Technik - Fallstricke

Transkript

1 Technik - Fallstricke VPS mit speziellen Anforderungen (Eignung nachfragen beim Hoster!) Zu lange History im Chart geladen lange Berechnungszeiten Benchmark des Prozessors: zu geringe Werte führen zu verspäteter Ausführung, bei BreakOut Strategien damit zu großer Slippage Verbindungsunterbrechungen zur API Strom- / Internet-Ausfall, wenn von zu Hause betrieben

2 Optimierung Wer würde dieses System handeln?

3 Optimierung Wer würde dieses System handeln? (gleiches System, andere Parameter)

4 Crossing MA mit Bestätigung

5 Optimierung Wer würde dieses System handeln?

6 Exakt gleiche Parameter RB3-055 und RB3-067

7 FDAX H Crossing MA Trend (12/42) nach Optimierung

8 FDAX H1 ab Crossing MA Trend (12/42)

9 Optimierung & Überoptimierung JEDE Strategie-Entwicklung ist eine Art Chartfitting. (Anpassung der Strategie an den Markt) Strategie-Entwicklung = die Charakteristik eines Marktes auszunutzen Ansonsten wäre jede Strategie auf jeden Markt anwendbar, was nicht der Erfahrung entspricht. Ich bezeichne es gerne als: - numerisches Chart-fitting (führt zu Überoptimierung) - fundamentales Chart-fitting (wirkliche Optimierung)

10 Numerisches Chart-Fitting verwendet meist Indikatoren, am besten kombiniert, bevorzugt mit vielen Einstell-Möglichkeiten die Geheimnis-umwobene Erfolgsformel für die Perioden- Kombination der crossing-ma-strategie (sh. Beispiel) die ultimative RSI-Periodendauer, die jedoch NUR mit bestimmten Grenzwerten funktioniert, und darüber / darunter nicht immer wenn nur genau diese eine Indikatoren- Kombination Erfolg bringen soll, ist man auf dem Holzweg

11 Fundamentales Chart-Fitting verzichtet weitgehend auf Indikatoren mit vielen Einstell-Möglichkeiten. Vorhandene Indikatoren haben eine große Breite an funktionierenden Einstellungs-Kombinationen baut auf fundamentalen Überlegungen auf z.b. PowerCandle: starker Kaufdruck durch news, Auslösen von psychologischen Marken, Momentum- Strategien bei Banken, etc. z.b. Channel-BreakOut: Tagesaktivität der Händler, Suche nach dem Tagestrend z.b. Newstrading

12 Tipps zur Optimierung Je mehr Freiheitsgrade eine Strategie hat, umso mehr Möglichkeiten, die Strategie an den Chartverlauf anzupassen, umso größer die Gefahr der Überoptimierung d.h. einfache Systeme sind komplexen zu bevorzugen je länger der Backtest-Zeitraum, umso weniger Überoptimierungsgefahr Der Markt von morgen wird eine Zufallskomponente haben: höhere bzw. geringere Vola, good news, bad news. Deshalb: ein gutes System ist relativ unabhängig von Parameter-Varianzen stabile Bereiche in den Auswertungen gefordert Hintereinanderschalten von Filtern vermeiden, keine Überfilterung Auswertung mit dem doppelten Spread laufen lassen, um ungünstige Marktbedingungen zu simulieren. Muß dann dennoch OK sein. Out of Sample Historie zur Kontrolle Stop nicht zu eng. Der Stop ist psychologisch zwar der Erlöser für Risikoaverse Trader, ist aber eigentlich ein Verlust-Realisierer

13 Statistische Auswertung über die Algotrader-Software

14 Statistik Indikatoren adv. Arbeitsweise & Protokollierung

15 X-Y-Darstellung der Strategie-Parameter Statistische Auswertung über die Algotrader-Software X-Achse = shift Beginn der Handelszeit, von -120 Min bis + 60 Min, beginnend bei 15:00 Uhr lokaler Zeit, in 15 Minuten Schritten Y-Achse: Periodenlänge des mitlaufenden Hightest-High-Channels, von 1 31 in 3er Schritten

16 X-Y-Darstellung der Profitfaktoren Statistische Auswertung über die Algotrader-Software X-Achse = shift Beginn der Handelszeit, von -120 Min bis + 60 Min, beginnend bei 15:00 Uhr lokaler Zeit, in 15 Minuten Schritten Y-Achse: Periodenlänge des mitlaufenden Hightest-High-Channels, von 1 31 in 3er Schritten

