Automatisiertes Trading. Wunderwaffe oder Illusion

Transkript

1 Stefan Fröhlich Automatisiertes Trading Wunderwaffe oder Illusion

2 Agenda 1. Trading mit IQ: Vorstellung des neuen TradeGuard Konzepts 2. Nutzung und praktische Anwendung des Chance/Risiko Indikators 3. Nutzung von multiplen Stopps innerhalb des E*Trade IQ-Traders 4. Systematisierung des Positionseinstiegs und schnelle Umsetzung 5. Systementwicklung und Möglichkeiten der Automatisierung

3 Verbinden Analysieren Handeln Visual Trading TradeGuards Trading systems Optimization Backtesting

4 Alles, was der Trader braucht, in einer Plattform: Backtesting und Optimierung Spread-Trading Komplett automatisierte Ein- und Ausstiege Ausstiegsstrategien mit Stops and Bracket Orders Ordereinstieg direkt aus dem Chart Charting Manueller Ordereinstieg

5 Agenda 1. Trading mit IQ: Vorstellung des neuen TradeGuard Konzepts 2. Nutzung und praktische Anwendung des Chance/Risiko Indikators 3. Nutzung von multiplen Stopps innerhalb des E*Trade IQ-Traders 4. Systematisierung des Positionseinstiegs und schnelle Umsetzung 5. Systementwicklung und Möglichkeiten der Automatisierung

6 Trade-Management durch den TradeGuard Intuitiver Einstieg des Traders

7 Von Trader als Stop verwendete Trendlinie wird eingezeichnet

8 Agenda 1. Trading mit IQ: Vorstellung des neuen TradeGuard Konzepts 2. Nutzung und praktische Anwendung des Chance/Risiko Indikators 3. Nutzung von multiplen Stopps innerhalb des E*Trade IQ-Traders 4. Systematisierung des Positionseinstiegs und schnelle Umsetzung 5. Systementwicklung und Möglichkeiten der Automatisierung

9 Agenda 1. Trading mit IQ: Vorstellung des neuen TradeGuard Konzepts 2. Nutzung und praktische Anwendung des Chance/Risiko Indikators 3. Nutzung von multiplen Stopps innerhalb des E*Trade IQ-Traders 4. Systematisierung des Positionseinstiegs und schnelle Umsetzung 5. Systementwicklung und Möglichkeiten der Automatisierung

10 Agenda 1. Trading mit IQ: Vorstellung des neuen TradeGuard Konzepts 2. Nutzung und praktische Anwendung des Chance/Risiko Indikators 3. Nutzung von multiplen Stopps innerhalb des E*Trade IQ-Traders 4. Systematisierung des Positionseinstiegs und schnelle Umsetzung 5. Systementwicklung und Möglichkeiten der Automatisierung

11 Anzeige des Order Pads Anzeige der Gaps Kopfzeile anklicken um den Preis zu zentrieren Aktuelle Positionsgröße. Wird duch Klicken als Ordervolumen gesetzt. Schnelles Löschen verschiedener Orders Preise in bid/ask- Farbe angezeigt. Laufende Order mit aktueller Ausführung. Limitänderung durch Ziehen. Löschen mit Rechtsklick. Market-Kauf mit Linksklick. Durchschnittspreis Verschieben zur Änderung des Limitpreises Hier klicken um Order zu verändern Verschiedene Orders auf einem Preislevel Platzierung von LMT-Kauf Orders durch Linksklick

12 Trading direkt aus dem Chart heraus mit einem Klick.

13 Agenda 1. Trading mit IQ: Vorstellung des neuen TradeGuard Konzepts 2. Nutzung und praktische Anwendung des Chance/Risiko Indikators 3. Nutzung von multiplen Stopps innerhalb des E*Trade IQ-Traders 4. Systematisierung des Positionseinstiegs und schnelle Umsetzung 5. Systementwicklung und Möglichkeiten der Automatisierung

14 Komponenten eines Handelssystems Handelssystem Stops Einstiegsregeln Ausstiegsregeln Positionsgrösse Risk-Management

15 Komponenten eines Handelssystems Was ist ein Setup? Ein Setup ist eine Bedingung oder eine Anzahl von Bedingungen, die eintreten müssen um im Markt eine Position einzugehen. Es ist der Indikator oder die Indikation die einem sagt, dass ein Kauf oder Verkauf ansteht. Entgegen der landläufigen Meinung löst ein Setup den Kauf bzw. Verkauf nicht aus.

