Modulhandbuch Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)

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1 Modulhandbuch Sommersemester 2014 Langfassung Stand: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Fakultät für Mathematik KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

2 Herausgegeben von: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Karlsruhe Fakultät für Mathematik Fakultät für Mathematik Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Karlsruhe Ansprechpartner: 2

3 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS sverzeichnis 1 Studienplan 10 2 Nützliches und Informatives 18 3 Aktuelle Änderungen 20 4 Module Module der Mathematik Differentialgeometrie- MATHMWAG Algebra- MATHMWAG Diskrete Geometrie- MATHMWAG Konvexe Geometrie- MATHMWAG Geometrische Maßtheorie- MATHMWAG Algebraische Zahlentheorie- MATHMWAG Algebraische Geometrie- MATHMWAG Geometrie der Schemata- MATHMWAG Geometrische Gruppentheorie- MATHMWAG Graphentheorie- MATHAG Globale Differentialgeometrie- MATHAG Kombinatorik in der Ebene- MATHAG Funktionalanalysis- MATHMWAN Integralgleichungen- MATHMWAN Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen- MATHMWAN Rand- und Eigenwertprobleme- MATHMWAN Spektraltheorie- MATHMWAN Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme- MATHMWAN Evolutionsgleichungen- MATHMWAN Spieltheorie- MATHMWAN Fourieranalysis- MATHMWAN Funktionentheorie II- MATHMWAN Kontrolltheorie- MATHMWAN Potentialtheorie- MATHMWAN Stabilitäts- und Kontrolltheorie für Evolutionsgleichungen- MATHMWAN Stochastische Differentialgleichungen- MATHMWAN Variationsrechnung- MATHMWAN Inverse Streutheorie- MATHMWAN Maxwellgleichungen- MATHMWAN Spezielle Funktionen und Anwendungen in der Potentialtheorie- MATHAN Methoden der Fourieranalysis- MATHAN Sobolevräume- MATHAN Wandernde Wellen- MATHAN Numerische Methoden für Differentialgleichungen- MATHMWNM Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen- MATHMWNM Inverse Probleme- MATHMWNM Finite Elemente Methoden- MATHMWNM Paralleles Rechnen- MATHMWNM Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen- MATHMWNM Grundlagen der Kontinuumsmechanik- MATHMWNM Numerische Methoden in der Festkörpermechanik- MATHMWNM Numerische Methoden in der Elektrodynamik- MATHMWNM Wavelets- MATHMWNM Bildgebende Verfahren in der Medizintechnik- MATHMWNM Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung- MATHMWNM Numerische Methoden in der Finanzmathematik- MATHMWNM Adaptive Finite Elemente Methoden- MATHMWNM Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen- MATHMWNM Numerische Optimierungsmethoden- MATHMWNM

4 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS Numerische Methoden in der Finanzmathematik II- MATHNM Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis- MATHNM Numerische Methoden für Integralgleichungen- MATHNM Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen- MATHNM Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra- MATHNM Geometrische numerische Integration- MATHNM Optimierung in Banachräumen- MATHNM Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen- MATHNM Numerische Methoden in der Strömungsmechanik- MATHNM Compressive Sensing- MATHNM Operatorfunktionen- MATHNM Matrixfunktionen- MATHNM Projektorientiertes Softwarepraktikum- MATHNM Finanzmathematik in diskreter Zeit- MATHST Statistik- MATHWMST Stochastische Geometrie- MATHMWST Asymptotische Stochastik- MATHMWST Finanzmathematik in stetiger Zeit- MATHMWST Generalisierte Regressionsmodelle- MATHMWST Brownsche Bewegung- MATHMWST Markovsche Entscheidungsprozesse- MATHMWST Steuerung stochastischer Prozesse- MATHMWST Perkolation- MATHMWST Räumliche Stochastik- MATHMWST Mathematische Statistik- MATHMWST Nichtparametrische Statistik- MATHMWST Zeitreihenanalyse- MATHMWST Finanzstatistik- MATHST Der Poisson-Prozess- MATHST Lévy-Prozesse- MATHST Extremwerttheorie- MATHST Seminar- MATHMWSE Module der Wirtschaftswissenschaften Finance 1- MATHMWBWLFBV Finance 2- MATHMWBWLFBV Finance 3- MATH4BWLFBV Insurance Management I- MATHMWBWLFBV Energiewirtschaft und Technologie- MATHMWBWLIIP Strategische Unternehmensführung und Organisation- MATHMWUO Marketing Management- MATHMWBWLMAR Innovation und Wachstum- MATHMWVWLIWW Entscheidungs- und Spieltheorie- MATHMWVWL Wachstum und Agglomeration- MATHMWVWL Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance- MATHMW4VWL Microeconomic Theory- MATHMW4VWL Collective Decision Making- MATHMW4VWL Experimentelle Wirtschaftsforschung- MATHMW4VWL Mathematical and Empirical Finance- MATHMWSTAT Statistical Methods in Risk Management- MATHMW4STAT Anwendungen des Operations Research- MATHMWOR Methodische Grundlagen des OR- MATHMWOR Stochastische Methoden und Simulation- MATHMWOR Operations Research im Supply Chain Management und Health Care Management- MATHMWOR8 125 Mathematische Optimierung- MATHMWOR Stochastische Modellierung und Optimierung- MATHMWOR Informatik- MATHMWINFO Seminar - MATHMWSEM Seminar - MATHMWSEM

