 Wenn Sie über Programmierungskenntnisse verfügen oder die Entwicklung komplexer Strategien brauchen, steht die Programmierung.NET für Sie bereit. Diese Option ist die bequemste und vielseitigste von beiden, da sie bessere Möglichkeiten als die andere Programmierungsumgebung anbietet. Die Entwicklung der Strategien in.net wird durch Visual Studio oder Visual Studio Express durchgeführt. Dies hängt von der Konfiguration der Programminstallation ab, die Sie ausgewählt haben. Die Erstellung eines neuen Systems über.net wird mittels folgendem Befehl durchgeführt: Nach der Benennung des Systems wird sich Visual Studio (oder Visual Studio Express) öffnen. Der Editor öffnet ein Projekt mit dem Namen, den Sie dem System gegeben haben, und schließt eine vorkonfigurierte Struktur ein, in der Sie Ihr System entwerfen sollen. Visual Chart generiert standardmäßig eine Struktur, um dem Programmierer die Arbeit zu erleichtern, damit er nur die verbindlichen Elemente seiner Strategie einfügen muss. Sie können sich auf die Teile konzentrieren, auf denen Sie schreiben müssen, und die anderen Baugruppen vermeiden. Nachfolgend werden die Eigenschaften jedes Teils erklärt. 1. Zone für die Aufstellung der Variablen

18 In dieser Zone werden die Variablen der Strategien aufgestellt. Hier wird ein Unterschied zwischen den Parametern der Strategie und allen anderen anzuwendenden Variablen in Betracht gezogen. 2. OnInitCalculate Vorgehensweise Baugruppe in der die Variablen initialisiert, die mit den Indikatoren verknüpften Objekten generiert, die konstanten Werte zugewiesen werden, usw. Das Programm wird nur ein Mal auf diese Vorgehensweise zurückgreifen, bevor die Berechnungen in den Chartbalken starten. 3. OnCalculateBar Vorgehensweise Baugruppe für die Definition der Strategie; Einstiegs- und Ausstiegsregeln, Trading-Methoden, usw. Das Programm wird nur ein Mal pro Balken zurückgreifen, vorausgesetzt dass, der Balken beendet ist.

19 Anhang. Design für die Team Trading orientierten Strategien Empfehlungen für die Definition der Parameter. Zum Schluss möchten wir den Entwicklern, die zu der Team Trading Gemeinschaft gehören möchten, einige Zeilen als Empfehlungen für die Definition der Strategieparameter widmen. 1. Parameter in Prozent definieren Wenn die Strategie Parameter wie Filter, Gewinnziele oder Verlust-Stops einschließt, empfehlen wir diese in Prozent zu definieren, damit die Optimierung Ihrer Strategie auf jedem Markt, sich an die entsprechende Preisskala so gut wie möglich anpassen kann. 2. Parameter für die Einstiegs- und Ausstiegszeit in Balkenzahl Wenn Sie mit End-of-Day Strategien arbeiten, auf denen Zeitfilter angewandt werden, um Tradeintervallen festzulegen, empfehlen wir die Parameter für die Festlegung der Zeitintervallen nach Balkenzahl zu erstellen. Das heißt, anstatt der Parameter InitTime gleich 930 (zum Beispiel) festzulegen, würden wir diesen Parameter als InitBar gleich 2 (zum Beispiel) definieren. Dank der neuen Eigenschaft TodayCurrentBar wird die Kontrolle ob den entsprechenden Balken erreicht wurde oder nicht, sehr einfach sein.

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