16 Komponenten eines Handelssystems Was ist ein Entry? Ein Entry ist das Signal bei dem das System kauft oder verkauft. Es ist der eigentliche Impuls zum Einstieg in den Markt. Wesentlich beim Entry ist, dass es zwei Bedingungen erfüllt: Die Preise müssen vor dem Einstieg die Trendrichtung des Setups bestätigen. Das Entry muss garantieren, dass das System bei jeder Preisbewegung positioniert ist, wofür es designed wurde.

17 Was ist ein Indikator? Definition: Mathematische Umformung von Preisen eines Wertes (Underlying) zur objektiveren Darstellung der Preisbewegungen dieses Wertes.

18 Was ist ein Indikator? Das Ziel ist es, mit Hilfe von Indikatoren Einstiege für die Richtung eines Trades oder geeignete Ausstiegspunkte zur Glattstellung einer offenen Position zu erhalten

19 Was ist ein Indikator? - Beispiel

20 MasterChart Indikator Gl. Durchschnitte + Interpreter Kreuzungspunkte Kauf-Signal 100 Stimmungsverlauf 50 0 Verkauf-Signal

21 Indikatorarten Trendfolger Trendintensitätsindikatoren Oszillatoren Umsatzindikatoren Volatilitätsindikatoren

22 Indikatorarten Trendfolger Aroon CCI Channel Breakout Crossing MA Directional Ind. (+/-DI) KAMA Moving Average MACD Parabolic SAR Oszillatoren Bollinger Bänder DSS PFE RSI RSI Smoothed Slow Stochastik Stochastik Williams

23 Indikatorarten Beispiel Trendfolger Problem: viele Fehlsignale in Seitwärtsphasen, Einstieg erfolgt eher zu spät!

24 Indikatorarten Beispiel Oszillator Problem: viele Fehlsignale in Trendphasen, Einstieg ist eher verfrüht!

25 Probleme bei der Nutzung von Indikatoren Auswahl der Aggregationsstufe zur Berechnung von Indikatoren Vorgehen bei widersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren Illusion einer mathematischen Genauigkeit beim Trading Unterschätzung der Drawdowns bei höheren Aggregationen

26 Auswahl der Aggregationsstufe zur Berechnung der Indikatoren

27 Auswahl der Aggregationsstufe zur Berechnung der Indikatoren

28 Probleme bei der Nutzung von Indikatoren Auswahl der Aggregationsstufe zur Berechnung von Indikatoren Vorgehen bei widersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren Illusion einer mathematischen Genauigkeit beim Trading Unterschätzung der Drawdowns bei höheren Aggregationen

29 Vorgehen bei wiedersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren Kaufen oder Verkaufen?

30 Vorgehen bei wiedersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren

31 Vorgehen bei wiedersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren MA-Sentimentor ADX-Sentimentor Fibonacci-Sentimentor. Gew. Durchschniitt Long threshold Trading strategies Meta Sentimentor Short threshold 0

32 Probleme bei der Nutzung von Indikatoren Auswahl der Aggregationsstufe zur Berechnung von Indikatoren Vorgehen bei widersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren Illusion einer mathematischen Genauigkeit beim Trading Unterschätzung der Drawdowns bei höheren Aggregationen

33 Formel Parabolic SAR SAR (t) = SAR (t-1) + ( AF * (letzter EP- SAR (t-1))) EP = Extrempunkt AF = Beschleunigungsfaktor

34 Probleme bei der Nutzung von Indikatoren Auswahl der Aggregationsstufe zur Berechnung von Indikatoren Vorgehen bei widersprüchlichen Aussagen mehrerer Indikatoren Illusion einer mathematischen Genauigkeit beim Trading Unterschätzung der Drawdowns bei höheren Aggregationen

35 Unterschätzung der Drawdowns bei der Indikatorenberechnung auf Basis grober Chartaggregationen

36 Unterschätzung der Drawdowns bei der Indikatorenberechnung auf Basis grober Chartaggregationen

37 Komponenten eines Handelssystems Ausstieg Stops Ausstiegsregel

38 Komponenten eines Handelssystems Wert der offenen Position positiv neutral negativ neutraler Ausstieg Gewinnmitnahme Verlustbegrenzung

39 Welche Arten von Stops wären möglich? - BreakEven Stop/BreakEven Stop EoP - KaseDev Stop - Linear Stop - Parabolic Stop - Periods HighLow Stop - Time Stop - Trailing Stop/Trailing Stop EoP - Click Stop - Profit Targets

40 Beispiel Stops- Linear Stop

41 Beispiel Stops- Parabolic Stop

42 Trade-Management durch den TradeGuard Intuitiver Einstieg des Traders