5 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 4.3 Übergeordnete Module Schlüsselqualifikationen- MATHWMSQ Masterarbeit- WMATHMAST Lehrveranstaltungen Alle Lehrveranstaltungen Numerische Methoden in der Strömungsmechanik- MATHNM Optimierung in Banachräumen- MATHNM Compressive Sensing- MATHNM Extremwerttheorie- MATHST Operatorfunktionen- MATHNM Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra- MATHNM Adaptive Finite Elemente Methoden- MATHNM Advanced Game Theory- n.n Advanced Topics in Economic Theory Algebra Algebraische Geometrie- MATHAG Algebraische Zahlentheorie- MATHAG Algorithms for Internet Applications Anforderungsanalyse und -management Angewandte Informatik I - Modellierung Angewandte Informatik II - Informatiksysteme für ecommerce Asset Pricing Asymptotische Stochastik- MATHST Auktionstheorie Bildgebende Verfahren in der Medizintechnik- MATHNM Börsen Brownsche Bewegung- MATHST Business Activity Management Business Plan Workshop Cloud Computing Complexity Management Computational Economics Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme- MATHAN Corporate Financial Policy Current Issues in the Insurance Industry Data Mining Datenbanksysteme Datenbanksysteme und XML Der Poisson-Prozess- MATHST Derivate Differentialgeometrie Diskrete Geometrie Dokumentenmanagement und Groupwaresysteme Efficient Energy Systems and Electric Mobility Effiziente Algorithmen efinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen- EWR Einführung in die Spieltheorie Endogene Wachstumstheorie Energie und Umwelt Energy Systems Analysis Enterprise Architecture Management Entscheidungstheorie Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik Evolutionsgleichungen- MATHAN Experimentelle Wirtschaftsforschung Festverzinsliche Titel

6 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS Finanzintermediation Finanzmathematik in diskreter Zeit- FMDZ Finanzmathematik in stetiger Zeit- MATHST Finanzstatistik- MATHST Finite Elemente Methoden- MATHNM Fourieranalysis- MATHAN Funktionalanalysis Funktionentheorie II- MATHAN Gemischt-ganzzahlige Optimierung I Gemischt-ganzzahlige Optimierung II Generalisierte Regressionsmodelle- MATHST Geometrie der Schemata- MATHAG Geometrische Gruppentheorie- MATHAG Geometrische Maßtheorie Geometrische numerische Integration- MATHNM Geschäftspolitik der Kreditinstitute Globale Differentialgeometrie- MATHAG Globale Optimierung I Globale Optimierung II Graph Theory and Advanced Location Models Graphentheorie- GraphTH Grundlagen der Kontinuumsmechanik- MATHNM Innovationstheorie und -politik Insurance Marketing Insurance Production Insurance Risk Management Integralgleichungen- IG Intelligente Systeme im Finance International Risk Transfer Internationale Finanzierung Internationale Wirtschaftspolitik Interne Unternehmensrechnung (Rechnungswesen II) Inverse Probleme Inverse Streutheorie- MATHAN Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen- KMPD Knowledge Discovery Kombinatorik in der Ebene- MATHAG Kontrolltheorie- MATHAN Konvexe Analysis Konvexe Geometrie Krankenhausmanagement Kreditrisiken Lévy-Prozesse- MATHST Management von Informatik-Projekten Management von IT-Komplexität Marketing Strategy Planspiel Markovsche Entscheidungsprozesse- MATHST Marktforschung Marktmikrostruktur Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung- MATHNM Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis- MATHNM Mathematische Statistik- MATHST Mathematische Theorie der Demokratie Matrixfunktionen- MATHNM Maxwellgleichungen- MATHAN Methoden der Fourieranalysis- MATHAN Modelle strategischer Führungsentscheidungen Modellierung von Geschäftsprozessen

