Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR

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1 SEMINAR Februar 2015, Frankfurt/Main Juni 2015, Frankfurt/Main Programm- Update! Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR Umsetzung der neuen Liquiditätsvorschriften in die Praxis Erfüllung zum Pflicht! EU- Kommission legt detaillierte LCR-Anforderungen vor, Basel die finalen NSFR! Ihre Experten Jetzt Sicherheit schaffen! CRD IV, CRR und Delegierter Rechtsakt zur LCR Die finalen NSFR des Baseler Ausschuss Ergänzende Meldevorschriften zu untertägigen Liquiditätsrisiken Risiko/Rendite-Optimierung des LCR-Portfolios Sicherstellung der langfristiger, anrechenbarer Refinanzierung Jörg Schäfer, Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risiko management, DSGV Arno Kratky, Head of Liquidity Risks, Commerzbank AG (Juni-Termin) Christopher Kullmann, Director, Strategic Solutions Group, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prof. Dr. Christian Schmaltz, Assistant Professor für Finance, Aarhus University (Februar-Termin)

2 2 EU-Kommission legt detaillierte Anforderungen vor jetzt informieren und handeln! Endlich ist es soweit: Die Europäische Kommission hat am 10. Oktober 2014 Detail regelungen zur Bestimmung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) verabschiedet, die ab dem 1. Oktober 2015 einzuhalten sind. Doch was bedeuten sie im Einzelnen? Welche Wertpapiere sind nun auf den Liquiditätspuffer anrechenbar und wie ist das weitere Vorgehen? Auch bei der Net Stable Funding Ratio (NSFR) kommt langsam Licht ins Dunkel der Baseler Ausschuss hat am 31. Oktober 2014 das finale NSFR-Konzept veröffentlicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich über die neuen Anforderungen zu informieren! In nur zwei Tagen erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Details der neuen Regelungen. Experten von Aufsicht, Beratung und Banken erläutern die neuen Anforderungen und zeigen anhand von Beispielen aus verschiedenen Instituten auf, wie diese in der Praxis umzusetzen sind. Daneben werden Ansätze zur Optimierung des Liquiditätsmanagements aufgezeigt. Für wen ist dieses Seminar konzipiert? Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Liquiditäts-Management, Treasury, Funding, Asset Liability Management, Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, Aufsicht, Meldewesen und Revision. Angesprochen sind sowohl Kreditinstitute des öffentlich-rechtlichen sowie genossen schaftlichen Sektors als auch kapitalmarkt finanzierte Geschäftsbanken. Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte, die sich mit dem Liquiditäts-Management in Kreditinstituten beschäftigen. Stellen Sie jetzt die Weichen für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement damit Sie dem 1. Oktober 2015 gelassen entgegen sehen! Ihre Carola Bergmann Conference Director Banken Pressestimmen Baseler Ausschuss einigt sich auf NSFR Börsen-Zeitung, INFOLINE +49 (0)2 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kundenberatung und Anmeldung: Michael Börner Inhalt und Konzeption: Carola Bergmann Mit neuen Liquiditätsregeln beginnt neue Zeitrechnung Börsen-Zeitung, Außerdem habe die finale Version einige Überraschungen geboten Anleihencheck, Haben Sie Fragen an die Referenten? Dann senden Sie eine Mail an wir leiten diese dann an die Experten weiter! Folgen Sie uns!

3 1. Seminartag 2. Seminartag Empfang mit Kaffee und Tee, Check-In und Ausgabe der Seminarunterlagen Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschuss Liquiditätsstandards als Reaktion auf die Finanzmarktkrise Der Weg in ein internationales Liquiditätsregime Baseler Liquiditätsrahmenwerk: LCR, NSFR & Beobachtungskennziffer (Schwerpunkt: Überarbeitung der NSFR) Umsetzung in Europa: CRD IV, CRR und Delegierter Rechtsakt zur LCR Ergänzende Meldevorschriften zu untertägigen Liquiditätsrisiken Jörg Schäfer, Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Pause mit Kaffee und Tee Details zur europäischen LCR Anwendungsbereich, Einführungsfahrplan und nächste Schritte Definition der hochliquiden Aktiva Netto-Liquiditätsabflüsse mit Fokus auf die Klassifikation von Einlagen Besonderheiten der europäischen LCR-Regulierung im internationalen Vergleich Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG Gemeinsames Mittagessen Umsetzung der neuen Liquiditätsanforderungen zur LCR und NSFR in Deutschland Aktuelle Ergebnisse aus den Auswirkungsanalysen Erfahrungsbericht zu den Umsetzungsaktivitäten in Deutschland Aktuelle Herausforderungen in der operativen Umsetzung der LCR und NSFR Integration der Liquidity Coverage Ratio in die interne Liquiditätssteuerung Ausblick: Produktinnovationen im Rahmen der Einführung der LCR Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG Pause mit Kaffee und Tee Regulatorische Anforderungen zur Integration der Liquiditätsrisikokosten Berechnung und Simulation der Kennzahlen Ökonomische und und aufsichtliche Anforderungen an die Integration der Liquiditätsrisikokosten Kostenallokation Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Ende des ersten Seminartages und gemeinsamer Umtrunk Empfang mit Kaffee und Tee Anwendung der LCR/NSFR aus Sicht eines Regionalinstituts Berechnung und Simulation der Kennziffern Offenlegungsvorschriften Zusätzliche Liquiditäts-Monitoring-Tools Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, DSGV Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Pause mit Kaffee und Tee Bank Governance unter neuen regulatorischen Anforderungen Organisatorischer Aufbau vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen Three lines of defense Umsetzung der Rollen und Verantwortlichkeiten am Beispiel Liquiditätsmanagement Arno Kratky, Head of Liquidity Risks, Commerzbank AG (Juni-Termin) Prof. Dr. Christian Schmaltz, Assistant Professor für Finance, Aarhus University (Februar-Termin) Gemeinsames Mittagessen Kapitalmarktmarktlösungen zur Optimierung des Liquiditätsmanagements Risiko/Rendite-Optimierung des LCR-Portfolios Heben von Ertragspotentialen außerhalb des LCR- Portfolios Sicherstellung der langfristigen, NSFR-anrechenbaren Finanzierung Christopher Kullmann, Director, Strategic Solutions Group, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Ende des Seminars Im Anschluss an den ersten Seminartag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und knüpfen Sie neue Kontakte.! Mit zahlreichen Case Studies und praktischen Beispielen!