17 X-Y-Darstellung der Linearitäten Statistische Auswertung über die Algotrader-Software X-Achse = shift Beginn der Handelszeit, von -120 Min bis + 60 Min, beginnend bei 15:00 Uhr lokaler Zeit, in 15 Minuten Schritten Y-Achse: Periodenlänge des mitlaufenden Hightest-High-Channels, von 1 31 in 3er Schritten

18 Statistische Auswertung Linearität Beispiel: Links: Pass 15, Linearitätswert 27 Rechts: Pass 139, Linearitätswert 262

19 Statistische Auswertung Pass 116 als Parameterkombination in bevorzugtem Umfeld (Channelperiode 16 / M5, ab 15:30 Uhr handelbar) Equitykurve ab 2008 Monats- Statistik

20 Statistische Auswertung Pass 116 als Parameterkombination in bevorzugtem Umfeld (Channelperiode 16 / M5, ab 15:30 Uhr handelbar) Alle September- Trades Alle Oktober- Trades

21 Statistische Auswertung Pass 116 als Parameterkombination in bevorzugtem Umfeld (Channelperiode 16 / M5, ab 15:30 Uhr handelbar) Breite Anhebung der Profitfaktoren ohne September und Oktober

22 Statistische Auswertung Pass 116 als Parameterkombination in bevorzugtem Umfeld (Channelperiode 16 / M5, ab 15:30 Uhr handelbar) Breite Anhebung der Linearitäten (ohne September und Oktober) Je mehr Parameterkombinationen gute Resultate liefern, umso stabiler für die Zukunft

23 Statistische Auswertung Pass 116 als Parameterkombination in bevorzugtem Umfeld (Channelperiode 16 / M5, ab 15:30 Uhr handelbar) Equity-Kurve des Pass 116, ohne September und Oktober

24 Statistische Auswertung Pass 116 als Parameterkombination in bevorzugtem Umfeld (Channelperiode 16 / M5, ab 15:30 Uhr handelbar) Analyse der Handelszeiten Handelszeit Begrenzung bis 18:30 Uhr, danach keine Trade-Eröffnung mehr sinnvoll

25 Statistische Auswertung Kontrolle der Handelszeitbegrenzung im Parameter-Umfeld Breite Anhebung der Profitfaktoren bei Handelszeitbegrenzung bis 18:30 Uhr

26 Y-Achse: Rendite X-Achse: StopLoss in Punkten Statistische Auswertung Stop-Loss Bestimmung stabile Ergebnisse ab ca. 20 Punkte StopLoss - Distanz

27 Statistische Auswertung Stop-Loss Bestimmung Umgebungsvergleich mit StopLoss = 25 Punkte Bestätigung, dass mit diesem StopLoss die Parameterkombinationen zurecht kommen

28 Statistische Auswertung Stop-Loss mit 25 Punkten

29 Statistische Auswertung Stop-Loss Vergleichsweise mit 5 Punkten

30 Statistische Auswertung TP- Bestimmung Y-Achse oben: Häufungspunkte der Buchgewinne Anzahl der Trades Grün = Gewinner Orange = Verlierer X-Achse: Punkte Buchgewinn Y-Achse unten: Rendite bei TakeProfit in Punkten X-Achse: Punkte bei TakeProfit mit TP bei ca. 25 Punkten optimal

31 Zusammenfassung Markt: Gold Future Timeframe M5 Handel nur Freitag, nur LONG Entry bei mitlaufendem Highest High Trigger, Periode 16 Handel ab 15:30 18:30 Uhr möglich, danach verfällt das Signal TimeClose 22:45 Uhr Ohne September, Oktober StopLoss 25 Punkte, TakeProfit 25 Punkte

32 Strategie-Ergebnisse mit CFD bei 0,1 Lot (also 1/10 Future), ab Juni 2008

33 Automatisiertes Trading Voraussetzungen von den Vorteilen des automatisierten Handels überzeugt sein (siehe einleitende Folien) Affinität zum Computer Bereitschaft, diese Thematik anzugehen Hilfestellungen verfügbar strategische Diversifizierung (Portfolio Redundanzen) aufgrund der Kontogröße möglich Verständnis, dass der (systemische) Einzeltrade NICHTS ist und nur die Masse der Trades statistisch bedeutsam ist. Technische Voraussetzung

34 Danke für eure Aufmerksamkeit Bei Rückfragen gerne unter Happy trading $$