7 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS Modelling, Measuring and Managing of Extreme Risks Multivariate Verfahren Naturinspirierte Optimierungsverfahren Nichtlineare Optimierung I Nichtlineare Optimierung II Nichtparametrische Statistik- MATHST Numerische Methoden für Differentialgleichungen- NMDG Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen- MATHNM Numerische Methoden für Integralgleichungen- MATHNM Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen- MATHNM Numerische Methoden in der Elektrodynamik- MATHNM Numerische Methoden in der Festkörpermechanik- MATHNM Numerische Methoden in der Finanzmathematik- MATHNM Numerische Methoden in der Finanzmathematik II- MATHNM Numerische Optimierungsmethoden- MATHNM Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen- MATHNM Operations Research im Health Care Management Operations Research in Supply Chain Management Optimierung in einer zufälligen Umwelt Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen- MATHNM OR-nahe Modellierung und Analyse realer Probleme (Projekt) Organic Computing Organisationsmanagement Organisationstheorie P&C Insurance Simulation Game- INSGAME Paralleles Rechnen- MATHNM Parametrische Optimierung Perkolation- MATHST Portfolio and Asset Liability Management / Potentialtheorie- MATHAN Praktikum Betriebliche Informationssysteme- PraBI Praktikum Cloud Computing Praktikum Effiziente Algorithmen p Praktikum Intelligente Systeme im Finance p Praktikum Komplexitätsmanagement Praktikum Wissensmanagement p Praxis-Seminar: Health Care Management (mit Fallstudien) Predictive Mechanism and Market Design / Principles of Insurance Management Private and Social Insurance Problemlösung, Kommunikation und Leadership Produkt- und Innovationsmanagement Projektorientiertes Softwarepraktikum- MATHNM Public Management Qualitätssicherung I Qualitätssicherung II Räumliche Stochastik- MATHST Rand- und Eigenwertprobleme- RUEP Reifegradmodelle für die Software- und Systementwicklung Risk Communication Semantic Web Technologien Seminar Betriebliche Informationssysteme- SemAIFB Seminar Effiziente Algorithmen- SemAIFB Seminar eorganization- SemAIFB Seminar in Finance Seminar in Finanzwirtschaft und Risikomanagement- n.n Seminar in Modelling, Measuring and Managing of Extreme Risks Seminar in Wirtschaftspolitik- SemIWW

8 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS Seminar Komplexitätsmanagement- SemAIFB Seminar Service Science, Management & Engineering Seminar Stochastische Modelle- SemWIOR Seminar Wissensmanagement- SemAIFB Seminar zum Insurance Management- SemFBV Seminar zur Diskreten Optimierung Seminar zur Experimentellen Wirtschaftsforschung- SemWIOR Seminar zur kontinuierlichen Optimierung Seminar zur makroökonomischen Theorie- SemETS Seminar: Unternehmensführung und Organisation Seminarpraktikum Knowledge Discovery Service Oriented Computing Service Oriented Computing Simulation I Simulation II Sobolevräume- MATHAN Social Choice Theory- n.n Software-Praktikum: OR-Modelle I Software-Praktikum: OR-Modelle II Softwaretechnik: Qualitätsmanagement Spatial Economics / Spektraltheorie- SpekTheo Spezialvorlesung Betriebliche Informationssysteme- SBI Spezialvorlesung Effiziente Algorithmen sp Spezialvorlesung Komplexitätsmanagement- KompMansp Spezialvorlesung Software- und Systemsengineering- SSEsp Spezialvorlesung Wissensmanagement sem Spezialvorlesung zur Optimierung I Spezialvorlesung zur Optimierung II Spezielle Funktionen und Anwendungen in der Potentialtheorie- MATHAN Spieltheorie- MATHAN Stabilitäts- und Kontrolltheorie für Evolutionsgleichungen- MATHAN Standortplanung und strategisches Supply Chain Management Statistical Methods in Financial Risk Management Statistics and Econometrics in Business and Economics / Statistik- Stat Steuerung stochastischer Prozesse- MATHST Stochastic and Econometric Models in Credit Risk Management Stochastic Calculus and Finance Stochastische Differentialgleichungen- MATHAN Stochastische Entscheidungsmodelle I Stochastische Entscheidungsmodelle II Stochastische Geometrie- MATHST Strategic Brand Management Strategische Aspekte der Energiewirtschaft Strategische und innovative Marketingentscheidungen Strategisches Management der betrieblichen Informationsverarbeitung Supply Chain Management in der Prozessindustrie Taktisches und operatives Supply Chain Management Technologischer Wandel in der Energiewirtschaft Theory of Economic Growth (Wachstumstheorie) Topics in Experimental Economics- n.n Unternehmensführung und Strategisches Management Valuation Variationsrechnung- MATHAN Verhaltenswissenschaftliches Marketing Wärmewirtschaft Wandernde Wellen- MATHAN

9 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS Wavelets- Wave Wirtschaftstheoretisches Seminar- SemWIOR Wissensmanagement Workflow-Management Zeitreihenanalyse- MATHST Anhang: Studien- und Prüfungsordnung Anhang: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 390 Stichwortverzeichnis 393 9