4 4 Ihre Experten Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, arbeitet seit 2000 in der Sparkassen-Finanzgruppe. Seit einigen Jahren verantwortet er im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ein umfangreiches Spektrum von aufsichtsrechtlichen Themen der Säule I. Schwerpunkte sind die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften im Zuge von Basel III und die Europäisierung der Bankenaufsicht. Arno Kratky ist Head of Liquidity Risk im Group Risk Management bei der Commerzbank AG. Sein Team ist verantwortlich für die Themen Liquiditätsrisiko-Modellierung und -Berichterstattung, Limitüberwachung sowie die Entwicklung von internen Policies und Richtlinien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Weiterentwicklung der Liquiditätssteuerung. (Referent beim Juni-Termin) Christopher Kullmann ist Director in der Strategic Solutions Group von HSBC in Deutschland und beschäftigt sich dort mit effizienten Kapitalmarktstrukturen für institutionelle Investoren. Vorher war er in ähnlicher Position bei Nomura sowie als Leiter der Structured Finance Group bei PwC Deutschland tätig. Daniel Müller ist Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Wirtschaftsmathematiker berät Kreditinstiute im In- und Ausland zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an das Liquiditätsrisikomanagement (z.b. durch Basel III, MaRisk, CRR, etc.). Jörg Schäfer ist Bundesbankoberrat im Zenralbereich Banken- und Finanzaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Als Mitglied der Working Group on Liquidity des Baseler Ausschuss ist er seit 2007 an der analytischen Bestandsaufnahme der nationalen Liquiditätsaufsichtsregime, der ersten Auswertung der Marktereignisse seit Sommer 2007, sowie der Konzipierung und Erstellung der neuen Practices for Sound Liquidity Risk Management and Supervision beteiligt. Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Assistant Professor für Finance an der Aarhus University und mit dem True North Institute in London afliiert. Er lehrt an der Frankfurt School of Finance Liquidity Risk Management und ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich Liquiditätsmanagement. (Referent beim Februar-Termin)

5 gute Gründe für den Besuch des Seminars Sie erhalten Informationen aus erster Hand zum Stand der Regulatorik Sie erfahren von Bankern alles Wissenswerte zur Umsetzung Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auf Augenhöhe auszutauschen Sie erhalten ausführliche Unterlagen zum Nachschlagen Sie haben nach allen Vorträgen die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen Sie benötigen zusätzlich Informationen zur neuen EZB-SREP? Dann buchen Sie dieses Seminar in Kombination Solvabilität und Eigenmittel: Anforderungen an die Kapitalplanung zum Preis von 3.498, Sie sparen 500,!

6 Anmeldung und Information Ihr persönlicher Anmeldecode schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf per per Fax: +49 (0)2 11/ telefonisch: +49 (0)2 11/ [Michael Börner] im Internet: TEILNAHMEBEDINGUNGEN. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. DATENSCHUTZINFORMATION. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. ZIMMERRESERVIERUNG. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veran staltung vor Februar 2015 und Juni 2015, Frankfurt Marriott Hotel Hamburger Allee 2, Frankfurt/Main, Telefon: +49 (0) Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR Umsetzung der neuen Liquiditätsvorschriften in die Praxis Erfüllung zum Pflicht! SEMINAR Februar 2015, Frankfurt/Mainrt/Main Juni 2015, Frankfurt/Main EU- Kommission legt detaillierte LCR-Anforderungen vor, Basel die finalen NSFR! Jetzt schnell und bequem online anmelden! Ja, ich nehme teil zum Preis von 1.999, p. P. zzgl. MwSt. am 24. und 25. Februar 2015, Frankfurt/Main am 24. und 25. Juni 2015, Frankfurt/Main Oder in Kombination mit dem EUROFORUM-Seminar Solvabilität und Eigenmittel: An forderungen an die Kapitalplanung zum Preis von 3.498, p. P. zzgl. MwSt Sie sparen 500,! am 28. und 29. April 2015, Köln am 22. und 23. Juni 2015, Frankfurt/Main oder ausfüllen und faxen an: 02 11/ [P ] [P ] Name Position/Abteilung Telefon Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein [P ] Firma [P ] Anschrift Fax [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen]. [Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: +49 (0) 211/ ] Branche Anmeldung erfolgt durch Datum, Unterschrift