10 1 STUDIENPLAN Studienplan für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Fakultäten für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Vorbemerkung Dieser Studienplan soll die Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Wirtschaftsmathematik ergänzen, erläutern und den Studierenden konkrete Beispiele zur Organisation des Studiums aufzeigen. 1 Ausbildungsziele Der Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik vermittelt die vielfältigen interdisziplinären Verzahnungen von Mathematik und Wirtschaftswissenschaften in Theorie und Praxis, die Fähigkeit zur mathematischen Modellbildung für wirtschaftswissenschaftliche Problemstellungen sowie zur Interpretation der mathematischen Resultate für die jeweils untersuchte Anwendung, fundierte Kenntnisse praxisrelevanter mathematischer Methoden in den Bereichen Stochastik und Optimierung, breite Kenntnisse in mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern sowie spezielle fachliche Vertiefungen bis hin zur aktuellen Forschung, die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsmathematik, die Fähigkeit zur Lösung von Anwendungsproblemen mit Computerhilfe, die Fähigkeit, sich selbständig in neue Gebiete einzuarbeiten. 2 Gliederung des Studiums Die Lehrveranstaltungen werden in Form von Modulen abgehalten, wobei die meisten Module aus mindestens einer Vorlesung (mit oder ohne Übung) oder einem Seminar bestehen. Jedes Modul schließt mit einer Leistungskontrolle ab. Der durchschnittliche Arbeitsaufwand wird in Leistungspunkten (LP) gemessen. Im Allgemeinen werden Module benotet. Die Note geht in die Endnote ein. Die Masterarbeit besteht aus einem eigenen Modul 1 10

11 1 STUDIENPLAN mit 30 LP. Insgesamt müssen im Masterstudium 120 LP erworben werden, etwa gleichmäßig verteilt auf vier Semester. Der Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik basiert auf den beiden Fächern Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, die von den jeweiligen Fakultäten angeboten werden. Es müssen Module aus beiden Fächern in dem im Folgenden beschriebenen Rahmen belegt werden. Fach Mathematik Es gibt die folgenden vier mathematischen Gebiete: 1. Stochastik 2. Angewandte und Numerische Mathematik/Optimierung 3. Analysis 4. Algebra und Geometrie Es müssen mindestens 36 LP erworben werden, wobei 8 LP aus dem Gebiet Stochastik und 8 LP aus einem der Gebiete Angewandte und Numerische Mathematik/Optimierung oder Analysis kommen müssen. Die restlichen 20 LP müssen durch beliebige Prüfungen aus den genannten vier mathematischen Gebieten nachgewiesen werden. Fach Wirtschaftswissenschaften Es müssen je 18 LP aus den beiden Gebieten 1. Finance - Risk Management - Managerial Economics 2. Operations Management - Datenanalyse - Informatik erworben werden. Seminare Des weiteren müssen zwei Seminarmodule über je 3 Leistungspunkte abgelegt werden, jeweils eines aus den beiden Fächern Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Wahlbereich und Schlüsselqualifikationen Weitere 12 LP sind flexibel zu erbringen. Insbesondere ist dadurch die Möglichkeit der fachlichen Vertiefung zur Vorbereitung der Masterarbeit gegeben. Mindestens 8 der 12 LP müssen aus den oben genannten mathematischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungsmodulen oder aus einem Berufspraktikum stammen. Mindestens 3 LP sind durch Schlüsselqualifikationen zu erbringen. Masterarbeit Die Masterarbeit wird in der Regel im vierten Semester geschrieben und ist mit 30 LP versehen. Sie kann in beiden beteiligten Fakultäten betreut werden und soll nach Möglichkeit 2 11

12 1 STUDIENPLAN ein für die Wirtschaftsmathematik inhaltlich und methodisch relevantes Thema behandeln. Voraussetzung ist eine angemessene Vertiefung im Themenbereich der Arbeit. Fach Mathematik Fach Wirtschaftswissenschaften Stochastik (8 LP) WP (20 LP) Finance - Risk Management - Managerial Economics (18 LP) Angewandte undnumerische Mathematik / Optimierung oder Analysis (8 LP) Operations Management - Datenanalyse - Informatik (18 LP) Seminar (3 LP) Seminar (3 LP) Wahlbereich und Schlüsselqualifikationen (12 LP) Masterarbeit (30 LP) 3 Festlegung des Studienprofils (Schwerpunktbildung) Im Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik wird eines der drei möglichen Studienprofile Financial Engineering & Actuarial Sciences oder Operations Research oder Klassische Wirtschaftsmathematik gewählt. Während im letzten Profil eine maximale Flexibilität bei der Zusammenstellung der Module besteht, erfolgt bei den beiden anderen Studienprofilen durch die Wahl von Modulen aus bestimmten Bereichen eine Schwerpunktbildung. Auf Antrag des Studierenden kann das Studienprofil in das Diploma Supplement aufgenommen werden. Im Folgenden werden Umfang und für die einzelnen Studienprofile spezifiziert. Im Fach Mathematik entsprechen die Modulnamen den Vorlesungsnamen, während sich im Fach Wirtschaftswissenschaften in der Regel verschiedene Vorlesungen zu einem Modul kombinieren lassen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind im Modulhandbuch ausgeführt. 3 12

13 1 STUDIENPLAN Studienprofil Financial Engineering & Actuarial Sciences Im Studienprofil Financial Engineering & Actuarial Sciences werden Vorlesungen aus moderner Stochastik und Analysis der Fakultät für Mathematik kombiniert mit methodenorientierten Vorlesungen aus dem finanzwirtschaftlichen und aktuarwissenschaftlichen Angebot der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die besondere Rolle der Stochastik in diesem Studiengang wird durch die verbindliche Wahl von 16 LP aus diesem Gebiet unterstrichen. Die folgenden Module sind bei diesem Studienprofil zugelassen. Auf Antrag können weitere Module zugelassen werden. Stochastik (16 LP) Finanzmathematik in diskreter Zeit Finanzmathematik in stetiger Zeit Statistik Mathematische Statistik Asymptotische Stochastik Nichtparametrische Statistik Brownsche Bewegung Generalisierte Regressionsmodelle Steuerung stochastischer Prozesse Zeitreihenanalyse Finanzstatistik Lévy Prozesse 8 LP 8 LP 8 LP 4 LP 8 LP 8 LP 4 LP 4 LP 4 LP 4 LP 4 LP 4 LP Angewandte u. Numerische Mathematik/Optimierung oder Analysis (8 LP) Optimierung und optimale Kontrolle für Differentialgleichungen NumerischeMethoden für Differentialgleichungen Steuerung stochastischer Prozesse Numerische Methoden in der Finanzmathematik Numerische Methoden in der Finanzmathematik II Funktionalanalysis Stochastische Differentialgleichungen Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen Kontrolltheorie 4 LP 8 LP 4 LP 8 LP 8 LP 8 LP 8 LP 8 LP 4 LP 4 13

14 1 STUDIENPLAN Finance - Risk Management - Managerial Economics (18 LP) Finance 1 Finance 2 Finance 3 Insurance Management I Mathematical and Empirical Finance Ökonomische Theorie und ihre Anwendung im Finance 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP Operations Management - Datenanalyse - Informatik (18 LP) Informatik Methodische Grundlagen des OR Mathematische Optimierung Stochastische Methoden und Simulation Stochastische Modellierung und Optimierung Energiewirtschaft und Technologie 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP Studienprofil Operations Research Im Studienprofil Operations Research werden Vorlesungen der modernen Optimierung und des Hochleistungsrechnens aus der Fakultät für Mathematik kombiniert mit methodenorientierten Vorlesungen des Operations Research und der Datenanalyse aus der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die folgenden Module sind bei diesem Studienprofil zugelassen. Auf Antrag können weitere Module zugelassen werden. Stochastik (8 LP) Statistik Mathematische Statistik Asymptotische Stochastik Nichtparametrische Statistik Brownsche Bewegung Generalisierte Regressionsmodelle Perkolation Steuerung stochastischer Prozesse Zeitreihenanalyse 8 LP 4 LP 8 LP 8 LP 4 LP 4 LP 4 LP 4 LP 4 LP Angewandte u. Numerische Mathematik/Optimierung oder Analysis (8 LP) Optimierung und optimale Kontrolle für Differentialgleichungen Paralleles Rechnen Numerische Optimierungsmethoden Steuerung stochastischer Prozesse Funktionalanalysis 4 LP 5 LP 8 LP 4 LP 8 LP 5 14

15 1 STUDIENPLAN Variationsrechnung Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen Kontrolltheorie Optimierung in Banachräumen Spieltheorie Graphentheorie Modellbildung und numerische Simulation in der Praxis 8 LP 8 LP 4 LP 8 LP 4 LP 8 LP 4 LP Finance - Risk Management - Managerial Economics (18 LP) Finance 1 Finance 2 Finance 3 Insurance Management I Mathematical and Empirical Finance Entscheidungs- und Spieltheorie Innovation und Wachstum Wachstum und Agglomeration Strategische Unternehmensführung und Organisation Microeconomic Theory 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP Operations Management - Datenanalyse - Informatik (18 LP) Informatik Methodische Grundlagen des OR Mathematische Optimierung Anwendungen des OR OR im Supply Chain Management und Health Care Management Stochastische Methoden und Simulation Stochastische Modellierung und Optimierung Energiewirtschaft und Technologie Marketing Management 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP 9 LP Studienprofil Klassische Wirtschaftsmathematik Im Studienprofil Klassische Wirtschaftsmathematik besteht die größte Freiheit bei der Wahl der Module. Insbesondere sind fast alle Module der Fakultät für Mathematik zugelassen, sowie eine Auswahl der Module der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Einzelheiten des Angebots können dem Modulhandbuch entnommen werden. 6 15

16 1 STUDIENPLAN 4 Modulüberschneidungen und Pflichtbelegungen Bei bestimmten Modulen ist die inhaltliche Überschneidung sehr groß. Daher gelten folgende Ausschlussregeln: Falls das Modul Markov-Ketten aus dem Bachelor Mathematik eingebracht wird, dann kann in den Modulen Stochastische Methoden und Simulation und Stochastische Modellierung und Optimierung keine der Veranstaltungen Stochastische Entscheidungsmodelle I und II eingebracht werden. Falls das Modul Numerische Optimierungsmethoden eingebracht wird, dann kann in den Modulen Methodische Grundlagen des OR und Mathematische Optimierung keine der Veranstaltungen Nichtlineare Optimierung I und II eingebracht werden. Falls das Modul Spieltheorie eingebracht wird, dann kann in den Modulen Entscheidungs- und Spieltheorie, Mathematische Optimierung, OR im Supply Chain Management und Health Care Management und Stochastische Modellierung und Optimierung die Veranstaltung Spieltheorie I nicht eingebracht werden. Beim Einbringen des Moduls Energiewirtschaft und Technologie ist die Belegung der Vorlesung Energiesystemanalyse für den Studiengang Wirtschaftsmathematik verpflichtend. Beim Einbringen des Moduls Marketing Management ist die Belegung der Vorlesungen Produkt- und Innovationsmanagement und Marktforschung für den Studiengang Wirtschaftsmathematik verpflichtend. 5 Schlüsselqualifikationen Teil des Studiums ist auch der Erwerb von Schlüssel- und überfachlichen Qualifikationen. Zu diesem Bereich zählen überfachliche Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Themen, fachwissenschaftliche Ergänzungsangebote, welche die Anwendung des Fachwissens im Arbeitsalltag vermitteln, Kompetenztrainings zur gezielten Schulung von Soft Skills sowie Fremdsprachentraining im fachwissenschaftlichen Kontext. Der Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik an den Fakultäten für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen Grad an Interdisziplinarität aus. Mit der Kombination aus mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern ist die Zusammenführung von Wissensbeständen verschiedener Disziplinen integrativer Bestandteil des Studiengangs. Interdisziplinäres Denken in Zusammenhängen wird dabei in natürlicher Weise gefördert. Darüber hinaus tragen auch die Seminarveranstaltungen des Masterstudiengangs mit der Einübung wissenschaftlich 7 16

17 1 STUDIENPLAN hochqualifizierter Bearbeitung und Präsentation spezieller Themenbereiche wesentlich zur Förderung der Soft Skills bei. Die innerhalb des Studiengangs integrativ vermittelten Schlüsselkompetenzen lassen sich dabei den folgendenbereichen zuordnen: Basiskompetenzen (soft skills) 1. Teamarbeit, soziale Kommunikation und Kreativitätstechniken (z.b. Arbeit in Kleingruppen, gemeinsames Bearbeiten der Hausaufgaben und Nacharbeiten des Vorlesungsstoffes) 2. Präsentationserstellung und techniken 3. Logisches und systematisches Argumentieren und Schreiben (z.b. in Übungen, Seminaren, beim Ausarbeiten der Vorträge und Verfassen der Hausaufgaben) 4. Strukturierte Problemlösung und Kommunikation Praxisorientierung (enabling skills) 1. Handlungskompetenz im beruflichen Kontext 2. Kompetenzen im Projektmanagement 3. Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 4. Englisch als Fachsprache Orientierungswissen 1. Vermittlung von interdisziplinärem Wissen 2. Institutionelles Wissen über Wirtschafts- und Rechtssysteme 3. Wissen über internationale Organisationen 4. Medien, Technik und Innovation Neben der integrativen Vermittlung von Schlüsselqualifikationen ist der additive Erwerb von Schlüsselqualifikationen im Umfang von mindestens drei Leistungspunkten vorgesehen. Lehrveranstaltungen, welche die nötigen Kompetenzen vermitteln, sind im Modul für Schlüsselqualifikationen zusammengefasst und werden regelmäßig in der entsprechenden Modulbeschreibung des Modulhandbuchs zum Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik aktualisiert und im Internet bekannt gegeben. Diese Liste ist mit dem House of Competence abgestimmt. 8 17

18 2 NÜTZLICHES UND INFORMATIVES 2 Nützliches und Informatives Das Modulhandbuch Grundsätzlich gliedert sich das Studium in die beiden Fächer Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, diese wiederum in Gebiete. Das Lehrangebot jedes Gebietes ist in Module aufgeteilt. Jedes Modul besteht aus einer oder mehreren aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen. Der Umfang jedes Moduls ist durch Leistungspunkte gekennzeichnet, die nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls gutgeschrieben werden. Bei der Auswahl der Lehrveranstaltungen besteht eine dem interdisziplinären Charakter des Studiengangs angemessene große Anzahl von individuellen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten. Damit wird es dem Studierenden möglich, das Studium sowohl inhaltlich als auch zeitlich auf die persönlichen Bedürfnisse, Interessen und beruflichen Perspektiven zuzuschneiden. Das Modulhandbuch beschreibt die zum Studiengang gehörigen Module, ihre Zusammensetzung und Größe, ihre Abhängigkeiten untereinander, ihre, die Art der und die Bildung der Note eines Moduls. Es gibt somit die notwendige Orientierung und ist ein hilfreicher Begleiter im Studium. Das Modulhandbuch ersetzt aber nicht das Vorlesungsverzeichnis, das zu jedem Semester über die aktuell stattfindenden Veranstaltungen und die entsprechenden variablen Daten (z.b. Zeit und Ort der Lehrveranstaltung) informiert. Beginn und Abschluss eines Moduls Jedes Modul und jede Lehrveranstaltung darf nur jeweils einmal angerechnet werden. Die Entscheidung über die Zuordnung einer Lehrveranstaltung zu einem Gebiet oder Modul trifft der Studierende in dem Moment, in dem er sich zur entsprechenden Prüfung anmeldet. Um zu einer Prüfung in einem Modul zugelassen zu werden, muss beim Studienbüro eine Erklärung über die Wahl des betreffenden Moduls abgegeben werden. Abgeschlossen bzw. bestanden ist ein Modul dann, wenn die Modulprüfung bestanden wurde (Note min. 4,0) oder wenn alle dem Modul zugeordneten Modulteilprüfungen bestanden wurden (Note min. 4,0). Gesamt- oder Teilprüfungen Modulprüfungen können in einer Gesamtprüfung oder in Teilprüfungen abgelegt werden. Wird die Modulprüfung als Gesamtprüfung angeboten, wird der gesamte Umfang der Modulprüfung zu einem Termin geprüft. Ist die Modulprüfung in Teilprüfungen gegliedert, kann die Modulprüfung über mehrere Semester hinweg z.b. in Einzelprüfungen zu den dazugehörigen Lehrveranstaltungen abgelegt werden. Die Anmeldung zu den jeweiligen Prüfungen erfolgt online über die Selbstbedienungsfunktion im Studierendenportal des KIT. Auf sind unter anderem folgende Funktionen möglich: Prüfung an-/abmelden Prüfungsergebnisse abfragen Notenauszüge erstellen Wiederholung von Prüfungen Wer eine Prüfung nicht besteht, kann diese grundsätzlich einmal wiederholen. Wenn auch die Wiederholungsprüfung (inklusive evtl. vorgesehener mündlicher Nachprüfung) nicht bestanden wird, ist der Prüfungsanspruch verloren. Anträge auf eine Zweitwiederholung einer Prüfung müssen vom Prüfungsausschuss genehmigt werden. Ein Antrag auf Zweitwiederholung muss gleich nach Verlust des Prüfungsanspruches gestellt werden. Zusatzleistungen Eine Zusatzleistung ist eine freiwillige, zusätzliche Prüfung, deren Ergebnis nicht für die Gesamtnote berücksichtigt wird. Sie muss bei Anmeldung zur Prüfung im Studienbüro als solche deklariert werden und kann nachträglich nicht als Pflichtleistung verbucht werden. Zusatzleistungen können im Umfang von höchstens 20 Leistungspunkten erworben werden. Das Ergebnis maximal zweier Module, die jeweils mindestens 9 Leistungspunkte umfassen müssen, können in das Zeugnis mit aufgenommen werden. Im Rahmen der Zusatzmodule können alle im Modulhandbuch definierten Module abgelegt werden. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss auf Antrag auch Module genehmigen, die dort nicht enthalten sind. 18

19 2 NÜTZLICHES UND INFORMATIVES Alles ganz genau... Alle Informationen rund um die rechtlichen und amtlichen Rahmenbedingungen des Studiums finden sich in der Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs. Verwendete Abkürzungen LP LV Sem. SPO SWS Ü V T Leistungspunkte/ECTS Lehrveranstaltung Semester Studien- und Prüfungsordnung Semesterwochenstunde Übung Vorlesung Tutorium 19

20 3 AKTUELLE ÄNDERUNGEN 3 Aktuelle Änderungen An dieser Stelle sind hervorgehobene Änderungen zur besseren Orientierung zusammengetragen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen unter lehremhb.php#mhb_aktuell. MATHMWBWLFBV6 - Insurance Management I (S. 106) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass die LV Insurance Accounting ab dem SS 2014 nicht mehr angeboten wird. Eine letztmalige Prüfungsmöglichkeit gibt es bis einschließlich WS 2014/15. MATHMWUO1 - Strategische Unternehmensführung und Organisation (S. 108) Anmerkungen Die Vorlesung Spezielle Fragestellungen der Unternehmensführung: Unternehmensführung und IT aus Managementperspektive (Institut für Unternehmensführung, Prof. Lindstädt) wurde im WS 2013/14 letztmalig angeboten. Die Prüfung wird noch bis WS 2013/14 angeboten. Eine letztmalige Wiederholungsprüfung wird es im Sommersemester 2014 geben (nur für Nachschreiber). Die Nachfolgeveranstaltung Problemlösung, Kommunikation und Leadership wird zum Sommersemester 2014 neu angeboten. MATHMWSTAT1 - Mathematical and Empirical Finance (S. 119) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Portfolio and Asset Liability Management [ ] im Sommersemester 2015 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird voraussichtlich letztmals im Sommersemester 2014 angeboten. Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Stochastic Calculus and Finance [ ] im Wintersemester 2014/2015 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird voraussichtlich letztmals im Wintersemester 2013/2014 angeboten. MATHMW4STAT2 - Statistical Methods in Risk Management (S. 120) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass ab WS 2013/14 im Modul zusätzlich die Lehrveranstaltung Statistics and Econometrics in Business and Economics [ / ] angeboten wird. MATHMWINFO1 - Informatik (S. 131) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass die Vorlesung Semantic Web Technologien im SS 2014 die bestehenden SWT-1 und SWT-2 Vorlesungen ablöst. Die letztmalige Prüfungsmöglichkeit zu SWT-1 und SWT-2 wird bis einschließlich Wintersemester 2014/15 angeboten Intelligente Systeme im Finance (S. 217) Anmerkungen Der der Vorlesung wird ständig an neue Entwicklungen angepasst. Dadurch können sich Veränderungen zum oben beschriebenen Stoff und Ablauf ergeben. Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Intelligente Systeme im Finance ab SS 2016 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird noch bis Sommersemester 2015 angeboten. Eine letztmalige Wiederholungsprüfung wird es im Sommersemester 2015 geben (nur für Nachschreiber)! Einführung in die Spieltheorie (S. 179) Anmerkungen Bis zum Wintersemester 2013/14 lautete der LV-Titel Spieltheorie I / Portfolio and Asset Liability Management (S. 279) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Portfolio and Asset Liability Management [ ] im Sommersemester 2015 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird voraussichtlich letztmals im Sommersemester 2014 angeboten. 20

21 3 AKTUELLE ÄNDERUNGEN Complexity Management (S. 162) Anmerkungen Der Stoff wird ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst. Dadurch kann es zu Änderungen des s und Ablaufs kommen. Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Complexity Management ab SS 2016 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird noch bis Sommersemester 2015 angeboten. Eine letztmalige Wiederholungsprüfung wird es im Sommersemester 2015 geben (nur für Nachschreiber)! Naturinspirierte Optimierungsverfahren (S. 252) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass die LV Naturinspirierte Optimierungsverfahren [ ] nicht mehr im Wintersemester, sondern im Sommersemester angeboten wird Stochastic and Econometric Models in Credit Risk Management (S. 347) Anmerkungen Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Stochastic and Econometric Models in Credit Risk Management [ ] NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird letztmals im Sommersemester 2014 angeboten Praktikum Komplexitätsmanagement (S. 285) Anmerkungen Der Titel der Lehrveranstaltung ist als generischer Titel zu verstehen. Der konkrete Titel und die aktuelle Thematik des jeweils angebotenen Praktikums inklusive der zu bearbeitenden Themenvorschläge werden vor Semesterbeginn auf der Webseite des AIFB bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Praktikum Komplexitätsmanagement ab WS 2015/2016 NICHT mehr angeboten wird! Innovationstheorie und -politik (S. 212) Anmerkungen Die Leistungspunkte wurden zum WS 2013/14 auf 4,5 reduziert Statistical Methods in Financial Risk Management (S. 343) Anmerkungen URL: Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Statistical Methods in Financial Risk Management [ ] im Wintersemester 2014/2015 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird letztmals im Wintersemester 2013/2014 angeboten Stochastic Calculus and Finance (S. 348) Anmerkungen Für weitere Informationen: Bitte beachten Sie, dass die Lehrveranstaltung Stochastic Calculus and Finance [ ] im Wintersemester 2014/2015 NICHT mehr angeboten wird! Die Prüfung wird voraussichtlich letztmals im Wintersemester 2013/2014 angeboten Business Plan Workshop (S. 160) Anmerkungen Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschergruppe Marketing & Vertrieb (marketing.iism.kit.edu). Bitte beachten Sie, dass nur eine der folgenden Veranstaltungen für das Modul Marketing Management angerechnet werden kann: Marketing Strategy Planspiel, Strategic Brand Management oder Business Plan Workshop. Bitte beachten Sie den geänderten Turnus: Die Lehrveranstaltung findet ab dem SS 2014 immer im Sommersemester statt Internationale Wirtschaftspolitik (S. 220) Anmerkungen Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung Internationale Wirtschaftspolitik (Prof. Jan Kowalski) im Sommersemester 2013 nicht gelesen wird. Die Veranstaltung wird ab dem Sommersemester 2014 wieder fortgeführt. Die Prüfung zu der Veranstaltung wird wie gehabt zu jedem Sommer- und Wintersemester gestellt (auch im Sommersemester 2013). Die Leistungspunkte wurden zum WS 2013/14 auf 4,5 reduziert. 21